Простая локово-индикаторная система (нужен точный индикатор!)

[ИванМН]

Всем доброго дня и профитов.

Есть у меня самописный советник, который открывает две локированные позиции, затем профитную трейлит (можно сделать и фиксированный тейк-профит, суть не в этом (получается примерно баш на баш)), убыточную (в момент включения трейлинга профитной) закрывает. Затем зафиксированный убыток советник пытается закрыть позицией, открытой по индикатору, рассчитывая её лотность таким образом, чтобы малейший проход цены (задаётся; от 5 до 20 пунктов по 5-знаку) компенсировал этот убыток. В принципе, советник имеет право на одну ошибку с открытием компенсационной позиции. Если первая компенсационная закроется с убытком, будет открыта вторая, с тем же расчётом и с учётом ещё и убытка по первой компенсационной позиции. Понятное дело, что лотность второй будет уже опасно высокой, поэтому она кровь из носу должна быть точной (ну, если баланс не 100500 долл.). При расчёте лота компенсационной позиции в том случае, если после её открытия свободных средств на счёте останется менее, чем заданный % от баланса, расчётный лот будет понижен до соблюдения этого условия. В этом случае компенсационных позиций будет несколько, и все они тоже должны быть точными.

Задача очень проста (и, может, одновременно и очень сложна): нужен индикатор, который показывал бы не более одного неточного сигнала подряд. Мне такой найти не удалось. Если кто порекомендует, выложит здесь или пришлёт в личку, буду чрезвычайно признателен, теоретически это сделает данную стратегию безубыточной. Индикатор должен выдавать в буферы однозначные сигналы. Если всё будет работать как надо, я прикручу Ваш индикатор к моему советнику и выложу советник здесь же, пусть народ пользуется.

Советник прилагаю. Тело индикаторной функции оставил пустым.

Настройки:

Lot - Исходная лотность;

Risk - При открытии компенсационной позиции свободных средств должно остаться не менее, чем это число как % от текущего баланса;

PrimalSL - Первичный стоп-лосс локированных поз (он же старт трейлинга профитной позиции);

Rebound - ТП отложенного усреднения (проход цены по пятизнаку);

Increase - Увеличивать лот по мере накопления прибыли.

"На этом всё, удачи" ((с) Григорий Бегларян)

 

[ИванМН]

Risk - При открытии компенсационной позиции свободных средств должно остаться не менее, чем это число как % от текущего баланса;

Поправка (редактирование уже невозможно): при открытии компенсационной позиции количество задействованных для залога средств не должно превышать это число как % от текущего баланса.

 

[Юлия]

ИванМН, А какие вы пробовали индикаторы?
Насколько я понимаю в сути дела, никто не возьмется дать гарантию на индикатор как вы хотите. Если бы такой был, тут бы уже все миллионерами были. Смотрите, если он дает только один неудачный сигнал, второй бы точно был верный и можно было бы заходить на полную. Это Грааль

 

[ИванМН]

Да, ещё поправка: советник рассчитан на работу на счёте типа ECN и на паре USD/JPY, на других парах и типах счетов не проверял.

Это Грааль

Да, но ведь никто пока так и не доказал, что "грааль" невозможен. По крайней мере, на этом форуме (в некоторых известных всем разделах) описание каждого второго программного продукта сопровождается именно этим словом.

ИванМН, А какие вы пробовали индикаторы?

Ну, в общем-то, не так много пробовал: в основном, всевозможные типовые и нетиповые МАшки. Самый последний: ZeroLag_MACD. Сейчас пробую ещё одну супер-пупер-цифровую МАшку. К сожалению, нетиповые МАшки с цифровыми кишками рисуют как, например, Пикассо. Если что-то путное у меня получится, конечно же, я выложу окончательный вариант советника.

 

[Egory0k]

Думаю самый лучший индикатор в данном случае голова.И эту функцию сделайте пожалуйста вручную с кнопки.Получится классный помощник полуавтомат.

 

[RishatN]

Что то подобное у меня уже есть, и я тоже искал индикатор с этими же требованиями. Не нашел, поэтому после нескольких закрытий по стоп лоссу советник встает на паузу, как бы пережидая неблагоприятный флет. Запускается заново вручную, с учетом предыдущих убытков, повышая лот. Советник становится полностью безопасным, прибыльным, но так как полуавтоматический требует внимания. И очень нервирует, когда останавливает торговлю, потому что надо искать и ждать точка запуска советника. И тогда я начинаю думать, что я так же и без советника могу дождаться этого момента и сделать сделку. Он конечно свой алгоритм крутит и после повторного пуска, даже если снова стоп поймает, потом выведет в прибыль. И это упрощает торговлю. Было и такое, что три раза запускал после паузы(можно задать в настройках, сколько раз он может ошибиться, чтобы встать на паузу), фатальное невезение. В таких случаях я всегда при выходе в прибыль закрывал частично прибыль, снижая торгуемый лот, и увеличивал тейк.

 

[berk]

Вот нижний стрелочник можешь прикрутить + раскрытие веера машек по тренду EMA 30,60,120?

 

[berk]

Либо вот этот ZZ NRP от Танка. Раскрытие веера на часе + стрелка - вход. Параметр ZZ NRP - 80, но впринципе подбираемо.

 

[RishatN]

Интересная задумка, стоит попробовать, когда время будет свободное. Спасибо )) А то я свой советник считаю почти утиль, уже не торгую им, сливает на флете всегда.

 

[ИванМН]

Ну что же, вот и прошло два года.

После длительной возни пришёл к некоему законченному результату, который и выкладываю. Советник озаглавил "Мантергейт". В архиве сам советник в открытом коде, индикатор, по которому он работает (поместить его в папку Indicators), а также модифицированный инклюдник WinUser32, необходимый для корректной работы функции по пересканированию торговых серверов (поместить его в папку Include). Внимание: при обновлении терминала последний файл перезаписывается стандартной, немодифицированной версией, для предотвращения чего рекомендую присвоить ему атрибут "Только чтение".

Сам советник предоставляю as is. Вот прямо в том виде, в котором он работал на демо- и реальных счетах. Довольно много "рабочих" комментариев "для себя", которые лень было вычищать. В общем, реализован алгоритм, приведённый в первом посте этой темы, за исключением того, что от идеи сверхкоротких тейк-профитов пришлось отказаться: индикатор недостаточно точен для того, чтобы это стабильно работало. В остальном всё то же самое. Компенсационным позициям советник сам, принимая во внимание показания индикаторов ATR, выставляет тейк-профиты и стоп-лоссы, пропорциональные волатильности торгуемой пары и ситуации на рынке. Советник пишет глобальные переменные с параметрами торговли, которые позволяют ему после возможного слёта продолжить работу. Рекомендую исключительно режим торговли "один сов - один счёт - одна пара", иначе будет некорректно считаться статистика торговли. Советник для счетов ECN. Тестировался и работал исключительно на подобных счетах в Альпари, посему за корректную его работу на других типах счетов и у других ДЦ ответственности не несу.

Настройки советника:

- Блоки "Стохастик Kase" для тренда и флэта: настройки индикатора, как они реализованы в нём. Я сам не до конца понимаю, что они точно значат. Ну, Length - период, Smooth'ы - степень сглаживания. Что такое X - не знаю. Да и не особо это нужно знать. Смысл в том, что при увеличении значений стохастик становится более долгопериодичным и сглаженным. Тем более, наверняка многие захотят прикрутить к советнику свои индикаторы вместо имеющегося (в общем-то, именно для этих экспериментов я и выкладываю всё это дело), поэтому подробное описание его настроек вряд ли имеет смысл. На крайняк поищите в Интернете. В советнике реализована работа индикатора на двух комплектах настроек - для тренда и флэта. Где тренд, а где флэт, советник пытается определить автоматически, также при помощи индикатора ATR (об этом следующий блок настроек). Эти блоки рекомендую оптимизировать в первую очередь, примерные интервалы оптимизации: Length, X - от 1 до 15, шаг 1; Smooth'ы - от 1 до 5;
- Блок "Компенсационная позиция". Он определяет, тренд на рынке или флэт, при помощи двух индикаторов ATR, взятых с часового графика (сам советник я использовал на 15-минутном тайме). Один ATR всегда имеет период в 1 час, период второго настраивается. Если максимальное из двух значений превышает задаваемый "Порог флэта", то ситуация считается трендовой. От этого будут зависеть ТП и СЛ компенсационных позиций. С настройкой "Макс. лот" понятно: максимальный лот компенсационной позиции. Можно его ограничить, но тогда выход из возможных просадок будет занимать длительное время, что психологически тяжело и лично для меня неприемлемо, поэтому в данном советнике я никогда не ограничиваю лотность. Этот блок рекомендую оптимизировать во вторую очередь, примерные интервалы оптимизации: ATR - 2-24, порог - от 100 (верхний предел зависит от волатильности пары);
- Блок "Параметры трейлинга". Малозначимый блок, суть которого в тонкой настройке параметров старта трейлинга прибыльных локовых позиций и, как следствие, величины получаемой прибыли. Его можно оптимизировать отдельно в последнюю очередь или не оптимизровать вообще: это не будет критично влиять на результаты. Опять берутся два ATR, теперь уже с текущего графика, по ним выбирается интервал от позы до старта трейлинга. Потом это значение умножается на "Множитель", получается расстояние от старта трейлинга до текущей цены. Оба получившиеся значения не должны быть меньше "Минимального значения стартовых интервалов". Примерные интервалы оптимизации: младший ATR - 1-23, старший - 2-24, минимальный интервал - 20-100, множитель - от 0,1 до 1. Реализован т.н. трейлинг-"удавка", т.е. стоп-лосс с каждым перемещением приближается к текущей цене;
- Блок "Прочее". Задаётся лотность локов, минимальный остаток свободных средств на счету, который должен оставаться после заморозки залога под открываемую компенсуху, степень замедления визуализации в тестере при скорости 32, чтобы можно было успевать рассмотреть происходящее, максимальный спред, при котором будут открываться локи и компенсухи. Остальные настройки неважны.

В общем, кому интересно, берите, крутите, вертите как хотите. Перефразируя название одной популярной в советские годы ГДР-овской телепередачи, - делайте, как я, делайте со мной, делайте лучше меня. Пробуйте прикручивать другие, более точные индюки, пробуйте более точно определять тренд-флэт и так далее. Если получите интересные модификации, буду очень рад увидеть их здесь, особенно с описаниями внесённых вами изменений и найденными вами качественными индикаторами.

Сразу прошу понять и простить: я реализую в своих советниках только свои идеи, поэтому с пожеланиями и предложениями типа "нельзя ли доработать/прикрутить/исправить/поменять то-то и то-то", пожалуйста, обращайтесь к форумным профессионалам, коих тут предостаточно. Код открыт, прошу только не удалять из него мой копирайт и ссылку на эту ветку и не удалять из названия вашей версии советника слово "Мантергейт".

На возможный вопрос, а торговал ли я сам, отвечу: да, торговал, но недолго, на демо и на реале. На демо был стабильный плюс на паре USD/JPY летом прошлого года, на реал я перешёл осенью прошлого же года, поменяв пару на USD/CAD, а также присоединив CHF/JPY, но, к сожалению, слился из-за того, что вручную вмешался в работу советников, и некоторого завышения желаемой прибыли и, как следствие, рисков (на что шёл вполне осознанно: это мой стиль, который никому не навязываю). Возможно, и рабочие комплекты настроек прооптимзировал не лучшим образом. Тем не менее, советник, по моему твёрдому убеждению, вполне "пригоден к употреблению". Здесь, на форуме, есть пользователь, который достаточно успешно торгует на центовом счёте в Форекс4Ю этим советником и поныне. Сам я сейчас работаю над его новой версией, существенно отличающейся от выкладываемой, и торговать буду уже ей.

Всем удачи и благодарю за внимание. Если будут вопросы, прошу писать личные сообщения: я не намерен постоянно вести эту ветку и посещать её буду от случая к случаю.