NSerega
Администратор
Торговля криптовалютами — дело не только прибыльное, но и рискованное. Грамотное управление рисками помогает трейдерам избегать эмоциональных решений.
Пословица гласит, что риск — дело благородное, однако по трейдерским меркам это довольно дорогое удовольствие. И тот, кто необдуманно рискует — пьет шампанское гораздо реже, чем принято считать. Из этой статьи вы узнаете, как контролировать риски в трейдинге, рассчитывать размер сделки и какие ошибки допускают новички.
Что такое риск-менеджмент в крипто-трейдинге
В любом трейдинге риск — это вероятность потерять вложенную в сделку часть капитала, а управление рисками, соответственно — умение определять эту вероятность и контролировать финансовые потери вследствие неудачных сделок.
Риск-менеджмент является одним из ключевых навыков трейдера и именно от него зависит стабильность дохода и доля потерь от непредсказуемых ценовых колебаний. Три кита, на которых стоит риск-менеджмент:
Как рассчитать сумму сделки — конкретный пример
Чтобы понять, как работает риск-менеджмент на практике, рассмотрим теоретический пример и расчет размера сделки реальным трейдером. Допустим:
Теперь рассчитаем уровень фиксации прибыли — риск на каждой монете у нас составляет $5, следовательно, в соответствии с соотношением 3:1 (см. третий принцип риск-менеджмента) уровень дохода каждой монеты должен быть $15. Прибавляем эту цифру к стоимости покупки ($100) и узнаем, что фиксацию прибыли нужно провести на уровне $115, тогда общий доход от сделки составит $345.
Теперь посмотрим, как подобные расчеты проводит реальный трейдер:
Ошибки начинающих трейдеров
Трейдинг — работа с высокими рисками, которые и губят большинство новичков, безжалостно отбирая их капитал. Чтобы не потерять все накопленные для торговли средства и дожить до первой прибыли нужно избегать главных ошибок начинающих трейдеров:
Источник
Пословица гласит, что риск — дело благородное, однако по трейдерским меркам это довольно дорогое удовольствие. И тот, кто необдуманно рискует — пьет шампанское гораздо реже, чем принято считать. Из этой статьи вы узнаете, как контролировать риски в трейдинге, рассчитывать размер сделки и какие ошибки допускают новички.
Что такое риск-менеджмент в крипто-трейдинге
В любом трейдинге риск — это вероятность потерять вложенную в сделку часть капитала, а управление рисками, соответственно — умение определять эту вероятность и контролировать финансовые потери вследствие неудачных сделок.
Риск-менеджмент является одним из ключевых навыков трейдера и именно от него зависит стабильность дохода и доля потерь от непредсказуемых ценовых колебаний. Три кита, на которых стоит риск-менеджмент:
- Ограничение риска сделки. Сумма риска сделки — это разница между стоимостью покупки (позицией входа) и уровнем стоп-лосса. Рекомендовано, чтобы риск одной сделки не превышал 1.5%-2% от общего размера капитала.
- Ограничение риска капитала. Общее правило гласит, что суммарный риск всех сделок не должен превышать 20-25% от капитала. Это значит, что если вы закроете все ордера с убытком, то у вас должно остаться по меньшей мере 75% от первоначального капитала.
- Определение доходности сделки. Для компенсации возможных потерь и получения дохода соотношение между доходом и риском должно быть 3:1 или хотя бы 2:1. Сумма дохода — это разница между позицией входа и уровнем фиксации прибыли (TakeProfit).
- Консервативная — риск сделки 0,6-1,5%, риск капитала — 10-15%. Математически это оптимальная стратегия, которая позволит стабильно получать доход в долгосрочной перспективе. Потенциальный доход такой стратегии оценивается в 30-60% годовых, потенциальные потери — в 10% годовых.
- Умеренная — риск сделки 2-3%, риск капитала 15-20%. Требует хорошего понимания рынка и четкого контроля сделок. Потенциальный доход составляет 50-80% годовых, потенциальный убыток — 60% годовых.
- Агрессивная — риск сделки 5-7%, риск капитала — 25% и более. Часто это эмоциональная стратегия, обоснованная желанием «отыграться» или верой в актив. Потенциальный доход — 200% годовых и более, потенциальный убыток — 100%.
Как рассчитать сумму сделки — конкретный пример
Чтобы понять, как работает риск-менеджмент на практике, рассмотрим теоретический пример и расчет размера сделки реальным трейдером. Допустим:
- Капитал составляет $2 000;
- Используется консервативная стратегия.
- Мы хотим купить криптовалюту LTC, стоимость которой на момент сделки составляет $100;
- Теханализ рекомендует поставить стоп-лосс на уровне $95.
- 1.5% от нашего капитала — это $30 (риск потери);
- Сумма риска (возможный убыток) — 100-95=$5 на 1 LTC;
- Допустимый объем и сумма сделки с учетом риска сделки — 30/5=6 LTC ($600).
Теперь рассчитаем уровень фиксации прибыли — риск на каждой монете у нас составляет $5, следовательно, в соответствии с соотношением 3:1 (см. третий принцип риск-менеджмента) уровень дохода каждой монеты должен быть $15. Прибавляем эту цифру к стоимости покупки ($100) и узнаем, что фиксацию прибыли нужно провести на уровне $115, тогда общий доход от сделки составит $345.
Теперь посмотрим, как подобные расчеты проводит реальный трейдер:
- На скриншоте виден размер торгового капитала для криптовалюты ETH (внизу слева) и составляет он 238 USDT. Сумма допустимого риска сделки при этом на уровне 1,5% - $3,57:
- Этот скриншот отображает курс криптовалюты (покупка по $1242) и уровень на котором мы выставляем стоп-лосс - это $1200:
- В соответствии с приведенными выше данными, рассчитываем риск на одной монете, который составляет $42, а также уровень фиксации прибыли при соотношении риска и дохода 2:1, равный $1326. То есть мы можем купить 0.085 ETH ($105), чтобы соблюдать допустимый риск сделки, хотя при этом и игнорируется требование по общему риску капитала.
- Переходим к открытию ордера и вписываем эти цифры. Не забываем открыть стоп-лосс на уровне $1200, чтобы избежать проседаний. Как можно увидеть ниже, цена ETH пробила уровень $1450, то есть прогноз оправдался и сделка закрылась при достижении рекомендованного уровня доходности. Зафиксированная прибыль от сделки составила $112, чистый доход — $7.
Ошибки начинающих трейдеров
Трейдинг — работа с высокими рисками, которые и губят большинство новичков, безжалостно отбирая их капитал. Чтобы не потерять все накопленные для торговли средства и дожить до первой прибыли нужно избегать главных ошибок начинающих трейдеров:
- Пренебрежение диверсификацией. Правило “не класть все яйца в одну корзину” работает всегда и везде. И особенно оно работает на крипторынке, где падение одной монеты может потянуть на дно целый кластер активов. Поэтому нужно инвестировать в различные криптовалюты с минимальной корреляцией между собой.
- Эмоциональные сделки. Желание отыграться на одной сделке за недельные потери, серия закрытых «в минус» ордеров или наоборот — постоянное везение приводит к принятию необдуманных и спонтанных решений. Рынок нельзя чувствовать нутром, его нужно анализировать и на основе данных делать конкретные выводы.
- Агрессивная стратегия торгов. Часто новички торгуют со слишком высокими рисками, вкладывая в сделку до 25% капитала и даже больше. При отсутствии опыта и полной уверенности в своих действия торговать агрессивно — это играть в рулетку на свой торговый капитал.
- «Вера» в позицию. Часто начинающим трейдерам психологически сложно закрыть ордер, который уходит в минус или зафиксировать прибыль на восходящем тренде. В такие моменты включается жадность и неумение вовремя остановиться приводит только к большим потерям.
- Пренебрежение стоп-лоссом. Автоматическое закрытие сделки важно не только для четкого определения риска, но и для закрытия ордера в любых условиях, что очень важно в онлайн-торгах. Даже если вы не на рабочем месте, нет интернета или сайт биржи завис, стоп-лосс сработает и предотвратит убытки из-за внезапного разворота цены.
Источник