Результаты проверки работоспособности системы на 18 апреля 2020г.
Возраст системы: 1 год, 10 месяцев. Прирост 489%. Прирост в месяц: 23.7%. Профит фактор: 5.71. Прибыльных трейдов: 70.3%. Убыточных трейдов:29.7%. Максимальная просадка: 16.1%. В среднем один трейд в неделю. Среднее время удержания сделки: 49 дней.
Ссылка на мониторинг: -https://www.myfxbook.com/ru/members/KAELua/mt4-1235083693/5217882
Возраст системы: Система запущена:15 июня 2018г. Прирост 487%. Профит фактор: 5.69. Прибыльных трейдов: 70%. Максимальная просадка: 35%. Риски депозита: 0.02% шанса потерять 10% от депозита.
Сама торговая система (не моя, взята с форума). Вот оригинал:
Под Кольцом я понимаю 21 сделку на 21 валютную пару, без стопов, одинаковым объемом и в одно и то же (ну, там +/-) время:
BUY AUDCAD; BUY AUDUSD; BUY CADCHF; BUY CADJPY: BUY CHFJPY; BUY EURCAD; BUY EURGBP;
BUY EURJPY; BUY GBPAUD; BUY GBPCHF; BUY GBPUSD; BUY USDCAD; BUY USDCHF; SELL AUDCHF;
SELL AUDJPY; SELL EURAUD; SELL EURCHF; SELL EURUSD; SELL GBPCAD; SELL GBPJPY; SELL USDJPY
Известные мне на текущий момент свойства Кольца:
1. Кольцо ВСЕГДА будет висеть на уровне минус спред. (+/- пару баксов за счет временной разницы прихода котировок).
2. Любой мультивалютный портфель из указанных выше валют является частью Кольца, но, в отличие от него, не сбалансирован.
3. Кольцо можно держать сколь угодно долго (если пренебречь свопами), не боясь огромных убытков.
4. Единожды разорванное Кольцо восстановлению не подлежит.
5. Удаление одной валютной пары из Кольца равнозначно открытию сделки по этой валютной паре с той лишь разницей, что спреды уплачены за 20 остальных сделок.
6. Для анализа поведения валютных пар в Кольце применим только ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ метод (сравнение между собой).
7. Разбежка пар в Кольце конечна, возвратна и сбалансирована.
Запускаю Кольцо, даю разбежаться плюсам с минусами, лочу плюсы, а потом мартин на минус. Кривая эквити начинает метаться всё сильнее с каждым доливом и однозначно попадает в положительную зону.
Идея однозначно стоила проверки.
А теперь непосредственно система, которая представлена в мониторинге.
Так как на 21 пару, необходим большой размер депозита, в торговле учувствуют 10 пар:
EURUSD-sell; EURGBP-sell; EURCAD-buy; EURJPY-buy; GBPUSD-buy;
GBPCAD-sell; GBPJPY-sell; USDCAD-buy; USDJPY-sell; CADJPY-buy.
EUR-2buy/2sell; GBP-2buy/2sell; USD-2buy/2sell; CAD-2buy/2sell; JPY-2buy/2sell
На сегодня торговля осуществляется не так как предложено в оригинале, а каждая пара торгуется самостоятельно, от уровней перекупленности, перепроданности, на дневном графике. Индикатор выбираете любой, какой Вам ближе и понятнее.
В системе не приемлемы стопы, и приемлемы доливки, поэтому необходимо соблюдать мани менеджмент.
Так как пары сбалансированы, одновременно в просадку, все пары уйти не смогут. Обязательно будут пары, которые уйдут в buy тренд, в sell тренд, и будут пары которые останутся во флете. Так как движение внутри кольца происходит хаотично, пары, находящиеся в положительном тренде, отрицательном тренде и флете, будут меняться местами, но условие сбалансированности системы, обязательно будет соблюдаться. За счет этого происходит хеджирование позиций.
Просчитаю разбежку в кольце на последнем сильном движении рынка: 9 марта - 20 марта 2020г.
9 марта, на открытии свечи, открываем кольцо. Лот 0.1.
20 марта, на закрытии свечи, имеем следующую ситуацию:
EURUSD-sell: 0. 1 х 1.00 х 10 х 728 = 728
EURGBP-sell: 0. 1 х 1.25 х 10 х -536 = - 670
EURCAD-buy: 0. 1 х 0.72 х 10 х -44 = -31
EURJPY-buy: 0. 1 х 0.92 х 10 х 10 = 9
GBPUSD-buy: 0. 1 х 1.00 х 10 х -1593 = -1593
GBPCAD-sell: 0. 1 х 0.72 х 10 х 1210 = 871
GBPJPY-sell: 0. 1 х 0.92 х 10 х 783 = 720
USDCAD-buy: 0. 1 х 0.72 х 10 х 884 = 636
USDJPY-sell: 0. 1 х 0.92 х 10 х -632 = -581
CADJPY-buy: 0. 1 х 0.92 х 10 х 63 = 58
Всего = 147. Где-то ошибка в просчете, это не столь важно. В итоге должно было быть: ноль, минус комиссия и минус свопы.
Зная эти цифры, можно рассчитать риски для данной системы:
Самый негативный сценарий, все пары открыты против тренда: -728 - 670 -31-9-1593-871-720-636-581-58 = - 5897
То есть, при депозите 10000 единиц, для суммарно открытого лота 0.1, на каждой паре, имеем максимальную просадку для данной системы в 60 % от депозита.
Сейчас на 59000 единиц депозита, открыто суммарно 5.1 лота. При этом, один мониторинг показывает максимальную просадку за всю историю в 16%, а второй в 35%.
Мое видение мани менеджмента для данной системы, на основе наблюдений за работой системы, и мониторинга.
На каждые 10 000 единиц депозита, суммарно открыт 1 лот, который распределен между 10 парами.
На каждую пару: стартовый лот 0.01, доливка 0.02, 0.03,0.04. Если какая-то флетовая пара, не нуждается в доливке, доливку можно перенести на другую пару. Торговля на дневном графике от уровней перекупленности, перепроданности. Так как тренд длится в среднем 7–12 свечей, моя рекомендация делать доливку через день, при условии, что пара ушла в просадку минимум на 150 пунктов.
За счет взаимосвязанности и сбалансированности пар, входящих в кольцо, вероятность слить счет: меньше 0.1%. (мониторинг myfxbook.com, вкладка: риски депозита). Уточнение: на истории в 22 месяца. Но, например, для портфеля акций или коинов, и такой гарантии дать нельзя, потому как, нет взаимосвязанности, каждая акция сама по себе, и теоретически может упасть, и больше не подняться.
Так как система длинно срочная, она комфортна в работе, и подходит для длительной консервативной торговли. Также хочу отметить, что нет ежедневной нервотрепки, достаточно десяти минут в день, для оценки текущей ситуации, и принятия решения. И как бонус, не нужно оплачивать vpn.
Интересно посмотреть на ручные торговые системы, с историей торгов от года. У Вас есть такая система, и Вы готовы поделиться, выкладывайте.
Возраст системы: 1 год, 10 месяцев. Прирост 489%. Прирост в месяц: 23.7%. Профит фактор: 5.71. Прибыльных трейдов: 70.3%. Убыточных трейдов:29.7%. Максимальная просадка: 16.1%. В среднем один трейд в неделю. Среднее время удержания сделки: 49 дней.
Ссылка на мониторинг: -https://www.myfxbook.com/ru/members/KAELua/mt4-1235083693/5217882
Возраст системы: Система запущена:15 июня 2018г. Прирост 487%. Профит фактор: 5.69. Прибыльных трейдов: 70%. Максимальная просадка: 35%. Риски депозита: 0.02% шанса потерять 10% от депозита.
Сама торговая система (не моя, взята с форума). Вот оригинал:
Под Кольцом я понимаю 21 сделку на 21 валютную пару, без стопов, одинаковым объемом и в одно и то же (ну, там +/-) время:
BUY AUDCAD; BUY AUDUSD; BUY CADCHF; BUY CADJPY: BUY CHFJPY; BUY EURCAD; BUY EURGBP;
BUY EURJPY; BUY GBPAUD; BUY GBPCHF; BUY GBPUSD; BUY USDCAD; BUY USDCHF; SELL AUDCHF;
SELL AUDJPY; SELL EURAUD; SELL EURCHF; SELL EURUSD; SELL GBPCAD; SELL GBPJPY; SELL USDJPY
Известные мне на текущий момент свойства Кольца:
1. Кольцо ВСЕГДА будет висеть на уровне минус спред. (+/- пару баксов за счет временной разницы прихода котировок).
2. Любой мультивалютный портфель из указанных выше валют является частью Кольца, но, в отличие от него, не сбалансирован.
3. Кольцо можно держать сколь угодно долго (если пренебречь свопами), не боясь огромных убытков.
4. Единожды разорванное Кольцо восстановлению не подлежит.
5. Удаление одной валютной пары из Кольца равнозначно открытию сделки по этой валютной паре с той лишь разницей, что спреды уплачены за 20 остальных сделок.
6. Для анализа поведения валютных пар в Кольце применим только ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ метод (сравнение между собой).
7. Разбежка пар в Кольце конечна, возвратна и сбалансирована.
Запускаю Кольцо, даю разбежаться плюсам с минусами, лочу плюсы, а потом мартин на минус. Кривая эквити начинает метаться всё сильнее с каждым доливом и однозначно попадает в положительную зону.
Идея однозначно стоила проверки.
А теперь непосредственно система, которая представлена в мониторинге.
Так как на 21 пару, необходим большой размер депозита, в торговле учувствуют 10 пар:
EURUSD-sell; EURGBP-sell; EURCAD-buy; EURJPY-buy; GBPUSD-buy;
GBPCAD-sell; GBPJPY-sell; USDCAD-buy; USDJPY-sell; CADJPY-buy.
EUR-2buy/2sell; GBP-2buy/2sell; USD-2buy/2sell; CAD-2buy/2sell; JPY-2buy/2sell
На сегодня торговля осуществляется не так как предложено в оригинале, а каждая пара торгуется самостоятельно, от уровней перекупленности, перепроданности, на дневном графике. Индикатор выбираете любой, какой Вам ближе и понятнее.
В системе не приемлемы стопы, и приемлемы доливки, поэтому необходимо соблюдать мани менеджмент.
Так как пары сбалансированы, одновременно в просадку, все пары уйти не смогут. Обязательно будут пары, которые уйдут в buy тренд, в sell тренд, и будут пары которые останутся во флете. Так как движение внутри кольца происходит хаотично, пары, находящиеся в положительном тренде, отрицательном тренде и флете, будут меняться местами, но условие сбалансированности системы, обязательно будет соблюдаться. За счет этого происходит хеджирование позиций.
Просчитаю разбежку в кольце на последнем сильном движении рынка: 9 марта - 20 марта 2020г.
9 марта, на открытии свечи, открываем кольцо. Лот 0.1.
20 марта, на закрытии свечи, имеем следующую ситуацию:
EURUSD-sell: 0. 1 х 1.00 х 10 х 728 = 728
EURGBP-sell: 0. 1 х 1.25 х 10 х -536 = - 670
EURCAD-buy: 0. 1 х 0.72 х 10 х -44 = -31
EURJPY-buy: 0. 1 х 0.92 х 10 х 10 = 9
GBPUSD-buy: 0. 1 х 1.00 х 10 х -1593 = -1593
GBPCAD-sell: 0. 1 х 0.72 х 10 х 1210 = 871
GBPJPY-sell: 0. 1 х 0.92 х 10 х 783 = 720
USDCAD-buy: 0. 1 х 0.72 х 10 х 884 = 636
USDJPY-sell: 0. 1 х 0.92 х 10 х -632 = -581
CADJPY-buy: 0. 1 х 0.92 х 10 х 63 = 58
Всего = 147. Где-то ошибка в просчете, это не столь важно. В итоге должно было быть: ноль, минус комиссия и минус свопы.
Зная эти цифры, можно рассчитать риски для данной системы:
Самый негативный сценарий, все пары открыты против тренда: -728 - 670 -31-9-1593-871-720-636-581-58 = - 5897
То есть, при депозите 10000 единиц, для суммарно открытого лота 0.1, на каждой паре, имеем максимальную просадку для данной системы в 60 % от депозита.
Сейчас на 59000 единиц депозита, открыто суммарно 5.1 лота. При этом, один мониторинг показывает максимальную просадку за всю историю в 16%, а второй в 35%.
Мое видение мани менеджмента для данной системы, на основе наблюдений за работой системы, и мониторинга.
На каждые 10 000 единиц депозита, суммарно открыт 1 лот, который распределен между 10 парами.
На каждую пару: стартовый лот 0.01, доливка 0.02, 0.03,0.04. Если какая-то флетовая пара, не нуждается в доливке, доливку можно перенести на другую пару. Торговля на дневном графике от уровней перекупленности, перепроданности. Так как тренд длится в среднем 7–12 свечей, моя рекомендация делать доливку через день, при условии, что пара ушла в просадку минимум на 150 пунктов.
За счет взаимосвязанности и сбалансированности пар, входящих в кольцо, вероятность слить счет: меньше 0.1%. (мониторинг myfxbook.com, вкладка: риски депозита). Уточнение: на истории в 22 месяца. Но, например, для портфеля акций или коинов, и такой гарантии дать нельзя, потому как, нет взаимосвязанности, каждая акция сама по себе, и теоретически может упасть, и больше не подняться.
Так как система длинно срочная, она комфортна в работе, и подходит для длительной консервативной торговли. Также хочу отметить, что нет ежедневной нервотрепки, достаточно десяти минут в день, для оценки текущей ситуации, и принятия решения. И как бонус, не нужно оплачивать vpn.
Интересно посмотреть на ручные торговые системы, с историей торгов от года. У Вас есть такая система, и Вы готовы поделиться, выкладывайте.
Последнее редактирование модератором:
)))
