Рукоблудство оптимизации

[pipsbuster]

Заметил, что как только кто-то что-то рожает или притаскивает, все сразу "о, офигенный бот, а льет только потому, что настроечки надо подобрать". Как по мне, оптимизация для шлифовки, и если стратегия изначально льет, значит, она по определению мертворожденная, и подогнать ее под последние годы, будучи умным задним числом, на будущее не поможет. Дельная стратегия как раз должна отличаться первичностью идеи и стрессоустойчивостью и, как минимум, не сливаться в очко при изменениях рынка.

 

[ponomarenkoroman]

я Вам скажу еще более:
MQL4, 1 ДЦ, 1 сет, 1 временной период - и при прогоне подряд 10 раз, в лучшем случае есть 6-7 совпадений, в худшем - сов льет, хотя еще вчера с качеством 90% показывала прибыльность...

т.е. котиры вчера и сегодня почему то уже отличаются поэтому, я могу смело утверждать, тестер стратегий в MQL4 кривое корыто, буду начинай MQL5 по маленько изучать...

 

[ShadowCandle]

я Вам скажу еще более:
MQL4, 1 ДЦ, 1 сет, 1 временной период - и при прогоне подряд 10 раз, в лучшем случае есть 6-7 совпадений, в худшем - сов льет, хотя еще вчера с качеством 90% показывала прибыльность...
т.е. котиры вчера и сегодня почему то уже отличаются поэтому, я могу смело утверждать, тестер стратегий в MQL4 кривое корыто, буду начинай MQL5 по маленько изучать...

Прежде чем что-то утверждать, сперва поймите суть его работы, то, что тестер 4 версии до определённой степени кривой, это факт, но эта степень ограничена незнанием принципов его работы и ещё некоторыми недостатками, которые можно учесть при экспериментах, а в основном, все странности результатов при тестировании или оптимизации в большей степени обязаны "кривизне" рук горе-оптимизаторов, которые абсолютно не знают этих особенностей работы тестера.
Первая и самая "забываемая" особенность - это плавающий спред (а вернее отсутствие его при тестировании) который будет взят фиксированным значением на момент начала тестирования.
Второй важный аспект, о котором также забывают (и о котором я "устал" повторять во всевозможных темах о тиковых скальперах и не только) в МТ4 нет тиковой истории, и тики генерируются некоторым внутренним алгоритмом, посмотрите внимательно на любую свечу, есть 4 цены: открытия, максимум, минимум, закрытия. Однозначно можно сказать, что первая была цена открытия, а последняя цена закрытия, а вот что было раньше минимум или максимум, по графику узнать невозможно, вот и тестер не знает...
Кроме этого существуют также особенности отработки отложенных ордеров и ограничений при разных режимах "модели" генерации ценовых тиков...
Если всё это учесть, при помощие тестера вполне можно тестировать и оптимизировать различные советники и даже получить результат, максимально приближенный к реальности... :?:

 

[Ugar]

я Вам скажу еще более:
MQL4, 1 ДЦ, 1 сет, 1 временной период - и при прогоне подряд 10 раз, в лучшем случае есть 6-7 совпадений, в худшем - сов льет, хотя еще вчера с качеством 90% показывала прибыльность...

т.е. котиры вчера и сегодня почему то уже отличаются поэтому, я могу смело утверждать, тестер стратегий в MQL4 кривое корыто, буду начинай MQL5 по маленько изучать...

Ага, давай, дерзай. Типа новее, значит круче :rolf:. Типа в МТ5 есть тиковая история и тестер по реальным тикам работает, а не по выдуманным "моделированным"... А может в нём даже есть история спредов на каждом тике... :rolf: Где то в справке вроде нарисовано как он тики моделирует. Здорово использовать эту инфу для создания тестерных граалей.
В тестере МТ5 есть некоторые удобства, которые могут оказаться полезными. Но по достоверности результата он точно не круче тестера МТ4.
ShadowCandle всё правильно написал. Тестер это инструмент, а им надо уметь пользоваться. Враз ли плотник сможет создать вакцину от гриппа, даже при наличии лучшего лабораторного оборудования. Он скорее начнёт микроскопом гвозди заколачивать.

 

[pipsbuster]

Не только в тестере дело (хотя и в нем тоже), но и в бестолковости самих сов, на бесполезное совершенствование которых гробится огромное количество времени и труда в надежде из покойника сделать спасителя.

 

[Ugar]

Не только в тестере дело (хотя и в нем тоже), но и в бестолковости самих сов, на бесполезное совершенствование которых гробится огромное количество времени и труда в надежде из покойника сделать спасителя.

Это один из способов, всё таки сделать прибыльную сову. Даже если сов сделан по абсолютно разумной идее, редко удаётся учесть все нюансы работы с первого раза. А без некоторых нюансов идея может оказаться убыточной. После длительного поиска и нескольких усовершенствований советник вполне может превратиться в прибыльный. Что подразумевалось в изначальной идее. Тестер и умение им пользоваться в этом здорово помогает.
Очень редко, если идея очень проста, удаётся сразу всё учесть. Тогда советник прибыльный сразу. Но оптимизация и здесь не помешает. Вот тут очень понадобится умение использовать тестер. Ведь самые красивые циферки не всегда самые лучшие.
А вот если взять советник, не имея представления что и\или зачем он делает, и пытаться тестером подобрать прибыльные параметры, это и есть заколачивание гвоздей микроскопом. Обычно такие плотники не только не имеют представления как и\или зачем работает сов, но и не в курсе как работает тестер.

 

[pipsbuster]

Это один из способов, всё таки сделать прибыльную сову. Даже если сов сделан по абсолютно разумной идее, редко удаётся учесть все нюансы работы с первого раза. А без некоторых нюансов идея может оказаться убыточной. После длительного поиска и нескольких усовершенствований советник вполне может превратиться в прибыльный.

Прибыльный на истории, но на реальной торговле прибыльным он если и будет, то недолго.

 

[Ugar]

Прибыльный на истории, но на реальной торговле прибыльным он если и будет, то недолго.

Даже если не долго, стоит заработать сколько получится. На биржах не бывает ничего гарантированного. А вероятность заработка = деньги * время * опыт.
Чем лучше работник владеет инструментом, тем качественнее он способен выполнить работу. Если не достаточно опыта в использовании тестера, вполне возможно, результаты тестов и оптимизации не будут иметь ничего общего с реальностью.

 

[pipsbuster]

Даже если не долго, стоит заработать сколько получится. На биржах не бывает ничего гарантированного. А вероятность заработка = деньги * время * опыт.

Однако Вы не будете знать, насколько долго советник будет оставаться прибыльным. Будете только знать, что в определенный момент он сольет и что наступление этого момента неизбежно. Но когда именно этот момент наступит, сказать не сможете, и этот момент вполне может застать Ваш счет врасплох.

 

[qqmber]

Однако Вы не будете знать, насколько долго советник будет оставаться прибыльным. Будете только знать, что в определенный момент он сольет и что наступление этого момента неизбежно. Но когда именно этот момент наступит, сказать не сможете, и этот момент вполне может застать Ваш счет врасплох.

Ну и что? Ни одна торговая система не живет вечно, хоть автомат хоть руки. Вывод-то какой? Не оптимизировать код?

 

[Ugar]

Однако Вы не будете знать, насколько долго советник будет оставаться прибыльным.

Верно. Никто не знает. Не существует советников знающих будущее. Как и трейдеров торгующих вручную.

Будете только знать, что в определенный момент он сольет и что наступление этого момента неизбежно.

Неверно. Правильно сделанный и настроенный советник не сольёт никогда. Никто не мешает встроить в советник управление рисками и правильно его настроить. А если советник проседает медленно, то за рисками можно следить самому.
Только с мартингейлами слив гарантирован. Там ограничение рисков противоречит самой идее мартингейла. И даже на мартингейлах можно зарабатывать. Там другой подход, слив не является катастрофой, а всего лишь рабочий момент. Есть люди которые успевают снять со счёта в несколько раз больше заработанного, прежде чем он сольёт. Соответственно, всегда есть что снова залить на счёт и продолжить зарабатывать. Такие трейдеры сливают счёт несколько раз в год, за то всё остальное время, хорошо зарабатывают. Если конечно у них есть 3 составляющие заработка на бирже.
Вероятность заработка = деньги * время * опыт.

 

[pipsbuster]

Ну и что? Ни одна торговая система не живет вечно, хоть автомат хоть руки. Вывод-то какой? Не оптимизировать код?

Изначально советник должен как минимум держать депозит за продолжительное время (например, не сливаться в ноль на бэктестах с 2006-го года по текущее время). Если робот держит депозит при столь разных рыночных условиях, значит, его стратегия устойчива и имеет смысл тратить время на ее совершенствование путем оптимизации. Если же робот на каком-то этапе на этом отрезке сливается в ноль, тест на устойчивость он не прошел и может рассматриваться лишь как краткосрочный инструмент торговли даже после оптимизации.