OneShot
Почетный гражданин
Решил поделиться частью своих мыслей по этому виду торговли, который основан на анализе цены и определению баланса сил. При торговле не используются индикаторы.
Читаю форумы, смотрю аналитику людей, которые следуют учению Сэма и обнаруживаю множество ошибок, которые по сути приводят к неверному пониманию самой сути "Анализа цены". В этой ветке буду давать основы того, что обычно упускают, начну пожалуй с самого базового - понятия баланса. Ведь в цене отражение всего и понимать на чьей стороне рынок - самый важный аспект.
Во-первых, следует понимать, что анализ цены - это не просто поиск картинок базовых паттернов, это еще и понимание баланса. То есть каждая модель по сути несет в себе информацию о текущем настроении рынка, о том, где сейчас покупатели и где продавцы. Цены открытия и закрытия выражают баланс сил на начало и конец торгов, то есть цену, которая устроила контрагентов в определенный отрезок времени. Тени же дают нам возможность понять, где баланс и в чью сторону он склонился.
Во-вторых, сами по себе паттерны не имеют значения, важно место их формирования. Так например пин-бар против тенденции в границах диапазона - это не сигнал о развороте и вхождении в коррекцию, это скорее набор позиций для продолжения движения. Поэтому мы всегда должны учитывать области скопления уровней, границы диапазона движений, чтобы сигналы трактовать верно. Есть ведь сигналы и в тенденцию, и на разворот.
Приступим к рассмотрению вариантов баланса. Я дам примеры, которые дадут возможность рассматривать анализ цены с более глубокой точки зрения. Каждый базовый паттерн я также распишу, для новичков, которые встали на путь изучения этой стратегии, информация просто бесценна. Сам я шел к этому несколько лет, соединяя воедино разные методики.
Движение цены всегда склоняется либо в сторону медведей, либо в сторону быков, соответственно на барах мы видим их борьбу в определенном отрезке времени. Итак начнем:
1й бар - Цена открытия на максимуме, цена закрытия на минимуме, соответственно баланс сил полностью склонен в сторону продавцов.
2й бар - открылся на максимуме, а закрылся в середине своего диапазона. В итоге мы имеем вот, что: цена сходила вниз бара и вышла на центр, соответственно в образовании цены были как и медведи, которые давили вниз, так и быки, которые вытолкнули цену с лоу. Баланс почти равномерный, значит четкости пока нет.
3й бар - открылся на максимуме и закрытие тоже в верхнем экстремуме, тень. Соответственно продавцы исчерпали силу и покупатели выкупили диапазон. Баланс в сторону покупателей.
4й бар - открытие в середине, закрытие на лоу. Цена после открытия сходила вверх, но продавцы полностью вытеснили движение и цена закрылась на минимуме. Баланс в сторону продавцов.
5й бар - открытие в середине, закрытие на максимуме. Цена сходила вниз после открытия, но покупатели выкупили контракты и закрылся бар на максимуме. Баланс в сторону покупателей.
6й бар - открытие и закрытие в центре. Большие тени. Баланс неизвестен, обычно такие бары возникают в консолидациях при наборе кем-то крупным позиций.
7й бар - открытие на лоу, закрытие в середине диапазона. Баланс почти равный. Цена сходила на максимум, но продавцы потеснили ее в центр диапазона бара.
8й бар - открытие и закрытие в нижнем экстремуме. Естественно баланс в сторону продавцов.
9й бар - открытие на лоу, закрытие на максимуме. Баланс сил полностью смещен в сторону покупателей.
Все в вашей торговле должно склоняться к тому, чтобы вы оценивали на рынке покупателей и продавцов, бары нам в этом помогут. Каждый паттерн цены несет в себе информацию.
Прошу прощения за кривые рисунки, но я на быструю руку набросал в паинте. Забавно звучит
1. Этот базовый паттерн или тригер, или сетап, кому как удобно, называется - пин бар (Pin-bar), он представляет собой бар с большой тенью и ценами закрытия, открытия в нижнем экстремуме. Возникает обычно на уровнях, их слияниях. Чем больше тень, тем сильнее паттерн, в идеале цена закрытия должна быть в пределах тени предыдущего бара. Есть вариант, когда цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Бывает так, что цена после пин бара откатывает в сторону тени, процентов на 20-30%, при 60% откате сделку закрывать.
"Цена хватает уровень на котором резко меняется баланс, медведи не принимают цену и продают валюту, перевешивая сумму контрактов, цена закрывается в нижем экстремуме, все видят тень и понимают куда вероятно направление, динамичные продавцы входят в игру и цена продолжает падать"
2.Нейтральный бар или как в свечном анализе - дожи. Этот бар характерен тем, что в его диапазоне шел набор позиций, такие бары в череде сулят опасность уничтожить большинство участников, выкинув из движения. В таких диапазонах работать вообще не рекомендую.
"Чем больше тени, тем хуже. Почему? Больше набор позиций, меньше ликвидности, сильнее импульс"
3.Внутренний бар (Inside bar). Цена в пределах внешнего бара, обычно ордера ставятся на пробой хай и лоу внешнего, но я считаю, что хороший вариант внутреннего бара, когда он направлен против основной тенденции. То есть, если движение вниз, а внутренний бар рисуется бычьим (возможен разворот). Обязательно на уровнях, иначе проку с него - нет.
"Внешний бар показывает сильное желание двигатся в тренд, но на уровне, внутренний бар, направленный против тенденции говорит о нескольких вещах. Контрагенты тоже давят, ликвидность высокая, поэтому диапазон маленький и если пробивает цена внешний бар, то цена быстро уходит в противоположном направлении, имея для движения убыточные открытые позиции тех кто был в тренде"
4.Внешний бар(Outside bar). Второй бар полностью перекрывает предыдущий или же можно сказать "поглощает движение". Не считать этот паттерн разворотным, он может и подтверждать тенденцию, то есть это может быть набором позиции и заманиванием масс. Ордера по обе стороны.
"Внешний бар против тренда - перекрытие движения, но может выступать и набором позиций, поэтому возможно дальнейшее движение в обе стороны."
5.Двойной внутренний бар (Double Inside Bars), бывают и тройные и более, в диапазоне одного большого бара. По сути трактовать можно как сжатие рынка перед рывком, ведь в консолидациях как раз и идет набор позиции. Работать аккуратно, можно быть захваченным в зоне стопов.
"Модель внутренних баров - увеличение обьема, уменьшение ликвидности, то есть контрагенты есть и очень много, все тянут в свою сторону. Но цена ждет прихода драйвера, крупный игрок отпускает цену и она взлетает, после набранной позиции"
"А насчет ловли стопов и отложенников. В таких моделях внешние бары большого диапазона. Чтобы цене пробить его, нужен импульс. Тем более эта модель - сжатие, а не разброс диапазона, не путайте."
6.Стержневой разворот (Pivot Point Reversal). Для медвежьего варианта - закрытие бара ниже минимума предыдущего бара, а для бычьего наоборот. Ордера на пробой последнего бара. Обратите внимание на рисунок, внимательно!
7.Двойное основание с закрытием выше и двойная вершина с закрытием ниже. Обычно на уровнях, упираются в один уровень и лимитники вытесняют движение. Пробой последнего бара - сигнал.
"Цена доходит до важного уровня, где подключаются лимитники и динамичные агенты, работающие от уровней"
8. Двойная вершина и двойное основание. Состоит из двух баров, второй бар является внутренним. Обычно перед пробоем уровня, поэтому приоритет все же на пробой.
"Уровень... разбирают лимитники, так как диапазон узкий. Т.е. высокая ликвидность, сжатие бара. Это говорит о том, что лимитники не столь сильны. подтягивание цены к уровню. Подключение динамичных агентов, которые разбирают контракты."
9.Разворот на закрытии (Closing Price reversal). Характеризуется ценовым разрывом. Можно совершать сделку при пробое последнего бара. Комбинация сильна на свингах.
10.Бар силы(Force bar) подтверждение направленного движения.
11.Компенсирующие бары или зеркальные (Mirror bars). Характерны одинаковыми телами и тенями, хотя тени могут быть немного разными. Данный вариант говорит о равномерном балансе. При пробое такая комбинация означает возврат за уровень.
12. Комплексный стержневой разворот (Complex Pivot Point Reversal). Данная комбинация состоит из бара в диапазоне которого идет 2 и более баров, затем следующий бар закрывается выше/ниже максимума/минимума.
На уровне поведение - следующее.. Сильное движение, лимитники, постепенный разбор, приход динамичного агента и уничтожение всех кто разбирал уровень.
13.Стрелка (Arrow). Состоит из стержневого разворота и в диапазоне последнего бара идет внутренний бар. Так, что если после стержневого разворота сразу не происходит пробой, а рисуется внутренний бар, то это только усиливает комбинацию за счет "сжатия" цены. Ордер по прежнему на пробой.
"Подтверждение разворота более сильный сигнал"
14. Движение-консолидация-движение (Move-congestion-move). Паттерн состоит из двух направленных баров хорошей силы и консолидации между ними, служит признаком хорошего направленного движения. В консолидации набор позиций.
"В косолидации набирают позиции для дальнейшего движения"
15.Единственный из сложных паттернов, который я использую. 1-2-3. Обычно при пробое уровня цена пробивает его, затем откатывает к точке 3. И только затем идет вверх. Вход при пробое верхней точки - консервативно, но не выгодно. Приоритет ставлю на точку 2. Но такая комбинация активна на уровнях в середине диапазона.
"Цена идет вниз при фиксации прибыли, но так как движение продолжается игроки снова набирают позиции и цена растет"
Читаю форумы, смотрю аналитику людей, которые следуют учению Сэма и обнаруживаю множество ошибок, которые по сути приводят к неверному пониманию самой сути "Анализа цены". В этой ветке буду давать основы того, что обычно упускают, начну пожалуй с самого базового - понятия баланса. Ведь в цене отражение всего и понимать на чьей стороне рынок - самый важный аспект.
Во-первых, следует понимать, что анализ цены - это не просто поиск картинок базовых паттернов, это еще и понимание баланса. То есть каждая модель по сути несет в себе информацию о текущем настроении рынка, о том, где сейчас покупатели и где продавцы. Цены открытия и закрытия выражают баланс сил на начало и конец торгов, то есть цену, которая устроила контрагентов в определенный отрезок времени. Тени же дают нам возможность понять, где баланс и в чью сторону он склонился.
Во-вторых, сами по себе паттерны не имеют значения, важно место их формирования. Так например пин-бар против тенденции в границах диапазона - это не сигнал о развороте и вхождении в коррекцию, это скорее набор позиций для продолжения движения. Поэтому мы всегда должны учитывать области скопления уровней, границы диапазона движений, чтобы сигналы трактовать верно. Есть ведь сигналы и в тенденцию, и на разворот.
Приступим к рассмотрению вариантов баланса. Я дам примеры, которые дадут возможность рассматривать анализ цены с более глубокой точки зрения. Каждый базовый паттерн я также распишу, для новичков, которые встали на путь изучения этой стратегии, информация просто бесценна. Сам я шел к этому несколько лет, соединяя воедино разные методики.
Движение цены всегда склоняется либо в сторону медведей, либо в сторону быков, соответственно на барах мы видим их борьбу в определенном отрезке времени. Итак начнем:
1й бар - Цена открытия на максимуме, цена закрытия на минимуме, соответственно баланс сил полностью склонен в сторону продавцов.
2й бар - открылся на максимуме, а закрылся в середине своего диапазона. В итоге мы имеем вот, что: цена сходила вниз бара и вышла на центр, соответственно в образовании цены были как и медведи, которые давили вниз, так и быки, которые вытолкнули цену с лоу. Баланс почти равномерный, значит четкости пока нет.
3й бар - открылся на максимуме и закрытие тоже в верхнем экстремуме, тень. Соответственно продавцы исчерпали силу и покупатели выкупили диапазон. Баланс в сторону покупателей.
4й бар - открытие в середине, закрытие на лоу. Цена после открытия сходила вверх, но продавцы полностью вытеснили движение и цена закрылась на минимуме. Баланс в сторону продавцов.
5й бар - открытие в середине, закрытие на максимуме. Цена сходила вниз после открытия, но покупатели выкупили контракты и закрылся бар на максимуме. Баланс в сторону покупателей.
6й бар - открытие и закрытие в центре. Большие тени. Баланс неизвестен, обычно такие бары возникают в консолидациях при наборе кем-то крупным позиций.
7й бар - открытие на лоу, закрытие в середине диапазона. Баланс почти равный. Цена сходила на максимум, но продавцы потеснили ее в центр диапазона бара.
8й бар - открытие и закрытие в нижнем экстремуме. Естественно баланс в сторону продавцов.
9й бар - открытие на лоу, закрытие на максимуме. Баланс сил полностью смещен в сторону покупателей.
Все в вашей торговле должно склоняться к тому, чтобы вы оценивали на рынке покупателей и продавцов, бары нам в этом помогут. Каждый паттерн цены несет в себе информацию.
Прошу прощения за кривые рисунки, но я на быструю руку набросал в паинте. Забавно звучит
1. Этот базовый паттерн или тригер, или сетап, кому как удобно, называется - пин бар (Pin-bar), он представляет собой бар с большой тенью и ценами закрытия, открытия в нижнем экстремуме. Возникает обычно на уровнях, их слияниях. Чем больше тень, тем сильнее паттерн, в идеале цена закрытия должна быть в пределах тени предыдущего бара. Есть вариант, когда цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Бывает так, что цена после пин бара откатывает в сторону тени, процентов на 20-30%, при 60% откате сделку закрывать.
"Цена хватает уровень на котором резко меняется баланс, медведи не принимают цену и продают валюту, перевешивая сумму контрактов, цена закрывается в нижем экстремуме, все видят тень и понимают куда вероятно направление, динамичные продавцы входят в игру и цена продолжает падать"
2.Нейтральный бар или как в свечном анализе - дожи. Этот бар характерен тем, что в его диапазоне шел набор позиций, такие бары в череде сулят опасность уничтожить большинство участников, выкинув из движения. В таких диапазонах работать вообще не рекомендую.
"Чем больше тени, тем хуже. Почему? Больше набор позиций, меньше ликвидности, сильнее импульс"
3.Внутренний бар (Inside bar). Цена в пределах внешнего бара, обычно ордера ставятся на пробой хай и лоу внешнего, но я считаю, что хороший вариант внутреннего бара, когда он направлен против основной тенденции. То есть, если движение вниз, а внутренний бар рисуется бычьим (возможен разворот). Обязательно на уровнях, иначе проку с него - нет.
"Внешний бар показывает сильное желание двигатся в тренд, но на уровне, внутренний бар, направленный против тенденции говорит о нескольких вещах. Контрагенты тоже давят, ликвидность высокая, поэтому диапазон маленький и если пробивает цена внешний бар, то цена быстро уходит в противоположном направлении, имея для движения убыточные открытые позиции тех кто был в тренде"
4.Внешний бар(Outside bar). Второй бар полностью перекрывает предыдущий или же можно сказать "поглощает движение". Не считать этот паттерн разворотным, он может и подтверждать тенденцию, то есть это может быть набором позиции и заманиванием масс. Ордера по обе стороны.
"Внешний бар против тренда - перекрытие движения, но может выступать и набором позиций, поэтому возможно дальнейшее движение в обе стороны."
5.Двойной внутренний бар (Double Inside Bars), бывают и тройные и более, в диапазоне одного большого бара. По сути трактовать можно как сжатие рынка перед рывком, ведь в консолидациях как раз и идет набор позиции. Работать аккуратно, можно быть захваченным в зоне стопов.
"Модель внутренних баров - увеличение обьема, уменьшение ликвидности, то есть контрагенты есть и очень много, все тянут в свою сторону. Но цена ждет прихода драйвера, крупный игрок отпускает цену и она взлетает, после набранной позиции"
"А насчет ловли стопов и отложенников. В таких моделях внешние бары большого диапазона. Чтобы цене пробить его, нужен импульс. Тем более эта модель - сжатие, а не разброс диапазона, не путайте."
6.Стержневой разворот (Pivot Point Reversal). Для медвежьего варианта - закрытие бара ниже минимума предыдущего бара, а для бычьего наоборот. Ордера на пробой последнего бара. Обратите внимание на рисунок, внимательно!
7.Двойное основание с закрытием выше и двойная вершина с закрытием ниже. Обычно на уровнях, упираются в один уровень и лимитники вытесняют движение. Пробой последнего бара - сигнал.
"Цена доходит до важного уровня, где подключаются лимитники и динамичные агенты, работающие от уровней"
8. Двойная вершина и двойное основание. Состоит из двух баров, второй бар является внутренним. Обычно перед пробоем уровня, поэтому приоритет все же на пробой.
"Уровень... разбирают лимитники, так как диапазон узкий. Т.е. высокая ликвидность, сжатие бара. Это говорит о том, что лимитники не столь сильны. подтягивание цены к уровню. Подключение динамичных агентов, которые разбирают контракты."
9.Разворот на закрытии (Closing Price reversal). Характеризуется ценовым разрывом. Можно совершать сделку при пробое последнего бара. Комбинация сильна на свингах.
10.Бар силы(Force bar) подтверждение направленного движения.
11.Компенсирующие бары или зеркальные (Mirror bars). Характерны одинаковыми телами и тенями, хотя тени могут быть немного разными. Данный вариант говорит о равномерном балансе. При пробое такая комбинация означает возврат за уровень.
12. Комплексный стержневой разворот (Complex Pivot Point Reversal). Данная комбинация состоит из бара в диапазоне которого идет 2 и более баров, затем следующий бар закрывается выше/ниже максимума/минимума.
На уровне поведение - следующее.. Сильное движение, лимитники, постепенный разбор, приход динамичного агента и уничтожение всех кто разбирал уровень.
13.Стрелка (Arrow). Состоит из стержневого разворота и в диапазоне последнего бара идет внутренний бар. Так, что если после стержневого разворота сразу не происходит пробой, а рисуется внутренний бар, то это только усиливает комбинацию за счет "сжатия" цены. Ордер по прежнему на пробой.
"Подтверждение разворота более сильный сигнал"
14. Движение-консолидация-движение (Move-congestion-move). Паттерн состоит из двух направленных баров хорошей силы и консолидации между ними, служит признаком хорошего направленного движения. В консолидации набор позиций.
"В косолидации набирают позиции для дальнейшего движения"
15.Единственный из сложных паттернов, который я использую. 1-2-3. Обычно при пробое уровня цена пробивает его, затем откатывает к точке 3. И только затем идет вверх. Вход при пробое верхней точки - консервативно, но не выгодно. Приоритет ставлю на точку 2. Но такая комбинация активна на уровнях в середине диапазона.
"Цена идет вниз при фиксации прибыли, но так как движение продолжается игроки снова набирают позиции и цена растет"
