Система фурье на форексе.

[proggi]

Я около года назад стал проникаться идеей гармонических колебаний цены на рынке, в частности рынок форекс.
Как оказалось, не все так идеально как мне казалось на первый момент, в интернете достаточно много индикаторов по методу фурье, есть видео и прочее.

Далее я стал вникать все глубже и глубже, и выяснил что все эти индикаторы просто напросто не могут работать...
Основная причина кроется как оказалось в самой методике, а именно в фурье. Оригинальные построения исходят из того что начальная функция изначально должна быть периодичной, тоесть иметь период колебания, что возможно лиш в строгом боковом диапазоне.

Получается что и без построения и анализа становится ясно, что фурье, покрайней мере в чистом виде, не применим.

Далее оказалось, что для построения корректных гармоник дужна примерно одинаковая волотильность рынка, но, у нас бывают ночные сессии, бывают праздники в странах участниках валютной пары, и прочее.

Я частично решил данную проблему изменив периоды графиков, и углы наклона фурье, а также применив кореляцию исходных данных (цен) к получившимуся графику гармонических колебаний.

Вот что вышло (не для рекламы) http://forex.tiven.ru
Можно выбрать валютную пару, единственно, из за несовершенства алгоритма, стоит смотреть все графики (можно выбрать)
например евро/доллар http://forex.tiven.ru/?print_graf=1&end=-h0&symbol=EURUSD
Прошу комментарий по алгоритму.
Значение в коде end=-h0 это история, скажем end=-h12 это прогнозы 12 часов назад которые были можно писать и end=-12h так что можно посмотреть историю. Прогнозы идут автоматически раз в 5 минут, круглосуточно.

 

[РРС]

Посмотрел. Не понял. Прогнозы (серым) - это по сути индикатор? И как на него ориентироваться?

 

[proggi]

Посмотрел. Не понял. Прогнозы (серым) - это по сути индикатор? И как на него ориентироваться?

Я показал точки входа в сделку.
Система еще развивается, постоянно совершенствуется.
Серым это прогноз по фурье на 20% дальше чем анализируемый кусок, кусок для анализа по моему около 3 суток.

На разноцветном графике, черным показана средняя линия + производная от скорости изменения прогноза.
Суть этой линии выявлять переломные точки прогноза.

 

[proggi]

Единственно тут в пятнице вечером немного базу попортилась (ошибку исправлял) и на всех графиках колебания
Но волновой анализ строится корректно.
forex.tiven.ru/?print_graf=1&end=-h0&h=&symbol=EURUSD

 

[Omukchaan]

Привет!
если это грааль, то хана форексу ))))

 

[Dersu]

Корреляция при -18 просчитывается на момент -18?
А можно табличку -17, -16 и тд? Хотя бы десяток цыферок
Хотя я вероятно не о той корреляции
И долго это бесплатно будет висеть?
Ваши планы?

 

[eevviill2]

https://forexsystemsru.com/indikato...ndicator-delimsya-opytom-torgovli-na-nem.html

 

[proggi]

"Корреляция при -18 просчитывается на момент -18?"

Да, это корреляционная связь гармоник фурье, и исходных данных.
Все строится по минуткам, 20 графиков, выводятся только 5 графиков с интервалом 48 часов.
Количество гармоник подстраивается под корреляцию, на данный момент не выводится их количество, хотя в базу данных их количество записывается.

 

[proggi]

Dersu, Ну, пока бесплатно, висит уже почти год, думаю еще будет.
-19 и прочее, это вы о "часов назад" тоесть о истории прогнозов?

Дело в том, что бывают ошибки, и пока чтобы не смотреть старые данные (с ошибками) я ограничился 120 часами отката истории гармоник.

 

[Dersu]

Не знаю твоего имени - буду просто тыкать (с Вашего позволения)
Смотри: висит цифра на графике 0,94555 блаблабла
-18 на момент -18
ну или -5 на -5 пофик
но ведь -17 и -4 уже существуют
и линия от -18 протянута к -17
фурье ели палы
значит корреляция линии от -18 с исходными -17 имеет право быть
фурье елы палы
и так на -17, -16 и тд, несколько, припустим 5
тогда можно получить кроме текущей корреляции корреляцию истории, которая
будет только на истории и которая будет
зависеть от ситуации (вероятно от наклона МА) и от сессии и от пары
Как то так
Люблю пофантазировать
Так вот: на нулевом баре ближайшую историю корреляций можно учитывать для построения линии прогноза
и пофик что на истории линия будет не такая красивая как у тебя
Уффф

 

[Dersu]

+ перерисовка

 

[proggi]

Dersu, Александр меня зовут.
Я непонимаю о чем вы, что такое -18 и прочее...
Смотрите, я строю каждые 5 минут новые наборы данных. Вчера вечером починил кстати ссылку на историю.
Вот возьмем (ссылки статичные в самом низу)
forex.tiven.ru/?print_graf=1&end=-h0&symbol=EURUSD&id=3072
Первый график
"№ 1 (Количество баров ренко= 440), Значение корреляции = 0.96919"
Для того чтобы понять сколько гармоник строить, так как в системе НЕТ постоянных величин, даже раньше временной промежуток для анализа был плавающий.
Так вот, чтобы понять сколько гармоник строить, система их подбирает от 1 до 10 и проверяет корреляцию исходного значения и фурье, подгоняя его до 0.955, если получилось меньше, значит тут все 10 гармоник.

Это своего рода оптимизация кода в программе.
Еще, если вы посмотрите, то можете увидеть что графики исходных значений не равномерные по времени, поэтому eevviill2, по вашей ссылке работать не будет система, о этом я писал в первом посте.

Но корреляция, тут носит больше информационный характер, нежели используется для анализа. Если свернуть графики
forex.tiven.ru/?print_graf=0&end=-h0&symbol=EURUSD&id=3084
То тут этот "разноцветный" график, можно видеть прогноз и его изменение. Но колебания, резкие это в подавляющем случае я "чинил/ломал" систему.


Dersu, МА тут нигде не используется в анализе. Он приведен, согласен, но для расчета как фурье, так и остального он не применяется.

 

[proggi]

Небольшое замечание, система на данный момент не так стабильна, бывают сбои.
Сегодня утром также поправил некоторые нюансы отображения графиков по постоянной ссылке.
Исторические данные сами собой будут затираться раз в сутки, да и там много ошибок построения.
Самые точные графики, это графики "показать все графики" а именно сами гармоники.
Также принимаю пожелания по совершенствованию функциональности. Изменения набора анализируемых валютных пар.

 

[Dersu]

Что есть Н?
Пару слов о табличке относительна длина прогноза
Как понимать там %
Немножко о графике прогноза цены
Спасибо

 

[proggi]

Что есть Н?
Пару слов о табличке относительна длина прогноза
Как понимать там %
Немножко о самой последней таблице
Спасибо

Я ответил выше, первые 5 сообщений на форуме как я понял проверяет модератор, придется подождать.
В данном случае лучше не исправлять адресную строку, весь функционал я уже вывел кнопками, и полями выбора данных.

h это равно

$end=$_GET['end']; // енд минус значение выводит последние
$end = str_replace(" ", "+", $end);
$end = str_replace("-h", "-12*", $end);
$end = str_replace("h", "*12", $end);
$end=eval("return $end;");

Это равно 12 в формуле вычисления индекса.

Таблица строится следующим образом:
Я беру 20 графиков гармоник (выводится только пять) графики строятся с инкриментом в 12 часов, по этим графикам, есть прогнозы по фурье.
Если их "сложить" учитывая что более ранней график влияет на раннее значение графика суммы, а последний на всю сумму.
Иными словами, от каждого из 20 графиков, мы имеем прогноз на 40% от анализа который был сделан.
Если эти кусочки согластно их временам сложить получим таблицу, и последний график построенный по этой таблици.

Пример:
forex.tiven.ru/?print_graf=1&end=-h0&symbol=EURUSD&id=3072
Первй график гармоник влияет только на начальную часть последнего графика, последний график гармоник влияет на всю прогнозную часть
20% равно 20% от времени анализа последнего графика.

Параметры анализа следующие
"24 252 12 48"
начало с 24 часов до 252 часов, анализ кратно 12 часам, вывод построения графиков кратно 48 часам.

"H" на разноцветном графике??? Это шаг в пунктах по вертикальной оси. Волотильность среднее хай-лоу за 1000 свечей. все графики и анализ строится только на минутных свечах.

 

[Dersu]

В каком режиме онлайн:
Часов ранее?
Точка истории задана статично?
-0 часа(ов)?
Или нужно обновлятся?
Спасибо
И еще: разделители периодов, хотя бы Н4

 

[proggi]

Dersu, В выходные торгов нет.
Тут если

-0 часа(ов)

То это последнее значение которое было передано в базу данных, оно идет туда каждые 5 минут, анализ делается также каждые 5 минут.

Часов ранее

Это выбирать насколько откатить прогноз назад от последнего времени, для его отображения.

Или нужно обновлятся

Да, надо обновлять страницу. Но если задан непосредственно индекс записи:

Точка истории задана статично

То будет отображаться всегда эта точка. (можно использовать как пример для выкладывания на форум). Ссылка на статичные данные в самом низу страницы.
id в конце ссылки, вот пример:
forex.tiven.ru/?print_graf=0&end=-h0&h=&symbol=EURUSD&id=3072
Это номер записи в базе данных, как можно понять записи идут с шагом 5 минут, следовательно:
forex.tiven.ru/?print_graf=0&end=-h0&h=&symbol=EURUSD&id=3071
Будет на 5 минут ранее чем ссылка выше.

Система совершенствуется.
Но аналогов ее нет, все фурье что распространяться не смогут повторить тот (на мой взгляд правильный) фурье, что строю я.

PS: Dersu, поправил код сервера, чтобы было более понятно что выбираем и зачем. Просто делал больше для себя...

 

[K.Sevrov]

А вы смотрели по статистике, какова прибыльность?

 

[proggi]

K.Sevrov, Я еще не закончил полностью систему)))
Смотрел, на одной валютной паре примерно пол года назад, сама методика анализа была такаяже, точнее почти такаяже, там период анализа был плавающий, сейчас фиксированный.

Доход был, но если говорить по данному методу что представил, и его тестирование в автоматическом режиме, буду писать здесь.

K.Sevrov, К сожалению, прогнать на истории трудновато, из за того что это не советник к метатрейдеру, а отдельная программа. Но данная опция разрабатывается, как собственно и система подстройки параметров анализа.

Для справки, для одной пары требеуться примерно 165600 свечей. И по ним надо еще построить многие параметры, тотже фурье, производные, средние линии, и прочее что входит в 6561 (рассчитывается программой cloc cloc.sourceforge.net/) строчку кода программы.

 

[proggi]

Странно,
http://forex.tiven.ru/?symbol=EURUSD&print_graf=&h=0
Почемуто точки входа рисуются не верно...

Волотильность вывел, она почемуто нулевая передавалась, сделал пока заплаточку, посмотрим как пойдет.