Система защиты " Лиса"

[MongolLS]

Здравствуйте.

Предлагаю вашему вниманию Защитную систему " Лиса".

Это Не полная система , это часть ЗАЩИТЫ.

Работает с Любой системой, в которой есть сильные сигналы на вход, которые даже при просадке, возвращают цену к месту входа и отрабатывают тейк.
Однако глубину просадки никогда нельзя точно сказать.
Поэтому, для комфортного пережидания возврата цены из просадки - предлагаю следующий алгоритм.

1. Вход по сигналу на бай на цене 1.30000. 1 лот.(цифры только для примера )
2. цена пошла вниз ( просадка пошла ) и через 30 пунктов ( 4х знак)- (пункты расчитывайте сами какие вам удобнее - мне оптимально 25-30) - берется ДВА одрера - а) бай 1 лот и б) селл 1 лот каждый ордер . На цене 1.29700

Таким образом - первый одрер бай локируется селом и тут же встает в работу новый бай.Держится" Трио" - бай- сел.бай. Всегда два Бая против одного. Но, сел - фактически локирует верхний бай и поэтому ваша просадка больше чем 30 пунктов, по факту- не будет.

3. Цена пошла еще ниже и на цене 1.28400 вы опять берете бай-сел 1 лот каждый ордер .

Таким образом - можно брать одрера на расстонии к примеру 150 пунктов ( просадки) ..это будет 5 "бай-селл" ордеров от места входа в рынок.


1.30000 бай 1 лот


1.29700 бай 1лот, сел 1 лот


1.29400 бай 1 лот, сел 1 лот


1.29100 бай 1 лот сел 1 лот


1. 28800 бай 1 лот сел 1 лот


1 . 28500 бай 1 лот сел 1 лот

*****************
Шаг - 30 пунктов.

*******************************

Ниже рассмотрим три возможных варианта развития событий.

 

[MongolLS]

Итак. У нас в рынке 6 одреров бай 1 лот каждый ( 6 лотов бай)
и 5 ордеров селл 1 лот каждый ( 5 лотов селл)

**************************
расход на такую структуру. (цифры приведены примерные, чтобы было проще считать).

Предположим, что на 1 лот - вы платите комиссию 10 долларов.
В рынок вы ввели 6 +5 = 11 лотов х 10 = 110 долларов ваша комиссия сразу же идет в статью расход.

Так же каждый одрер это спред , скажем 1 пункт. Всего у нас 11 ордеров - 11 пунктов - 1 пункт 10 долларов - еще 110 долларов уходит на спред. Плюс какой то возможные проскользы- возмем еще 11 пунктов - и еще 110 долларов в расход. Итого - "стоимость" этой системы - 330 долларов ( при объеме 1 лот).

Ваш предполагаемый тейк , от первого ордера должен быть в Два (примерно) раза больше, чем ваш расход. То есть - если у вас по расходу получается 33 пункта - то ваш тейк должен быть 50-60 пунктов.

Это я пишу сразу , чтобы вы видели минусовую часть системы.

 

[MongolLS]

Теперь о плюсе системы.

Взяв ордер бай и потом , на просадке, серию ордеров бай-сел, ждем, когда цена возвращется и не трогаем ордера до тех пор, пока верхний ордер не отработает свой тейк. Скажем 60 пунктов. (4х знак). И там, закрываем и верний ордер и все сопровождающие ордера и получаем свою прибыль. Но половину отдаем на " услуги Лисы".

То есть - смысл в том, что вы не пропускаете сильный вход в рынок и потом не мучаетесь со стопами , пытаясь нащупать вход в сторону вашего бай сигнала. И не режете депо несколькими стопами , опять таки имея большой шанс, все же пропустить вход, перед этим словив несколько стопов ( коротких.)

Или - вы не ставите себе стоп в 50 пунктов . И не теряете на нем приличную Сумму. А ведь потом надо - или плюнуть на этот вход ( не получилось- значит не судьба) - или сидеть и пытаться заходить еще раз, с таким же 50 пунктоов стопом.
Кому как - но для меня это сложно. Мне проще заплатить за " услуги носильщика", чем самому переть весь этот багаж и возможно длительное время и дистанцию.

 

[MongolLS]

Итак, самый простой по отработке вариант тот - что цена прошла на 150-200 пунктов просадки и вернулась и взяла ваш тейк и там закрылись все ордера и вы получили профит.

ДАлее - еще один позитивный вариант.

цена прошла вниз на просадку на 200 пунктов и вы видите, что система ваша дает ЕЩЕ один сильный сигнал на бай.
В этом случае - достаточно взять ордер Бай ( без села в этот раз) и проехаеться наверх не все 260 пунктов, чтобы закрыть весь пакет в профит. Достаточно прехаться только 60 пунктов ( по ходу или закрывая в бу попадающиеся на пути сел ордера ..или НЕ трогая ничего )..
При ордере бай и проходе 60 пунктов наверх - вы получате тот самый профит, который достаточен для того, чтобы закрыть весь пакет полностю и остаться в профите и не ждать поднятия цены на 260 пунктов.

Откуда 260? напоминаю.
1. одрер бай и у него тейк на 60 пунктов( по расчету, чтобы вся структура сработала в профит)
2. просадка ОТ места взятия ордера была 200 пунктов . Итого 260 пунктов от самой нижней точки просадки - до Тейка.

****************
Смысл понятен?.
Достаточно снизу по новому сигналу поймать новый вход на бай и закрыть его в 60 пп профита. Как вся ваша структура уже будет профитной.

ваш первый ордер бай 1.30000- имеет 30 пунктов постоянной просадки и не больше.
Остальные ордера друг друга полностью компенсируют ( с небольшой разницей описанной в посте номер 2))

когда снизу ваш ордер проходит 60 пунктов - он покрывает и лок 1го ордера в 30 пп и расходы на "Лису" 30 пунктов. Считайте, что при закрытии нижнего ордера бай, весь этот пакет уже отработан - в бу. И все что дальше - это ваш чистый профит. Можно дождаться когда цена сходит наверх. Можно так же еще раз по СИГНАЛУ взять следующий ордер или закрыть один из существующих уже . Вариантов много.

Смысл Лисы в том- что с ней намного проще и безопаснее прощупывать рынок и меньше шансов пропустить тот самый вход, который вы так долго ждали. И не терзать депозит стопами. Так как по факту - ваша просадка всегда будет 30 пунктов, даже если цена утопла на 150-200 пунктов . Но вы знаете, что это лишь откат ( добой) и цена будет возвращаться.

Надеюсь, что смысл системы понятен.
Кому то понравится- пригодится. Кому то нет.
Мое дело предложить)

Так же я протестирую систему в режиме реального времени и напишу здесь. К сожалению, я не могу это сопровождать скринами- так как у меня лимит еще 2 скрина и все. Но я постараюсь все описывать тут же .

 

[MongolLS]

в ЛИсе очень важен- расчет расходы( убытки) - профит.
помните про то, что придется отдать " носильщиу Лисе", за такую вот услугу.

То есть -1 ордер 1 лот - будет забирать 1. комиссию 2. спред 3. если не закрылись в тот же день- то и своп. 4. какие то проскользы будут.
Посчитайте расходы фактические и доходы вероятные и посмотрите, если вам выгодно использовать эту систему. Или проще отстопиться и ждать следующего шанса на вход.

 

[nout01]

А если основная система конкрЭтно ошиблась . и цена пошла дальше и дальше в низ ???
Что тогда ???

 

[MongolLS]

Еще один вариант - работы с Лисой.

Начальный ордер будет меньше.
Например 0.2.
Далее в течении 100 пунктов просадки, вы каждые 20 пунктов берете еще один 0.2 бай. Итого, через 100 пунктов просадки от первого ордера, у вас в рынке будет 6 ордеров - общим весом 1.2 лота.

Когда такое достигается - включайте Лису и следующе 20 пунктов просадки уже берите бай/селл объем 1.2 каждый. И так далее .
При этом достаточно вернуться к началу первого бай ордера, чтобы уже получить не супер ,но все же приятный профит.

и Лиса включается не сразу от первой просадки первого ордера, а через 100 пунктов( к примеру) - или как вам удобнее.

таким образом получается следующая картина :
Между ордерами 25 пунктов

1. бай 0.2

2. бай 0.2

3. бай 0.2.

4. Бай 0.2.

5.. бай 0.2 ( здесь просадка 100 пунктов от 1 го ордера, 75-от второго, 50 , от третьего, 25 от четвертого , и 0- на 5ом. ) всего пунктов в просадке 100+ 75+ 50+ 25+0 = 250 пунктов ( при объеме 0.2 = 2 доллара за пункт ) = 250 х 2 = 500 долларов просадки общая сумма от 5ти ордеров)

**************
это когда цена идет вниз..и соответственно, когда цена вернется снизу к ордеру номер 5 и пойдет выше ДО ордера номер 1 - то при достижении уровня ордера номер 1 - грязный профит будет 500 долларов ( минус услуги Лисе и комиссия и спред первых 5ти ордеров)

то есть - если вы на 6ом ордере включите Лису и поставите объем 1 селл и объем 1 бай ( 5 ордеров по 0.2 = 1)..то каждый ордер "лисы" будет вам стоить 25 долларов( по 10 долларов за бай и селл и 5 долларов на разное).

Так что - считайте!.

Лично я когда такое делаю, я на 99% (статистически) знаю, что цена как минимум вернется к 1ому ордеру , пусть даже не пойдет дальше к намеченному тейку, хотя тейки тоже я ставлю не от балды , а точно понимаю почему тейк будет там.)

И получается, что если я знаю, что у меня очень вероятный профит в момент возврата к ордеру 1. и это будет 500 долларов. То есть допускаю держать в работе 10 одреров " лисы" (25 долларов я плачу за каждый) то есть 250 долларов отдам за 10 ордеров. А 10 ордеров лисы - это еще 250 пукнтов просадки, которую я могу себе позволить держать , и при этом моя основная просадка первых 5ти ордеров - будет стабильно 100 пунктов. А не еще 250 ( эти 250 пунтов просадки- будет держать носильщик Лиса)

 

[lavandos]

 

[MongolLS]

А если основная система конкрЭтно ошиблась . и цена пошла дальше и дальше в низ ???
Что тогда ???

в этом случае, я ставлю полный лок - то есть нижний одрер, я беру не селл бай, а только селл и жду когда цена будет разворачиваться и подойдет обратно к моему нижнему Селл ордеру . И оттуда уже буду работать опять таки по сигналам системы.
Такое случается редко. Тут главное видеть и понимать - насколько вам тяжело держать в заморозке такой пакет. Ведь у вас по факту, можеть быть 15-20 ордеров. (при том, что селл бай- компенсируют друг друга в % используемой маржи - обычно так у всех брокеров- за очень редким исключением.

например на скрине

голубые 5 - это 5 селл одреров ( доливки) с объемом 0.2.
Далее малиновые 5 - это ордера Лиса ( объем 1, каждый - селл бай)

красный 1 - это полный лок , то есть в этом месте я беру не Лису ( селл бай) а только один бай объем 1.

Но я знаю, что по статистике системы цена вернется и как минимум протестирует первый селл ордер.

Как видите справа я отметил - что цена и протестировала одрер один и даже сходила ниже на 150 пунктов .

Тут главное - четко следить за лок ордером,и за новыми сигналами. Например на самом верху был сильный селл в сторону моей конструкции и я там зашел и додержал цену до касания лока ( красный 1). И при этом уже заработал такую сумму, что мог закрыть полностью весь пакет в профит, чтобы он не болтался и не работал на свопы.

 

[MongolLS]

[]

да старый прикол )

Лиса это довесок к Любой системе. Индикаторной или нет. Не важно.
На примере RSI я показал как строится Лиса и какие варианты работы с ней имеются.
Лиса подходит и для ПА ( хотя свеча, так же является индикатором) и для любого другого вида анализа и метода .
Хоть монетку подкиывайте. если вам так претят индикаторы )

***************
А если вы считаете, что трейдеры профессионалы все поголовно пользуются только стопами,без каких либо вариаций, ну, тогда пользуйтесь только стопами, ваше право и надеюсь, что ваш депозит это выдержит)

***********
Например группа Глеба Задоя( методы торговли которого мне импонирует) - не пользуются стопами вообще. У них свой метод защиты.
Вот и Лиса - тоже относится к методу защиты и более безопасному пересиживанию просадки , которая прекращает расти )

 

[MongolLS]

А теперь посчитаем - что же выгоднее.

К примеру - 5 селл ордеров (пост номер 9)
в момент включения Лисы - общая просадка 250 пунктов( для всех 5 ордеров и 100 пунктов фактичесой просадки ).
Если мы закроемся по стопу - убыток составит 500 долларов ( 0.2 один лот и 25 пп шаг).

при том, что когда мы входим в рынок наш стандартный объем , скажем 1% от депозита. Соответственно наш депозит составляет 20 000 долларов. ( 1 % это объем 0.2).
И мы стопом потеряем 500 долларов. Что составляет 2.5% от депозита убыток.

***************************
А с Лисой в Худшем случае- убытка не будет - будет 0 (бу) но не убыток. ( и это после всех расходов на спред комиссию проскользы и свопы).
КОнечно в торговом терминале , у вас будет висеть где то 15-20 ордеров, которые будут ждать своего часа. - и это многим мешает- мне абсолютно не мешает лично.)

Но, когда у вас есть сильная система, которая дает сильные входы - то можно воспользоваться Лисой. И на случай долгой ошибки- как на скрине, больше 2х месяцев цена болталась, прежде чем вернуться и отработать.- продолжать торговать как обычно - и терпеливо ждать когда цена вернется и вы закроете этот пакет с профитом. Лиса не мешает продолжать так же торговать, как вы и торговали. Потому что по факту - у вас все ордера нейтрализованы друг другом. в % отношении к использованию маржи.

 

[MongolLS]

в каком случае я применяю Лису

когда у меня есть сильный сигнал на вход..и я зашел в рынок
и беру доливку
и при этом наблюдаю за рынком и вижу, что он благоприятен к тому, чтобы отрабтать мои ордера ( то есть НЕТ импульсов бьющих против меня)
но, так или иначе, цена уше прошла допустимые по моей тс 100 пунктов просадки и у меня есть выбор - или стоп или - лиса. С ней я могу БЕЗОПАСНО понаблюдать за рынком еще где то 100 пунктов( или даже все 200).
то есть я " в худшем случае" покупаю себе время..перед тем как поставить стоп ..и у меня есть еще 100-200 пунктов наблюдения . Согласитесь, что за эти пункты рынок уже может показать свои намерения и что он надумал.

в подавляющем большинстве случаев- Лиса выручает и сильно выручает.

Так же внутри самой Лисы можно так же торговать ее же ордерами во время, пока вы ждете отработку, а цена может топлаться во флете.

Лиса выручает в Широком флете ( 300-400 пп ширина)
или в тренде , но при тренде надо расчитывать - свопы и какую сумму они будут у вас уносить при долгом ожидании .

 

[JKD]

У вас в расчеты закралась ошибка... Зафиксировать просадку в 30 п можно только полным локом, а тут его нет изначально. По факту-первый ордер все время идет в минус каждые 30 п, а локи сами по себе ничего не дают ему.

 

[JKD]

Так как по факту - ваша просадка всегда будет 30 пунктов, даже если цена утопла на 150-200 пунктов

Просадка и будет 150-200 п, по самому первому ордеру..

 

[fx-reaper]

Просадка и будет 150-200 п, по самому первому ордеру..

Совершенно верно коллега, ТС может разберемся, а то вы тут целый доклад настрочили? С чего будет 30 просадка, если первый бай не залоченный остался?

 

[zQuant]

Могу усовершенствовать метод Лиса.
Цена идет против. не делать ничего.
И ничего "Лисе" платить не надо )) все 60 пт профита твои...
))
А просадка будет даже меньше на размер "комиссий и спредов"

 

[PIRANHAfx]

в ЛИсе очень важен- расчет расходы( убытки) - профит.
помните про то, что придется отдать " носильщиу Лисе", за такую вот услугу.

То есть -1 ордер 1 лот - будет забирать 1. комиссию 2. спред 3. если не закрылись в тот же день- то и своп. 4. какие то проскользы будут.
Посчитайте расходы фактические и доходы вероятные и посмотрите, если вам выгодно использовать эту систему. Или проще отстопиться и ждать следующего шанса на вход.

Что бы не мучиться с расчетами все изобретено давным давно, еще в далеком 2007 году.
Индюк считает все селлы, все баи и дает расчет уровней безубытка, включая уже закрытые позиции. Учитывает спред, своп и комиссию.
Но могу сказать что тема не айс, так как в реальности все гораздо сложнее. Но как тормоз просадки при усреднении пойдет, если по какой то причине ломает работать со стопами.

 

[PIRANHAfx]

У вас в расчеты закралась ошибка... Зафиксировать просадку в 30 п можно только полным локом, а тут его нет изначально. По факту-первый ордер все время идет в минус каждые 30 п, а локи сами по себе ничего не дают ему.

Там не первый не залокирован, а последний. Чтобы полный лок был нужно ниже 28500 (в примере) поставить 1 селл. Тогда будет полный лок всей конструкции.

 

[zQuant]

Там не первый не залокирован, а последний. Чтобы полный лок был нужно ниже 28500 (в примере) поставить 1 селл. Тогда будет полный лок всей конструкции.

Если так рассуждать, тогда на каждом "последующем" просадка..

 

[PIRANHAfx]

Если так рассуждать, тогда на каждом "последующем" просадка..

Так и есть, то что предложено ТСом , при ближайшем рассмотрении, это эквивалент стопов, только без списывания с баланса.

Если у торговой стратегии есть механизм по усиливанию нетто позиции, при определенных условиях, то данный способ локирования поможет снизить просадку при наборе контртрендовых ордеров.

По крайней мере, мне видится полезность такого локирования, только в фиксации просадки при наборе ордеров против тренда.