Silentspec
Местный житель
По тематике мани менеджмента написана куча книг и статей. Есть десятки различных способов расчета лота, выставление стопов и тейков, ведения сделки и так далее. И тем не менее трейдеры относятся к этому вопросу без должного внимания, даже подчас халатно. У меня родилась идея собрать воедино знания о ММ в одной библиотеке, которую потом можно будет легко подключить к советнику или сделать индикатор для помощи в ручной торговле. Думаю, должно быть как минимум три библиотеки: для сеточных вариантов, для мартингейла и для обычных советников-скальпером или долгосрочников, неважно. Нужно будет учесть все это несметное количество вариантов выставления стопов, тейков, рассчетах лота, тралов, безубытков, работу с кривой доходности, локами, доливками, пирамидами и прочим. Работа колоссальная. Объем различных вариантов ММ огромен, и, боюсь мне одному это будет не под силу.
На выходе мы получим три универсальных шаблона, в которые по сути останется только добавить сигнал и, поэкспериментировав в тестере, убрать ненужные функции. Что в итоге будет экономить кучу времени и позволит к каждому советнику индивидуально на лету подобрать лучшие варианты!
Итого мы имеем следующие модули:
1. Модуль сбора статистики счета и ее анализа.
Делится на несколько секций, каждая из которых выполняет свою функцию. Вся информация отображается на графике.
а) Контроль просадок и коэффициента устойчивости (recovery factor). На основе этого анализа корректируется размер открываемых позиций.
б) Анализ Z-счета. На основе анализа также корректируется размер позиций. При больших вероятностях последовательности профитных сделок постепенно увеличивается размер торгуемого лота (на коэффициент, зависящий от величины этой вероятности) вплоть до некоего максимального значения или до получения лося. После получения лося прирост лота начинается снова с базового значения.
в) Анализ матожидания и стандартного отклонения от него. Корректируется размер лота.
г) Анализ количества прибыльных сделок по часам суток и дням недели - для временной фильтрации торговли.
д) Анализ HPR (прибыль за время удержания сделки) как меры прибыльности системы. Построив скользящую среднюю по этим данным мы будем уменьшать лот, когда HPR сделок находятся ниже МА и увеличивать, когда выше.
е) Анализ соотношения риск/доходность. Фильтр на основе среднего соотношения на истории сделок или на основе заданного соотношения. Если у текущей сделки RRratio меньше заданного, мы будем пропускать такие входы.
ж) Средняя от капитала. Я тут подумал, что оценка на основе средней от капитала будет не совсем адекватной (как быть при снятии/пополнении счета?). На основе баланса тоже - будет мешать прирост лотов. На основе прироста в процентах - то же. А вот на основе прироста в пунктах - самое то. Может я и не прав, посмотрим. Анализ также сводится к уменьшению лотов, пока находимся под кривой и увеличению над ней.
з) То же, что и с предыдущим пунктом, но по профит фактору.
и) Анализ кривой нулевой доходности. Коррекция лота.
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
2. Расчет лота.
Задача этого модуля - расчет лота. Расчет с учетом стоимости пункта торгуемой пары, учет суффиксов и префиксов, свободных средств и прочего.
а) Фиксированный лот
б) Фиксированный процент
в) Фиксированная фракция
г) Фиксированная пропорция к коэффициентом понижения
д) Оптимальная и безопасная f.
е) Критерий Келли
ж) Метод Ларри Вильямса
з) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
3. Расчет стопа и тейка
Учесть ецн счета. Предусмотреть возможность выставления виртуальных СЛ и ТП. Контроль RRRatio. Контроль максимальной величины стопа.
а) Фиксированные
б) По теням х свечей (хаям/лоям)
в) По уровням
г) По Parabolic SAR
д) По ATR
е) По прочим индикаторам
ж) По времени
з) По критерию VAR
и) В процентах от депозита
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
4. Управление позицией (трал, бу).
Вход несколькими позами
БУ: по времени, по пунктам, при наступлении определенного события
Трал:
а) По профиту в деньгах/по пунктам
б) Стандартный трал
в) По ATR
г) По ATR
д) По фракталам
е) По теням х свечей (хай/лоу)
ж) Удавка
з) По времени
и) По МА
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
5. Управление капиталом.
а) Работа с разными рисками на нач депо и прибыль.
б) Учет диверсификации (открывать определенное кол-во сделок по разным парам) и корреляции валютных пар (не открывать сделки на коррелирующих парах)
в) Защита начального капитала.
г) Сохранение капитала – критическая точка - точка невозврата к нулевой прибыли
д) Защита прибыли.
Частично переплетается с первым пунктом.
На данный момент выведена на экран статистическая информация по счету. Больше ничего сов пока не делает.
Настройки:
Приглашаю всех желающих помочь с разработкой. Можно например разделить обязанности по модулям или даже по секциям каждого модуля. Пишите в личку.
На выходе мы получим три универсальных шаблона, в которые по сути останется только добавить сигнал и, поэкспериментировав в тестере, убрать ненужные функции. Что в итоге будет экономить кучу времени и позволит к каждому советнику индивидуально на лету подобрать лучшие варианты!
Итого мы имеем следующие модули:
1. Модуль сбора статистики счета и ее анализа.
Делится на несколько секций, каждая из которых выполняет свою функцию. Вся информация отображается на графике.
а) Контроль просадок и коэффициента устойчивости (recovery factor). На основе этого анализа корректируется размер открываемых позиций.
б) Анализ Z-счета. На основе анализа также корректируется размер позиций. При больших вероятностях последовательности профитных сделок постепенно увеличивается размер торгуемого лота (на коэффициент, зависящий от величины этой вероятности) вплоть до некоего максимального значения или до получения лося. После получения лося прирост лота начинается снова с базового значения.
в) Анализ матожидания и стандартного отклонения от него. Корректируется размер лота.
г) Анализ количества прибыльных сделок по часам суток и дням недели - для временной фильтрации торговли.
д) Анализ HPR (прибыль за время удержания сделки) как меры прибыльности системы. Построив скользящую среднюю по этим данным мы будем уменьшать лот, когда HPR сделок находятся ниже МА и увеличивать, когда выше.
е) Анализ соотношения риск/доходность. Фильтр на основе среднего соотношения на истории сделок или на основе заданного соотношения. Если у текущей сделки RRratio меньше заданного, мы будем пропускать такие входы.
ж) Средняя от капитала. Я тут подумал, что оценка на основе средней от капитала будет не совсем адекватной (как быть при снятии/пополнении счета?). На основе баланса тоже - будет мешать прирост лотов. На основе прироста в процентах - то же. А вот на основе прироста в пунктах - самое то. Может я и не прав, посмотрим. Анализ также сводится к уменьшению лотов, пока находимся под кривой и увеличению над ней.
з) То же, что и с предыдущим пунктом, но по профит фактору.
и) Анализ кривой нулевой доходности. Коррекция лота.
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
2. Расчет лота.
Задача этого модуля - расчет лота. Расчет с учетом стоимости пункта торгуемой пары, учет суффиксов и префиксов, свободных средств и прочего.
а) Фиксированный лот
б) Фиксированный процент
в) Фиксированная фракция
г) Фиксированная пропорция к коэффициентом понижения
д) Оптимальная и безопасная f.
е) Критерий Келли
ж) Метод Ларри Вильямса
з) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
3. Расчет стопа и тейка
Учесть ецн счета. Предусмотреть возможность выставления виртуальных СЛ и ТП. Контроль RRRatio. Контроль максимальной величины стопа.
а) Фиксированные
б) По теням х свечей (хаям/лоям)
в) По уровням
г) По Parabolic SAR
д) По ATR
е) По прочим индикаторам
ж) По времени
з) По критерию VAR
и) В процентах от депозита
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
4. Управление позицией (трал, бу).
Вход несколькими позами
БУ: по времени, по пунктам, при наступлении определенного события
Трал:
а) По профиту в деньгах/по пунктам
б) Стандартный трал
в) По ATR
г) По ATR
д) По фракталам
е) По теням х свечей (хай/лоу)
ж) Удавка
з) По времени
и) По МА
к) Продолжение следует. В процессе разработки я возможно буду находить что-то новое и добавлять к советнику.
5. Управление капиталом.
а) Работа с разными рисками на нач депо и прибыль.
б) Учет диверсификации (открывать определенное кол-во сделок по разным парам) и корреляции валютных пар (не открывать сделки на коррелирующих парах)
в) Защита начального капитала.
г) Сохранение капитала – критическая точка - точка невозврата к нулевой прибыли
д) Защита прибыли.
Частично переплетается с первым пунктом.
На данный момент выведена на экран статистическая информация по счету. Больше ничего сов пока не делает.
Настройки:
ExpertName - название советника
UseLog - вести лог файл, куда заносятся все важные события. Формат txt
UsePrint - выводит сообщения в журнал
UseSnapShot - снимает скриншоты
UseSendMail - шлет сообщения на почту
UseSendPush - шлет Push сообщения
MAOfProfitPer - период скользящей средней для профита (профит берется в пипсах, как самая адекватная оценка работы ТС)
MAOfPFPer - период скользящей средней для профит фактора
UseChartPrint - включить панели на графике
UseMainPanel - включить основную панель
UseDealsPanel - включить панель сделок
UseDayAnalisysPanel - включить панель анализа по дням
UseHourAnalisysPanel - включить панель анализа по часам
UseStatysticsPanel - включить панель статистики
ChartColor - цвет графика
TopMenuColor - цвет шапок панелей
TopShriftColor - цвет шрифта в шапках
BodyMenuColor - цвет панелей
BodyShriftColor - цвет шрифта в панелях
BoarderColor - цвет границ панелей
MagicNumber - магический номер выставляемых ордеров (в советник встроена функция открытия ордеров - для тестирования. Отключается)
trade - разрешение советнику торговать (для тестирования работоспособности в тестере)
UseLog - вести лог файл, куда заносятся все важные события. Формат txt
UsePrint - выводит сообщения в журнал
UseSnapShot - снимает скриншоты
UseSendMail - шлет сообщения на почту
UseSendPush - шлет Push сообщения
MAOfProfitPer - период скользящей средней для профита (профит берется в пипсах, как самая адекватная оценка работы ТС)
MAOfPFPer - период скользящей средней для профит фактора
UseChartPrint - включить панели на графике
UseMainPanel - включить основную панель
UseDealsPanel - включить панель сделок
UseDayAnalisysPanel - включить панель анализа по дням
UseHourAnalisysPanel - включить панель анализа по часам
UseStatysticsPanel - включить панель статистики
ChartColor - цвет графика
TopMenuColor - цвет шапок панелей
TopShriftColor - цвет шрифта в шапках
BodyMenuColor - цвет панелей
BodyShriftColor - цвет шрифта в панелях
BoarderColor - цвет границ панелей
MagicNumber - магический номер выставляемых ордеров (в советник встроена функция открытия ордеров - для тестирования. Отключается)
trade - разрешение советнику торговать (для тестирования работоспособности в тестере)
Приглашаю всех желающих помочь с разработкой. Можно например разделить обязанности по модулям или даже по секциям каждого модуля. Пишите в личку.
Последнее редактирование модератором: