FXWizard
Гуру форума
Сочетание уровней Мюррея и волнового анализа для долгосрочной торговли.
В прошлой статье было рассмотрено сочетание волн Эллиота и опционных уровней для пары фунт-доллар. Этот метод неплох для внутридневной работы. Для определения целей волнового цикла и фаз волн для долгосрочной торговли на днях, а также для определения внутренних структур текущей волны хорошие результаты дает сочетание уровней Мюррея и Фиббоначи и волнового анализа.
Для начала краткое описание уровней Мюррея. В основе уровней поддержки/сопротивления Мюррея лежит техника Ганна. Уровни Мюррея опираются на геометрию (а именно, угол наклона трендовой линии) и постулат Ганна о том, что все ценовое движение должно разбиваться на 8 частей. Особенностью уровней Мюррея является тот факт, что разработанный им инструмент может одинаково успешно применяться на всевозможных рынках и различных временных периодах. Уровни Мюррея выделяют на графике 8 основных линий поддержки/сопротивления и 4 дополнительных (экстремальных). Я приведу наиболее важные основные уровни для волнового анализа в применении к паре фунт-доллар:
8/8 (Сопротивление) , 0/8(Поддержка) – одни из самых сильных уровней в технике Мюррея. Но фунт не всегда доходит до этих уровня и часто разворачивается между 7/8 , 8/8 и 1/8 , 0/8 соответственно.
7/8(Остановка-Разворот) – на мой взгляд основной рабочий уровень для пары фунт-доллар, аналогично зеркальный уровень 1/8.
Пересечение ценой уровней +2/8 и -2/8 перерисовывает уровни Мюррея.
Теперь используя уровни Мюррея проведем волновую разметку, но не на Н1, Н4, что можно сделать для торговли внутри дня с помощью опционных уровней индикатора OLI, а для дневного тайм фрейма. Таким образом получим характерные цели для долгосрочного цикла.
Вот вариант волновой разметки для пары фунт-доллар:
Мы видим, что волна С прошила уровень 1/8 =1,5869 , но не дошла до уровня 0/8 = 1,5625, что очень характерно для фунта, я даже бы ввел для пары фунт-доллар промежуточный рабочий уровень 0,5/8 = 1,5747 который является более точным для разворота. Одним из характерных признаков начала нового цикла является смена знака MACD , в данном случае выход в плюс MACD подтверждает начало 1 волны нового цикла. Важным моментом является то, что если на Д перерисованы уровни Мюррея, и начат цикл в сторону противоположных сильных уровней (в данном случае в сторону 7/8, 8/8, поскольку MACD вышел в положительную область), то как правило цикл отработает эти уровни. Следует отметить, что коррекционные волны на фунте часто доходят до уровня Фиббоначи 50%, реже 61,8% , где мы и можем ожидать окончание 2 волны (см рис.). Если проводить анализ для 2 волны по уровням Мюррея, то ход этой коррекции часто составляет чуть более двух уровней вниз. Вот как к примеру было это в предыдущем пяти волновом цикле с 1,36 до 1,7040:
Мы видим на рисунке 1 волна прошла более трех уровней Мюррея, а 2 волна дала коррекцию на два уровня вниз. Далее пошла мощная 3 волна с пяти волновой внутренней структурой, и поскольку 3 волна на Д в обычно более чем в два раза превышает размер 1 волны, то было вполне ожидаемо пробитие экстремальных уровней Мюррея и их перерисовка заново. По моим наблюдениям 3 волна на Д часто дает ход не менее чем 8 уровней Мюррея, что кстати соответствует и постулату Ганна о том, что все ценовое движение должно разбиваться на 8 частей, а 3 волна и является по сути самым трендовым ценовым движением цикла.
Наиболее сложную и коварную структуру имеет 4 волна, которая часто выглядит в виде диапазона – флэтового канала. Проанализируем 4 волны разных волновых циклов на Д:
1) цикл: падение пары фунт-доллар с 2,1 до 1,35, 4 волна:
2) цикл: рост пары фунт-доллар с 1,36 до 1,7040, 4 волна:
Во-первых обратим внимание, что пик 3 волны дает экстремум MACD всего цикла, дальнейший спад MACD говорит о начале 4 волны, и последний скачок MACD будет лишь в 5 волне.
Теория волн Эллиота подразумевает структуру 4 волны в виде тройки подволн АВС, но в реальности на Д 4 волна имеет вид биения в канале, шириной чуть более 1 уровня Мюррея, причем 4 волна имеет 2 коррекционных экстремума к 3 волне: 2 максимума для цикла 1) и 2 минимума для цикла 2) , а также 4 волна дважды выходит на пик 3 волны по значению: 2 минимума в цикле 1) и 2 максимума в цикле 2) . Причем надо отметить, что по завершении 3 волны уровни Мюррея перестраиваются, т. к. рассчитываются исходя из угла наклона трендовой линии, а 4 волна – флэтовая (меняется угол – отсюда и перерисовка), ширина канала для 4 волны берется уже исходя из перестроенных уровней. Таким образом, уровни Мюррея в сочетании с волновым анализом на Д позволяют укротить и эту самую неприятную 4 волну. И наконец, завершающая цикл 5 волна: ее величину на Д можно получить, отложив от вершины 3 волны в сторону направления цикла амплитуду 4 волны: для цикла 1) это еще один уровень Мюррея от 3 волны вниз, для цикла 2) это один уровень Мюррея вверх от максимума 3 волны.
Отметим, что проведенный волновой анализ в сочетании с уровнями Мюррея на дневном тайм фрейме не дадут конечно точных целей до пипса, но покажут тенденцию развития тренда и точки разворота, более точные точки открытия позиций необходимо искать на меньших тайм фреймах с помощью опционных уровней OLI, Мюррея, Фиббоначи и т д.
Источник: http://www.fxequity.ru
В прошлой статье было рассмотрено сочетание волн Эллиота и опционных уровней для пары фунт-доллар. Этот метод неплох для внутридневной работы. Для определения целей волнового цикла и фаз волн для долгосрочной торговли на днях, а также для определения внутренних структур текущей волны хорошие результаты дает сочетание уровней Мюррея и Фиббоначи и волнового анализа.
Для начала краткое описание уровней Мюррея. В основе уровней поддержки/сопротивления Мюррея лежит техника Ганна. Уровни Мюррея опираются на геометрию (а именно, угол наклона трендовой линии) и постулат Ганна о том, что все ценовое движение должно разбиваться на 8 частей. Особенностью уровней Мюррея является тот факт, что разработанный им инструмент может одинаково успешно применяться на всевозможных рынках и различных временных периодах. Уровни Мюррея выделяют на графике 8 основных линий поддержки/сопротивления и 4 дополнительных (экстремальных). Я приведу наиболее важные основные уровни для волнового анализа в применении к паре фунт-доллар:
8/8 (Сопротивление) , 0/8(Поддержка) – одни из самых сильных уровней в технике Мюррея. Но фунт не всегда доходит до этих уровня и часто разворачивается между 7/8 , 8/8 и 1/8 , 0/8 соответственно.
7/8(Остановка-Разворот) – на мой взгляд основной рабочий уровень для пары фунт-доллар, аналогично зеркальный уровень 1/8.
Пересечение ценой уровней +2/8 и -2/8 перерисовывает уровни Мюррея.
Теперь используя уровни Мюррея проведем волновую разметку, но не на Н1, Н4, что можно сделать для торговли внутри дня с помощью опционных уровней индикатора OLI, а для дневного тайм фрейма. Таким образом получим характерные цели для долгосрочного цикла.
Вот вариант волновой разметки для пары фунт-доллар:
Мы видим, что волна С прошила уровень 1/8 =1,5869 , но не дошла до уровня 0/8 = 1,5625, что очень характерно для фунта, я даже бы ввел для пары фунт-доллар промежуточный рабочий уровень 0,5/8 = 1,5747 который является более точным для разворота. Одним из характерных признаков начала нового цикла является смена знака MACD , в данном случае выход в плюс MACD подтверждает начало 1 волны нового цикла. Важным моментом является то, что если на Д перерисованы уровни Мюррея, и начат цикл в сторону противоположных сильных уровней (в данном случае в сторону 7/8, 8/8, поскольку MACD вышел в положительную область), то как правило цикл отработает эти уровни. Следует отметить, что коррекционные волны на фунте часто доходят до уровня Фиббоначи 50%, реже 61,8% , где мы и можем ожидать окончание 2 волны (см рис.). Если проводить анализ для 2 волны по уровням Мюррея, то ход этой коррекции часто составляет чуть более двух уровней вниз. Вот как к примеру было это в предыдущем пяти волновом цикле с 1,36 до 1,7040:
Мы видим на рисунке 1 волна прошла более трех уровней Мюррея, а 2 волна дала коррекцию на два уровня вниз. Далее пошла мощная 3 волна с пяти волновой внутренней структурой, и поскольку 3 волна на Д в обычно более чем в два раза превышает размер 1 волны, то было вполне ожидаемо пробитие экстремальных уровней Мюррея и их перерисовка заново. По моим наблюдениям 3 волна на Д часто дает ход не менее чем 8 уровней Мюррея, что кстати соответствует и постулату Ганна о том, что все ценовое движение должно разбиваться на 8 частей, а 3 волна и является по сути самым трендовым ценовым движением цикла.
Наиболее сложную и коварную структуру имеет 4 волна, которая часто выглядит в виде диапазона – флэтового канала. Проанализируем 4 волны разных волновых циклов на Д:
1) цикл: падение пары фунт-доллар с 2,1 до 1,35, 4 волна:
2) цикл: рост пары фунт-доллар с 1,36 до 1,7040, 4 волна:
Во-первых обратим внимание, что пик 3 волны дает экстремум MACD всего цикла, дальнейший спад MACD говорит о начале 4 волны, и последний скачок MACD будет лишь в 5 волне.
Теория волн Эллиота подразумевает структуру 4 волны в виде тройки подволн АВС, но в реальности на Д 4 волна имеет вид биения в канале, шириной чуть более 1 уровня Мюррея, причем 4 волна имеет 2 коррекционных экстремума к 3 волне: 2 максимума для цикла 1) и 2 минимума для цикла 2) , а также 4 волна дважды выходит на пик 3 волны по значению: 2 минимума в цикле 1) и 2 максимума в цикле 2) . Причем надо отметить, что по завершении 3 волны уровни Мюррея перестраиваются, т. к. рассчитываются исходя из угла наклона трендовой линии, а 4 волна – флэтовая (меняется угол – отсюда и перерисовка), ширина канала для 4 волны берется уже исходя из перестроенных уровней. Таким образом, уровни Мюррея в сочетании с волновым анализом на Д позволяют укротить и эту самую неприятную 4 волну. И наконец, завершающая цикл 5 волна: ее величину на Д можно получить, отложив от вершины 3 волны в сторону направления цикла амплитуду 4 волны: для цикла 1) это еще один уровень Мюррея от 3 волны вниз, для цикла 2) это один уровень Мюррея вверх от максимума 3 волны.
Отметим, что проведенный волновой анализ в сочетании с уровнями Мюррея на дневном тайм фрейме не дадут конечно точных целей до пипса, но покажут тенденцию развития тренда и точки разворота, более точные точки открытия позиций необходимо искать на меньших тайм фреймах с помощью опционных уровней OLI, Мюррея, Фиббоначи и т д.
Источник: http://www.fxequity.ru
