FXWizard
Гуру форума
Сочетание волн Эллиота и опционных уровней
ля успешной работы на форексе желательно представлять себе стратегическое направление той или иной валютной пары, это даст более эффективное управление капиталом и меньшее число срабатывания стопов. Один из проверенных методов работы– волновая разметка по Эллиоту. Но как любая теория на реальном рынке она терпит искажения.
На мой взгляд наиболее близко к классическим волнам Эллиота можно отнести пару фунт-доллар. Проведем волновую разметку по этой паре, чтобы увидеть как фунт вписывается в теорию и где реал искажает классику. Для разметки лучше использовать чистый график и начинать с таймфрейма день Д1. Самый мощный импульс характеризует 3-ю волну, ее видно визуально, 1-я, 3-я, 5-я волны направлены по тренду и имеют внутреннее пятиволновое деление, 2-я и 4-я – корректирующие волны, имеющие трехволновое деление, после 5 волны идет коррекция волна А(пятиволновка) вниз, В (трехволновка) вверх и С (пятиволновка) вниз. Всякая разметка субъективна, на мой взгляд фунт сейчас находится в волне С вниз на Д1:
Волна С может опуститься до минимума волны 4 то есть до 1,59 , но необязательно. Зная генеральную разметку на Д1 , мы можем переходить на более мелкие таймфреймы Н1 (час) и работать исходя из уровней Мюррея, Камариллы, опционных уровней или посчитанных самостоятельно по каналам и тактике Адверза. Но я рекомендую провести волновую разметку и на Н1, помня, что пятиволновки 1, 3, 5, А, С, и трехволновки 2, 4, В. Если вы видите флэт, или пара застряла в диапазоне, значит перед вами 4-я волна – самая коварная и разоряющая неопытных трейдеров. Вот на часовиках уже видно, что теория не всегда соответствует реальному рынку:
Внутренняя разметка волны А на Д1:
Волна А имеет 5 красных подволн, которые сами также делятся на подволны (желтые). Сильное движение – 3 волна; флэт, диапазон – 4 волна, эти признаки облегчат разметку.
Разметка позволяет нам ожидать стратегическое направление пары: например вниз V волны, но более точные цели определяются по уровням, например по опционным уровням на текущий день особенно для разметки по Н1. Индикатор опционных уровней определяет ключевые опционы на данный день, но надо учесть, что продавцы и покупатели опционов находятся в непримиримой взаимной борьбе за прибыль, продавцы отбивают уровни, чтоб не обогащать покупателя опциона, поэтому цена часто недолетает или перелетает ключевой опционный уровень на 15-20 пипсов, это надо иметь в виду при выставлении ордеров. Для определения цели по 5 подволне V волны вниз эффективней было выставить байлимит тремя частями по ключевому уровню 1,6293 , 1,6293+ 18 пипс=1,6311, 1,6293-15пипс=1,6278, чтобы независимо от борьбы за цену опционщиков ваш ордер сработал, в данном случае сработали все три:
Но подобные ордера следовало бы выставить и по правилам опционного индикатора, здесь совпадение ожиданий по волновой разметке и опционам нашли взаимное подтверждение. Но вот пример, когда волны Эллиота идут против правил опционного индикатора и точно описывают ход пары, но совместное использование волновой разметки и опционного индикатора оказывается прибыльным. Согласно разметке после завершения волны V идет коррекция вверх А, В вниз и С вверх, волна В трехволновка и не может опуститься ниже V волны, поэтому В должна была завершиться выше ключевой зоны предыдущего дня и ожидаемым ордером на покупку был бы опционный уровень 1,6360, 1,6360+18 пипс, 1,6360-15 пипс (байлимит тремя частями), затем должна была идти пятиволновка вверх С:
В результате сработал один ордер 1,6360+18 пипс=1,6378 (тэйкпрофит и байлимит, несмотря на то, что цена ниже ключевой зоны, но волны требуют вверх С). Таким же образом была выставлена цель для С, опционный уровень 1,6616 минус 18 пипс, плюс 15 пипс, сработал один ордер 1,5598.
Необходимо отметить, что если по волновой разметке ожидается пятиволновка вверх (вниз) над (под) ключевой зоной на текущий день, то как правило отрабатываются все опционные уровни вплоть до наивысшего (наинизшего соответственно).
Искажение волновой разметки и отклонение от классической теории особенно часто происходит по пятницам, когда крупные банки и фонды, дабы не оставлять на выходные, фиксируют позиции, часто именно по пятницам происходит выход из диапазонной 4 волны, пробой и безоткатное движение к экстремуму 5 волны. Поэтому по пятницам надо быть наиболее осторожным и больше смотреть на стратегическую разметку на Д1, чем на тактическую на Н1. Кроме того, к отклонению от классики приводит простой факт: все не могут быть в выигрыше на Форексе, крупные дельцы перед генеральным движением стараются избавиться от попутчиков и на противоходе сначала снимают стопы, а потом разворачиваются и идут по волновой разметке., поэтому иногда 2 волна может порой уйти ниже основания 1 и т.д. – не стоит ставить стоп прямо под основанием 1 волны. Но зная эти предупреждающие правила, чтение графика на основе волн Эллиота и опционов с учетом искажений реала становится более понятным и прибыльным.
Источник: http://www.fxequity.ru
ля успешной работы на форексе желательно представлять себе стратегическое направление той или иной валютной пары, это даст более эффективное управление капиталом и меньшее число срабатывания стопов. Один из проверенных методов работы– волновая разметка по Эллиоту. Но как любая теория на реальном рынке она терпит искажения.
На мой взгляд наиболее близко к классическим волнам Эллиота можно отнести пару фунт-доллар. Проведем волновую разметку по этой паре, чтобы увидеть как фунт вписывается в теорию и где реал искажает классику. Для разметки лучше использовать чистый график и начинать с таймфрейма день Д1. Самый мощный импульс характеризует 3-ю волну, ее видно визуально, 1-я, 3-я, 5-я волны направлены по тренду и имеют внутреннее пятиволновое деление, 2-я и 4-я – корректирующие волны, имеющие трехволновое деление, после 5 волны идет коррекция волна А(пятиволновка) вниз, В (трехволновка) вверх и С (пятиволновка) вниз. Всякая разметка субъективна, на мой взгляд фунт сейчас находится в волне С вниз на Д1:
Волна С может опуститься до минимума волны 4 то есть до 1,59 , но необязательно. Зная генеральную разметку на Д1 , мы можем переходить на более мелкие таймфреймы Н1 (час) и работать исходя из уровней Мюррея, Камариллы, опционных уровней или посчитанных самостоятельно по каналам и тактике Адверза. Но я рекомендую провести волновую разметку и на Н1, помня, что пятиволновки 1, 3, 5, А, С, и трехволновки 2, 4, В. Если вы видите флэт, или пара застряла в диапазоне, значит перед вами 4-я волна – самая коварная и разоряющая неопытных трейдеров. Вот на часовиках уже видно, что теория не всегда соответствует реальному рынку:
Внутренняя разметка волны А на Д1:
Волна А имеет 5 красных подволн, которые сами также делятся на подволны (желтые). Сильное движение – 3 волна; флэт, диапазон – 4 волна, эти признаки облегчат разметку.
Разметка позволяет нам ожидать стратегическое направление пары: например вниз V волны, но более точные цели определяются по уровням, например по опционным уровням на текущий день особенно для разметки по Н1. Индикатор опционных уровней определяет ключевые опционы на данный день, но надо учесть, что продавцы и покупатели опционов находятся в непримиримой взаимной борьбе за прибыль, продавцы отбивают уровни, чтоб не обогащать покупателя опциона, поэтому цена часто недолетает или перелетает ключевой опционный уровень на 15-20 пипсов, это надо иметь в виду при выставлении ордеров. Для определения цели по 5 подволне V волны вниз эффективней было выставить байлимит тремя частями по ключевому уровню 1,6293 , 1,6293+ 18 пипс=1,6311, 1,6293-15пипс=1,6278, чтобы независимо от борьбы за цену опционщиков ваш ордер сработал, в данном случае сработали все три:
Но подобные ордера следовало бы выставить и по правилам опционного индикатора, здесь совпадение ожиданий по волновой разметке и опционам нашли взаимное подтверждение. Но вот пример, когда волны Эллиота идут против правил опционного индикатора и точно описывают ход пары, но совместное использование волновой разметки и опционного индикатора оказывается прибыльным. Согласно разметке после завершения волны V идет коррекция вверх А, В вниз и С вверх, волна В трехволновка и не может опуститься ниже V волны, поэтому В должна была завершиться выше ключевой зоны предыдущего дня и ожидаемым ордером на покупку был бы опционный уровень 1,6360, 1,6360+18 пипс, 1,6360-15 пипс (байлимит тремя частями), затем должна была идти пятиволновка вверх С:
В результате сработал один ордер 1,6360+18 пипс=1,6378 (тэйкпрофит и байлимит, несмотря на то, что цена ниже ключевой зоны, но волны требуют вверх С). Таким же образом была выставлена цель для С, опционный уровень 1,6616 минус 18 пипс, плюс 15 пипс, сработал один ордер 1,5598.
Необходимо отметить, что если по волновой разметке ожидается пятиволновка вверх (вниз) над (под) ключевой зоной на текущий день, то как правило отрабатываются все опционные уровни вплоть до наивысшего (наинизшего соответственно).
Искажение волновой разметки и отклонение от классической теории особенно часто происходит по пятницам, когда крупные банки и фонды, дабы не оставлять на выходные, фиксируют позиции, часто именно по пятницам происходит выход из диапазонной 4 волны, пробой и безоткатное движение к экстремуму 5 волны. Поэтому по пятницам надо быть наиболее осторожным и больше смотреть на стратегическую разметку на Д1, чем на тактическую на Н1. Кроме того, к отклонению от классики приводит простой факт: все не могут быть в выигрыше на Форексе, крупные дельцы перед генеральным движением стараются избавиться от попутчиков и на противоходе сначала снимают стопы, а потом разворачиваются и идут по волновой разметке., поэтому иногда 2 волна может порой уйти ниже основания 1 и т.д. – не стоит ставить стоп прямо под основанием 1 волны. Но зная эти предупреждающие правила, чтение графика на основе волн Эллиота и опционов с учетом искажений реала становится более понятным и прибыльным.
Источник: http://www.fxequity.ru
