FXWizard
Гуру форума
Соотношение прибыли к риску при помощи паттернов
Одна из основных задач, которая встает перед трейдером - нахождение вводных, соответствующих его профилю риска, с последующим составлением торгового плана. Чтобы оценить потенциальный риск и потенциальную прибыль вы можете использовать обычные фигуры. В этой статье мы представим Вам хороший метод для работы на фьючерсном рынке, с помощью которого Вы сможете анализировать ситуацию на предмет собственных критериев оценки потенциала прибыли и риска.
Как знают большинство трейдеров, в результате движения цены на фьючерсы или акции, формируются фигуры, которые имеют особые названия. Их можно идентифицировать на графике, и они могут дать Вам подсказу для успешной торговли. Тот факт, что поведение цены повторяется, позволяет нам вычислить ее возможное движение.
Направление движения цены фьючерса, которое можно предсказать, называется "измеряемым движением". Исследование показывает, что вероятность того, что фьючерсный контракт будет двигаться в предсказанном при помощи фигуры направлении, велика. Однако помните, что из любых правил существуют исключения, поэтому не забывайте о стопах.
Оценка соотношения потенциальной прибыли к потенциальному риску полезна, поскольку он позволяет вам планировать торговлю и определять целевые точки входа, стоп-лоссы, выходы. Установив эти цели, вы сможете понять, обеспечивает ли планируемая сделка подходящую отдачу на возможный риск. Соотношение прибыли к риску вычисляется путем деления расстояния до цели цены на расстояние до стопа, т.е. цель/стоп = соотношение прибыли к риску.Для меня минимально допустимым является соотношение 3:1.
В этой статье я намерен рассмотреть три распространенных паттерна: Обратная Голова - Плечи, Двойное дно, Нисходящий треугольник.
Обратная Голова - Плечи
Вычислить цель цены (прибыль) и стоп (риск) достаточно легко. Длинная позиция открывается при пробое линии шеи. Для Обратной фигуры Голова Плечи, цель цены представляет собой двойное расстояние от головы до шеи. Защитный стоп располагается на четыре тика ниже линии стоп-лосса и представляет собой риск. Чтобы увидеть линию стоп-лосса надо провести линию от головы до правого плеча. Внизу Вы видите график для Августовского контракта на неэтилированный бензин (HUQ0), расстояние от головы (.7008) до шеи (.7765) равно .0747, цель цены находится на .8522 (.7765+ .0747). Стоп располагается на четыре тика ниже линии стоп-лосса на .7655 ,что дает нам .0100. Таким образом, соотношение потенциальной прибыли к риску равно .0747/.0100 или 7.5:1, что превышает минимально допустимое для меня соотношение. Соответственно, для вычисления соотношения для Фигуры Голова Плечи все нужно сделать наоборот.
Двойное дно
Для двойного дна цель цены представляет собой расстояние от дна до линии сопротивления над двойным дном, над пиками, если хотите. Стоп размещают ниже уровня сопротивления/пробоя, каждый по-своему. Я обычно размещаю стоп на линии, соединяющей предыдущие минимумы, поближе к уровню сопротивления.
На приведенном внизу графике Сентябрьский контракт на государственные облигации США (USU0). Расстояние между двойным дном (92 20/32) до "пика" сопротивления (94 17/32) представляет собой 61 тик (94 17/32 - 92 20/32), что дает цель цены 96 14/32 (94 17/32 + 61/32, or 1 29/32). Стоп выбран ниже уровня, соединяющего недавние минимумы и поближе к уровню сопротивления (на графике стоп обозначен кружком) на 94 5/32, расстояние составляет 12 тиков. Таким образом соотношение прибыли к риску равно 61 тик/12 тиков или 5 :1.
Подобным же образом выполняется вычисление соотношения для двойных вершин, а также тройного дня и тройной вершины.
Нисходящие треугольники
Для нисходящих треугольников цель цены представляет собой двойную высоту треугольника, вычисляемую от вершины паттерна до линии поддержки или основания. Стоп размещается над нисходящей линией треугольника (гипотенузой). Конечно же, указанный паттерн и соответствующее соотношение могут вычисляться для разных временных диапазонов. Следующих график представляет собой движение фьючерса Насдак 100 (NDU0) при помощи пятиминутных баров.
В данном примере расстояние от вершины паттерна (3810.00) до основания (3750.00) и пробоя равно 60.00 (3810 - 3750), что дает нам цель цены равную 3690.00 (3750.00 - 60.00). Стоп и риск находятся над нисходящей линией треугольника на отметке 3770.0, что равно 20.00. Соотношение прибыли к риску равно 60.00/20.00 или 3:1, что опять не меньше минимального для меня допустимого значения.
Отметьте, что цена не стала дли последнего примера двигаться через вершину треугольника. В идеальных случаях фьючерсы делают прорыв вниз, преодолев приблизительно две трети паттерна. Это увеличивает вероятность достижения цели цены. В приведенном примере NDU0 достиг целевого уровня цены к концу сессии и в течение следующего дня двигался около этого уровня.
Использование фигур для вычисления соотношения прибыли к риску поможет Вам правильно планировать входы, стоп-лоссы и точки выхода и удержит Вас от совершения сделок, которые не соответствуют Вашим критериям риска.
По материалам сайта tradingmarkets.com
Одна из основных задач, которая встает перед трейдером - нахождение вводных, соответствующих его профилю риска, с последующим составлением торгового плана. Чтобы оценить потенциальный риск и потенциальную прибыль вы можете использовать обычные фигуры. В этой статье мы представим Вам хороший метод для работы на фьючерсном рынке, с помощью которого Вы сможете анализировать ситуацию на предмет собственных критериев оценки потенциала прибыли и риска.
Как знают большинство трейдеров, в результате движения цены на фьючерсы или акции, формируются фигуры, которые имеют особые названия. Их можно идентифицировать на графике, и они могут дать Вам подсказу для успешной торговли. Тот факт, что поведение цены повторяется, позволяет нам вычислить ее возможное движение.
Направление движения цены фьючерса, которое можно предсказать, называется "измеряемым движением". Исследование показывает, что вероятность того, что фьючерсный контракт будет двигаться в предсказанном при помощи фигуры направлении, велика. Однако помните, что из любых правил существуют исключения, поэтому не забывайте о стопах.
Оценка соотношения потенциальной прибыли к потенциальному риску полезна, поскольку он позволяет вам планировать торговлю и определять целевые точки входа, стоп-лоссы, выходы. Установив эти цели, вы сможете понять, обеспечивает ли планируемая сделка подходящую отдачу на возможный риск. Соотношение прибыли к риску вычисляется путем деления расстояния до цели цены на расстояние до стопа, т.е. цель/стоп = соотношение прибыли к риску.Для меня минимально допустимым является соотношение 3:1.
В этой статье я намерен рассмотреть три распространенных паттерна: Обратная Голова - Плечи, Двойное дно, Нисходящий треугольник.
Обратная Голова - Плечи
Вычислить цель цены (прибыль) и стоп (риск) достаточно легко. Длинная позиция открывается при пробое линии шеи. Для Обратной фигуры Голова Плечи, цель цены представляет собой двойное расстояние от головы до шеи. Защитный стоп располагается на четыре тика ниже линии стоп-лосса и представляет собой риск. Чтобы увидеть линию стоп-лосса надо провести линию от головы до правого плеча. Внизу Вы видите график для Августовского контракта на неэтилированный бензин (HUQ0), расстояние от головы (.7008) до шеи (.7765) равно .0747, цель цены находится на .8522 (.7765+ .0747). Стоп располагается на четыре тика ниже линии стоп-лосса на .7655 ,что дает нам .0100. Таким образом, соотношение потенциальной прибыли к риску равно .0747/.0100 или 7.5:1, что превышает минимально допустимое для меня соотношение. Соответственно, для вычисления соотношения для Фигуры Голова Плечи все нужно сделать наоборот.
Двойное дно
Для двойного дна цель цены представляет собой расстояние от дна до линии сопротивления над двойным дном, над пиками, если хотите. Стоп размещают ниже уровня сопротивления/пробоя, каждый по-своему. Я обычно размещаю стоп на линии, соединяющей предыдущие минимумы, поближе к уровню сопротивления.
На приведенном внизу графике Сентябрьский контракт на государственные облигации США (USU0). Расстояние между двойным дном (92 20/32) до "пика" сопротивления (94 17/32) представляет собой 61 тик (94 17/32 - 92 20/32), что дает цель цены 96 14/32 (94 17/32 + 61/32, or 1 29/32). Стоп выбран ниже уровня, соединяющего недавние минимумы и поближе к уровню сопротивления (на графике стоп обозначен кружком) на 94 5/32, расстояние составляет 12 тиков. Таким образом соотношение прибыли к риску равно 61 тик/12 тиков или 5 :1.
Подобным же образом выполняется вычисление соотношения для двойных вершин, а также тройного дня и тройной вершины.
Нисходящие треугольники
Для нисходящих треугольников цель цены представляет собой двойную высоту треугольника, вычисляемую от вершины паттерна до линии поддержки или основания. Стоп размещается над нисходящей линией треугольника (гипотенузой). Конечно же, указанный паттерн и соответствующее соотношение могут вычисляться для разных временных диапазонов. Следующих график представляет собой движение фьючерса Насдак 100 (NDU0) при помощи пятиминутных баров.
В данном примере расстояние от вершины паттерна (3810.00) до основания (3750.00) и пробоя равно 60.00 (3810 - 3750), что дает нам цель цены равную 3690.00 (3750.00 - 60.00). Стоп и риск находятся над нисходящей линией треугольника на отметке 3770.0, что равно 20.00. Соотношение прибыли к риску равно 60.00/20.00 или 3:1, что опять не меньше минимального для меня допустимого значения.
Отметьте, что цена не стала дли последнего примера двигаться через вершину треугольника. В идеальных случаях фьючерсы делают прорыв вниз, преодолев приблизительно две трети паттерна. Это увеличивает вероятность достижения цели цены. В приведенном примере NDU0 достиг целевого уровня цены к концу сессии и в течение следующего дня двигался около этого уровня.
Использование фигур для вычисления соотношения прибыли к риску поможет Вам правильно планировать входы, стоп-лоссы и точки выхода и удержит Вас от совершения сделок, которые не соответствуют Вашим критериям риска.
По материалам сайта tradingmarkets.com
