Советник Atlant [Обсуждение]

[Sprinter500]

История создания и принцип работы

Года 2 назад пришел в голову такой принцип: при флете ставим LIMIT ордера и при срабатывании одного второй удаляется и выставляется с в 2 раза большим лотом (обратный Мартингейл), таким образом депозит растет в геометрической прогрессии. Однако в то время язык MQL я не знал и к тому жет актой принцип при заканчивании флета и начале тренда привел бы к сливу.
Недавно я увидел тему советник Мартини, но там принцип противоположный - выставляются 2 STOP ордера, при срабаытвании одного второй удаляется и выставляется с лотом в 2 раза больше. Если движение развернулось то срабаытвает второй ордер у которого лот в 2 раза больше и при продолжении движения закрываемся по профиту. Если разворота не произошло, то при достижении планки профита, закрываются и удаляются все ордера и цикл начинается заново. Но если идет флет - то в резульатете накопления просадки может произойти полный слив депозита.
Таким образом прямой мартин любит тренд но боится флета, а обратный - наоборот любит флет, но боится трнеда. Поэтому я решил совместить их, чтобы получать прибыль при любом движении цены и снизить риск до минимума. Совмещение сделал: по количеству циклов либо с автопереводом.

 

[Sprinter500]

Настройки:

//--- Входящие параметры
//--- Режим работы
extern int RMode=2;//Режим работы: 0 - только прямой Мартин, 1 - только обратный, 2 - прямой-обратный, 3 - обратный-прямой, 4 - автоперевод с прямого на обратный, 5 - автоперевод обратного на прямой, 6 - автоперевод многократный
extern int MaxNM1=4;//Максимальное количесвто колен прямого Мартина
extern int MaxNM2=5;//Максимальное количество колен обратного Мартина
extern int RCycles=0;//Число циклов работы советника, если 0 то бесконечно
//--- Манименеджмент
extern int Otstup=10;//Отступ от цены при открытии. Canal = 2*Otstup - канал - расстояние между противоп-ми ордерами
extern double PercLots=1.0;//Величина стартового лота, в процентах от депозита
extern double NachLOT=0;//Начальный лот. Если равен "0", то расчет по PercLots
extern double TargetDEPO=0;//Величина целевого депозита, при котором надо остановить торговлю. Если равен "0", то работает по RCycles
extern double PercProf1=5.0;//Норма прибыли в процентах от депозита для прямого Мартина, если 0 - то ограничение только по MaxNM1
extern double PercProf2=7.5;//Норма прибыли в процентах от депозита для обратного Мартина, если 0 - то ограничение только по MaxNM2
extern int ProgM1=2;//Прогрессия для прямого Мартина: 0 - постоянные лоты, 1 - арифметическая, 2 - геометрическая
extern int ProgM2=2;//Прогрессия для обратного Мартина
extern double KFT1=2.0;//Коэффициент увеличения прямого Мартина: шаг для арифметической, множитель для геометрической
extern double KFT2=2.0;//Коэффициент увеличения обратного Мартина
//--- Прочее
extern int Magic=777;
extern double Slip=3;

 

[Sprinter500]

Замеченные "глюки":
1. Иногда не удаляется ордер, когда цена в тестере достигает в одном тике сразу обоих планок. Думаю в реале такого быть не должно.
2. Иногда не выставляыется ордер - при слишком резких движениях цен просто не успевает.
3. Иногда не срабатывает отложенный ордер из-за отсутсвия свободных средств. Нужен больший депозит.
4. В режиме 5, 6 - при автопереводе с обратного на прямой Мартин - появляется ошибка 130 - происходит из-за слишком быстрого движения цены, когда достигая контрольной планки, приводящей к отправке команды на выставление отложенного стоп-ордера, цена уже подбирается слишком близко к планке для стоп-ордера.
5. Увеличение депозита не приводит к повышению надежности, если включен Манименеджмент.

 

[Sprinter500]

Преимущества:
1. Запас плавучести гораздо выше чем у обычного Мартини: с большим риском около 0,5-1%, достаточно депозита в 1000 долл (или 1000 центов при центовом счете).
2. Можно ограничить количество циклов - например чтобы запистить на короткое время и ли для того чтобы можно было спокойно снять прибыль при отстуствии открытых позиций.
3. Можно задать желаемую планку получения прибыли, при достижении которой торговля останавливается. Рекомендуется устанваливать от 2 до 4 раз от первоначального депозита.

 

[Sprinter500]

Варианты дальнейшего развития:
1. Переделать стандартные процедуры открытия, закрытия и удаления (взятые из Мартини) с целью исключения использования в них циклов. Если что-то не сработало - то это будет перенесено на начало следующего тика.
2. Отточить код для достижения максимальных показателей.
3. Возможно прикрутить какой-либо индикатор флета-тренда.

 

[Sprinter500]

А вот и сам советник (сеты и отчеты также содержатся в архиве):

 

[oleg777]

Прикольно сделал, гарантии слива конечно нет, но для разгона депо и постоянного реинвеста можно получать прибыль

 

[Sprinter500]

Как вариант можно еще попробовать запустить на 2 разных окнах с одной той же парой 2 Атланта с разным Магиком. Один чисто прямой - режим 0, а другой - чисто обратный - режим 1. Но это уже в тестере не с моделировать - только на демосчете, и с лотом в 2 раза меньше.

 

[troyan]

Эх, жаль что я сейчас долеко от компьтера. Немало времени потратил ранее на эту тем. Резы с тестера неплохие, но извините за прямой вопрос: этот бот у вас уже работал на реале?

 

[Sprinter500]

Пока нет. На реал ставить пока не буду. Но в ближайшую неделю, две хочу поставить данную версию на демосчет. Думаю прежде чем ставить на реал, надо его довести до ума с помощью форумчан, так как советник совсем новый и думаю пока не лишен "детских" болезней. Результаты тестов, подбор сетов и предложения по улучшению от форумчан очень пригодятся.

 

[Sprinter500]

Резы с тестера неплохие

Можно увидеть эти резы? Или Вы имеете ввиду мои? Просто интересно одинаковые настройки за один и тот же период на одном и том же и на другом ДЦ - дадут ли одинаковые результаты для данного сова.

 

[SerSar]

Чёт я не понял !

 

[Sprinter500]

Чёт я не понял !

Такая ситуация бывает когда уже много колен прямого мартина, и чем выше на данном рисунке подыматься цена тем меньше будет просадка и далее выйдет в плюс. Чтобы точнее сказать можете выложить сет и историю сделок?

 

[SerSar]

Такая ситуация бывает когда уже много колен прямого мартина, и чем выше на данном рисунке подыматься цена тем меньше будет просадка и далее выйдет в плюс. Чтобы точнее сказать можете выложить сет и историю сделок?

Не, я понял, просто sel не заметил, какие условия выхода из лока, мне кажется что разнонаправленные ордера должны быть разного объёма или ,,,
иначе лок может длиться месяцами !

 

[Sprinter500]

Не, я понял, просто sel не заметил, какие условия выхода из лока, мне кажется что разнонаправленные ордера должны быть разного объёма или ,,,
иначе лок может длиться месяцами !

Тут лока нет - противоположные позиции ассимметричны по объему. Про принцип прямого мартина более подробно можно прочитать здесь: http://ruforum.mt5.com/threads/13463-martini

А про теоретические аспекты на основе кторых я сделал советник здесь: http://ruforum.mt5.com/threads/13463-martini/page12 Пост №228, 229

 

[Sprinter500]

У кого-нибудь уже есть какие-либо результаты тестов, пусть даже отрицательные? Отрицательный результат - тоже результат. Смотрю уже 144 раза скачали и тишина ...

 

[troyan]

К сожалению к конскруктиву могу присоединиться только в пятницу.

 

[sdfg15]

У кого-нибудь уже есть какие-либо результаты тестов, пусть даже отрицательные? Отрицательный результат - тоже результат. Смотрю уже 144 раза скачали и тишина ...

у меня сливает, рано или поздно, с настройками из отчета на альпари

так и не смог получить такую же кривую, расстроился ( :fa: ) и
забросил это занятие, если есть желание увидеть резы, то
как освобожусь, выложу отчет.

 

[sax23sax]

А что значит Error 131 ?

 

[Sprinter500]

у меня сливает, рано или поздно, с настройками из отчета на альпари

так и не смог получить такую же кривую, расстроился ( :fa: ) и
забросил это занятие, если есть желание увидеть резы, то
как освобожусь, выложу отчет.

Я настраивал под F4You - под 4-знак. На Альпари на сколько я знаю - 5-знак. Скорее всего надо "поколдовать" с параметрами Otstup, PercLots, NachLOT, PercProf1, PercProf2 - увеличить или уменьшить в 10 раз. Должен начать работать. Чтобы застраховаться от слива - рекомендую ставить консервтивный режим - если в течение 1 месяца или 2 не слилось - то потом точно не солъется. У меня консерва (хотя это уже умеренный режим) уверенно проходит 2011 год и увеличивает за год депо в 18 раз.