Советник на основе корреляции.

[ZNV]

Здравствуйте.

Советник на основе корреляции. Это так сказать черновик, работу буду продолжать.
Выкладываю с целью получить ваши замечания-поправки-дополнения.
Если что то выйдет путнее, буду рад поделиться.

Кросс пара EURJPY. Торговля ведется только по ней.

Имеем две группы пар:
"USDJPY", "GBPJPY", "CHFJPY", "CADJPY", "AUDJPY", "NZDJPY"

"EURUSD", "EURGBP", "EURAUD", "EURCHF", "EURNZD", "EURCAD"

Мониторим положение цены по каждой группе, относительно скользящей по таймфреймам М15 и Н1.
Если в одной группе все нырнули под нее, а в другой над ней - вход.
Если предыдущий ордер убыточный - увеличение лота (пока поставил удвоение).

Коэффициент 50%. Показывает стабильную прибыль. При том что ничего больше не делал. Вот тут, и вынос на обсуждение - посмотрите работу, напишите если считаете, как уменьшить кол-во убыточных ордеров.

• присвоение каждой паре по каждому ТФ отдельного значения скользящей, ни к чему не привели - убрал.
• увеличение лота не существенно меняет картину. Но за счет того что непрерывных убыточных позиций не получалось более 5-ти (и это терпимо), это дает возможность намного увеличить прибыль.

Тема лично для меня очень интересна, Есть желание копать.
Похожая тема, на основе которой делал старт - https://forexsystemsru.com/threads/torgovlja-krossami-sila-valjut.88710/

Выбрал одну динамическую пару EURJPY. Если на ней получиться качественный инструмент, можно сделать и для остальных пар.

 

[ZNV]

Для тестирования и оптимизации - должны быть добавлены котировки по всем используемым парам по ТФ М15 и Н1.

 

[kudinoff]

Если в одной группе все нырнули под нее, а в другой над ней - вход.

По моему это избыточное требование, сигналы получаются редкие. Если усреднять сигнал, смотреть какая тенденция преобладает?

 

[kudinoff]

увеличение лота не существенно меняет картину. Но за счет того что непрерывных убыточных позиций не получалось более 5-ти (и это терпимо), это дает возможность намного увеличить прибыль.

Попробуйте такую схему: если за последние 4 сделки баланс не максимальный - увеличиваем лот, допустим х2. Этим удвоенным работаем, пока баланс не сделает максимум. Можно сделать с забыванием (переходим на стартовый лот, если за последние 4 трейда баланс максимальный), или без (пока не обновится глобальный максимум). Цифра 4 по опыту оптимальная.
Советнику не хватает защиты прибыли, хотя бы банального трала или безубытка.

 

[NOWASwe]

Спасибо, попробую поставить на тест !

 

[ZNV]

Попробуйте такую схему: если за последние 4 сделки баланс не максимальный - увеличиваем лот, допустим х2. Этим удвоенным работаем, пока баланс не сделает максимум. Можно сделать с забыванием (переходим на стартовый лот, если за последние 4 трейда баланс максимальный), или без (пока не обновится глобальный максимум).

Если честно, ничего не понял
Объясните попроще, поэтапно...

По моему это избыточное требование, сигналы получаются редкие. Если усреднять сигнал, смотреть какая тенденция преобладает?

Добавил такую опцию в следующий релиз.
Объясните что показывает индикатор, более подробно. Догадаться то одно...

Исправления / дополнения:

• после убыточного закрытия увеличение ордера х2
• допустима погрешность / несовпадение в каждой группе ( 6 пар x 4 тф = 24 значения, если выбраны все тф )
• Стоп Лосс - по предыдущему фракталу, если он на дистанции более среднего значения бара (по хай/лоу)
• настройка каждого ТФ - вкл / откл
• добавил трейлинг стоп.
• сначала ордер переходит в безубыток, а потом если цена уходит на ( средний_Бар*N ) - включается трейлинг.

Ниже вынес настройки. Оптимизация дает хороший результат. Но так же есть и промахи, причины которых мне непонятны.
Принимаются любые предложения.

   input int ma_method           = 1;     // ma_method - 0-3 метод МА
   input int applied_price       = 4;     // applied_price - 0-6 "Применить к" MA
 
   input int MA                  = 5;    // МА
 
   input double start_Lot        = 0.04;  // начальный лот
 
   input int miss                = 1;     // погрешность - допустимо несовпадений в группе 6x4 - 6 пар x 4 тф
   input int Tral                = 2;     // трейлинг-стоп шаг = средний бар (за 24) * N
 
   input bool M5 = true;
   input bool M15 = true;
   input bool H1 = true;
   input bool H4 = true;

 

[ZNV]

Забыл....

ОПТИМИЗАЦИЯ / ТЕСТИРОВАНИЕ / РАБОТА - ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА МИНИМАЛЬНОМ ВЫБРАННОМ ТФ. М5 - ЕСЛИ ОН ВКЛЮЧЕН.

Думаю это логично...

 

[kudinoff]

Если честно, ничего не понял
Объясните попроще, поэтапно...

Спойлер

//====  Расчет мультипликатора лота  =================================================================================
double fLot_Multiple(int magic)
{
  if(Lot_Multiple==True && Lose_Counter > 0)
  {
 
  int startSize = 0;
  double orders[][2];
 
  //----  Учет закрытых ордеров  -------------------------------------------------------------------------------------
  for(int i=0;i<OrdersHistoryTotal();i++)
     {
     if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS ,MODE_HISTORY) == false) continue;
     if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS ,MODE_HISTORY) == true && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic)             
       if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
       if(OrderCloseTime() > 0)
       {
         startSize+=1;
         ArrayResize(orders, startSize);
         orders[startSize-1][0] = OrderCloseTime();
         orders[startSize-1][1] = OrderProfit()-OrderSwap()-OrderCommission();
       }
                
     }
  ArraySort(orders,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
  int ticketsAmount = ArrayRange(orders,0);   
 

  static double maxbal = 0;
  if(AccountBalance()>maxbal) maxbal = AccountBalance(); // если нужен максимальный баланс по итогу или убрать из условий
  if(AccountBalance()<maxbal && ticketsAmount>=4 && (orders[ticketsAmount-1][1]+orders[ticketsAmount-2][1]+orders[ticketsAmount-3][1]+orders[ticketsAmount-4][1] < 0))
  return(Lot_Multiplier);
  }
 
  return(1);
}

Объясните что показывает индикатор, более подробно. Догадаться то одно...

Индикатор считает суммарно разницу между fastMa и slowMA по каждой указанной валюте, потом вычитает из первой валюты вторую.

 

[ZNV]

Перезалил файл выше. 7x8_new_v3.ex4

 

[ZNV]

Спойлер

....

Вынужден отказаться. Лучше пусть по копейке капает, чем словить 3-4 стопЛоса а потом не иметь возможности поднять лот.
Но вы мне хорошую идею дали, чем то схожую.
Увеличивать лот после каждых 2-х стопЛоссов а не одного, и держать его 2 тейкПрофита, возможно с последующим медленным спуском...
Хрен знает как код написать, но подумаю))

 

[ZNV]

Индикатор считает суммарно разницу между fastMa и slowMA по каждой указанной валюте, потом вычитает из первой валюты вторую.

Понял.. У вас исходника нет случаем?

 

[kudinoff]

Понял.. У вас исходника нет случаем?

 

[ZNV]

Индикатор

Почему то на истории не работает. В тестере... Он только настоящее время показывает?

 

[kudinoff]

Почему то на истории не работает. В тестере... Он только настоящее время показывает?

Попробуйте этот. Там есть выбор индикатора (индекс, ССИ, РСИ, МАКД, Стох, Моментум).