Советник на основе MACD

[Buldakov]

Предлагаю в данной ветке обсудить советник на основе индикатора MACD. Описание индикатора взято по ссылке:

Форекс индикатор MACD++: источник новых торговых идей — Финансовый журнал ForTrader.org

Форекс индикатор MACD++ является одной из лучших модификаций осциллятора MACD с расширенным функционалом, повышающим его точность и эффективность.

fortrader.org

Я являюсь автором советника. Выкладываю для обсуждения открытый код.
Приложенные файлы:
MACD++ файл индикатора по ссылке приведенной выше.
MACD_v01i файл индикатора.
MACD_v01s файл советника.

Тестирование проводил по паре Евро доллар на М15. за последние 2 года. Результаты вроде неплохие. У кого есть какие идеи просьба дополнить.

 

[Юлия]

Тестирование проводил по паре Евро доллар на М15. за последние 2 года. Результаты вроде неплохие. У кого есть какие идеи просьба дополнить.

А можно посмотреть на ваши тесты и результаты? И, если можно, для тех, кто не умеет прочить код, напишите правила вашей ТС.

 

[instantt]

Ну что закинул в тестер прогнал за 2 года. Все на графике красиво. Параметры оптимизированы под м15. Ставим м5 или н1 и график уже и близко не похож. Тобиш стабильности в торговле 0. Расскажите стратегию раз вы автор, пробовали в ручную по ней торговать ?

 

[Юлия]

Ну что закинул в тестер прогнал за 2 года. Все на графике красиво. Параметры оптимизированы под м15. Ставим м5 или н1 и график уже и близко не похож. Тобиш стабильности в торговле 0. Расскажите стратегию раз вы автор, пробовали в ручную по ней торговать ?

Ну вы бы хоть картинку тестера показали

 

[Buldakov]

На М5 и М1 настройки будут другие. "Параметры MACD" увеличьте значение в 15 раз и ставьте на минутки. Остальные параметры не менять. Но количество сделок поменяться не должно. Ну и считать будет дольше.
Открытие сделок происходит по ценам открытия не чаще 1 раза в 15 минут. Закрытие сделок происходит по TP или SL. Или по времени. Или по сигналу в противоположную сторону.
Прикладываю отчет тестирования.

Кратенько конечно попробую описать алгоритм. Но он возможно будет подвержен изменениям в дальнейшем. Опишу пока то, что выложено:
Советник использует данные цены открытия для каждого бара. В течении бара значения индикаторов не изменяется.
В блоке 6 мы находим значение Верхней и нижней полос Болинжера. И значение скользящей средней.
В блоке 7. считаем переменную (буфер1) как разность между двумя скользящими средними с периодами FastEMA и SlowEMA. Затем находим переменные Буф2 и Буф3. Которые стоятся на основе переменной Буффер1 , но с разными периодами сглаживания. (SignalSMA1 SignalSMA2) И находим Буффер 2 как разность переменных Буф2 и Буф3.
Далее определяем угол наклона скользящей средей и ее знак. На основании этого определяем наличие флета, тренда вверх или тренда вниз.
Формируем сигнал signal_up - Если Буфер 2 на 0 баре больше нуля, а на предыдущем баре меньше 0. и цена закрытия больше нижней полосы Болинджера. И Буфер2 растет со скоростью больше заданной. Аналогично формируется сигнал signal_dn.

Условия открытия Buy: 1- Если сделок по паре нет и у нас тренд вверх или флет. 2-Если нижняя полоса Болинджера ускоряется вверх. 3- Есть сигнал signal_up.

Условия открытия Sell: 1- Если сделок по паре нет и у нас тренд вниз или флет. 2-Если верхняя полоса Болинджера ускоряется вниз. 3- Есть сигнал signal_dn.

Условия закрытия сделок:
1 - Если сработал уровень TP или SL.
2- Если сформирован сигнал signal_dn при открытой покупке или сигнал signal_up при открытой продаже.
3- Если время открытия позиции больше заданного.
Ну и последее - сделки не открываются в понедельник первый час начала торгов. и в пятницу после 16. В пятницу после 23-45 все сделки закрываются.

Вот кратенько описание алгоритма без подробностей. Торговать вручную вряд ли получится.

 

[Buldakov]

Если будут пожелания - на индикатор могу нарисовать стрелочки на открытие позиции. Поскольку алгоритм довольно сложный для ручной торговли. Стрелочки будут аналогично условиям , которые прописаны в советнике.

 

[yenne]

[QUOTE = "Buldakov, message: 1484411, membre: 4425"]
Si vous le souhaitez, je peux dessiner des flèches sur l'indicateur pour ouvrir une position. Puisque l'algorithme est assez compliqué pour le trading manuel. Les flèches seront similaires aux conditions prescrites par le conseiller.
[/ DEVIS]

 

[Buldakov]

Пока не надо. Я в течении пары дней попробую нарисовать стрелки. Если что то не смогу Я напишу об этом. Стрелки на открытие будут точно. Будет цена открытия и уровни SL, TP. Поскольку 5 индикаторных буферов уже задействовано, а всего их возможно 8. То вероятно сигнал на закрытие будет только один. По противоположному сигналу. Проблема возможно будет только с ограничением максимального времени сделки.
И сразу вопрос. Если есть сигнал закрытия и нет сигнала на открытие - все понятно. Мы рисуем сигнал на закрытие. А если одновременно есть сигнал на закрытие и открытие - то надо ли рисовать оба сигнала(Например один сигнал выше, другой ниже)? Или сигнал на открытие должен закрывать сигнал на закрытие?

 

[instantt]

Закинул в тестер с визуализацией. Пытаюсь разобраться как он торгует. Есть ли смысл в болинджере, если у нас и так два трендовых индикатора? Очень часто визуально в тестере открывает по окончании тренда. когда уже не надо. Есть мысль или допилить мартина в ступенией 3-5 или добавить фильтр какой нибудь типо стохастика.

 

[Buldakov]

Написал индикатор по советнику. Показаны индикаторы и стрелочки на открытие позиций. Вроде условия должны совпадать с советником (но хотя не проверял). Индикатор рисуется на всей истории. Если у кого то считает долго можно ограничить количество дней отображения на индикаторе переменной Days.
На индикаторе присутствуют лишние стрелки, когда советник не торгует по времени. Стрелок не должно быть с 23-00 до 24-00 каждого дня. В понедельник с 0-00 до 01-30 и в пятницу с 16-00.

 

[olgert]

Написал индикатор по советнику. Показаны индикаторы и стрелочки на открытие позиций. Вроде условия должны совпадать с советником (но хотя не проверял). Индикатор рисуется на всей истории. Если у кого то считает долго можно ограничить количество дней отображения на индикаторе переменной Days.
На индикаторе присутствуют лишние стрелки, когда советник не торгует по времени. Стрелок не должно быть с 23-00 до 24-00 каждого дня. В понедельник с 0-00 до 01-30 и в пятницу с 16-00.

Извините, но пунктуация - отсутствует. Трудно понять. А потом, все стараются написать советника сладкого.

 

[Buldakov]

В следующих сообщениях постараюсь это учесть.

 

[instantt]

В следующих сообщениях постараюсь это учесть.

можете прокомментировать работу советника? Было согласно индикатора 2 сигнала (стрелки) на покупку но сделки не открыты и открыты уже на много позже

 

[Buldakov]

Да ошибка была в настройке параметров MACD. В советнике были одни циферки , а в индикаторе другие. Сейчас все сделал одинаковыми.

Проверил несколько десятков сигналов вроде совпадают. Только возможна такая ситуация: Советник открыл сигнал на покупку. Сделка не закрыта. А индикатор дает еще один сигнал на покупку. В данном случае этот сигнал индикатора нужно игнорировать.

И в советнике убрал время торговли. Теперь советник торгует без ограничения по времени.

 

[Юлия]

Посмотрела работу советника 1 версии дальше 2 лет, сливает, а потом в сентябре 17 начинается рост. Надо следить за этим.
И да, сделки довольно стабильно растут, хочется увеличение лотности при этом.

 

[Buldakov]

Данный советник тестовый. Лотность =0.01. Для того чтобы результаты не зависели от размера лота. Если кто хочет в тексте советника в блоке 1 есть переменная Risk. Сейчас там 1%. Сделайте ее равной 100 или 200% и размер лота увеличится.

По идее планировал с советником поступись следующим образом: Поскольку есть индикатор и советник и сигналы их совпадают то возможно поменять сигналы таким образом, чтобы параметры работы постоянно улучшались.

Например: версия 3 советника на интервале 2 года имеет Прибыльность около 2.24. Максимальную прибыль 247 дол. При просадке 16 дол. Мы меняем алгоритм работы советника и индикатора таким образом, чтобы значения параметров прибыльность и отношение прибыли к убыткам увеличивалось. Если это значение увеличилось - мы оставляем его в алгоритме вместо чего то старого. Если значение параметров ухудшается - значит этот параметр не подходит к алгоритму и мы возвращаемся к предыдущей версии. Итого методом последовательных приближений мы получим прибыльный алгоритм.

 

[Юлия]

У меня прибыльность 3 версии получилась 1.8. И просадка - 29$. Вы, может, показывайте, свои результаты тестирования тоже?

 

[Buldakov]

Вот мои результаты.

 

[Юлия]

А, у нас с вами просто разные даты теста. Окей.

 

[instantt]

Посмотрела работу советника 1 версии дальше 2 лет, сливает, а потом в сентябре 17 начинается рост. Надо следить за этим.
И да, сделки довольно стабильно растут, хочется увеличение лотности при этом.

Посмотреть вложение 360416

Давайте разбираться по факту, я так понимаю автор по умолчанию поставил оптимизированные параметры советника. Оптимизировал под последние 2 года, берем старше период - сливает. Что нам нужно если хотим добиться, хотя бы попробовать: ставим стандартные параметры стоп лос и тейк профит. (не нужно делать 245 итд. это уже подгонка под историю) нужно ставить в зависимости от стратегии, допустим ТП -60 пп. и СЛ - 20 пп. или на оборот. Если так не работает то по другому уже не будет. Оптимизировать я считаю нужно параметры индикатора. значит он дает не точные сигналы на вход. далее если и это не помогает фильтровать входы доп фильтрами. Стохастик. Время работы итд.