Ихо де Пута
Новичок форума
Возможно, ли реализовать эту стратегию в виде советника?
Описание:
Составляющие:
Три Simple Moving Averages 8/16/32; Slow Stochastic 32/16/8 и фракталы.
Любой временной интервал, начиная с 15 минутного. Валютные пары EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY. Вход и выход должны осуществляться на одном временном масштабе.
Вход в рынок:
Stochastic опустился ниже уровня 20 или поднялся выше 80, а MA близки друг к другу. Теперь находим самый близкий фрактал к текущему бару, который (т.е. фрактал) направлен в ту же сторону, куда двинется Stochastic после обратного пересечения, причём пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА16 (на рисунке 1, первый фрактал вниз ниже МА 16, обозначен красной линией). Два пункта выше\ниже ценового уровеня пика фрактала, служит точкой, по преодолению которой которой мы заходим в рынок, выставив отложеный ордер.
Вход в рынок осуществляется, только по направлению тренда. Направление определяется следующим образом - на большем временном масштабе (если работаем на часовом масштабе, то смотрим четырёхчасовой) находим МА32. Если МА32 пересекла график сверху вниз, значит тренд вверх, если МА32 пересекла график снизу вверх, значит тренд вниз (рисунок 2, тренд вниз, где МА32 обозначен белым цветом).
Если время идёт, а цена не движится ни в какую сторону и не преодолевает ценовой уровень нашего фрактала, то мы должны отслеживать возможное появление новых фракталов, ценовые уровни которых находятся в пределах ценового уровня предыдущего фрактала и именно эти новые уровни становятся новыми уровнями, по преодалению которых мы заходим в рынок (рисунок 3, где новый фрактал ниже МА16, обозначен красной линией). Надо помнить, что мы заходим в рынок по отложеным ордерам и только по преодалении ценового уровня самого близкого фрактала, то есть первого слева от текущего бара (рисунок 4, где бар, на котором мы зашли в рынок обозначен красной линией).
Выход из рынка:
Выход из рынка, осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
а) если Stochastic опустился ниже уровня 20 или поднялся выше уровня 80, в зависимости от направления нашего входа в рынок, выходим по Close текущего бара (рисунок 5, где бар, по которому выходим, обозначен красной линией).
б) первый Close выше/ниже МА16 (в зависимости от направления нашего входа врынок).
в) первое соприкосновение или пересечение МА8 и МА16.
г) срабатывание Stop-Loss.
Особенности:
а) Выставление Stop-Loss. До захода в рынок мы находим фрактал, направленный в противоположную сторону будущему входу в рынок и максимально удалённый от ценового уровня входа в рынок. Ценовой уровень пика этого фрактала будет уровнем, за пределами которого на 2 пункта выше\ниже, мы выставляем Stop-Loss, но не больше 150 пунктов.
б) После первой убыточной сделки прекращаем торговлю и входим в рынок снова, только после первой прибыльной сделки, таким образом мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.
Описание:
Составляющие:
Три Simple Moving Averages 8/16/32; Slow Stochastic 32/16/8 и фракталы.
Любой временной интервал, начиная с 15 минутного. Валютные пары EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY. Вход и выход должны осуществляться на одном временном масштабе.
Вход в рынок:
Stochastic опустился ниже уровня 20 или поднялся выше 80, а MA близки друг к другу. Теперь находим самый близкий фрактал к текущему бару, который (т.е. фрактал) направлен в ту же сторону, куда двинется Stochastic после обратного пересечения, причём пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА16 (на рисунке 1, первый фрактал вниз ниже МА 16, обозначен красной линией). Два пункта выше\ниже ценового уровеня пика фрактала, служит точкой, по преодолению которой которой мы заходим в рынок, выставив отложеный ордер.
Вход в рынок осуществляется, только по направлению тренда. Направление определяется следующим образом - на большем временном масштабе (если работаем на часовом масштабе, то смотрим четырёхчасовой) находим МА32. Если МА32 пересекла график сверху вниз, значит тренд вверх, если МА32 пересекла график снизу вверх, значит тренд вниз (рисунок 2, тренд вниз, где МА32 обозначен белым цветом).
Если время идёт, а цена не движится ни в какую сторону и не преодолевает ценовой уровень нашего фрактала, то мы должны отслеживать возможное появление новых фракталов, ценовые уровни которых находятся в пределах ценового уровня предыдущего фрактала и именно эти новые уровни становятся новыми уровнями, по преодалению которых мы заходим в рынок (рисунок 3, где новый фрактал ниже МА16, обозначен красной линией). Надо помнить, что мы заходим в рынок по отложеным ордерам и только по преодалении ценового уровня самого близкого фрактала, то есть первого слева от текущего бара (рисунок 4, где бар, на котором мы зашли в рынок обозначен красной линией).
Выход из рынка:
Выход из рынка, осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
а) если Stochastic опустился ниже уровня 20 или поднялся выше уровня 80, в зависимости от направления нашего входа в рынок, выходим по Close текущего бара (рисунок 5, где бар, по которому выходим, обозначен красной линией).
б) первый Close выше/ниже МА16 (в зависимости от направления нашего входа врынок).
в) первое соприкосновение или пересечение МА8 и МА16.
г) срабатывание Stop-Loss.
Особенности:
а) Выставление Stop-Loss. До захода в рынок мы находим фрактал, направленный в противоположную сторону будущему входу в рынок и максимально удалённый от ценового уровня входа в рынок. Ценовой уровень пика этого фрактала будет уровнем, за пределами которого на 2 пункта выше\ниже, мы выставляем Stop-Loss, но не больше 150 пунктов.
б) После первой убыточной сделки прекращаем торговлю и входим в рынок снова, только после первой прибыльной сделки, таким образом мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.
, именно 2005 год будет зачётным тестом для таких систем с быстрыми средними - т.к. система позиционируется как тренд-следящая, то остро встает вопрос "правильной" точки входа по "старому тренду" в момент окончания тренда на старших ТФ и перехода рынка во флет/коррекцию/дёрганный рынок... что адназначно будет сносить такую систему по стопам
