Создание "новостного советника"

[Buldakov]

Возникла идея написания "новостного советника".

Хотя в интернете есть несколько советников, торгующих на новостях, у них есть некоторые недостатки.
- Необходимость задавать время выхода новости.
- Торгует на реале, и не работает в тестере стратегий.
- Совершает частые изменения или открытие ордеров.
- Работают, когда на рынке присутствует большое проскальзывание.

Хотелось написать, что нибудь простое (без указанных недостатков)
Если кто то работал с новостными советниками, просьба поделиться либо ссылками на алгоритмы, либо своим опытом ручной торговли.

Примерная идея работы советника.
Пусть график находится в консолидации в каком нибудь достаточно узком канале. По какой то причине происходит пробой этого канала (например вверх) и цена не вернулась назад в этот канал. Далее дожидаемся начала отката цены. При этом верх узкого канала консолидации обычно становится сильным уровнем поддержки. При откате графика цены вниз - мы берем 1 ордер BUY. При движении цены вниз - мы добавляем к 1 ордеру еще один. При этом прибыль фиксируем на уровне максимальной цены, а убыток - на уровне нижней границы канала (при консолидации). Поскольку мы добавляем к уже открытой позиции ,то уровень суммарной позиции понижается. Поскольку планируется ограничить количество открытых позиций- то мы убираем основной недостаток мартингейла.

Вот примерная идея, что я хочу получить.

План минимум - выработка алгоритма торговли.

 

[Buldakov]

Советник буду писать сам. От вас только хорошие идеи.
Если никому не интересна данная тема тема будет закрыта.

 

[hedgehog]

Обычно люди ставят отложки перед новостью, где сталкиваются с трудностями - сделка висит менее 5 минут, и не поставишь близко. Попробуйте часа за пол до новости залокировать, а во время выхода новости закрыть один из, в резульате и сделка висит дольше и закрыть можно на любом уровне, только закрытие прописать так, что бы итерация была не на каждом тике, а до тех пор пока не будет закрыт ордер(зациклить функцию).

 

[Buldakov]

За 30 мин. до новости залокировал. Во время новости - закрыл один.
Я только не понял зачем сделка должна висеть дольше? И почему без этого нельзя закрыть на любом уровне?

 

[hedgehog]

некоторые брокеры в соглашении прописывают такой пункт, что бы сделка была закрыта, например не менее чем через 5 минут, таким образом защищаясь от новостных торговцев, а тут сделка висит долго, и нарушений нет, а значит и поводов пересчитать сделку тоже. Вообще для советника мыслей много, сам работаю над этим, но полностью автоматизировать не получится, автоматизировать можно рутинную работу с быстрым заходом и входом + трал, а вот в какую сторону - думать самому и быстро(2 противоположных не вариант) + помимо важных новостей нужно учитывать и менее важные в этот же период времени(прогуляйтесь по истории, очень часто рынок идёт в сторону факта менее значимой, потому что разрыв в ожиданиях больше, тут - только опыт), и смотреть нет ли новостей по валюте против которой торгуем. Вообще торговля по фундаментальным данным очень сложная работа, нужно всегда держать руку на пульсе, не так всё просто как кажется.

 

[Buldakov]

Во время новостей по поводу 5 минут не знаю, но думаю что некоторые брокеры могут так делать.

А почему автоматизировать вход не получится? Это же просто. Советник всяко сработает быстрее. И для него не важно в какую сторону мы ожидали движение.
Есть же графические фигуры типа флага или треугольника. По ним можно однозначно распознать направление движения во время новости.
И для новостей быстрый заход не нужен. Если открывать сразу (типа отложниками) - то цена может сначала убежать вверх, а через 10 секунд вниз и так несколько раз. Поэтому сделку можно открывать когда прошло какое то время после выхода новости - обычно метание заканчивается.

Например в 18-00 по Москве вышли новости.
1 сделка открывается в 18-10. Когда кончилось метание и определились с направлением движения. Обычно в это время начинает формироваться либо горизонтальный канал, либо тренд вверх продолжится.

 

[hedgehog]

Нихт! Нельзя однозначно определить движение, тем более по Тех анализу. Я ещё раз повторю, это не легко как кажется. Изучите как следует Фундамент, и просто понаблюдайте, можно даже по истории, по сути все тренды зависят от фундаментальных данных, и это факт(учите мат часть). Работа вообще умственная, и очень сложная - советник просто не сможет всего учесть, забудте вы про глупые стратегии где ловят выстрелы - не работают они, причины выше. А быстрый заход для того, на пальцах, в день Н в 10.00 выходят 3 новости допустим, важная, не очень и неважная. Везде есть консенсус и ожидается фактические данные, выходят, допустим все новости положительные, следовательно покупаем, а цена идёт в другую сторону? Это норма, закрывается очень много сделок, приличный стоп лосс вполне поможет(пунктов 30), реакция будет всё равно по новости(опять же если приличная разница между консенсусом и фактом) а если ловить после расколбаса, вся вечеринка может уже закончится, а еще круче если при этом ещё и реакции не будет, а сов то открыл, итог просадка

 

[hedgehog]

Я призываю вас не тупо открываться за толпой, а быть в начале этого движения иначе вся польза фундамента теряется. Получается это тоже самое что ставить на пробой утреннего флета.

 

[LUKA.]

По новостям на мой взгляд нужен период М1, скорость исполнения, проскальзывание и спред, мешают сильно, но честно говоря зарабатывал очень хорошо на новостях, даже сову можно посмотреть на заброшенном пока сайте в моей подписи, второй ролик с ютуба.

На сайте нажмите Открыть это содержимое в новом окне лень скрипт испавлять пока.

 

[Buldakov]

По посту 7 данной ветки:

1 - Интересно почему нельзя однозначно определить движение по теханализу?
2 - Зачем изучать Фундаментальный анализ? Чем он может помочь? Фундаментальные данные можно использовать только в том случае, если вы узнаете новость одним из первых. Или может быть вы сами создаете эту новость. Или может быть вы можете проанализировать всю совокупность фундаментальных данных? Не забудьте при этом про ожидания трейдеров и банков. Я думаю один человек не может это все проанализировать. причем за короткое время. И если вы не можете этого сделать - то зачем тогда использовать?
3 - Советник конечно не может обработать Фундаментальные данные. Он для этого не предназначен. Но он гораздо быстрее человека обработает графические фигуры.
4 - Быстрый заход для новостного советника совсем неважен. Время от новости до открытия сделок может составлять от нескольких минут до 1 часа. И время удержания позиции порядка 30 минут. Неужели советник с этим не справится?

В день Н в 10.00 выходят 3 новости допустим, важная, не очень и неважная. Везде есть консенсус и ожидается фактические данные, выходят, допустим все новости положительные, следовательно покупаем, (а кто говорит что мы покупаем? может быть новость уже учтена в цене?) а цена идёт в другую сторону? (естественно мы со 100проц. вероятностью можем только сказать где находится цена и где она была)

А если ловить после расколбаса, вся вечеринка может уже закончится, а еще круче если при этом ещё и реакции не будет. - У вас всегда есть выбор ловить после раскалбаса небольшую прибыль, но часто или гадать, куда побежит цена при раскалбасе.
Критерием правильности может быть только ваша прибыль.

По посту 9.
Во первых у меня ссылка не открывается.
Во вторых советник должен работать на любом периоде включая М1. и желательно с одинаровым результатом. А по поводу исполнения согласен - Если цена бегает от 1.37 до 1.38 за 5 секунд - то никакой советник с этим не справится.

 

[hedgehog]

Тогда объясните тот факт что тех фигуры не всегда отрабатывают? Я ещё раз повторяю, фундамент, это не ловление супер пупер важных новостей, представьте себе, торговать можно и до новости(странно да?)) Но это уже совсем другая история. В фундаменте всё логически объяснено, курс валюты зависит от экономическиполитического состояния гос-ва, или ряда государств(как в случае с ЕС). Так вот анализировать это состояние это и есть работа фундаменталиста, а ловление выстрелов - наподобие пробоя утреннего флета и щекотание нервов, хотя и этим можно заниматься, приложив должное упорство и опыт, который заключается в быстром определении данных из потока. В общем, чё я вам рассказываю, потратте годик жизни, изучите фундамент, и вопросов не возникнет.

 

[hedgehog]

Для затравки, Сорос поднялся именно на понимании фундамента, а не на треугольниках с клинами и флагами)

 

[Buldakov]

У Сороса была куча денег. Поэтому он много и заработал.
А по поводу фундаментальных данных. они долгосрочны.порядка нескольких лет.Обычно когда цена бежит сильно в какую то сторону - то вечером в новостях говорят по какой фундаментальной причине это произошло. Я никогда не слышал о том, что сначала скажут фундаментальную новость и объяснят почему рынок из за этой новости убежит на 120 пт. вверх.
Согласен, что ловить выстрелы плохо. И цена бегает при этом быстро. Я предлагаю ловить движение, а не выстрел. Движение обычно по времени составляют несколько дней.
И Фундаментальные новости я уже изучал. У меня не хватало данный для делания правильных выводов.

 

[hedgehog]

Что то не верится что изучали, наивно полагать что вам скажут что по чём, данных предостаточно, если лень работать головой и хочется быстрой наживы - искренней удачи в создании советника.

 

[Buldakov]

Ну что ж если никто помогать не собирается. обсуждение закрываю.
Буду разбираться самостоятельно. Просто думал, что чем больше народу обсуждает проблему - тем лучше решение.
На последок привожу результаты работы советника по алгоритму из 1 поста. и сам советник. ограничений на работу никаких нет. Единственное ограничение - не работает со счетами меньше 100 долларов.
График евро доллар. интервал времени М1,M5,M15. Работает на любом.
Интервал тестирования с начала 2013 года лотом 0.01.
Написана первая тестовая версия - только для проверки идеи.
Пробные результаты мне понравились. А вы для себя решайте сами.

P.S. В ветке можете писать что угодно.

 

[alekgordie]

Новостной бот однозначно должен работать на скорости поступления данных, никак иначе на новостях не войдешь (достаточно посмотреть как работают грамотные боты, которых нет в инете), большой лот, короткий тейк. Естественно хороший брокер. Перед новостью происходит опустошение и новое наполнение стакана, это сигнал для начала работы. Записываем стакан во время новости, потом смотрим на замедленной скорости, вот и алгоритм работы бота.

 

[Buldakov]

В связи с выходом 21 марта новой версии MetaEditor выкладываю исправленную версию советника.

 

[Buldakov]

Всем спасибо за обсуждение.
Поскольку готовый советник в свободном доступе никому не интересен то следующие версии будут продаваться. Со встроенной защитой от взлома и привязкой к серийным номерам вашего компьютера.