Срок жизни торговой стратегии Форекс

[Nikum]

Недавно, при создании и тестировании еще одной не совсем прибыльной торговой стратегии поймал мысль, а может даже и вспомнил из умных книжек, что у каждой стратегии есть свой срок службы. То есть момент когда рынок меняется, а гайки новые не прикручены, то стратегия начинает терять свою прибыльность, а то и съедать весь заработанный капитал.
Например, для часовых (внутридневных) стратегий это полгода-два года. Для систем на пятиминутках это 2-6 месяцев.
Почему написал "например"? Да потому что я не знаю.

И поэтому.....
Вопрос:
Какой брать период для тестирования системы на D свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах?

Кто что думает по этому поводу?

 

[supervisor]

делать надо ценонезависимую стратегию - тогда срок жизни будет равен сроку жизни форекса и товарных рынков

 

[Nikum]

Да, спасибо supervisor! Я понял о каких методах вы говорите (пишите).

Может...еще есть идеи

 

[supervisor]

время жизни сложно посчитать ,если система основана на статистике или нейросетях (это тоже самое).
цена в любой момент может повести себя непредсказуемо и повернуть в любую сторону. поэтому все прогнозы условны.

 

[scriptong]

Срок жизни стратегии примерно равен временному периоду, за который производилось тестирование. Таким образом, после тестирования мы должны ответить себе на следующие вопросы:
1) Устраивает ли размер двойной максимальной просадки (это наш риск)?
2) Устраивает ли размер полученной прибыли по отношению к начальным вложениям (процент нашего дохода)?
3) Устраивает ли нас время, проведенное стратегией в просадке?

Если на все вопросы дан положительный ответ, то вы получите время жизни стратегии в будущем. Но от форс-мажора никто не застрахован. Одними из первых тревожных звоночков, свидетельствующих о "выходе стратегии из строя" можно назвать:
1) Получение бОльшей просадки, чем за время тестирования.
2) Получение более длительной серии убыточных или прибыльных сделок.
3) Смещение более чем на 20% соотношения прибыльных/убыточных сделок.
Думаю понятно, что эти выводы нужно делать не на основании 10-20 сделок, проведенных на реальном счете, а хотя бы начиная после 100 совершенных сделок.

 

[Юлия]

Хорошая, кстати, тема, хотелось бы ее развить.
Согласна со scriptong, срок жизни стратегии определяется далеко не временными критериями, а скорее техническими. Вы заранее определяете для себя приемлемые параметры работы система - какая просадка вас устраивает, максимальное количество отрицательных сделок, отношение прибыли к убытку, и другие важные именно для вас пункты работы по тактике.
При их превышении жизнь стратегии в таком виде считайте, закончена. ЕЕ нужно либо дорабатывать, либо, если не получилось, выкидывать.
Все всегда зависит от рынка, ну и побочных для него факторов.

 

[scriptong]

Думаю, на большинство вопросов о жизни стратегии можно получить ответы в разделе Торговля онлайн.

Как раз сейчас складывается такая ситуация, когда все стратегии дружно дают ощутимую просадку. Как поступать в подобных случаях и нужно ли вообще что-либо предпринимать? В ключе подобных рассуждений будут выходить статьи, если ситуация будет усугубляться.

 

[Сынтыпуха]

И поэтому.....
Вопрос:
Какой брать период для тестирования системы на D свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах?

Кто что думает по этому поводу?

Все гораздо проще.
Конкретный вопрос, конкретный ответ.
Не надо гонять по пять, шесть лет, месяцев.
Если система трендовая, найди на графике(визульно легко наблюдается) кусок жесткого флета, этого куска тебе будет достаточно определиться с ТС, если контртрендовая, найди кусок хорошего тренда.
Кстати, движение вверх сильно отличается от движения вниз, хотя визуально не заметно, имейте ввиду.

 

[Daexys]

Для того чтобы не дать своей системе слить нужно хорошо понимать как она работает. В идеале каждый параметр системы должен быть логически и/или статистически обоснован.

Рынки цикличны. Когда вы создаёте прибыльную на текущий момент систему это значит что система попала в какой-то цикл. Когда он изменится неизвестно... и когда вернётся тоже. Допустим вы потеряли 20% депо и выкинули систему. А где гарантия что через неделю система не заработала бы 120%? Нужно помнить хотябы про основные фундаментальные факторы и циклы (например сезонный) ньюансы торговли (например дни истечения опционов и фьючесов). Систему надо менять когда вы точно знаете почему она не работает. Иначе это хаотическое блуждание между системами и параметрами ничем хорошим не кончится.

 

[Юрий FT]

>Какой брать период для тестирования системы на D свечах?
как минимум с 99 года
>Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах?
как минимум с 99 года
>Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах?
Четыре года мин
>Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах?
Четыре года мин
>Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах?
Пару лет
Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах?
>
Пару лет

Срок службы стратегии зависит от того насколько хорошо она умеет работать на различных движениях рынка.

 

[treider]

я много раз повторял что прогнозирующий эффект моей системы не зависит от времени - это означает что у нее бесконечный срок службы .

 

[Неандерталец]

делать надо ценонезависимую стратегию - тогда срок жизни будет равен сроку жизни форекса и товарных рынков

Позвольте немного праздного любопытства:
1) Сколько лет Вы к этой мысли шли;
2) Через сколько лет после того, как Вы пришли к этой мысли, Вам удалось создать свою первую МТС, не учитывающую цен?

 

[esp-lg]

Это вы умных книжек начитались или у вас есть конкретный пример

делать надо ценонезависимую стратегию - тогда срок жизни будет равен сроку жизни форекса и товарных рынков

Вы кидаетесь громкими словами не имеющими под собой основы.:-( Попросту говоря сказаное вами утопия.

Форекс это наша жизнь только с плечом. У кого-то оно 1:1, у кого-то 500:1. От особенностей индивидуума зависит. Так вот отталкиваясь от выше сказанного :up:покажите пример бизнеса, который может пережить вас:question:. И вами же будет создан, за пределами форекса.

Если же вы докажите обратное, я признаю, что недостаточно образован и осведомлен.

Пример, о том, что у вас нефтеперерабатывающий завод и газовая труба не подходит.

 

[esp-lg]

Я опладирую вам

я много раз повторял что прогнозирующий эффект моей системы не зависит от времени - это означает что у нее бесконечный срок службы .

Вы совладелец команды "Челси":question:

 

[esp-lg]

А я просто идиот, находящийся в постоянном поиске.

При том, что пару рабочих тем на данный момент имею. Болен наверное я.

 

[marker1]

При том, что пару рабочих тем на данный момент имею. Болен наверное я.

Молодца, все верно написал, даже добовлять ничего не буду

 

[Неандерталец]

Вы кидаетесь громкими словами не имеющими под собой основы.:-( Попросту говоря сказаное вами утопия.

Это вовсе не утопия, а большое мастерство. К этому очень долго идут.
Не надо только понимать слова "равно сроку жизни форекса" в том смысле, что у таких ТС не бывает сливных периодов.
Просто такие ТС очень живучи. Они "воскресают" после поломок.

 

[treider]

Вы как всегда не способны заметить слона даже если он танцует на блюдечке прямо у вас перед носом . Ну это не новость ...
Для тех кто хоть что то умеет различать могу сообщить кое что интересное : В будущем вообще все системы станут неустаревающими , а системы с ограниченным сроком жизни просто вымрут как динозавры - слишком большой скачок в технологии .

 

[Неандерталец]

Для тех кто хоть что то умеет различать могу сообщить кое что интересное : В будущем вообще все системы станут неустаревающими , а системы с ограниченным сроком жизни просто вымрут как динозавры - слишком большой скачок в технологии .

Улыбнуло

 

[Вито]

Для того чтобы не дать своей системе слить нужно хорошо понимать как она работает. В идеале каждый параметр системы должен быть логически и/или статистически обоснован.

Очень правильно сказано. Логика в построении системы - это и есть рецепт её живучести. Именно поэтому систему нужно создавать самому. Чужую можно не до конца понять, и, следовательно, не эффективно её использовать.