Стратегия на MACD и Momentum для пар с иеной

[Юлия]

Хорошо, что есть интернет Попалась интересная тактика, которая на вид вполне рабочая, но требует ограничений по выходу. Я предложу свои, может у вас будут идеи. Хочу автоматизировать. Индикаторы стандартные.

• Валютная пара – CAD/JPY; AUD/JPY и тд
• ТФ – H4
• Индикаторы: MACD (12; 72; 9), Momentum (14)

Покупки


1) Смотрим MACD:
а) Шкала MACD пересекает нулевую отметку снизу вверх.
б) Шкала находится выше нулевой отметки, но ниже скользящей средней. Как только шкала данного индикатора оказывается выше скользящей средней или касается её, ждем подтверждения входа от индикатора Momentum.
2) От Momentum ждем первого движения вниз. Как только после этого на закрытии очередной свечи данный индикатор показывает рост, открываем покупку.
3) Стоп-лосс равен 50 пунктам.
4) После прохождения 45 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.
5) Тейк-профит равен 100 пунктам.
6) Если имеется активная сделка, которая не переведена еще в безубыток, новые сигналы не торгуем.

Продажи


Противоположный сигнал
1) Смотрим MACD:
а) Шкала MACD пересекает нулевую отметку сверху вниз.
б) Шкала находится ниже нулевой отметки, но ниже скользящей средней. Как только шкала данного индикатора оказывается нижескользящей средней или касается её, ждем подтверждения входа от индикатора Momentum.
2) От Momentum ждем первого движения вверх. Как только после этого на закрытии очередной свечи данный индикатор показывает рост, открываем покупку.
3) Стоп-лосс равен 50 пунктам.
4) После прохождения 45 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.
5) Тейк-профит равен 100 пунктам.
6) Если имеется активная сделка, которая не переведена еще в безубыток, новые сигналы не торгуем.

 

[Юлия]

Собственно, что мне не нравится, так это запоздалый вход и ситуации, как на покупках - второй сигнал, когда все движение мы ждем моментума, а вход делаем явно ложный. Поэтому предлагаю исключать сделки, которые не сработали после 5 баров от сигнала MACD для варианта входа "б".

И еще я бы тралила сделки, от безубытка, т.к. 100 пунктов - это круто на флете.

 

[MrGreen86]

Готов реализовать.

 

[MrGreen86]

Предварительно реализовал так.
Вероятно я не до конца понял условия входа. С учетом того что описание не до конца согласуется с описанием.
реализовано на данный момент так, для покупок:
1. есть движение моментума вниз.
2. ищем на протяжении 5 баров в истории пересечение гистограммы MACD с сигнальной линией выше 0 или просто пересечение гистограммы МАСD с уровнем 0.Если находим одно из этих событий - входим в сделку.
для селл зеркально.
такой вариант, на мой взгляд, наиболее полно отображает суть стратегии.
свои вопросы изложил на картинках в карсных рамках. так же дополнил картинки исходя из своего понимания входов.

 

[MrGreen86]

Поскольку возражений нет, приступил к тестам.

Результаты у брокера TickMill

Советник сразу показывает хорошие результаты "из коробки" по обозначенным парам.
CADJPY и AUDJPY.

 

[MrGreen86]

Обратите внимание, спред в тестах фиксированный и равен 15 пунктам. Кто-то скажет что это мало для таких кросов и будет прав, но не для TickMill! На момент проведения тестирования спред по этим инструментам составлял 9-10 пунктов! Отличные условия для торговли!

 

[MrGreen86]

тестирование на NZDJPY так и направшивалось, раз автор использует его на AUDJPY, ввиду того что NZD и AUD исконно хорошо коррелируют. И действительно результат хороший.

к сожалению по остальным парам похожих резульатов добиться не удалось.

 

[MrGreen86]

Оптимизация

H4 это конечно хорошо, но сигнала можно дожидаться неделями.
опустимся ниже на Н1 и попробуем его там.
Менять параметры индикаторов при оптимизации я не стал. Это черевато переоптимизацией и хорошие параметры подобрать сложно. А вот подобрать СЛ и ТП с достаточно большим шагом - запростов.
Вот результаты:


мое мненеие: хороший и простой трендовый советник, заслуживающий вашего внимания. пожалуй поставлю и себе на тест )

 

[MrGreen86]

актуальная версия советника и архив с отчетами и сет файлами.