Основы постороения торговой системы
Сложность работы на любых финансовых рынках в первую очередь заключается в том, что рынки достаточно эффективны и моменты неэффективности возникают достаточно редко. То есть большую часть времени рынки трудно прогнозируемым.
Но поскольку на рынках торгуют люди, и движение цен отражает поведение торгующих на рынке людей, прогнозируемые моменты появляются. Поскольку поведение людей, диктуемое психологией, остается неизменным, не смотря на смену исторических эпох,технический прогресс, глобализацию и т.п. Именно поэтому история повторяется и рынки склонны создавать тренды.
Поэтому, чтобы успешно торговать на финансовых рынках необходимо научиться выявлять моменты неэффективности - такие моменты когда поведение цен можно прогнозировать с высокой вероятностью.
Это первое.
И второе. Нужно заставить себя входить в сделки только тогда, когда такие моменты наступают. А все остальное время терпеливо ждать. Это очень важно и очень сложно, но жизненно необходимо.
Итак, моменты неэффективности.
Взгляните на дневной график Британского фунта.
В этом хаотичном ценовом движении, то вверх, то вниз, казалось бы невозможно найти какую-то закономерность. Отметим, однако, что продолжительным движениям цены в одном направлении предшествуют периоды , когда цена находится в относительно узком диапазоне – консолидируется. Эти места отмечены прямоугольниками.
Это можно заметить на графиках любых инструментов в любом временном интервале. Чем не закономерность. Можем сказать, что большинство направленных рыночных движений (трендов) рождается из узких диапазонах - зоны консолидации. Расширению волатильности предшествует период сужения волатильности. Причем движение цены в зоне консолидации происходит довольно хаотично от одного края к другому с множеством ложных прорывов, движение же от зоны к зоне в основном происходит направленно. Ежу понятно, что заработать проще при выходе цены из зоны консолидации, чем внутри зоны.
Отсюда формулируем:
- одной из лучших возможностей для успешной торговли являются прорывы цены из зон консолидации.
Узкая зона консолидации, кроме всего прочего, сама по себе еще и определяет уровень стопов, то есть риск. Сделки на прорыв из зоны представляют собой сделки с малым риском, что немаловажно для среднего трейдера, чья капитализация обычно оставляет желать лучшего.
Второе свойство рынка, даже не рынка, а скорее ценовых графиков, это показывать соотношение сил в самой форме баров или свечей. Возьмем какой нибудь рынок в любом временном интервале и представим его в виде бара. Расстояние от открытия до минимума – это сила медведей, а от открытия до максимума – это сила быков.
Форма бара в соотношении с его положением многое говорит о происходящем. Эти сигналы предупреждают об окончании или паузе в текущем движении, и определяют наши действия по перемещению стопов, открытию или закрытию позиций.
Особенно интересны следующие бары или свечи:
- бар широкого диапазона (диапазон цен больше чем у предыдущих);
- внутренний бар (максимум и минимум находятся внутри диапазона предыдущего бара);
- внешний бар (максимум и минимум выходят за пределы предыдущего).
Бары Широкого диапазона часто появляются в начале сильного движения или перед его окончанием.
Внутренний бар или ряд таких баров – консолидация, предупреждение о том, что пружина сжимается и скоро выстрелит.
Внешний бар – предупреждение об окончании текущего движения и возможном развороте.
Примеры можно увидеть на том же графике британского фунта.
Кроме формы свечей на ценовых графиках часто возникают повторяющиеся ценовые формации. Такие как АВС, "три индейца", ложные прорывы, волны Вулфа и другие. Я не перечисляю общеизвестные классические ценовые формации, поскольку они очень часто являются поводом для обмана простодушной толпы. Уж очень они общеизвестны.
Значит на рынке надо искать зоны консолидаций, знакомые ценовые формации и необычные свечи или бары.
Где же их найти? Найти их можно везде. Но не везде они отработают с высокой вероятностью получения прибыли. Высокая вероятность отработки появляется у значимых поддержек и сопротивлений, то есть у значимых уровней. Для определения значимых уровней существует много методик. Я беру несколько, наиболее понравившихся техник и считаю, что значимые уровни образуются там, где они совпадают, при определении разными методиками.
Я использую следующие методы определения уровней:
- скользящие средние;
- уровни Фибоначчи;
- рассчетные пивот уровни;
- полосы Боллинджера;
- уровни предыдущих экстремумов.
Если рассчетная поддержка (сопротивление) находятся в районе значимой скользящей средней и туда еще ложится какой-нибудь уровень Фибо - то это значимый уровень. И если у этого уровня наблюдается зона консолидации или другая из перечисленных моделей, то надо входить в сделку. Направление сделки определяется в зависимости от состояния рынка и модели, которая образовалась у сильного уровня. Как правило у сильных уровней происходят развороты. Кроме случаев очень сильных трендов, в которых надо работать по тренду, когда цена корректируется к значимым уровням.
Вот, собственно, и весь метод.
Добавить можно еще пару технических и фундаментальных индикаторов. И, конечно, подробнее описать ценовые формации и правила входа и выхода из сделок.
И последнее. Все остальное время, когда формаций у сильных уровней не образуется, надо терпеливо ждать и наблюдать за рынком.
Автор:
Леонид Карнаухов
