scalper
Почетный гражданин
Фрагменты рабочей версии ТС Paramon
Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- золото, серебро
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- золото, серебро 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.
Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли (убытков).
Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).
Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (сильноволатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убытки, но только в том случае, если их тенденция
соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:
- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;
- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;
- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.
Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
Риск на одну сделку:
- 0.5% соответствует низкому уровню риска;
- 1% соответствует среднему уровню риска;
- 2% соответствует высокому уровню риска.
Лимит потерь (максимальный дродаун):
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- золото, серебро
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- золото, серебро 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.
Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли (убытков).
Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).
Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (сильноволатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убытки, но только в том случае, если их тенденция
соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:
- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;
- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;
- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.
Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
Риск на одну сделку:
- 0.5% соответствует низкому уровню риска;
- 1% соответствует среднему уровню риска;
- 2% соответствует высокому уровню риска.
Лимит потерь (максимальный дродаун):
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
Последнее редактирование: