4ET
Активный участник
Авторская торговая система - ТС4ЕТ
Как ни странно, но хотелось бы начать с лирики. Знаменитое правило Парето — 80\20 — работает во всем. 20% населения планеты используют 80% всех ресурсов, 20% усилий должны приносить 80% результата (если наоборот, вы будете получать 20% результата при 80% усилий, а оно вам надо?) Прочтите два — три раза и вдумайтесь и потом снова после прочтения статьи целиком и вы поймете, почему именно ТС4ЕТ.
Трейдинг — это статистика, а она жуткая вещь, статистику не обмануть, цифры открывают подноготную всего. Из 100% трейдеров зарабатывает менее 5% профессионалов, которые прикладывая 20% усилий имеют 80%-ый результат — профит, и если вы не относитесь к ним - возьмите отдых.
95% не учитывают этого и заняты самообманом, получая слив, кучу убитых нервов, времени, и приобретая при этом золотой опыт, свой личный золотой опыт.
Из всего множества «трейдеров», пришедших на валютный рынок и планировавших поставить его на «колени», успешными остаются те, кто:
1. Слил свой первый и не единственный депозит в первые год-полтора;
2. Прекратил торговлю после слитых депозитов на полгода, год, два, переосмыслил и потом снова вернулся;
3. Прошел платное обучение от четырех\пяти торговых систем и более, ничего при этом не поняв, но не по вине авторов ТС, а по своей глупости и осмыслив эту глупость…;
4. Ушел торговать на ТФ от H1 и выше;
5. Забыл о сверхприбылях в 100% и более на депозит в месяц;
6. Использует общий риск по всем сделкам не более 2.5-5% к всему депозиту;
7. Сначала ставит stop loss, а потом открывает сделку.
К чему это все я пишу? И я, и известные мне трейдеры, те, кто собирает сравнительно небольшой, и стабильный процент с рынка, прошли тот же путь. Сначала старались понять рынок, найти логику движения цены, через ВА, каналы и прочее, набрать положительную статистику. Перебравшие брокеров, которые обязаны исполнить все заявки на покупку/продажу, сделав это таким образом, чтобы не остаться в убытке. Понявшим - есть математика на рынке, в которой скрыт ММ, РМ, психология принципа «Сокращай потери — давай прибыли расти» и жесткая дисциплина. Принявшим всё это как инструменты профессионала. Все мы, находимся в реальности непрощающей ошибок.
Для того чтобы находиться в этой реальности, в относительной безопасности, необходимо понимать три вещи. Где я нахожусь? Что происходит вокруг меня? Что я делаю.?
Где я нахожусь?
Нахожусь я на рынке услуг по предоставлению котировок с межбанковских площадок и различных бирж. Если я говорю себе, что я нахожусь на рынке форекс, то я себя обманываю, т.к. на истинные торги меня даже с миллионом долларов никто не пустит. Это территория крупных финансовых предприятий и вход туда частному лицу просто заказан.
Что происходит вокруг меня?
На рынке услуг имеются три основные группы «игроков».
1. Поставщики котировок
2. Трейдеры
3. Инвесторы
На данный момент сложилась ситуация, на мой взгляд, противоречащая элементарной логике безопасности. Поток предложений рекламного характера с рынка услуг побуждает обывателя прийти в тот или иной ДЦ со своими сбережениями в качестве либо трейдера, либо инвестора. Рекламное воздействие выстроено таким образом, что у человека, попавшего под влияние, не остаётся другого выбора, кроме как перечислить средства на расчётный счёт ДЦ. Как бы обыватель ни назвал себя в этот момент – он уже проиграл.
Что я делаю?
В принципе я уже проиграл – отдав свои деньги на счёт ДЦ, в надежде вернуть их с прибылью. Понимая это и осознавая себя трейдером, поставил перед собой задачу. Разработать систему, не позволяющую мне как трейдеру потерять имеющейся капитал и получить прибыль от своих действий без особых рисков для капитала. По сути, простая и глобальная задача. Сохранить и приумножить.
Задачу эту для успешного решения необходимо разложить на составляющие элементы.
Сохраняем.
Кому я отдаю свои деньги? На территории бывшего СССР на данный момент нет правовых инструментов регулирующих взаимоотношения трейдера и поставщика котировок. Вывод простой. Отдавать деньги в ДЦ, зарегистрированном на территории бывшего СССР нельзя.
Выводим средства за границу.
Куда? Исторически сложившийся факт. Наиболее развитая финансовая структура в Европе. Англия, Швейцария. Страны ЕС – не все. Исключение опять же составляет бывший соцлагерь и бывшие союзные республики.
Кому? Предложений не меньше, чем в России. Если там подобный вид деятельности регламентирован, смотрим в регламент. На что обращает внимание регулирующий орган? Комиссии, спреды, свопы (роловер), ввод/вывод средств, защита вкладов. Вклад возможен либо в инвестиционной компании, либо в банке.
Ввод/вывод средств только через банковскую систему. Комиссии и прочее - это уже внутренняя работа поставщика услуг, просто сравнить - у кого дешевле. К этому всему – грамотная, русскоязычная техподдержка, торговый терминал на русском языке, дополнительные веб услуги (желательно бесплатно). Если вы думаете, что у меня завышенные запросы, вы ошибаетесь. Такой поставщик котировок мною был найден.
Деньги переведены, депозит или торговый счёт создан. Как работать? Какой частью средств участвовать в рынке? К чему быть готовым?
Рисковый капитал.
Прежде всего, необходимо быть готовым к потерям и стремиться их ограничить различными способами. Защитить свой депозит от потерь, вызванных техническими сбоями, помогает установка функции Stop Loss Level (присутствует у порядочных брокеров). Эта функция закрывает все открытые сделки, отменяет все выставленные ордера при достижении указанного уровня баланса на рабочем депозите. По ТС4ЕТ Stop Loss Level ставится на уровне 10% потерь от депозита. Stop Loss Level также срабатывает и при торговле, если просадка по открытым сделкам приведёт эквити баланса к этому уровню, торговля также будет заблокирована. Защитить депозит от потерь, вызванных неверными действиями при торговле, помогает продуманный Мани Менеджмент.
В ТС4ЕТ реализован консервативный подход к рискам. Не более 1,5% риска на одну сделку и не более 6% депозита на участие в рынке. По правилам Мани Менеджмента в ТС4ЕТ нельзя открывать одновременно две сделки по одному инструменту. Есть возможность при возникновении сигнала на другом инструменте использовать его в рамках правил. При расчёте Мани менеджмента за основу взят способ фиксированной фракции. Суть метода: в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. Для этого перед открытием очередной сделки:
1. Рассчитываем конкретную сумму ($), которой намерены рискнуть; предположим, в управлении имеем торговый счёт в $12 500, а наш фиксированный процент – 1,5%, то, соответственно, в ближайшей сделке мы сможем открыть позицию такого объема, который бы ставил под угрозу не больше 1,5% от $12 500 или $188;
2. полученную в пункте «1» сумму следует разделить на величину предполагаемых потерь из расчете на минимальный лот (т.е. 0.1) - для пары GPBUSD при лоте 0.1 цена пункта составляет $1. По требованиям сигнальной системы ТС4ЕТ стоп-приказ очередной сделки выставляется на уровне 50 пп от точки входа в рынок; при минимальном лоте потери составят $50. Разделив ранее полученную сумму допустимых потерь $188 на $50, получим число 3,75 - это означает, что в ближайшей сделке мы можем открыть позицию объемом в 3,75 минилотов или 0,375 стандартного лота. Цена пункта составит $3,75; При срабатывании стоп ордера в 50 пунктов, мы одномоментно потеряем не больше 1,5% имеющегося депо, т.е расчётные $188.
Довольно простая в использовании система: объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. Полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, а при убытке лот пропорционально уменьшается. Риск остается неизменным всё время.
Приумножаем.
Сигнальная система ТС4ЕТ рассчитана и проверена для временных графиков от 4 часов и выше. Необходимо заметить, ТС4ЕТ не является универсальной стратегией и оптимизирована для работы на валютных парах рынка Форекс.
За основу сигнальной системы взяты самые простые индикаторы и их взаимодействия, дающие стабильные и легко читаемые сигналы при техническом анализе (ТА).
1. Цена – сама цена, при грамотном ТА служит наилучшим индикатором для принятия решений. ТС4ЕТ располагает набором приёмов для фиксации прибыли в открытых сделках, основанных именно на показателях цены.
2. Скользящие средние, Moving Average (МА) – в сигнальной системе ТС4ЕТ используется набор Exponential Moving Average EMA. Комбинация ЕМА в виде «веера» служит в ТА набором уровней сопротивления/поддержки для цены. Также ЕМА с периодом 8 используется как один из основных индикаторов во взаимодействии с ценой. Пересечение ценового бара и ЕМА8 служит первым сигналом в ТС4ЕТ.
3. MACD - Moving Average Convergence/Divergence – индикатор схождения и расхождения ЕМА. В ТС4ЕТ используется авторская модификация индикатора, дающая сигналы в виде окрашенных в разные цвета баров. Цвет баров, расположение их относительно осевой линии (линии 0) и комбинации цвета и расположения, используется в сигнальной системе для определения сигнальной свечи.
4. Уровни Фибоначчи – используются как целевые горизонтальные уровни. При достижении ценой определённого уровня сетки Фибоначчи, по ТС4ЕТ производится полное или частичное закрытие сделки. Строится инструмент по двум точкам: а) Стоп-ордер, определённый инструментами ТА; б) Сигнал на вход в рынок по ТС4ЕТ.
5. Дополнительные фильтры – статистическая проверка сигнальной системы ТС4ЕТ по историческим данным показала положительное МО. Для улучшения этого показателя и повышения прибыльности в систему внедрён набор дополнительных фильтров. Используются следующие правила; Дивергенция на MACD, «ВЕЕР Средних», пересечения средних, элементы авторской сигнальной системы AO_Zotik.
Совокупность всех показателей сигнальной системы ТС4ЕТ даёт хорошо различимые визуально сигналы. Однозначность трактовки основных сигналов позволяет формализовать систему до уровня индикаторов и советников. На данный момент ведётся разработка программного обеспечения, позволяющего исключить психологические аспекты участия трейдера в торговле. Имеются результаты проходов ТС4ЕТ по истории без учёта дополнительных фильтров сигнальной системы. Статистическая проверка сигнальной системы ТС4ЕТ по историческим данным показала положительное Математическое Ожидание.
На данный момент закончено тестирование основных элементов ТС4ЕТ. Результаты тестирования позволяют сделать вывод – стратегия достаточно стабильна к различным периодам рынка флэт/тренд. Тестирование проводилось в течение года в режиме реал тайм на демо счетах. Последнии полгода ведётся активная работа на реальных счетах по ТС4ЕТ. Как и любая торговая стратегия, ТС4ЕТ требует контроля и проверки каждые полгода год для учёта рыночных изменений.
Как ни странно, но хотелось бы начать с лирики. Знаменитое правило Парето — 80\20 — работает во всем. 20% населения планеты используют 80% всех ресурсов, 20% усилий должны приносить 80% результата (если наоборот, вы будете получать 20% результата при 80% усилий, а оно вам надо?) Прочтите два — три раза и вдумайтесь и потом снова после прочтения статьи целиком и вы поймете, почему именно ТС4ЕТ.
Трейдинг — это статистика, а она жуткая вещь, статистику не обмануть, цифры открывают подноготную всего. Из 100% трейдеров зарабатывает менее 5% профессионалов, которые прикладывая 20% усилий имеют 80%-ый результат — профит, и если вы не относитесь к ним - возьмите отдых.
95% не учитывают этого и заняты самообманом, получая слив, кучу убитых нервов, времени, и приобретая при этом золотой опыт, свой личный золотой опыт.
Из всего множества «трейдеров», пришедших на валютный рынок и планировавших поставить его на «колени», успешными остаются те, кто:
1. Слил свой первый и не единственный депозит в первые год-полтора;
2. Прекратил торговлю после слитых депозитов на полгода, год, два, переосмыслил и потом снова вернулся;
3. Прошел платное обучение от четырех\пяти торговых систем и более, ничего при этом не поняв, но не по вине авторов ТС, а по своей глупости и осмыслив эту глупость…;
4. Ушел торговать на ТФ от H1 и выше;
5. Забыл о сверхприбылях в 100% и более на депозит в месяц;
6. Использует общий риск по всем сделкам не более 2.5-5% к всему депозиту;
7. Сначала ставит stop loss, а потом открывает сделку.
К чему это все я пишу? И я, и известные мне трейдеры, те, кто собирает сравнительно небольшой, и стабильный процент с рынка, прошли тот же путь. Сначала старались понять рынок, найти логику движения цены, через ВА, каналы и прочее, набрать положительную статистику. Перебравшие брокеров, которые обязаны исполнить все заявки на покупку/продажу, сделав это таким образом, чтобы не остаться в убытке. Понявшим - есть математика на рынке, в которой скрыт ММ, РМ, психология принципа «Сокращай потери — давай прибыли расти» и жесткая дисциплина. Принявшим всё это как инструменты профессионала. Все мы, находимся в реальности непрощающей ошибок.
Для того чтобы находиться в этой реальности, в относительной безопасности, необходимо понимать три вещи. Где я нахожусь? Что происходит вокруг меня? Что я делаю.?
Где я нахожусь?
Нахожусь я на рынке услуг по предоставлению котировок с межбанковских площадок и различных бирж. Если я говорю себе, что я нахожусь на рынке форекс, то я себя обманываю, т.к. на истинные торги меня даже с миллионом долларов никто не пустит. Это территория крупных финансовых предприятий и вход туда частному лицу просто заказан.
Что происходит вокруг меня?
На рынке услуг имеются три основные группы «игроков».
1. Поставщики котировок
2. Трейдеры
3. Инвесторы
На данный момент сложилась ситуация, на мой взгляд, противоречащая элементарной логике безопасности. Поток предложений рекламного характера с рынка услуг побуждает обывателя прийти в тот или иной ДЦ со своими сбережениями в качестве либо трейдера, либо инвестора. Рекламное воздействие выстроено таким образом, что у человека, попавшего под влияние, не остаётся другого выбора, кроме как перечислить средства на расчётный счёт ДЦ. Как бы обыватель ни назвал себя в этот момент – он уже проиграл.
Что я делаю?
В принципе я уже проиграл – отдав свои деньги на счёт ДЦ, в надежде вернуть их с прибылью. Понимая это и осознавая себя трейдером, поставил перед собой задачу. Разработать систему, не позволяющую мне как трейдеру потерять имеющейся капитал и получить прибыль от своих действий без особых рисков для капитала. По сути, простая и глобальная задача. Сохранить и приумножить.
Задачу эту для успешного решения необходимо разложить на составляющие элементы.
Сохраняем.
Кому я отдаю свои деньги? На территории бывшего СССР на данный момент нет правовых инструментов регулирующих взаимоотношения трейдера и поставщика котировок. Вывод простой. Отдавать деньги в ДЦ, зарегистрированном на территории бывшего СССР нельзя.
Выводим средства за границу.
Куда? Исторически сложившийся факт. Наиболее развитая финансовая структура в Европе. Англия, Швейцария. Страны ЕС – не все. Исключение опять же составляет бывший соцлагерь и бывшие союзные республики.
Кому? Предложений не меньше, чем в России. Если там подобный вид деятельности регламентирован, смотрим в регламент. На что обращает внимание регулирующий орган? Комиссии, спреды, свопы (роловер), ввод/вывод средств, защита вкладов. Вклад возможен либо в инвестиционной компании, либо в банке.
Ввод/вывод средств только через банковскую систему. Комиссии и прочее - это уже внутренняя работа поставщика услуг, просто сравнить - у кого дешевле. К этому всему – грамотная, русскоязычная техподдержка, торговый терминал на русском языке, дополнительные веб услуги (желательно бесплатно). Если вы думаете, что у меня завышенные запросы, вы ошибаетесь. Такой поставщик котировок мною был найден.
Деньги переведены, депозит или торговый счёт создан. Как работать? Какой частью средств участвовать в рынке? К чему быть готовым?
Рисковый капитал.
Прежде всего, необходимо быть готовым к потерям и стремиться их ограничить различными способами. Защитить свой депозит от потерь, вызванных техническими сбоями, помогает установка функции Stop Loss Level (присутствует у порядочных брокеров). Эта функция закрывает все открытые сделки, отменяет все выставленные ордера при достижении указанного уровня баланса на рабочем депозите. По ТС4ЕТ Stop Loss Level ставится на уровне 10% потерь от депозита. Stop Loss Level также срабатывает и при торговле, если просадка по открытым сделкам приведёт эквити баланса к этому уровню, торговля также будет заблокирована. Защитить депозит от потерь, вызванных неверными действиями при торговле, помогает продуманный Мани Менеджмент.
В ТС4ЕТ реализован консервативный подход к рискам. Не более 1,5% риска на одну сделку и не более 6% депозита на участие в рынке. По правилам Мани Менеджмента в ТС4ЕТ нельзя открывать одновременно две сделки по одному инструменту. Есть возможность при возникновении сигнала на другом инструменте использовать его в рамках правил. При расчёте Мани менеджмента за основу взят способ фиксированной фракции. Суть метода: в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. Для этого перед открытием очередной сделки:
1. Рассчитываем конкретную сумму ($), которой намерены рискнуть; предположим, в управлении имеем торговый счёт в $12 500, а наш фиксированный процент – 1,5%, то, соответственно, в ближайшей сделке мы сможем открыть позицию такого объема, который бы ставил под угрозу не больше 1,5% от $12 500 или $188;
2. полученную в пункте «1» сумму следует разделить на величину предполагаемых потерь из расчете на минимальный лот (т.е. 0.1) - для пары GPBUSD при лоте 0.1 цена пункта составляет $1. По требованиям сигнальной системы ТС4ЕТ стоп-приказ очередной сделки выставляется на уровне 50 пп от точки входа в рынок; при минимальном лоте потери составят $50. Разделив ранее полученную сумму допустимых потерь $188 на $50, получим число 3,75 - это означает, что в ближайшей сделке мы можем открыть позицию объемом в 3,75 минилотов или 0,375 стандартного лота. Цена пункта составит $3,75; При срабатывании стоп ордера в 50 пунктов, мы одномоментно потеряем не больше 1,5% имеющегося депо, т.е расчётные $188.
Довольно простая в использовании система: объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. Полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, а при убытке лот пропорционально уменьшается. Риск остается неизменным всё время.
Приумножаем.
Сигнальная система ТС4ЕТ рассчитана и проверена для временных графиков от 4 часов и выше. Необходимо заметить, ТС4ЕТ не является универсальной стратегией и оптимизирована для работы на валютных парах рынка Форекс.
За основу сигнальной системы взяты самые простые индикаторы и их взаимодействия, дающие стабильные и легко читаемые сигналы при техническом анализе (ТА).
1. Цена – сама цена, при грамотном ТА служит наилучшим индикатором для принятия решений. ТС4ЕТ располагает набором приёмов для фиксации прибыли в открытых сделках, основанных именно на показателях цены.
2. Скользящие средние, Moving Average (МА) – в сигнальной системе ТС4ЕТ используется набор Exponential Moving Average EMA. Комбинация ЕМА в виде «веера» служит в ТА набором уровней сопротивления/поддержки для цены. Также ЕМА с периодом 8 используется как один из основных индикаторов во взаимодействии с ценой. Пересечение ценового бара и ЕМА8 служит первым сигналом в ТС4ЕТ.
3. MACD - Moving Average Convergence/Divergence – индикатор схождения и расхождения ЕМА. В ТС4ЕТ используется авторская модификация индикатора, дающая сигналы в виде окрашенных в разные цвета баров. Цвет баров, расположение их относительно осевой линии (линии 0) и комбинации цвета и расположения, используется в сигнальной системе для определения сигнальной свечи.
4. Уровни Фибоначчи – используются как целевые горизонтальные уровни. При достижении ценой определённого уровня сетки Фибоначчи, по ТС4ЕТ производится полное или частичное закрытие сделки. Строится инструмент по двум точкам: а) Стоп-ордер, определённый инструментами ТА; б) Сигнал на вход в рынок по ТС4ЕТ.
5. Дополнительные фильтры – статистическая проверка сигнальной системы ТС4ЕТ по историческим данным показала положительное МО. Для улучшения этого показателя и повышения прибыльности в систему внедрён набор дополнительных фильтров. Используются следующие правила; Дивергенция на MACD, «ВЕЕР Средних», пересечения средних, элементы авторской сигнальной системы AO_Zotik.
Совокупность всех показателей сигнальной системы ТС4ЕТ даёт хорошо различимые визуально сигналы. Однозначность трактовки основных сигналов позволяет формализовать систему до уровня индикаторов и советников. На данный момент ведётся разработка программного обеспечения, позволяющего исключить психологические аспекты участия трейдера в торговле. Имеются результаты проходов ТС4ЕТ по истории без учёта дополнительных фильтров сигнальной системы. Статистическая проверка сигнальной системы ТС4ЕТ по историческим данным показала положительное Математическое Ожидание.
На данный момент закончено тестирование основных элементов ТС4ЕТ. Результаты тестирования позволяют сделать вывод – стратегия достаточно стабильна к различным периодам рынка флэт/тренд. Тестирование проводилось в течение года в режиме реал тайм на демо счетах. Последнии полгода ведётся активная работа на реальных счетах по ТС4ЕТ. Как и любая торговая стратегия, ТС4ЕТ требует контроля и проверки каждые полгода год для учёта рыночных изменений.
