FXWizard
Гуру форума
Точки разворота в свете японских свечей
Анализ точек разворота с помощью японских свечей помогает определять потенциальные поворотные точки на рынке FOREX.
Уровни указывают
В описанных ниже примерах точки разворота сочетаются с фигурами японских свечей, что позволяет находить лучшие возможности для торговли на рынке FOREX.
В основе анализа точек разворота лежат математические расчеты, используемые для определения будущих уровней поддержки и сопротивления. Значение точки разворота определяется на основе цен предыдущего ценового бара -максимума, минимума и закрытия - а затем прибавляется и вычитается из справочных точек предыдущего бара с целью определения уровней поддержки и сопротивления для будущей торговли. Формула точки разворота:
РР = (Н + L + С)/3. Первый уровень сопротивления (R1) = (РР*2) - L. Второй уровень сопротивления (R2) = РР + (Н - L). Первый уровень поддержки (S1) = (РР*2) - Н. Второй уровень поддержки (S2) = РР - (Н - L).
Существуют некоторые разногласия относительно того, какое значение должно использоваться в качестве цены закрытия на практически круглосуточном рынке FOREX. На FOREX все расчеты по сделкам должны производиться в течение двух рабочих дней. Конец рабочего дня - время закрытия банков в 17:00 по восточному времени. Это время, как правило, используется при определении цены закрытия.
Некоторые трейдеры используют значения точек разворота для расчета предстоящих максимумов или минимумов или чтобы просто определить уровень, на котором рынок может изменить направление внутри дня.
Распространенный подход к использованию точек разворота заключается либо в закрытии коротких позиций и открытии длинных позиций на любом из двух уровней поддержки, либо в продаже всех длинных позиций и открытии коротких на прогнозируемых уровнях сопротивления. Соответственно, если эти уровни цен дают точки, на которых следует входить в рынок или выходить из рынка, они также указывают, где не следует открывать позиции. Например, не нужно покупать сразу под любым из уровней сопротивления.
Полезно использовать несколько временных горизонтов - месяц, неделя, день - для определения нескольких уровней поддержки и сопротивления точек разворота. Уровень имеет большее значение, когда точки разворота совпадают на двух или более временных горизонтах.
Сочетание уровней точек разворота с движениями цены, подсказываемыми фигурами японских свечей, повышает шансы на определение благоприятных точек для торговли.
Что говорят тела и тени
Компоненты японских свечей получаются из тех же данных, на которых строятся стандартные барные графики: открытие, максимум, минимум и закрытие. Главный компонент здесь - отношение между открытием и закрытием, называемое телом (реальным телом) свечи. Цвет свечи не указывает -выше или ниже предыдущей свечи она закрылась; он показывает, где закрылась свеча относительно своего открытия.
На рисунке 1 максимум и минимум торгового периода представлены высшей и низшей точками свечи, а открытие и закрытие сессии - вершиной и основанием более широкой части свечи. Тонкие линии на вершине и основаниях называются тенями (фитилями), а более широкие части - телом. Свеча обычно белого цвета (пустая или зеленая), если закрытие выше открытия, и черного цвета (либо красного), если закрытие ниже открытия. Свеча А закрылась выше открытия; свеча В - ниже открытия. Свеча С закрылась выше открытия - открытие было самой низкой (минимумом) ценой дня, а закрытие - максимумом дня. Свеча D иллюстрирует противоположную ситуацию. Наконец, свеча Е открылась и закрылась на одной и той же цене и совпадает со своим эквивалентом на барном графике.
Нерешительность и разворот
Свечи служат, чтобы делать бычий и медвежий момен-тум более очевидным на графике цены. Его могут подчеркивать некоторые фигуры - «доджи» с высоким закрытием, помогающие определять изменение направления рынка, или его разворот.
Доджи - это свеча; она открывается и закрывается на одной и той же или почти одной и той же цене. Взгляните еще раз на свечу Е на рисунке 1. Такие свечи указывают на нерешительность и неопределенность. И покупатели, и продавцы утратили уверенность с момента открытия рынка, ибо цена толкалась и выше, и ниже, а закрылась там, где открылась. Нерешительность - это последнее, что вам нужно на трендовом рынке. Отскок от максимума или минимума - признак того, что на горизонте появились потенциальные изменения рынка.
В случае сильного нисходящего тренда рынок обычно закрывается вблизи своего минимума, когда высоко капитализированные трейдеры сохраняют или
увеличивают свои короткие позиции, перенося их на следующий день. Если эти крупные трейдеры не уверены, что рынок закроется с понижением, цена может подойти к закрытию вблизи своего открытия.
Доджи иногда появляются как составная часть формаций из двух или трех свечей, таких как фигура «утренняя звезда», подчеркивающая разворот. Принципиальная утренняя звезда - фигура разворота на основании, состоящая из трех свечей. Когда средней свечой фигуры является доджи, она называется утренней звездой доджи (рис. 2).
Первая свеча имеет длинное черное тело (закрытие ниже, чем открытие); у второй свечи маленькое тело, которое имеет разрыв относительно тела первой свечи. Третья свеча белая (закрытие выше открытия), и закрывается выше средней точки тела первой свечи. Тело третьей свечи может иногда иметь разрыв относительно тела второй свечи (рис. 2).
Существует несколько модификаций этого классического варианта. Например, первая черная свеча может иметь небольшое тело; тело длинной белой свечи может полностью поглощать длинную черную свечу или просто частично перекрывать ее тело. Самое важное, на что нужно обращать внимание, - что происходит после доджи. Свеча после доджи, закрывающаяся выше максимума доджи, подтверждает произошедшее изменение направления движения.
Когда фигура «утренняя звезда доджи» либо просто доджи появляется после нисходящего тренда - особенно если она вблизи уровня поддержки точки разворота -вероятно, что следующая свеча закроется выше максимума доджи, и произойдет разворот предыдущего тренда. Сигналом к открытию позиции является закрытие цены выше максимума доджи. Это подтверждает прорыв; в течение нескольких баров должен развиваться положительный моментум.
Эти уровни цен дают точки входа или выхода из рынка; указывают, где не следует открывать позиции. Me нужно сразу покупать под любым из уровней сопротивления.
Примеры сделок
Расположение точек разворота на экране до начала торговой сессии готовит к моментам, когда может развиться сценарий типа доджи или утренней звезды доджи.
Рисунок 3 - это 15-минутный график евро/доллар (EUR/USD). 10 декабря (пятница) максимум составил 1.3318, минимум 1.3148, а закрытие произошло на 1.3241-Это дало следующие уровни точек разворота на следующий торговый день (13 декабря).
Точка разворота = 1.3236
R2 = 1.3406
R1 = 1.3323
51 = 1.3153
52 = 1.3066
13 декабря максимум на 1.3325, минимум был 1.3192, а закрытие произошло на 1.3313- Рынок не смог достичь цели S1, но минимум имел место почти посередине (1.3194) между точкой разворота (1.3236) и S1 (1.3153). На бычьем рынке цена часто задерживается между S1 и точкой разворота. Именно на таких уровнях цены следует искать сценарии типа доджи.
Отскок от максимума или минимума - признак появления на горизонте потенциальных изменений рынка.
Рисунок 4 - это 5-минутный график декабрьских 2004 г. фьючерсных контрактов EuroFx (ECZ04) от 16 ноября. Обратите внимание: когда свеча закрывается выше максимума второй свечи доджи (зеленые стрелки), цена явно изменяет направление.
Этот график - хороший пример поведения вблизи уровней точек разворота. В предыдущий день (15 ноября) максимум составил 1.2999, минимум был 1.2916, а закрытие произошло на 1.2943- Точка разворота находилась на 1.2953, а уровнями поддержки и сопротивления были: R1 = 1.2989; R2 = 1.3036; S1 = 1.2906 и S2 = 1.2870. Максимум 16 ноября 1.2996, минимум 1.2920, а рынок закрылся на 1.2966.
Первая доджи, которая сделала минимум дня (первая зеленая стрелка), оказалась фигурой утренняя звезда доджи. Она сформировалась ниже дневной точки разворота. Обратите внимание: когда рынок закрылся выше максимума доджи, это привело к открытию длинной позиции. Это восходящее движение затормозилось в районе уровня R1 на 1.2989. Обратите внимание: немедленно после максимума появилась доджи, и рынок далее торговался вниз.
Стратегия управления риском, сопровождающая эту фигуру, должна включать размещение ордера стоп-лосс ниже минимума доджи на сумму, равную 120% 10-дневного среднего диапазона. Вы можете также использовать ордер «стоп-только-на-закрытии» (он срабатывает только на закрытии рынка), размещая его ниже минимума доджи для временного периода, в котором вы торгуете.
Все временные структуры
Этот метод применим и на рынке FOREX, и на рынках валютных фьючерсов, а также для различных временных горизонтов (при торговле на FOREX особенно полезны 5-, 15-, 30- и 60-минутные периоды). Совпадение торговых сигналов может помогать в идентификации точек, на которых рынок, вероятно, скорректирует или развернется, что полезно для открытия сделок и в конечном счете для получения прибыли.
Анализ точек разворота с помощью японских свечей помогает определять потенциальные поворотные точки на рынке FOREX.
Уровни указывают
В описанных ниже примерах точки разворота сочетаются с фигурами японских свечей, что позволяет находить лучшие возможности для торговли на рынке FOREX.
В основе анализа точек разворота лежат математические расчеты, используемые для определения будущих уровней поддержки и сопротивления. Значение точки разворота определяется на основе цен предыдущего ценового бара -максимума, минимума и закрытия - а затем прибавляется и вычитается из справочных точек предыдущего бара с целью определения уровней поддержки и сопротивления для будущей торговли. Формула точки разворота:
РР = (Н + L + С)/3. Первый уровень сопротивления (R1) = (РР*2) - L. Второй уровень сопротивления (R2) = РР + (Н - L). Первый уровень поддержки (S1) = (РР*2) - Н. Второй уровень поддержки (S2) = РР - (Н - L).
Существуют некоторые разногласия относительно того, какое значение должно использоваться в качестве цены закрытия на практически круглосуточном рынке FOREX. На FOREX все расчеты по сделкам должны производиться в течение двух рабочих дней. Конец рабочего дня - время закрытия банков в 17:00 по восточному времени. Это время, как правило, используется при определении цены закрытия.
Некоторые трейдеры используют значения точек разворота для расчета предстоящих максимумов или минимумов или чтобы просто определить уровень, на котором рынок может изменить направление внутри дня.
Распространенный подход к использованию точек разворота заключается либо в закрытии коротких позиций и открытии длинных позиций на любом из двух уровней поддержки, либо в продаже всех длинных позиций и открытии коротких на прогнозируемых уровнях сопротивления. Соответственно, если эти уровни цен дают точки, на которых следует входить в рынок или выходить из рынка, они также указывают, где не следует открывать позиции. Например, не нужно покупать сразу под любым из уровней сопротивления.
Полезно использовать несколько временных горизонтов - месяц, неделя, день - для определения нескольких уровней поддержки и сопротивления точек разворота. Уровень имеет большее значение, когда точки разворота совпадают на двух или более временных горизонтах.
Сочетание уровней точек разворота с движениями цены, подсказываемыми фигурами японских свечей, повышает шансы на определение благоприятных точек для торговли.
Что говорят тела и тени
Компоненты японских свечей получаются из тех же данных, на которых строятся стандартные барные графики: открытие, максимум, минимум и закрытие. Главный компонент здесь - отношение между открытием и закрытием, называемое телом (реальным телом) свечи. Цвет свечи не указывает -выше или ниже предыдущей свечи она закрылась; он показывает, где закрылась свеча относительно своего открытия.
На рисунке 1 максимум и минимум торгового периода представлены высшей и низшей точками свечи, а открытие и закрытие сессии - вершиной и основанием более широкой части свечи. Тонкие линии на вершине и основаниях называются тенями (фитилями), а более широкие части - телом. Свеча обычно белого цвета (пустая или зеленая), если закрытие выше открытия, и черного цвета (либо красного), если закрытие ниже открытия. Свеча А закрылась выше открытия; свеча В - ниже открытия. Свеча С закрылась выше открытия - открытие было самой низкой (минимумом) ценой дня, а закрытие - максимумом дня. Свеча D иллюстрирует противоположную ситуацию. Наконец, свеча Е открылась и закрылась на одной и той же цене и совпадает со своим эквивалентом на барном графике.
Нерешительность и разворот
Свечи служат, чтобы делать бычий и медвежий момен-тум более очевидным на графике цены. Его могут подчеркивать некоторые фигуры - «доджи» с высоким закрытием, помогающие определять изменение направления рынка, или его разворот.
Доджи - это свеча; она открывается и закрывается на одной и той же или почти одной и той же цене. Взгляните еще раз на свечу Е на рисунке 1. Такие свечи указывают на нерешительность и неопределенность. И покупатели, и продавцы утратили уверенность с момента открытия рынка, ибо цена толкалась и выше, и ниже, а закрылась там, где открылась. Нерешительность - это последнее, что вам нужно на трендовом рынке. Отскок от максимума или минимума - признак того, что на горизонте появились потенциальные изменения рынка.
В случае сильного нисходящего тренда рынок обычно закрывается вблизи своего минимума, когда высоко капитализированные трейдеры сохраняют или
увеличивают свои короткие позиции, перенося их на следующий день. Если эти крупные трейдеры не уверены, что рынок закроется с понижением, цена может подойти к закрытию вблизи своего открытия.
Доджи иногда появляются как составная часть формаций из двух или трех свечей, таких как фигура «утренняя звезда», подчеркивающая разворот. Принципиальная утренняя звезда - фигура разворота на основании, состоящая из трех свечей. Когда средней свечой фигуры является доджи, она называется утренней звездой доджи (рис. 2).
Первая свеча имеет длинное черное тело (закрытие ниже, чем открытие); у второй свечи маленькое тело, которое имеет разрыв относительно тела первой свечи. Третья свеча белая (закрытие выше открытия), и закрывается выше средней точки тела первой свечи. Тело третьей свечи может иногда иметь разрыв относительно тела второй свечи (рис. 2).
Существует несколько модификаций этого классического варианта. Например, первая черная свеча может иметь небольшое тело; тело длинной белой свечи может полностью поглощать длинную черную свечу или просто частично перекрывать ее тело. Самое важное, на что нужно обращать внимание, - что происходит после доджи. Свеча после доджи, закрывающаяся выше максимума доджи, подтверждает произошедшее изменение направления движения.
Когда фигура «утренняя звезда доджи» либо просто доджи появляется после нисходящего тренда - особенно если она вблизи уровня поддержки точки разворота -вероятно, что следующая свеча закроется выше максимума доджи, и произойдет разворот предыдущего тренда. Сигналом к открытию позиции является закрытие цены выше максимума доджи. Это подтверждает прорыв; в течение нескольких баров должен развиваться положительный моментум.
Эти уровни цен дают точки входа или выхода из рынка; указывают, где не следует открывать позиции. Me нужно сразу покупать под любым из уровней сопротивления.
Примеры сделок
Расположение точек разворота на экране до начала торговой сессии готовит к моментам, когда может развиться сценарий типа доджи или утренней звезды доджи.
Рисунок 3 - это 15-минутный график евро/доллар (EUR/USD). 10 декабря (пятница) максимум составил 1.3318, минимум 1.3148, а закрытие произошло на 1.3241-Это дало следующие уровни точек разворота на следующий торговый день (13 декабря).
Точка разворота = 1.3236
R2 = 1.3406
R1 = 1.3323
51 = 1.3153
52 = 1.3066
13 декабря максимум на 1.3325, минимум был 1.3192, а закрытие произошло на 1.3313- Рынок не смог достичь цели S1, но минимум имел место почти посередине (1.3194) между точкой разворота (1.3236) и S1 (1.3153). На бычьем рынке цена часто задерживается между S1 и точкой разворота. Именно на таких уровнях цены следует искать сценарии типа доджи.
Отскок от максимума или минимума - признак появления на горизонте потенциальных изменений рынка.
Рисунок 4 - это 5-минутный график декабрьских 2004 г. фьючерсных контрактов EuroFx (ECZ04) от 16 ноября. Обратите внимание: когда свеча закрывается выше максимума второй свечи доджи (зеленые стрелки), цена явно изменяет направление.
Этот график - хороший пример поведения вблизи уровней точек разворота. В предыдущий день (15 ноября) максимум составил 1.2999, минимум был 1.2916, а закрытие произошло на 1.2943- Точка разворота находилась на 1.2953, а уровнями поддержки и сопротивления были: R1 = 1.2989; R2 = 1.3036; S1 = 1.2906 и S2 = 1.2870. Максимум 16 ноября 1.2996, минимум 1.2920, а рынок закрылся на 1.2966.
Первая доджи, которая сделала минимум дня (первая зеленая стрелка), оказалась фигурой утренняя звезда доджи. Она сформировалась ниже дневной точки разворота. Обратите внимание: когда рынок закрылся выше максимума доджи, это привело к открытию длинной позиции. Это восходящее движение затормозилось в районе уровня R1 на 1.2989. Обратите внимание: немедленно после максимума появилась доджи, и рынок далее торговался вниз.
Стратегия управления риском, сопровождающая эту фигуру, должна включать размещение ордера стоп-лосс ниже минимума доджи на сумму, равную 120% 10-дневного среднего диапазона. Вы можете также использовать ордер «стоп-только-на-закрытии» (он срабатывает только на закрытии рынка), размещая его ниже минимума доджи для временного периода, в котором вы торгуете.
Все временные структуры
Этот метод применим и на рынке FOREX, и на рынках валютных фьючерсов, а также для различных временных горизонтов (при торговле на FOREX особенно полезны 5-, 15-, 30- и 60-минутные периоды). Совпадение торговых сигналов может помогать в идентификации точек, на которых рынок, вероятно, скорректирует или развернется, что полезно для открытия сделок и в конечном счете для получения прибыли.
