Торговая система на скользящих Хала Hull Moving Average (HMA)

[evgeniq]

Торговая система на скользящих хала. Первая 12 вторая 110 вход когда линии одного цвета.

 

[NSerega]

Торговая система на скользящих хала. Первая 12 вторая 110 вход когда линии одного цвета.

Вы пошли по принципу минимализма. Уложились со все стратегией в одно предложение. Дополню ваше сообщение, как мне кажется, необходимым.

Индикатор Hull Moving Average (HMA) — скользящая средняя Хала. Автор — австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan Hull ).

По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:

HMA ( n ) = WMA(2*WMA ( n/2) – WMA ( n )),sqrt ( n ))

Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 — что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике.

Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: (5+6+7+8+9)/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9).

Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 — даже чуть больше текущей цены 9 — получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием.

Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет — что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.

• HMA _ Period – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
• HMA _ PriceType – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 — Close; 1 — Open; 2 — High; 3 — Low; 4 — Median Price; 5 — Typical Price; 6 — Wieghted Close);
• HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
• NormalizeValues –нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus );
• VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.

P.S. Дополнительно темы у нас на форуме:
https://forexsystemsru.com/threads/kolebanija-so-srednej-xala.63221/
https://forexsystemsru.com/threads/indikator-tendencii-hull-moving-average.65347/