Торговая система SMART4TRADER (торговля по зонам волатильности)

[smart4trader]

В этой ветке хочу поговорить о том, как при помощи самых простых вещей можно прогнозировать достаточно точно рынок. Волатильность одна из таких простых вещей.Ну и естественно возникает вопрос...

Как анализировать график на основе волатильности?

Сегодня хочу поделиться методом анализа, основанным на среднем диапазоне прохода цены ATR в моей интерпретации. Этот метод позволяет находить внутри недели и внутри дня разворотные зоны, которые в большинстве случаев отрабатывают в обратную сторону для валютного рынка. Давайте сначала посмотрим на сам индикатор SMART4TRADER ATR Standard Deviation

На это картинке недельный график EURUSD и под ценой сам индикатор, который показывает данные для анализа. Давайте начнем по порядку разбирать, что показывает индикатор и как им нужно пользоваться.

В глаза бросается гистограмма, похожая на гистограмму объемов, но это только внешняя схожесть. На самом деле эти столбики показывают расстояние в пунктах (или можно включить в процентах) между ценами HIGH и LOW каждой свечи. Синяя линия это среднее значение столбиков по моей авторской формуле. Это нечто похожее на ATR, но более гибкая формула и отклонение от ATR делает этот индикатор более гибким и правдивым для определения среднего хода цены. Конечно как и все индикаторы этот имеет и недостатки. К сожалению экстремальные движения цены он не учитывает при вычислении среднего значения. На картинке видно как много столбиков очень далеко вверх отклоняются от синей линии. С другой стороны этот индикатор? как бы уменьшает значение ATR, что дает более близкие зоны разворота на основе дневных и недельных графиков. Давайте визуально сравним классический ATR с сглаживанием 20 и мой индикатор

На нижнем графике красная линия находится практически на одном уровне. На верхнем графике, средняя линия (синяя) более адаптирована к изменениям. Если еще и посмотреть статистически, то верхний вариант в большинстве случаев имеет зеленые столбцы, что означает пересечение среднего значения.

Вывод: в индикаторе SMART4TRADER ATR Standard Deviation более точное определение движения цены для дня и недели, что позволяет более точно и самое главное очень часто определить разворотную зону для фиксации сделки или поиска разворотной зоны на основе волатильности.

 

[NSerega]

в индикаторе SMART4TRADER ATR Standard Deviation более точное определение движения цены для дня и недели

Вы не прикрепили к своему сообщению индикатор.

 

[smart4trader]

Индикатор есть, но только он написан на платформе Tradingview

 

[NSerega]

Индикатор есть, но только он написан на платформе Tradingview

Если знать принцип работы и формулы, то спецы его под мт4 быстро напишут.

 

[smart4trader]

Вот сам код написанный на языке PINE от Tradingview

study("SMART4TRADER-ATR Standard Deviation v.9",title="SMART4TRADER-ATR Standard Deviation v.9", overlay=false)
//////////
Length=input(defval=20,minval=1)
SM=input(title="Smooth", defval=5,minval=1,maxval=10)
SD=input(title="%", defval=75,minval=0,maxval=100)
PR=input(title="in %",type=bool, defval=false)

L = iff(PR,(security(tickerid, period, high)/security(tickerid, period, low)-1)*100,security(tickerid, period, high)-security(tickerid, period, low))
avg=wma(L,Length)
M=iff(L>avg,avg,L)
MA=sma(M/100*SD,SM)


plot(0, title='ZERO', color=black, linewidth=1, style=line,transp=25,editable=false)
plot(L, title='Now', color = L > MA ? lime :red, linewidth=1,transp=50,style=columns,editable=false )
plot(MA, title='MA', color=blue, linewidth=2, style=line,transp=50,editable=false)

 

[smart4trader]

все до безобразия просто

 

[=SOLO=]

Народ, есть лучше предложение. Мониторинг РЕАЛЬНОГО счета расставит все точки над "i"

?

все до безобразия просто

Не понятно, что просто?

Анализ будете показывать или сигналы, чтоб понять вашу систему?
Я думаю этой платформой Tradingview тут вообще мало кто пользуется

 

[smart4trader]

Да мониторинг счета специально выделенного под этот стиль торговли уже есть
_http://www.myfxbook.com/members/smart4trader/wwwsmart4tradercom/3196008

В отношении сигналов и анализа буду стараться регулярно выкладывать информацию. Также и по методам анализа которые я использую

 

[smart4trader]

Я планирую больше акцент на cfd S&P500, так как в основном его люблю торговать.

 

[smart4trader]

Какие существуют статистически неизменные закономерности рынка?

Очень часто мне задают вопрос касательно того, что же есть на рынке неизменное и как это найти. В биржевой торговле очень важно знать статистику отработку сетапов, паттернов, показаний волатильности и т.д. И порой трейдеру очень трудно сосредоточиться на действительно важном в огромном потоке информации, который льется просто бурной горной рекой на голову трейдера. В этой статье я немного приоткрою завесу того, что действительно спрятано на поверхности, но не всем это заметно.

Я как обычно обращусь к неизменной статистике истинного диапазона или как его еще называют ATR (средний истинный диапазон от анг.-average true range). Дело в том, что сколько не было придумано стратегий и индикаторов, но именно ATR и его интерпретации остаются всегда одним из первых индикаторов в построении статистики и определение целей. Хотя я и не буду детально описывать метод его расчета и описывать его формулу, но уделю немного вниманию его логике.

ATR это индикатор который измеряет средний ход цены за выбранный период. Делает он это просто. Из максимальной цены свечи отнимает минимальную. Затем он отображает в нижнем окне под графиком столбики, которые соответствуют диапазону цен на каждой свече, а уже после отображения он рассчитывает средний ход цены путем наложения скользящей средней на эти самые столбики. В итоге получается вот такая картина.

Вы может скажите: “И что это мне дает и зачем мне это знать?”. Но не торопитесь. Немного терпения и я покажу, но прошу внимательно и вдумчиво прочитать все по-порядку.

Для начала настроим индикатор SMART4TRADER ATR Standard Deviation так, чтобы его значения столбцов в большинстве случаев были зелеными и при этом не сильно выходили за среднее значение.

Я подобрал значение “% отклонения” = 75 (это примерно 1 стандартное отклонение от ATR). Как видно на рисунке значения столбцов очень часто пересекает среднее значение, но при этом синяя линия находится довольно высоко. На этом недельном графике можно посмотреть последнее значение индикатора. Оно равно 0.0080 (представлено в котировке или просто говоря 80 пунктов по 4-знаку) - это и есть среднее движение EURUSD за неделю которое проходит валютная пара в БОЛЬШИНСТВЕ случаев. Но очень важным моментом тут является четкое следование в рамках недели. Для начала надо разметить часовой график с границами недели.

Затем создаем при помощи прямоугольника - квадрат или прямоугольник СТРОГО ВЫСОТОЙ в 80 пунктов. И помещаем его внутри недели таким образом, чтобы НЕДЕЛЬНЫЙ HIGH или LOW был по краю нашей фигуры.

Как видно на картинке, если взять один из экстремумов недели и приложить к нему нашу фигуру высотой в 80 пунктов, то по прохождении этого расстояния цена разворачивается в обратную сторону. Но возможно возникнет справедливая мысль, ну а как же определить куда именно будет идти рынок на этой неделе? Ответ очень прост. Если посмотреть на предыдущую неделю, то закрытие недельной свечи в верхнем диапазоне будет сигналом к росту на следующую неделю. Закрытие прошлой недели в нижнем диапазоне будет сигналом к продажам. А закрытие в районе середины будет сигналом к боковому движению в рамках которого можно от открытия понедельника построить ½ нашего диапазона, что равно 80:2=40 пунктов (примерно). Также имеет место и то, с какой скоростью и в какую сторону рынок двигался в пятницу перед закрытием.

Я немного приоткрыл при помощи ATR понимание того, что с точки зрения технического анализа вероятнее всего будет происходить на следующей неделе, а так же теперь у вас есть понимание какие границы в недельном диапазоне с большей долей вероятности достигнет цена. Это даст возможность войти в сделку на наиболее выгодных ценовых предложениях и зафиксировать прибыль в нужном месте.

 

[smart4trader]

Я перед торговой недлей всегда делаю фундаментальный анализ предстоящий событий.

Фундаментальный обзор на неделю от 11 марта 2019

На следующей неделе в США будут опубликованы инфляция, предварительные данные о потребительских настроениях в Мичигане, розничных продажах, промышленном производстве, заказах на товары длительного пользования, продажах новых домов, ценах производителей и производственном индексе штата Нью-Йорк. В других местах важными публикациями являются: месячный ВВП Великобритании, объем промышленного производства и внешняя торговля; Промышленная активность Еврозоны и конечный уровень инфляции; Торговый баланс Германии и объем промышленного производства; Промышленное производство в Китае, розничные продажи и инвестиции в основной капитал; и решение по процентной ставке в Японии. Инвесторы также будут ждать британского парламентского голосования по соглашению о Brexit.


В США инвесторы будут ждать февральского уровня инфляции и предварительного чтения настроений потребителей Мичигана. Отчет по потребительским ценам, вероятно, покажет уровень инфляции на уровне 1,6 процента, не изменившись по сравнению с 19-месячным минимумом предыдущего месяца. Кроме того, розничные продажи должны незначительно восстановиться после падения в декабре больше всего за девять лет. Кроме того, заказы на товары длительного пользования должны упасть в январе после двух месяцев подряд роста; в то время как объем промышленного производства увеличится на 0,4 процента в феврале после публикации своего первого снижения за восемь месяцев. Также будут пристально следить за данными о продажах новых домов, расходах на строительство, вакансиях JOLT, ценах производителей и внешней торговли, товарно-материальных запасах, производственном индексе штата Нью-Йорк, а также потоках капитала.

Другие важные данные для Америки включают цены на новое жилье в Канаде; уровень инфляции в Бразилии, розничные продажи и промышленное производство.


В Великобритании парламент во вторник проголосует по соглашению премьер-министра Терезы Мэй. Если соглашение о выходе будет отклонено, депутаты получат возможность проголосовать в среду о том, выходить ли из ЕС без заключения сделки; и если оба предложения будут отклонены, в четверг будет проведено еще одно голосование по продлению даты отъезда. Хотя результат неясен, ожидания рынка указывают на продление переговоров на несколько месяцев. Также в среду канцлер Филипп Хаммонд выступит со своим весенним заявлением в палате общин. Что касается экономических данных, ONS опубликует месячные данные по ВВП, наряду с промышленным производством, объемом строительства и торговым балансом.

В других странах Европы календарь мягок, трейдеры в основном следят за публикацией промышленной активности в Еврозоне и окончательного уровня инфляции в феврале; Данные по внешней торговле Германии и объему промышленного производства; Рост ВВП Турции в четвертом квартале и уровень безработицы; Рост ВВП Ирландии в четвертом квартале; и Швеция инфляция.

Китай представит обновленные данные по промышленному производству, розничным продажам, инвестициям в основной капитал, монетарным показателям и индексу цен на жилье. Между тем Банк Японии проведет заседание по монетарной политике в пятницу, но никаких изменений не ожидается. Другие важные данные для Японии включают цены производителей и заказы на машины. Инвесторы также будут ждать торгового баланса Индии, текущего счета, промышленного производства и потребительских и оптовых цен. Ожидается, что потребительская инфляция вырастет с 19-месячного минимума, наблюдавшегося в январе. Другие ключевые данные по Азиатско-Тихоокеанскому региону включают: доверие бизнеса Австралии NAB, потребительские настроения Westpac, ипотечные кредиты и ожидания потребителей по инфляции; Уровень безработицы в Южной Корее; Новозеландская продовольственная инфляция и производственный индекс BNZ; и торговые показатели Филиппин и Индонезии.

Участники рынка также сосредоточатся на ежемесячном отчете ОПЕК и отчете МЭА о рынке нефти.

 

[Николай Александров]

Я планирую больше акцент на cfd S&P500

Какие еще будут инструменты?

Тут говорят вас в мутную школу приглашают Profitschool Обучение без статистики, картинки на истории

 

[smart4trader]

Какие еще будут инструменты?

Тут говорят вас в мутную школу приглашают Profitschool Обучение без статистики, картинки на истории

Ну так Сергей Митюков получил от меня концепцию анализа через маржу и развил это в сиситему. Я же использую средний ход цены СТРОГО в рамках дня и недели (аналог НКЗ и ДКЗ с жесткой привязкой во времени). Вот пример

 

[smart4trader]

Ситуация по EURUSD на 12 марта 2019

 

[smart4trader]

Написал новый пост на этом форуме и чтобы не спамить сюда просто выкладываю ссылку Как же все таки заработать на бирже?

 

[smart4trader]

Ситуация на 15 марта 2019 года. Макроэкономический фон был изменен в понедельник 11 марта на положительный для роста евро. Хотя доллар тоже неплохо себя чувствует, но евро сильнее, что в свою очередь дает стимул к росту

 

[smart4trader]

Фундаментальный обзор на неделю от 18 марта 2019

ФРС и Банк Англии будут принимать решение по процентным ставкам на этой неделе, но никаких изменений не ожидается. Другие важные выпуски включают: производственные заказы в США, флеш-индикаторы Markit и продажи на вторичном рынке жилья; Уровень безработицы в Великобритании и рост заработной платы, розничные продажи и инфляция; Доверие потребителей Еврозоны и быстрые PMI Markit; Данные по торговле Японии, инфляции и производственному PMI Nikkei; Показатели занятости в Австралии; протокол заседания Банка Японии и РБА; и решения по процентной ставке из Бразилии, Норвегии, Швейцарии, России, Тайваня, Таиланда, Индонезии и Филиппин.

Федеральный резерв, вероятно, оставит свою денежно-кредитную политику без изменений, когда встретится на следующей неделе, когда инвесторы сосредоточатся на последних экономических прогнозах политиков для дальнейших подсказок о возможном изменении форвардного руководства по процентным ставкам. ФРС пообещала быть «терпеливой» в отношении дальнейшего укрепления политики на своем первом политическом совещании в 2019 году после четырехкратного повышения ставок в 2018 году, главным образом из-за постоянной обеспокоенности по поводу замедления глобального роста, волатильности на финансовых рынках и приглушенного инфляционного давления. Что касается экономического календаря, США опубликуют обновленные данные по производственным заказам, флеш-индексам Markit, продажам на вторичном рынке жилья, оптовым запасам, индексу рынка жилья NAHB, производственному индексу Филадельфии и отчету правительства о бюджете.

Другие ключевые данные для Америки включают: инфляцию в Канаде, розничные продажи и изменение занятости ADP; и темпы роста ВВП Аргентины и Чили в 4 квартале. Центральный банк Бразилии примет решение по процентным ставкам, а рынки не ожидают изменений.

Это будет напряженная неделя в Великобритании, когда инвесторы сосредоточат свое внимание на третьем парламентском голосовании по соглашению премьер-министра Мэй о выходе из экономики в следующую среду, после двух крупных поражений. Депутаты уже проголосовали за то, чтобы отложить Brexit до 30 июня, если пересмотренная сделка будет одобрена на следующей неделе, или продлить переговоры, если сделка не будет достигнута. Кроме того, Банк Англии примет решение по денежно-кредитной политике, но никаких изменений не ожидается из-за замедления роста в Великобритании и сохраняющихся опасений по поводу Brexit. Показатели инфляции в стране, наряду с уровнем безработицы, данными по заработной плате, заказами CBI по промышленным тенденциям и чистым заимствованиям государственного сектора также будут в центре внимания.

В других странах Европы на саммите ЕС в четверг будут внимательно наблюдать за тем, как европейские лидеры голосуют за то, чтобы одобрить продление Статьи 50, к которой стремится Британия. Что касается экономических данных, то важные релизы включают предварительное доверие потребителей в Еврозоне, быстрые PMI Markit, объемы строительства, торговый баланс и рост заработной платы в 4 квартале; и моральный дух инвесторов и инфляция производителей. Банк Норвегии, вероятно, повысит свою ключевую процентную ставку на 0,25 б.п., когда встретится в четверг, а Швейцарский национальный банк и Центральный банк России, как ожидается, оставят свою денежно-кредитную политику без изменений.

Банк Японии и Резервный банк Австралии будут публиковать протоколы своих последних заседаний по монетарной политике. Другие важные выпуски для Японии включают: данные по внешней торговле; уровень инфляции; итоговая оценка промышленного производства; и Nikkei производственный PMI. Экспорт, и импорт упали в феврале на фоне слабого мирового спроса и торговой напряженности между США и Китаем. Что касается инфляции, прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен повысится на 0,8 процента, не изменившись по сравнению с январским показателем и намного ниже целевого показателя центрального банка. Между тем, в Австралии инвесторов ждут данные по занятости и индекс цен на жилье в 4 квартале. Другие основные моменты для Азиатско-Тихоокеанского региона включают: рост ВВП Новой Зеландии в четвертом квартале и текущий счет; Текущий счет Индии; Уровень инфляции в Малайзии; и решения по процентной ставке из Тайваня, Таиланда, Индонезии и Филиппин.

Для пары EURUSD вот анализ

 

[smart4trader]

Как найти инсайдера на финансовом рынке?

Как найти инсайдера на финансовом рынке?

(“Инсайдеры могут продавать свои акции по целому ряду причин, но покупают они только по одной: они считают, что цена будет расти” – Питер Линч.)

Инсайдерами для определённой компании считаются её руководящее звено и так же лица (в том числе и юридические), владеющие не менее 10% акций компании. Поскольку инсайдеры знают о компании больше, чем содержится в общедоступной информации, их покупка и продажа акций собственной компании регулируется законами США. В частности, им запрещено получать прибыль за любой период менее шести месяцев. Это правило делает для инсайдеров невозможным краткосрочные спекуляции; когда инсайдеры покупают акции, они рассчитывают на то, что компания будет успешной в более долгосрочном плане. Обо всех покупках и продажах инсайдеры обязаны сообщать в SEC в течение двух рабочих дней с момента совершения транзакции и SEC немедленно делает эту информацию общедоступной. Инсайдеры сообщают о своих сделках в SEC посредством заполнения специальной формы – так называемой формы номер четыре (form 4). Вот образец заполненной form 4.

В начале формы инсайдер заполняет информацию о себе и о компании (поля 1 – 6). Затем идёт собственно описание совершённых транзакций. В таблице 1 (table I) указываются совершённые операции с non-derivative securities, обычно это акции компании. Во второй таблице (table II) указываются операции с derivative securities, такими как опционы и warrant-ы. Значения полей должны быть ясны из формы за исключением поля 3 (Transaction Code). В этом поле ставится однобуквенный код транзакции. Hас более всего интересуют покупки акций инсайдерами на открытом рынке, для чего используется код P (от английского purchase – покупка):

P – покупка на открытом рынке или через приватную транзакцию.

Для индикации продажи используется код

S – продажа на открытом рынке или через приватную транзакцию (от английского sell – продавать).

Другие коды:

A – означает, что инсайдер получил акции не через покупку, а каким-то другим способом, например ему их выдала компания в качестве компенсации за что-либо (от английского award – награждать).

M – означает, что инсайдер получил акции путём исполнения опциона или другого derivative-а.

Остальные коды с расшифровкой можно посмотреть здесь:
_http://www.sec.gov/about/forms/form4data.pdf

Важно отметить, что нередко инсайдеры сами путаются в кодах и допускают ошибки. Поэтому если вы обнаружили код “P”, надо не спешить радоваться, а проверить всю форму на предмет ошибки. В частности, в поле 4 должен стоять код "A" (acquisition) и количество акций у инсайдера после транзакции в поле 5 должно возрасти соответственно. Автор сайта не раз видел формы, в которых для продажи акций ошибочно использовался код “P”.

Другой вещью, на которую нужно обращать внимание - это что собой представляет инсайдер, является ли он живым человеком или фондом. Когда реальный человек вкладывает свои личные деньги, это значит гораздо больше, чем когда фонд совершает покупку. Также нужно обращать внимание на то, покупает ли инсайдер акции напрямую или косвенно (код D (direct) или I (indirect) в поле 6 таблицы 1). Покупка инсайдером акций напрямую является более сильным индикатором, чем когда он приобретает акции косвенно, например, через пенсионный план.

Как и все формы, предоставляемые в SEC, формы 4 для конкретных компаний можно просматривать _http://www.nasdaq.com/quotes/sec-filings.aspx и _http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

И в заключение, о том, как находить компании, которые покупают инсайдеры. Существует замечательный бесплатный сайт, позволяющий это делать:

_http://www.secform4.com/"]http://www.secform4.com/

Так же частично эта инфомрация отображена на всем известном сайте FINVIZ _https://finviz.com/insidertrading.ashx

 

[=SOLO=]

Да мониторинг счета специально выделенного под этот стиль торговли уже есть
_http://www.myfxbook.com/members/smart4trader/wwwsmart4tradercom/3196008

Страница, которую вы ищете, была удалена или не существует.

 

[smart4trader]

Стоит ли ловить развороты на рынке?

Народ в своей борьбе с ценовым графиком часто ставит себе задачу выйти вблизи максимума или зайти вблизи дна коррекции. Экстремум это заметное явление, естественная точка концентрации внимания и именно поэтому легко поддаться соблазну ставить задачу вокруг него. Это может казаться очень важным — уметь предсказать уровень разворота.

Но по большому счету эта концентрация внимания просто проявление перфекционизма. Вы не думаете о том, насколько это решение эффективно, вы просто хотите красиво выглядеть в собственных глазах, совершив такой героическое достижение — выскочив на самом хаю или взяв на самом дне. И по большому счету это спортивная мотивация, слабое отношение имеющая к эффективности ваших решений.

Или, если говорить о ловле дна, то это может быть страх пропустить V образный разворот, когда восстановление начинается прямо от экстремума. Но может быть это не так страшно, если вы будете пропускать часть разворотов? Вам в конце концов нужно максимизировать эффективность вашего контакта с рисками, а не пытаться схватить абсолютно все шансы, что пролетает мимо вас.

Если же думать с точки зрения эффективности контакта с рынком, то самая важная способность, и самая полезная задача это хорошо ловить периоды самого быстрого и последовательного движения.И эта задача на самом деле проще, чем ловля экстремумов. Последовательные движения довольно редко начинаются прямо от экстремума, обычно ему предшествует некоторое развитие, борьба сторон за доминирование. это развитие дает определенные подсказки, что делает более простой задачу оказаться в нужной позиции перед провалом одной из сторон.

Так что если вы озабочены тем, чтобы сократить просадки портфеля, вам лучше беспокоиться не о том, чтобы выйти на самом максимуме. вам достаточно беспокоиться о том, чтобы выйти перед самым агрессивным движением вниз. Слишком накладно пытаться застраховаться от всей коррекции, больше смысла пытаться избежать только самой агрессивной ее части.

То же самое для лонгов — если вы хотите максимального эффекта, вам нужно думать не о том, чтобы поймать дно. Вам лучше думать о том, как оказаться в лонге перед рывком на восстановление.

Это более простая задача, чем поймать донышко, потому что ловить донышко вы будете против моментума, а последовательные устойчивые движения начинаются обычно, когда моментум противоположной стороны иссякает или ломается, и это как правило некий процесс.