Торговая система на основе ветра цен

[Vogul]

Всем добрый день. Я сейчас разрабатываю торговую систему, основанную на следующей идее. Когда начинается активное движение на рынке, то цены в пределах одной свечи( и не только) упорядочиваются, или частично упорядочиваются. На пятиминутных свечах это отчетливо видно. Написал индикатор, который выдает направление, куда движется цена, т.е. куда дует ветер. На основе него можно определить степень упорядоченности цен-силу этого ветра. Написать такой индикатор может каждый. Я беру из буфера OnCalculate 5 цен, проверяю куда они упорядочены, если вверх, то индикатор отдает в буфер 1, если вниз -1, если нет упорядоченности-0.
А бот, который принимает данные индикатора, оценивает силу ветра и открывает сделки. Сделки открываются всегда четко по направлению движения. Не надо ждать открытия свечи. Для уточнения открытия позиции использую RSI. Единственная проблема, это отскоки от уровней поддержки-сопротивления. Отскок может закончится либо разворотом, либо продолжением движения. Взял пару EUR/USD. У нее этих поддержек/сопротивлений тьма. Пытаюсь их просто обойти. Плохо получется. Может кто сталивался с подобной проблемой. Буду признателен.

 

[Hurricane-In-The-Head]

Что значит "цены в пределах одной свечи( и не только) упорядочиваются, или частично упорядочиваются."? И не могли бы вы выложить индикатор для наглядности? А то мне не совсем понятна ваша идея. Прошу вас, опишите более конкретно правила данной торговой системы.

 

[Слава Кучер]

Всем добрый день. Я сейчас разрабатываю торговую систему, основанную на следующей идее. Когда начинается активное движение на рынке, то цены в пределах одной свечи( и не только) упорядочиваются, или частично упорядочиваются. На пятиминутных свечах это отчетливо видно. Написал индикатор, который выдает направление, куда движется цена, т.е. куда дует ветер. На основе него можно определить степень упорядоченности цен-силу этого ветра. Написать такой индикатор может каждый. Я беру из буфера OnCalculate 5 цен, проверяю куда они упорядочены, если вверх, то индикатор отдает в буфер 1, если вниз -1, если нет упорядоченности-0.
А бот, который принимает данные индикатора, оценивает силу ветра и открывает сделки. Сделки открываются всегда четко по направлению движения. Не надо ждать открытия свечи. Для уточнения открытия позиции использую RSI. Единственная проблема, это отскоки от уровней поддержки-сопротивления. Отскок может закончится либо разворотом, либо продолжением движения. Взял пару EUR/USD. У нее этих поддержек/сопротивлений тьма. Пытаюсь их просто обойти. Плохо получется. Может кто сталивался с подобной проблемой. Буду признателен.

не помешало бы выложить индикатор, или хотябы скринов пару для наглядности за последнее время...Есть идейка, но надо посмотреть на графике.

 

[Чико]

...Когда начинается активное движение на рынке, то цены в пределах одной свечи( и не только) упорядочиваются, или частично упорядочиваются. На пятиминутных свечах это отчетливо видно. Написал индикатор, который выдает направление, куда движется цена, т.е. куда дует ветер.

Для этого есть старшие таймфреймы..))

 

[Vogul]

Для этого есть старшие таймфреймы..))

Выкладываю индикатор. Идея простая. Берем цены пятиминутных свечей, загружаем их в буфер. Анализируем, сколько пятерок цен упорядочены и куда. +1-упорядочены вверх, -1-упорядочены вверх, 0-нет упорядоченности. Потом считаем в пределах 15 штук сколько плюсов, минусов и нолей. Вычисляем некоторый коэффициент со знаком. Это и будет сила ветра т.е. куда цены стремятся и насколько сильно. Конечно это локальное возмущение, но 1-2 пункта за сделку можно заработать, а если повезет, то и больше. Я этот индикатор сделал для автоматической торговли, чтобы его данными пользовался робот пипсовщик. По ветру робот хорошо хапает, но вот когда дело до уровней доходит, здесь отскоки и за ним следить надо. Первоначально индикатор был написан для МТ5. Совместно с Rabbit и RSI его можно использовать для ручной торговли на 5-минутных свечах после некоторой тренировки конечно. Есть особенность: на МТ4 индиктор запаздывает сильнее чем на МТ5. На свечах больше 5 мин. я эту идею не обкатывал. Всех с прошедшими праздникам и здоровья!