Торговая стратегия Форекс "Пробитие фракталов" ("Пробой волатильности") на EUR/USD H4, D1

[temen6]

Есть прибыльная идея и советник-заготовка с ошибками, на соседнем форуме один чел появился со стейтом похвалиться и позвал в памм, решили заготовку сова довести самостоятельно, с предложением идей и тд, появился заинтересованный программист, дал понять мол "я с вами", потом пропал и когда начали спрашивать, кинешь мод или нет, тот конкретно отказался выкладывать, зажал вообщем мод, так что предложение взяться за доработку, чтобы не быть голословным, чел, который пришел на счет памма, создал свой советник со своими доработками и получил такой выхлоп однако, вот стейт - архив StrategyTester.zip, также выкладывают версию с ошибками - PipsDey.mq4 и немного подправленную - PipsDey_fxts_edu_v1.1.mq4, а также стейт ее - pipdey.rar
ps хочется не тупо, доработать и исправить ошибки если имеются, а хотя бы ненамного, но приблизится к результатам в стейте, понять логику удаления отложек и тд, чтобы это не второй ирис получился а нечто поболее..

Вот что пишет автор Viko своего мода...
"Друзья…Не уж та нашел форум, где дискуссия по Pipsdey-у ещё продолжается.
И хочу в связи с этим. Хочу поздравить тех, кто обратил внимание на него, ну или его стратегию. Гениально и просто. Автор удачно, чёрт возьми подметил. Стратегия прорыв фракталов, ну или пробой волатильности….работать будет всегда.
Ну а что на счёт бота…Во первых торговать можно и в ручную….главное знать параметры входа. В общем для этого как раз и нужен бот. Произвести оптимизацию и узнать параметры.
Но я как человек ленивый, считаю что современных рынок форекс и быт, как раз и создан для того что бы работали боты. Но правда до этого я всё равно попотел годика три, пака не нашёл то что реально работает. Заодно, и азы программирования освоил. А без этого если честно свою мысль не выразишь. Бот не подправишь, если есть идейки.
Ладно о боте по существу. Кто хотел, глаза отрыл и узрел. Автор прав. Бот вообще рабочий. Ошибки 4107, на торги не помеха. Исправлять конечно кое что надо.
Подсказки:
параметр Sleep,
Помните 4 знака TP 2 цифры, 5 знака +0,
Ещё SL от 2 до 10 пунктов
Ну и конечно , уровень фрактала выставления отложки…
Кстати график Н4, прибыль больше.
Ну и конечно смысл самой стратегии, понять бы не мешало. А это уже задача настоящего трейдера. Так станьте же им.

С правильными настройками ..ну и конечно не забывайте про MM мани, всё на приемлемом уровне.
Не забывайте….главный принцем стратегии пробития F……заключается в выставлении отложки…. и она …и они ….пусть весят хоть целую вечность….пока не подойдет цена и захватит их. А как я уже писал про теорию вероятности….то будет в итоге профит. От этого и такая большая прибыль.
В общем дерзайте. Изучайте, покоряете.

p/s Пошёл ещё дальше. Кое с чем соединил, кое что добавил.
Совсем недавно запустил ) "

 

[Ildar1]

Посмотрел на отчет, у него там советник открывает ордера размером лота 200, на реале вам, скорее, всего, никто этого не позволит.

 

[temen6]

Посмотрел на отчет, у него там советник открывает ордера размером лота 200, на реале вам, скорее, всего, никто этого не позволит.

открывает, потому то советник достиг предела по мм, а до этого торговал обычным мм по возрастающей, советник увеличил прибыль очень быстро и стал торговать фиксированным лотом, то есть мы видим что даже при торговле фиксированным лотом советник торгует стабильно.

 

[Ildar1]

Дело в том, что на многих ДЦ есть ограничения по размерам максимального лота.

 

[temen6]

Дело в том, что на многих ДЦ есть ограничения по размерам максимального лота.

да, но это никак не повлияет на стабильную работу робота, разве что ограничит наш доход по достижения лимита...

 

[Ildar1]

да, но это никак не повлияет на стабильную работу робота, разве что ограничит наш доход по достижения лимита...

В этом вы правы. Не могли бы прояснить, по какой стратегии он работает?.

 

[avmohr]

Техзадание я понял так. При появлении нового фрактала выставляем отложенный ордер на каком-то заданном расстоянии от хай-лоу свечи, на которой этот фрактал появился. Ордера ставим с фиксированными стопами. И сидим ждем, пока он не сработает, по-ходу дела добавляя новые ордера на вновь появившихся фракталах. Старые не удаляем. Плюс простой трал уже открытых ордеров.
Далее, на следующем этапе разработки:
1. можно добавить установку ордеров при старте советника, по фракталам на истории, например, около десятка фракталов назад.
2. Расчет стопов относительно волатильности рынка (от индикатора ATR, например).
Хотя мне так и не понятно, зачем начинать заново и повторять все, что уже есть. Пока новых предложений на продолжение и модификацию уже существующего сова от автора не поступило.
Я-бы все-таки использовал какой-нибудь фильтр для направления предпочтительного движения. Например, динамически расширяющийся диапазон. Выглядит так: например, если следующая свеча закрылась выше фрактала, то открываем рыночный ордер по цене клоуз. Если цена только протестировала фрактал, (тень свечи выше фрактала, а закрытие ниже), то переносим уровень открытия на ее хай. И.т.д.

 

[temen6]

В этом вы правы. Не могли бы прояснить, по какой стратегии он работает?.

Стратегия работает по такому принципу:
выставление отложенных ордеров на фракталах дневного графика или тф H4 пары eurusd
Покупка при закрытии бара выше фрактала High - выставление ордера buystop с выставление фиксированных значений takeprofit, stoploss
Продажа при закрытии бара ниже фрактала Low - выставление ордера sellstop с выставление фиксированных значений takeprofit, stoploss
Отложенные могут висеть продолжительное время, пока цена не отработает их.

 

[Ildar1]

Если он не малевич, бывают и такие для тестеров, он и так неплохо торгует.Почти грааль. Вот прогнал на часовом графике с января 2012 по сегодня:

 

[temen6]

Техзадание я понял так. При появлении нового фрактала выставляем отложенный ордер на каком-то заданном расстоянии от хай-лоу свечи, на которой этот фрактал появился. Ордера ставим с фиксированными стопами. И сидим ждем, пока он не сработает, по-ходу дела добавляя новые ордера на вновь появившихся фракталах. Старые не удаляем. Плюс простой трал уже открытых ордеров.
Далее, на следующем этапе разработки:
1. можно добавить установку ордеров при старте советника, по фракталам на истории, например, около десятка фракталов назад.
2. Расчет стопов относительно волатильности рынка (от индикатора ATR, например).
Хотя мне так и не понятно, зачем начинать заново и повторять все, что уже есть. Пока новых предложений на продолжение и модификацию уже существующего сова от автора не поступило.
Я-бы все-таки использовал какой-нибудь фильтр для направления предпочтительного движения. Например, динамически расширяющийся диапазон. Выглядит так: например, если следующая свеча закрылась выше фрактала, то открываем рыночный ордер по цене клоуз. Если цена только протестировала фрактал, (тень свечи выше фрактала, а закрытие ниже), то переносим уровень открытия на ее хай. И.т.д.

первый пункт поддерживаю, также что хочу добавить, в конце пятницы мы удаляет все отложки, а в понедельник в определенное время их восстанавливает, не ставятся только те отложки которые не соответсвуют ценовому диапазону после гэпа
atr может выдавать ложные величины, если вы только сможете это как-то фиксировать... лучше значения tp, sl имхо оставить фиксированными
в обычном советнике также, встроен обычный трал, лучшим решением будет реализация безубытка с выводом таких значений Bustart, bu size,
также добавление уровня, отступа на вершине фрактала для выставления отложек, чуть выше вершины или чуть ниже вершины на самой свече (такое решение помогает порой при сильном скачке при проскальзывании), так же можно попробовать обычный трал доработать, сделать значения типа trall start, trall size, и если например значение trall start будет равным 0, тогда он будет деактивированным, все предлагаемые фильтры должны иметь возможность быть отключаемыми...
мы будем брать фиксированный небольшие профиты, или закрываться по безубытку в случае если будет ложный пробой

 

[avmohr]

Вот моя версия.
Результаты теста отличаются от оригинала, значит где-то ошибка. Или у меня, или в оригинале. На тестере в режиме визуализации вроде все правильно. Может у меня к вечеру глаз замылился или соображалка отключилась и не вижу очевидных ошибок.
С настройками, думаю, все понятно должно быть.

 

[temen6]

Вот моя версия.
Результаты теста отличаются от оригинала, значит где-то ошибка. Или у меня, или в оригинале. На тестере в режиме визуализации вроде все правильно. Может у меня к вечеру глаз замылился или соображалка отключилась и не вижу очевидных ошибок.
С настройками, думаю, все понятно должно быть.

глянул в тестере - сдвиг не тот, выставляет отложку точно на кончике фрактала ( то есть отступа вообще нет), отсюда другие значения тп сл... трал недоработан, безубытка вообще нет, остальное вроде в норме но надо еще некоторые аспекты будет обговорит, пока основное сказал ) оперативно работаете однако, спешить не стоит...
и кстате даже если сдвиг ставить 0 тп сл дургие тоже выставляет отличные от тех что в настройках...
чтобы в пятницу слишком много ордов не удалял, можно задать какбы ценовой коридор, то есть он не будет удалять отложки которые слишком далеко от цены находятся, то есть расстояние безопасное для гэпа, скажем 150 старых пп в одну и в другую сторону
мм тоже не пашет!

 

[avmohr]

глянул в тестере - сдвиг не тот, выставляет отложку точно на кончике фрактала ( то есть отступа вообще нет), отсюда другие значения тп сл... трал недоработан, безубытка вообще нет, остальное вроде в норме но надо еще некоторые аспекты будет обговорит, пока основное сказал ) оперативно работаете однако, спешить не стоит...
и кстате даже если сдвиг ставить 0 тп сл дургие тоже выставляет отличные от тех что в настройках...
чтобы в пятницу слишком много ордов не удалял, можно задать какбы ценовой коридор, то есть он не будет удалять отложки которые слишком далеко от цены находятся, то есть расстояние безопасное для гэпа, скажем 150 старых пп в одну и в другую сторону
мм тоже не пашет!

Да, с вертикальным сдвигом лоханулся. Вот поправленная версия. ММ работает, проверил. Поставьте параметр размер лота Lots=0 и будет авто ММ.
Что значит трал не доработан? Безубыток вечером сегодня сделаю.

 

[YEEAAAH]

заинтересовала данная тема. на 5тизнаке такие параметры должны быть? str1=Автоматически ММ:
AutoMM=1
MaxRisk=5.00000000
Max_lot=10.00000000
str2=Постоянный лот:
Lot=0.01000000
str3=Переменные для оптимизации:
Shift=1
Fractal=1
TakeProfit=500
StopLoss=100
Tral=100
str4=-------------------------
Magic=1235
Slippage=2
Всем отличного дня!

 

[Ildar1]

Нельзя ли каким то образом уменьшить количество модификаций ордеров, если посмотреть результаты теста, иногда в минуту ордера модифицируются несколько десятков раз.Это есть не гут.

 

[avmohr]

Нельзя ли каким то образом уменьшить количество модификаций ордеров, если посмотреть результаты теста, иногда в минуту ордера модифицируются несколько десятков раз.Это есть не гут.

Можно. Я тоже думал над виртуальным стоплоссом, но при таком коротком стопе и при большом количестве открытых ордеров на "быстром" рынке может быть ситуация, когда ордера не успеют закрыться.

 

[temen6]

Нельзя ли каким то образом уменьшить количество модификаций ордеров, если посмотреть результаты теста, иногда в минуту ордера модифицируются несколько десятков раз.Это есть не гут.

как вариант использовать безубыток модификации просходит только один раз, да и прибыльность будет больше тесты подтвердят

 

[avmohr]

чтобы в пятницу слишком много ордов не удалял, можно задать какбы ценовой коридор, то есть он не будет удалять отложки которые слишком далеко от цены находятся, то есть расстояние безопасное для гэпа, скажем 150 старых пп в одну и в другую сторону
мм тоже не пашет!

Сложно сделать так, чтобы открывались те-же самые ордера. Точнее, если не выключать комп на выходные, то без проблем. А если выкл, то надо как-то хранить данные об открытых ордерах вне советника, в отдельном файле. Смысла особого нет. Я так решил эту проблему: В настройках есть параметр History=5. При первом запуске сов ищет 5 верхних и 5 нижних ближайших фракталов и соответственно ставит ордера по ним. То же происходит и в понедельник, если сов не выключался и ордера были уничтожены в пятницу. Поставьте этот параметр хоть 100 (ну или сколько там ДЦ разрешает открывать ордеров) и проблема решена.

 

[temen6]

Сложно сделать так, чтобы открывались те-же самые ордера. Точнее, если не выключать комп на выходные, то без проблем. А если выкл, то надо как-то хранить данные об открытых ордерах вне советника, в отдельном файле. Смысла особого нет. Я так решил эту проблему: В настройках есть параметр History=5. При первом запуске сов ищет 5 верхних и 5 нижних ближайших фракталов и соответственно ставит ордера по ним. То же происходит и в понедельник, если сов не выключался и ордера были уничтожены в пятницу. Поставьте этот параметр хоть 100 (ну или сколько там ДЦ разрешает открывать ордеров) и проблема решена.

вот это как раз недочет, наверное придется отказаться от этого способа, просадка выросла ну вот собственно картиночки..

 

[temen6]

вот результат например со значением history 0, лучше