FXWizard
Гуру форума
Торговая стратегия "Один к трем"
Поскольку в тактике про которую я хочу рассказать, соблюдаются не все рекомендации авторов книг по Техническому анализу, что может насторожить некоторых читателей, я позволю себе начать с опровержения одного из утверждений.
Одно из «непререкаемых» правил классического тех. анализа гласит, что Take Profit обязательно должен быть как минимум в три раза больше Stop Loss.
Рекомендовал бы не верить в это утверждение. Вовсе это не обязательное условие для успешной работы торговой тактики. Ведь успешность торговли определяется не только размером Profit-а, но и как минимум отношением прибыльных сделок к отрицательным.
Например, в среднем тактика дает 10 профитных сделок размером в 10 пунктов каждая и 3 отрицательных сделки размером 30 пунктов. Таким образом, прибыль тактики составляет в среднем (10*10)-(3*30)=10 пунктов. Т.е в среднем на каждые 13 сделок имеем 10 пунктов прибыли.
Надеюсь, Вы заметили, что в нашем простеньком примере соотношение размеров Take Profit и Stop Loss не то, что не соответствует рекомендуемому, оно прямо противоположно - Stop в три раза больше Profit и это не помешало получить прибыль. В данном случае важную роль сыграл перевес прибыльных сделок над отрицательными. Таким образом, мы опровергли одно из правил тех. анализа.
Вывод: Для получения прибыли, Take Profit не обязательно должен быть больше Stop Loss-a.
Но, тем не менее, хочу заметить, что необходимость наличия Stop Loss-a не подвергается сомнению.
Утверждение опровергнуто - перейдем к тактике.
Основа тактики это предположение о том, что наиболее близкая к текущей цене цель (Профит) будет достигнута с большей вероятностью, нежели цель более дальняя (Стоп). При этом больший размер Стопа компенсируется более частыми срабатываниями Профита.
Тактика «1 к 3» состоит из следующих пунктов.
1. Определение направления открытия.
2. Выставление ордеров и уровневых линий.
3. Реализация механизма смещения ордеров.
Пункт 1 «Определение направления открытия»
Изначально целью тактики «1 к 3» не являлось определение направления открытия сделки. Этот пункт скорее переходное звено, стыковочный модуль для использования тактики в тандеме с другими системами, перед которыми стоит цель определить направление. Этот пункт универсален, поскольку может основываться на различных подходах. Например, я использую статистические расчеты для определения времени, направления открытия и дня недели, в который будет заключена сделка. (разговор о стат. расчетах уже другая очень обширная тема, не укладывающаяся в формат статьи). Это может быть интуитивный подход или любой другой дающий хорошее количество положительных сделок.
На начальном этапе, пока автор не стал приверженцем статистического анализа, пункт 1 работал исключительно на интуиции, тем не менее, описание этого процесса представляется возможным.
Механизм определения направления был следующим - открывались 2 окна с часовым графиком EUR/USD. В каждом окне выполнялся пункт 2 «Выставление ордеров (виртуальное) и уровневых линий», но в 1-ом окне линии рисовались на покупку, а во 2-ом на продажу. Затем, некоторое время, графики между собой сравнивались на различных временных масштабах. Это давало возможность оценить два различных варианта развития событий. После такой процедуры непременно появлялось желание воспользоваться одним из предложенных вариантов, и уверенность благоприятного его исхода. Этот вариант выбирался и реализовывался.
Пункт 2 «Выставление ордеров и уровневых линий».
Для упрощения описания пункта 2 будет рассмотрена позиция на покупку, вход с рынка и значение спрэда = -3 пункта.
Итак, пусть откликом пункта 1 явился сигнал Buy. Реализуем пункт 2. Для этого выставляем ордера (смотри Рис. 1) и уровневые линии.
Рис. 1
Верхняя красная линия 1.3475 - текущая цена. Нижняя красная линия 1.3437 - Stop Loss. Желательно выставлять Stop ниже последнего минимума или ниже значимого уровня. Также возможно его интуитивное выставление с учетом динамики рынка. А так правила выставления общепринятые. Между ценой открытия и стопом рисуем две уровневые линии, которые делят пространство между 1.3475 и 1.3437 на 3 равные части. Далее выставляется Take Profit - желтая линия 1.3487. Расстояние от цены открытия до профита равно одному из отрезков уровневой линии. Т.о. получили 5 линий на равном расстоянии друг от друга. Процедура очень простая. Переходим к пункту 3.
Пункт 3 «Реализация механизма смещения ордеров»
Направление открытия известно - Пункт 1, ордера расставлены, уровневые линии нарисованы - Пункт 2. Реализуем Пункт 3.
Задача такова - цена должна ударить в Take сразу, без промедлений и задержек. Нам нужен прямой рост в Profit. Если такая ситуация реализовалась, прибыль получена, задача выполнена. На Рис. 2 такая ситуация.
Рис. 2
Немного сложнее если начинается «болтанка» или ход против открытой позиции. При смещении цены в отрицательную область (спрэд=-3, тогда отрицательная область начинается с -4), например, на -3 пункта (с учетом спрэда -6) - сдвигаем Take Profit вниз на 3 пункта. Если цена проходит вниз еще несколько пунктов, сдвигаем Take еще. Если начинает возвращаться в нужном направлении - ни чего не двигаем, ждем срабатывания Take Profit-а.
Поясню еще. Этот процесс напоминает Trailing Stop, только наоборот. В нашем случае получается Trailing Profit .
Продолжаем. Если движение в убыточную сторону продолжается и цена цепляет первую зеленую линию (на рисунках 1.3463), тогда немедленно переносим Take на цену открытия +1 пункт. Задача этого действия - выйти в безубыток, для нашего случая в +1. Ждем развития событий.
Логика при этом такова. Первая зеленая линия это маячок, говорящий о том, что возможно направление открытия позиции было не верным и пока ситуация не ухудшилась, лучше закрыть сделку без убытка.
Следующий вариант продолжения ситуации - цена направилась ко второй зеленой линии 1.3449 и зацепила ее. В этом случае Take Profit необходимо сразу передвинуть на первую зеленую линию. Далее действия никакие не принимаются. Остается только два варианта, и оба убыточные, но один менее, а второй более убыточен.
Логика ситуации такая. Цена упорно не хочет двигаться в запланированную сторону, шансы достичь безубытка уменьшились, стоп уже близок - используем последний шанс, выйти с минимальными потерями первого уровня.
На этом пункт 3 «Реализация механизма смещения ордеров» считается завершенным.
Поскольку в тактике про которую я хочу рассказать, соблюдаются не все рекомендации авторов книг по Техническому анализу, что может насторожить некоторых читателей, я позволю себе начать с опровержения одного из утверждений.
Одно из «непререкаемых» правил классического тех. анализа гласит, что Take Profit обязательно должен быть как минимум в три раза больше Stop Loss.
Рекомендовал бы не верить в это утверждение. Вовсе это не обязательное условие для успешной работы торговой тактики. Ведь успешность торговли определяется не только размером Profit-а, но и как минимум отношением прибыльных сделок к отрицательным.
Например, в среднем тактика дает 10 профитных сделок размером в 10 пунктов каждая и 3 отрицательных сделки размером 30 пунктов. Таким образом, прибыль тактики составляет в среднем (10*10)-(3*30)=10 пунктов. Т.е в среднем на каждые 13 сделок имеем 10 пунктов прибыли.
Надеюсь, Вы заметили, что в нашем простеньком примере соотношение размеров Take Profit и Stop Loss не то, что не соответствует рекомендуемому, оно прямо противоположно - Stop в три раза больше Profit и это не помешало получить прибыль. В данном случае важную роль сыграл перевес прибыльных сделок над отрицательными. Таким образом, мы опровергли одно из правил тех. анализа.
Вывод: Для получения прибыли, Take Profit не обязательно должен быть больше Stop Loss-a.
Но, тем не менее, хочу заметить, что необходимость наличия Stop Loss-a не подвергается сомнению.
Утверждение опровергнуто - перейдем к тактике.
Основа тактики это предположение о том, что наиболее близкая к текущей цене цель (Профит) будет достигнута с большей вероятностью, нежели цель более дальняя (Стоп). При этом больший размер Стопа компенсируется более частыми срабатываниями Профита.
Тактика «1 к 3» состоит из следующих пунктов.
1. Определение направления открытия.
2. Выставление ордеров и уровневых линий.
3. Реализация механизма смещения ордеров.
Пункт 1 «Определение направления открытия»
Изначально целью тактики «1 к 3» не являлось определение направления открытия сделки. Этот пункт скорее переходное звено, стыковочный модуль для использования тактики в тандеме с другими системами, перед которыми стоит цель определить направление. Этот пункт универсален, поскольку может основываться на различных подходах. Например, я использую статистические расчеты для определения времени, направления открытия и дня недели, в который будет заключена сделка. (разговор о стат. расчетах уже другая очень обширная тема, не укладывающаяся в формат статьи). Это может быть интуитивный подход или любой другой дающий хорошее количество положительных сделок.
На начальном этапе, пока автор не стал приверженцем статистического анализа, пункт 1 работал исключительно на интуиции, тем не менее, описание этого процесса представляется возможным.
Механизм определения направления был следующим - открывались 2 окна с часовым графиком EUR/USD. В каждом окне выполнялся пункт 2 «Выставление ордеров (виртуальное) и уровневых линий», но в 1-ом окне линии рисовались на покупку, а во 2-ом на продажу. Затем, некоторое время, графики между собой сравнивались на различных временных масштабах. Это давало возможность оценить два различных варианта развития событий. После такой процедуры непременно появлялось желание воспользоваться одним из предложенных вариантов, и уверенность благоприятного его исхода. Этот вариант выбирался и реализовывался.
Пункт 2 «Выставление ордеров и уровневых линий».
Для упрощения описания пункта 2 будет рассмотрена позиция на покупку, вход с рынка и значение спрэда = -3 пункта.
Итак, пусть откликом пункта 1 явился сигнал Buy. Реализуем пункт 2. Для этого выставляем ордера (смотри Рис. 1) и уровневые линии.
Рис. 1
Верхняя красная линия 1.3475 - текущая цена. Нижняя красная линия 1.3437 - Stop Loss. Желательно выставлять Stop ниже последнего минимума или ниже значимого уровня. Также возможно его интуитивное выставление с учетом динамики рынка. А так правила выставления общепринятые. Между ценой открытия и стопом рисуем две уровневые линии, которые делят пространство между 1.3475 и 1.3437 на 3 равные части. Далее выставляется Take Profit - желтая линия 1.3487. Расстояние от цены открытия до профита равно одному из отрезков уровневой линии. Т.о. получили 5 линий на равном расстоянии друг от друга. Процедура очень простая. Переходим к пункту 3.
Пункт 3 «Реализация механизма смещения ордеров»
Направление открытия известно - Пункт 1, ордера расставлены, уровневые линии нарисованы - Пункт 2. Реализуем Пункт 3.
Задача такова - цена должна ударить в Take сразу, без промедлений и задержек. Нам нужен прямой рост в Profit. Если такая ситуация реализовалась, прибыль получена, задача выполнена. На Рис. 2 такая ситуация.
Рис. 2
Немного сложнее если начинается «болтанка» или ход против открытой позиции. При смещении цены в отрицательную область (спрэд=-3, тогда отрицательная область начинается с -4), например, на -3 пункта (с учетом спрэда -6) - сдвигаем Take Profit вниз на 3 пункта. Если цена проходит вниз еще несколько пунктов, сдвигаем Take еще. Если начинает возвращаться в нужном направлении - ни чего не двигаем, ждем срабатывания Take Profit-а.
Поясню еще. Этот процесс напоминает Trailing Stop, только наоборот. В нашем случае получается Trailing Profit .
Продолжаем. Если движение в убыточную сторону продолжается и цена цепляет первую зеленую линию (на рисунках 1.3463), тогда немедленно переносим Take на цену открытия +1 пункт. Задача этого действия - выйти в безубыток, для нашего случая в +1. Ждем развития событий.
Логика при этом такова. Первая зеленая линия это маячок, говорящий о том, что возможно направление открытия позиции было не верным и пока ситуация не ухудшилась, лучше закрыть сделку без убытка.
Следующий вариант продолжения ситуации - цена направилась ко второй зеленой линии 1.3449 и зацепила ее. В этом случае Take Profit необходимо сразу передвинуть на первую зеленую линию. Далее действия никакие не принимаются. Остается только два варианта, и оба убыточные, но один менее, а второй более убыточен.
Логика ситуации такая. Цена упорно не хочет двигаться в запланированную сторону, шансы достичь безубытка уменьшились, стоп уже близок - используем последний шанс, выйти с минимальными потерями первого уровня.
На этом пункт 3 «Реализация механизма смещения ордеров» считается завершенным.
