FXWizard
Гуру форума
Торговая стратегия по "Азиатскому паттерну"
Стратегия может быть отнесена к сессионной торговле, а также к торговле по паттернам.
Суть стратегии состоит в идентификации взаимозависимостей между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями, а также поведения цены в промежутке времени между ними. Анализируется диапазон азиатской сессии в сравнении с 14- дневной волатильностью рынка, после чего принимается решении об открытии позиции. Торговля осуществляется в период европейской сессии в направлении противоположном азиатской сессии.
Условия для длинной позиции.
Условия для короткой позиции.
На рисунке показан пример вхождения в короткую позицию (временной таймфрейм H1).
Преимуществом системы является то, что можно просто проверять рынок в конце каждой азиатской сессии. Делаем расчет диапазона, определяем направление, цели затем открывает сделку и закрываем её через 10 часов. Таким образом время на анализ рынка минимально. Это большой плюс для сторонников «ручных» или аналитических торговых систем. В тоже время стратегия легко автоматизируется средствами MetaTraderа.
На рисунке приведены результаты теста стратегии на периоде с 2000…2010 гг.
К недостаткам стратегии следует отнести повышенный спрэд в ночное время, на которое приходится азиатская сессия, а также возможные проскальзывания из-за низкой ликвидности рынка.
Стратегия может быть отнесена к сессионной торговле, а также к торговле по паттернам.
Суть стратегии состоит в идентификации взаимозависимостей между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями, а также поведения цены в промежутке времени между ними. Анализируется диапазон азиатской сессии в сравнении с 14- дневной волатильностью рынка, после чего принимается решении об открытии позиции. Торговля осуществляется в период европейской сессии в направлении противоположном азиатской сессии.
Условия для длинной позиции.
- Цена в ходе азиатской сессии (от открытия к закрытию) двигается вниз.
- Закрытие сегодняшней азиатской сессии ниже закрытия вчерашней. То есть между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями рынок падал.
- Диапазон азиатской сессии не менее 20% и не более 30% от 14-периодной ATR на дневном графике. То есть имеет место «средняя» азиатская сессия.
- Открываем длинную позицию (покупаем) сразу после закрытия азиатской сессии.
- Ставим стоплосс ставим на уровне половины 14-дневной АTR от цены открытия.
- Ставим тейкпрофит на уровне 1,5 14-дневной АТR открытия.
- Выход по тейкпрофит, стоплосс или по времени- через 10 часов после открытия.
Условия для короткой позиции.
- Цена в ходе азиатской сессии (от открытия к закрытию) двигается вверх.
- Закрытие сегодняшней азиатской сессии выше закрытия вчерашней. То есть между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями рынок рос.
- Диапазон азиатской сессии не менее 20% и не более 30% от 14-периодной ATR на дневном графике. То есть имеет место «средняя» азиатская сессия.
- Открываем короткую позицию (продаём) сразу после закрытия азиатской сессии.
- Ставим стоплосс ставим на уровне половины 14-дневной АTR от цены открытия.
- Ставим тейкпрофит на уровне 1,5 14-дневной АТR открытия.
- Выход по тейкпрофит, стоплосс или по времени- через 10 часов после открытия.
На рисунке показан пример вхождения в короткую позицию (временной таймфрейм H1).
Преимуществом системы является то, что можно просто проверять рынок в конце каждой азиатской сессии. Делаем расчет диапазона, определяем направление, цели затем открывает сделку и закрываем её через 10 часов. Таким образом время на анализ рынка минимально. Это большой плюс для сторонников «ручных» или аналитических торговых систем. В тоже время стратегия легко автоматизируется средствами MetaTraderа.
На рисунке приведены результаты теста стратегии на периоде с 2000…2010 гг.
К недостаткам стратегии следует отнести повышенный спрэд в ночное время, на которое приходится азиатская сессия, а также возможные проскальзывания из-за низкой ликвидности рынка.
