Торговая стратегия "прогнозирование целей по Фибоначчи"

[FXWizard]

Торговая система "Прогнозирования целей по Фибоначчи"

Торговый инструмент: любой

Алгоритм тактики:

В статье рассматривается новая техника определения целевых ориентиров цены после пробоя.

Поработав несколько лет с линиями Фибоначчи, я разработал оригинальную тактику определения ценовых ориентиров после пробоя предыдущего ценового колебания, которую я назвал проектирования целей по Фибоначчи (PFT).

Базис.

Перед тем как начать применять мою технику, важно понять, что пробитые уровни поддержки часто становятся линиями сопротивления во время последующего ралли. Особенно, если пробитый уровень поддержки совпадает с уровнем ретрейсмента Фибоначчи.

На рисунке 1 представлен пример гипотетического колeбания цены вниз и точки А в точку В, за которым последовал период консолидации, после которого произошел пробой до точки С (классический пример нисходящего тренда). Пробитый уровень поддержки превратился в уровень сопротивления для последующего ралли. Сопротивление на уровне 60 долларов также представляет 50 % -й откат движения вниз от А до С (со 100 до 20 долларов).

 

[FXWizard]

На рисунке 2 мы видим график Xilinx, Inc. В период с октября 2001 года по ноябрь 2001 происходило нисходящее движение из точки А в точку В. Нисходящий тренд прервался на консолидацию около уровня поддержки 58 долларов. После пробоя вниз уровень 58 долларов, был сформирован минимум на отметке 35 долларов, затем цена вновь вернулась к отметке 58 долларов - бывшей поддержке, которая превратилась с сопротивление. Рост с 38 до 58 долларов представлял собой 38.2 % откат предыдущего движения с 92 до $35 ($92 - $35 = $57 * 0.382 = $21.77 + $35 =$56.77).

 

[FXWizard]

Этот пример демонстрирует, что уровень сопротивления (или поддержки) сформированный в результате пробоя предыдущей поддержки (или сопротивления) часто совпадает с уровнем Фибоначчи (23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%), что приводит к формированию уровня сопротивления (или поддержки), который трудно преодолеть.

Техника.

Главное допущение, на котором строится тактика, заключается в том, что рыночные колебания связаны между собой. Таким образом, движение из точки В в точку С на рисунке 2, связано с движением из А в В соотношением Фибоначчи. Важно понять, что взаимоотношение между двумя колебательными движениями проистекает из пробоя поддержки и сопротивления, а не из начала второго колебания в том же самом направлении. Основываясь на этом принципе, мы можем предположить, что уровни пробоев соответствуют важным уровням откатов по Фибоначчи.

В результате, мы получаем возможность вычислить целевые ориентиры движения, основываясь на том, что уровень пробоя представляет собой один из уровней отката Фибоначчи, и что тренд будет продолжаться до уровня поддержки/сопротивления, а потому существует возможность движения в противотредновом направлении.

Использовав эту технику, мы в состоянии проектировать будущие целевые ориентиры.

При проектировании целей по Фибоначчи (PFT) мы используем только 4 соотношения Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50% и 61.8%. При пробое ценой уровня поддержки или сопротивления, мы используем следующую формулу:

PFT = (Fibonacci ratio * A - B) / Fibonacci ratio - 1

где

А - точка, где начинается первое ценовое колебание.
В - точка где первое ценовое колебание заканчивается (поддержка или сопротивление).
Fibonacci ratio - один из уровней 23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%

В результате мы получаем 4 целевых ориентира - по одному на каждый из уровень Фибоначчи. Давайте рассмотрим применение этой формуле на примере графика Dow Jones Industrial Average
(DJIA) на рисунке 3.

 

[FXWizard]

Цена шла вверх из точки А в точку В (т.е. с 7.400 до 8.180). За этим последовала нисходящая коррекция. Однако впоследствии точка В была пробита вверх. В этот момент мы можем рассчитать цели Фибоначчи.

Откат 23.6% или 0.236:
PFT1 = (0.236 * 7400 - 8180) / 0.236-1 = 8420
Откат 38.2% или 0.382:
PFT2 = (0.382 * 7400 - 8180) / 0.382-1 = 8662
(временная консолидация)
Откат 50% или 0.50:
PFT3 = (0.50 * 7400 - 8180) / 0.50-1 = 8960
(временная консолидация)
Откат 61.80% или 0.618:
PFT4 = (0.618 * 7400 - 8180) / 0.618-1 = 9440
(временная консолидация)


Подобным же образом можно применять эту технику для нисходящих колебаний. Рассмотрим эту возможность на примере графика индекса FTSE 100 на рисунке 4. Нисходящее движение началось в точке А (6951) и закончилось в точке В (5973). В этой точке началась консолидация, которая длилась более 10 месяцев. После этой консолидации цена пробила уровень поддержки.

 

[FXWizard]

Применяем формулу, и рассчитывает целевые ориентиры для индекса.


Откат 23.6% или 0.236
PFT1 = (0.236 * 6951 - 5973) / 0.236-1 = 5670
Откат 38.2% или 0.382:
PFT2 = (0.382 * 6951 - 5973) / 0.382-1 = 5368
(небольшая консолидация нисходящего тренда).
Откат 50% или 0.50:
PFT3 = (0.50 * 6951 - 5973) /
0.50 -1 = 4995
Откат 61.80% или 0.618:
PFT4 = (0.618 * 6951 - 5973) /
0.618-1 = 4391
(снижение прервалось).

Управление капиталом.

Уровни PFT также могут сигнализировать о разворотах тренда, поэтому их можно использовать в качестве полезного инструмента в стратегиях управления капиталом.



На рисунке 5 приведена иллюстрация того, как это можно сделать.


Движение вниз началось в точке А (11.750) и завершилось в точке В (9732), после чего последовала консолидация вверх, завершившаяся пробоем поддержки в точке В. Если применить нашу формулу, то можно высчитать первую проектированную цель на уровне 23.6 % Фибоначчи.

PFT1 = (0.236 * 11750 - 9732) /0.236-1= 9105


Первый уровень PFT был достигнут, когда индекс дошел до 9107, что всего на два пункта выше проектированного уровня. Как видим, индекс оттолкнулся от этой отметки и пошел вверх. При короткой позиции его можно использовать в качестве точки выхода.

 

[FXWizard]

Заключение.


Как и все остальные индикаторы, тактика проектирования уровней по Фибоначчи может быть использована только в комплексе с другими инструментами. Однако ее точность и эффективность помогут сделать ее одной из ваших методик работы. Принцип ее работы основан на связи рыночных движений с последовательностью Фибоначчи. Тактику можно комбинировать со стратегией управления капиталом для минимизации риска и увеличения прибыли.