Торговля фьючерсом на индекс РТС! Примеры сделок, обсуждения
- Автор темы Citrin
- Дата начала
Citrin
Новичок форума
Для начала немного теории
Фьючерс на индекс РТС – это самый ликвидный финансовый инструмент срочного рынка России, именно поэтому он так популярен среди спекулянтов и скальперов.
Фьючерс на индекс РТС также обладает рядом других преимуществ, позволяющих извлекать прибыль максимально эффективно – низкие комиссионные издержки, встроенное кредитное плечо, высокая волатильность и удлиненная торговая сессия (с 10:00 до 23:50).
В основе фьючерса лежит фондовый индекс RTS, показывающий динамику рынка в целом. Фьючерс отражает ожидания инвесторов по поводу стоимости самого индекса на текущем спотовом рынке, поэтому их значения двигаются примерно одинаково, но с некоторыми расхождениями – фьючерс на индекс РТС более волатилен, чем его базовый актив.
Текущее значение фьючерсного контракта на RTS в пунктах отражено слева в онлайн-окне. Значение фьючерса равняется значению индекса RTS, помноженное на 100 (например, уровень 146 500 по фьючерсу соответствует уровню 1 465 п. по индексу).
Как перевести значение фьючерса из пунктов в рубли
В спецификации фьючерсного контракта (т.н. официальное биржевое описание инструмента) обозначено, что стоимость 1 п. составляет 0,02$ США. Значит, рублевая стоимость срочного контракта на индекс RTS определяется по формуле:Например, 146500 п. * 0,02 * 30р. = 87900р. (полная цена контракта в рублях).
Но для того, чтобы стать владельцем или купить фьючерс на индекс РТС, не нужно выкладывать полную сумму, полученную в рублях. Достаточно внести только часть или так называемое гарантийное обеспечение (ГО), которое составляет порядка 10-15% от цены контракта (в нашем случае стоимость одного контракта составит 10% от 87900р. = 8790р.).
При этом прибыль/убыток (или вариационная маржа) будут начисляться на счет либо списываться с него, как будто трейдер внес полную стоимость контракта – именно эта особенность дает эффект встроенного плеча.
«Срок годности» фьючерсного контракта
Любой фьючерс имеет свойство «истекать», т.е. заканчиваться. Дата истечения фьючерсного контракта называется датой экспирации (день, в который происходит исполнение обязательств по договору и он прекращает свое существование).На срочном рынке могут одновременно обращаться контракты на один и тот же базисный актив, но с разными сроками истечения. Например, в онлайн-таблице выше указаны два вида фьючерсов на индекс РТС: RTS-12.12 и RTS-3.13. Первый истекает в декабре 2012 г., а второй – в марте 2013. Ближний по сроку исполнения контракт (т.е. RTS-12.12) является более ликвидным по сравнению со вторым, но когда наступит дата экспирации, торговые обороты (и ликвидность) перейдут в следующий ближний фьючерс, т.е. в RTS-3.13 и т.д.
Citrin
Новичок форума
Всем привет! Сегодня по фьчерсу РТС денек был так себе, он болтался в относительно узком диапазоне. Было всего несколько сделок
Кто то может сказать что это очень мало, но есть одно НО все зависит от количества торгуемых лотов в сделке.
Например если я торгую одним лотом то это конечно же маловато всего 370 рублей, ну а если торгую сотней лотов то тогда не так уж и мало за трех часовую сессию а если быть точным то 37000.
Вот как то так.
Две сделки в лонг по +100 и +370 пп
Три сделки закрылись в Б/У
Одна сделк минусовая -160 пп
И того +370 пп.
Три сделки закрылись в Б/У
Одна сделк минусовая -160 пп
И того +370 пп.
Кто то может сказать что это очень мало, но есть одно НО все зависит от количества торгуемых лотов в сделке.
Например если я торгую одним лотом то это конечно же маловато всего 370 рублей, ну а если торгую сотней лотов то тогда не так уж и мало за трех часовую сессию а если быть точным то 37000.
Вот как то так.
Citrin
Новичок форума
Обзор рынка
В четверг, 20 декабря, российский фондовый рынок вновь перешел в «красную зону» после незначительного отскока вчера вслед за остальными мировыми площадками: к вечеру индекс Мосбиржи дешевеет на 0,7%, а РТС – на 0,8%, хотя с открытия потери превышали 1,5%.
Последняя надежда рынков получить положительный импульс в конце года не реализовалась: решение ФРС в четвертый раз повысить ставку в этом году разочаровало инвесторов, хотя консенсус изначально закладывал вероятность данного события более 70%. Конечно негативную реакцию вызвало и понижение Федрезервом прогнозов по росту экономики США; однако, на наш взгляд, снижение оценки с 3,1% до 3% на 2018 год и с 2,5% до 2,3% на 2019 год не выглядит столь существенным, а само ожидание замедления мировой экономики из-за эскалации торговых войн ни для кого уже не секрет. Очевидно, что это специфика сформировавшихся «медвежьих» настроений на рынке – воспринимать все в темных тонах.
Даже нефть, после вчерашнего отскока на 1,1% на фоне отчета Минэнерго, указавшего на неожиданное сокращение запасов на (вразрез с данными API), сегодня дешевеет на 1,9%, пробив психологическую отметку в $55 за баррель. На «черное золото» дополнительное давление оказывает и сохраняющееся противостояние США и Китая по торговым вопросам, что ослабевает перспективы нахождения компромисса между ними. Так, на заседании ВТО представили США обвинили Китай в воровстве технологий в стратегических отраслях, а представители КНР, в свою очередь, заявили, что «безрассудные действия» администрации Д.Трампа привели к подрыву исторически сложившейся системы товарообмена.
kofeinik
Местный житель
Чтоб сотней лотов торговать , какой депозит должен быть минимальный ?
gukk
Местный знаток
-100+370-160 = 370
Занимательная математика
(при условии, что БУ=0)Ну и для торговли 100лотами (а правильней - контрактами) надо ГО примерно 1,5ляма
Но вообще интересно, продолжай *hi*
Citrin
Новичок форума
Всем доброго утра!
Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющейся негативной динамики мировых фондовых площадок и упавшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,4%.
К 10:01 индекс МосБиржи составил 2344,18 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1080,74 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,8%.
Доллар просел до 68,13 рубля (-0,17 рубля).
Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,1%).
Подросли бумаги "Башнефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Распадской" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Мечела" (+0,1%).
Сегодня с утра имеем вот такую картину
Citrin
Новичок форума
-100+370-160 = 370
Занимательная математика
Ну и для торговли 100лотами (а правильней - контрактами) надо ГО примерно 1,5ляма
Но вообще интересно, продолжай *hi*
Уважаемый gukk, позвольте Вас спросить а почему Вы решили что я свои сделки посчитал неправильно?
сделки Б/У у меня не ноль, так ка если их выставлять в ноль то тогда будет минус по комиссии. Мои сделки Б/У плюс тридцать пунктов от цены открытия позиции и того получается + 30 Б/У минус 10 пп комиссия равно +20 пп
Две сделки в лонг по +100 и +370 пп
Три сделки закрылись в Б/У это 90 пунктов с трех Б/У отнимаем комиссию 30 пп и получаем 60пп чистыми
Одна сделка минусовая -160 пп
И того +370 пп.
100+370-160= 310 и к ним 60 пп от сделок которые Б/У = 370 пунктов.
Так что ни какого обмана и ошибок нет.
Citrin
Новичок форума
Вот такие дела!
Пятница: последняя полноценная торговая неделя 2018 года подходит к концу, однако неопределенности на рынках все больше. Причем неопределенность эта однозначно со знаком "минус", так как участники рынка достаточно активно переходят в защитные активы. Если ситуация так и не прояснится до конца года, то вероятность того, что в 2019 году падение рынков акций продолжится, значительно вырастет.
В этом году последний мой торговый день!
и того за Декабрь +4590 пунктов прибыли в среднем по 20-40 контрактов в каждой сделке.
и того за Декабрь +4590 пунктов прибыли в среднем по 20-40 контрактов в каждой сделке.
Citrin
Новичок форума
Отечественный рынок акций закрывает неделю в минусе
Отечественный рынок акций закрывает неделю в минусе, и стоит признать, что особенных поводов для отскока у инвесторов и нет. Индекс МосБиржи за пять торговых дней отступил на 0,9%, индекс РТС «похудел» на 3,6%.
Последняя неделя месяца и года будет, вероятно, малоактивной с точки зрения продуктивных движений – в этом году на вторник приходится католическое Рождество, и пару дней на площадках будут отсутствовать нерезиденты. Новостной фон тоже угаснет и российский рынок останется наедине с собой. В таких условиях индексы обычно слегка снижаются.
Нефть марки Brent обновила в пятницу минимум с 31 августа 2017 года и остается под давлением. Опасения торможения американской экономики и расширения, тем не менее, сланцевой добычи сырья давят на котировки черного золота. При подобной конъюнктуре баррель Brent вполне может отступить в область $51-52.
Рубль сбавил активность в парах с иностранными валютами ближе к вечеру, но нельзя исключать, что новая волна колебаний тут придется на момент выхода заокеанских инвесторов в торги. Доллар США может консолидироваться около 68,50 руб., но вполне реально, что при текущей конъюнктуре он двинется в область 68,85 руб. Краткосрочный коридор движений в паре доллар/рубль составляет 68-69 руб., в паре евро/рубль - 77,80-78,55 руб.
В ближайшее время, думается, участники торгов будут приводить в порядок свои портфели в преддверии новогодних каникул, поэтому диапазонные колебания в ключевых индексах и активах вполне возможны. Вероятный коридор торгов в понедельник по индексу МосБиржи составляет 2315-2350 пунктов, а по индексу РТС – 1065-1085 пунктов
Отечественный рынок акций закрывает неделю в минусе, и стоит признать, что особенных поводов для отскока у инвесторов и нет. Индекс МосБиржи за пять торговых дней отступил на 0,9%, индекс РТС «похудел» на 3,6%.
Последняя неделя месяца и года будет, вероятно, малоактивной с точки зрения продуктивных движений – в этом году на вторник приходится католическое Рождество, и пару дней на площадках будут отсутствовать нерезиденты. Новостной фон тоже угаснет и российский рынок останется наедине с собой. В таких условиях индексы обычно слегка снижаются.
Нефть марки Brent обновила в пятницу минимум с 31 августа 2017 года и остается под давлением. Опасения торможения американской экономики и расширения, тем не менее, сланцевой добычи сырья давят на котировки черного золота. При подобной конъюнктуре баррель Brent вполне может отступить в область $51-52.
Рубль сбавил активность в парах с иностранными валютами ближе к вечеру, но нельзя исключать, что новая волна колебаний тут придется на момент выхода заокеанских инвесторов в торги. Доллар США может консолидироваться около 68,50 руб., но вполне реально, что при текущей конъюнктуре он двинется в область 68,85 руб. Краткосрочный коридор движений в паре доллар/рубль составляет 68-69 руб., в паре евро/рубль - 77,80-78,55 руб.
В ближайшее время, думается, участники торгов будут приводить в порядок свои портфели в преддверии новогодних каникул, поэтому диапазонные колебания в ключевых индексах и активах вполне возможны. Вероятный коридор торгов в понедельник по индексу МосБиржи составляет 2315-2350 пунктов, а по индексу РТС – 1065-1085 пунктов
Citrin
Новичок форума
День для рынка будет тихим
По итогам торгов 24 декабря индекс МосБиржи снизился на 1,06% до 2322,27 п., а РТС — на 0,66% до 1070,09 п. Внешняя ситуация вовсе не располагала к тому, чтобы отечественный рынок закрыл день в плюсе. Американские индексы пытались закрыть предрождественские торги в «медвежьем» рынке, нефть провалилась ниже $53, а заявления министра экономического развития изобиловали предупреждениями о сложном годе и о возможной рецессии в США. Впрочем, потери отечественного рынка были заметно меньше, чем в Европе или за океаном. Даже нефтяные бумаги реагировали весьма вяло на слабость нефти: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,43%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,24%). Более существенные потери принесли металлурги, которые могут оказаться в сложном положении из-за экономического замедления в мире: Северсталь (MCX:CHMF) (-1,08%), ММК (MCX:MAGN) (-1,96%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-1,78%). Лучше рынка были бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+3,88%), ПИК (MCXIKK) (+2,1%), Россети (MCX:RSTI) (+1,53%), а на противоположном полюсе оказались X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-5,82%), М.Видео (MCX:MVID) (-5,52%), САФМАР (-3,94%), МТС (MCX:MTSS) (-3,8%), Мечел (MCX:MTLR) (-3,29%). Активность была существенно ниже обычного. К закрытию оборот торгов на основной секции Московской биржи составил лишь 19,33 млрд рублей.
Рубль чувствовал себя более уверенно, чем рынок акций. Снижение активности внешних участников на фоне оставшихся налоговых платежей создало условия для укрепления отечественной валюты. Впрочем, также укреплялись валюты сырьевых стран, а доллар на глобальном рынке был под давлением. Текущее падение нефти также можно рассматривать в качестве того, что у Минфина будет не столь много средств для реализации валютных покупок в рамках бюджетного правила. Соответственно, давление на рубль будет не столь сильным в предстоящие месяцы. Плюс в 2019 году произойдёт уникальное для современной России событие. Общий внешний долг может оказаться меньше международных резервов. Бюджетный профицит при текущей цене на нефть сохранится, так как основной финансовый документ страны сформирован на основе цены за баррель на уровне $41,6. Бегство капитала, которое отмечалось весной и в конце лета, фактически сошло на нет. Есть риски того, что в начале года вновь произойдут негативные события для отечественного финансового рынка, но это уже будет историей будущего года. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,37% до 68,582, а евро на 0,07% до 78,172.
Торги в Европе и США завершились раньше обычного. Кроме бюджетных проблем в США и ухудшения экономических прогнозов, нервозность на рынке стимулировали новости о том, что министр финансов США С. Мнучин провёл консультации с главами шести крупнейших американских банков на предмет их устойчивости, если в понедельник произойдёт глубокое падение рынка. Многим это напоминает ситуацию, которая сложилась после краха Lehman Brothers. Собственно говоря, в начале сессии американский рынок ещё держался, но к закрытию волна продаж накрыла последних оптимистов, зафиксировав окончательный итог «медвежьей» гонки вместо рождественского ралли. S&P 500 закрылся в 0,3% от «медвежьего» рынка, Dow Jones не дотянул 1,2%, а вот NASDAQ находится в нём уже с пятницы. По сути, падение в предрождественский день оказалось самым сильным за всю историю американского рынка. До этого индекс S&P 500 никогда не терял более 1% в сочельник. Индекс Dow Jones также испытал самое сильное падение перед Рождеством за всю свою 122-летнюю историю. Вполне ожидаемо, что акции банков были под ударом, если у Минфина возникли вопросы по поводу их ликвидности: Bank of America (NYSE:BAC) (-2,74%), Citigroup (NYSE:C) (-1,95%), Goldman Sachs (NYSE:GS) (-2,31%), JP Morgan (-2,16%), Morgan Stanley (NYSE:MS) (-1,78%). В итоге DJIA упал на 2,91% до 21792,20 п., S&P 500 снизился на 2,71% до 2351,10 п., а NASDAQ на 2,21% до 6192,92 п.
Ещё более сильный разгром произошёл на рынке нефти, где сохраняются и усиливаются прежние страхи. На фоне участившихся прогнозов экономического спада в мире, действий OPEC+ по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей кажется недостаточно для балансировки спроса и предложения. Плюс, естественно, столь сильное и длительное падение финансового рынка начинает оказывать давление на ликвидность участников торгов. WTI подешевела на 6,7% до $42,53, а Brent на 6,2% до $50,47. Меж тем, у золота день оказался более удачным, так как его защита востребованна во времена неопределённости и рыночных страхов. Жёлтый металл подорожал на 1,1% до $1271,8 на NYMEX. Торги сырьевыми контрактами во вторник проводиться не будут.
Падение продолжилось на азиатских площадках. В моменте японский Nikkei 225 терял до 5%, упав до минимальных значений с мая 2017 года. В Китае рынок терял более 2%. Австралия, Гонконг и Ю. Корея спаслись выходным днём. Президент США Д. Трамп в очередном твите назвал ФРС единственной и главной проблемой американской экономики. На этом фоне иена демонстрировала резкое укрепление до 110,1 за доллар. С другой стороны, можно сколь угодно говорить о разрушительных заявлениях Трампа, но текущий «бычий» рынок в США уже является самым продолжительным в истории. Соответственно, праздник роста когда-то должен был закончиться масштабной переоценкой перегретых активов. К 8:40 мск Nikkei 225 - 19201,26 п. (-4,78%), Shanghai Composite - 2482,05 п. (-1,78%).
Предстоящий день для российского рынка будет тихим, если не считать просадки в начале дня. Однако это не означает, что рубль также последует за рынком акций. Индекс доллара существенно ослаб, а текущие цены на нефть также означают, что объёмы средств, которые будут выделяться на покупку валюты в рамках бюджетного правила, будут незначительными. К тому же, текущая слабость рубля в большей степени обусловлена геополитическими рисками, а не котировками нефти.
По итогам торгов 24 декабря индекс МосБиржи снизился на 1,06% до 2322,27 п., а РТС — на 0,66% до 1070,09 п. Внешняя ситуация вовсе не располагала к тому, чтобы отечественный рынок закрыл день в плюсе. Американские индексы пытались закрыть предрождественские торги в «медвежьем» рынке, нефть провалилась ниже $53, а заявления министра экономического развития изобиловали предупреждениями о сложном годе и о возможной рецессии в США. Впрочем, потери отечественного рынка были заметно меньше, чем в Европе или за океаном. Даже нефтяные бумаги реагировали весьма вяло на слабость нефти: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,43%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,24%). Более существенные потери принесли металлурги, которые могут оказаться в сложном положении из-за экономического замедления в мире: Северсталь (MCX:CHMF) (-1,08%), ММК (MCX:MAGN) (-1,96%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-1,78%). Лучше рынка были бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+3,88%), ПИК (MCX
IKK) (+2,1%), Россети (MCX:RSTI) (+1,53%), а на противоположном полюсе оказались X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-5,82%), М.Видео (MCX:MVID) (-5,52%), САФМАР (-3,94%), МТС (MCX:MTSS) (-3,8%), Мечел (MCX:MTLR) (-3,29%). Активность была существенно ниже обычного. К закрытию оборот торгов на основной секции Московской биржи составил лишь 19,33 млрд рублей.Рубль чувствовал себя более уверенно, чем рынок акций. Снижение активности внешних участников на фоне оставшихся налоговых платежей создало условия для укрепления отечественной валюты. Впрочем, также укреплялись валюты сырьевых стран, а доллар на глобальном рынке был под давлением. Текущее падение нефти также можно рассматривать в качестве того, что у Минфина будет не столь много средств для реализации валютных покупок в рамках бюджетного правила. Соответственно, давление на рубль будет не столь сильным в предстоящие месяцы. Плюс в 2019 году произойдёт уникальное для современной России событие. Общий внешний долг может оказаться меньше международных резервов. Бюджетный профицит при текущей цене на нефть сохранится, так как основной финансовый документ страны сформирован на основе цены за баррель на уровне $41,6. Бегство капитала, которое отмечалось весной и в конце лета, фактически сошло на нет. Есть риски того, что в начале года вновь произойдут негативные события для отечественного финансового рынка, но это уже будет историей будущего года. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,37% до 68,582, а евро на 0,07% до 78,172.
Торги в Европе и США завершились раньше обычного. Кроме бюджетных проблем в США и ухудшения экономических прогнозов, нервозность на рынке стимулировали новости о том, что министр финансов США С. Мнучин провёл консультации с главами шести крупнейших американских банков на предмет их устойчивости, если в понедельник произойдёт глубокое падение рынка. Многим это напоминает ситуацию, которая сложилась после краха Lehman Brothers. Собственно говоря, в начале сессии американский рынок ещё держался, но к закрытию волна продаж накрыла последних оптимистов, зафиксировав окончательный итог «медвежьей» гонки вместо рождественского ралли. S&P 500 закрылся в 0,3% от «медвежьего» рынка, Dow Jones не дотянул 1,2%, а вот NASDAQ находится в нём уже с пятницы. По сути, падение в предрождественский день оказалось самым сильным за всю историю американского рынка. До этого индекс S&P 500 никогда не терял более 1% в сочельник. Индекс Dow Jones также испытал самое сильное падение перед Рождеством за всю свою 122-летнюю историю. Вполне ожидаемо, что акции банков были под ударом, если у Минфина возникли вопросы по поводу их ликвидности: Bank of America (NYSE:BAC) (-2,74%), Citigroup (NYSE:C) (-1,95%), Goldman Sachs (NYSE:GS) (-2,31%), JP Morgan (-2,16%), Morgan Stanley (NYSE:MS) (-1,78%). В итоге DJIA упал на 2,91% до 21792,20 п., S&P 500 снизился на 2,71% до 2351,10 п., а NASDAQ на 2,21% до 6192,92 п.
Ещё более сильный разгром произошёл на рынке нефти, где сохраняются и усиливаются прежние страхи. На фоне участившихся прогнозов экономического спада в мире, действий OPEC+ по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей кажется недостаточно для балансировки спроса и предложения. Плюс, естественно, столь сильное и длительное падение финансового рынка начинает оказывать давление на ликвидность участников торгов. WTI подешевела на 6,7% до $42,53, а Brent на 6,2% до $50,47. Меж тем, у золота день оказался более удачным, так как его защита востребованна во времена неопределённости и рыночных страхов. Жёлтый металл подорожал на 1,1% до $1271,8 на NYMEX. Торги сырьевыми контрактами во вторник проводиться не будут.
Падение продолжилось на азиатских площадках. В моменте японский Nikkei 225 терял до 5%, упав до минимальных значений с мая 2017 года. В Китае рынок терял более 2%. Австралия, Гонконг и Ю. Корея спаслись выходным днём. Президент США Д. Трамп в очередном твите назвал ФРС единственной и главной проблемой американской экономики. На этом фоне иена демонстрировала резкое укрепление до 110,1 за доллар. С другой стороны, можно сколь угодно говорить о разрушительных заявлениях Трампа, но текущий «бычий» рынок в США уже является самым продолжительным в истории. Соответственно, праздник роста когда-то должен был закончиться масштабной переоценкой перегретых активов. К 8:40 мск Nikkei 225 - 19201,26 п. (-4,78%), Shanghai Composite - 2482,05 п. (-1,78%).
Предстоящий день для российского рынка будет тихим, если не считать просадки в начале дня. Однако это не означает, что рубль также последует за рынком акций. Индекс доллара существенно ослаб, а текущие цены на нефть также означают, что объёмы средств, которые будут выделяться на покупку валюты в рамках бюджетного правила, будут незначительными. К тому же, текущая слабость рубля в большей степени обусловлена геополитическими рисками, а не котировками нефти.
nikson84
Гуру форума
Привет! а почему сразу не зашел в пробой 108 000, в стакане однозначно был объем на разборе которого можно было открыть лонг позицию???
Вложения
Citrin
Новичок форума
Приветствую! Заходил в сделку согласно своей стратегии, пробой мог бы оказаться ложным и тогда нахватал бы стопов, а в идеале как я вижу ситуацию после пробоя входить на ретесте уровня,как раз когда повторно собирают стопы . А так мог бы быть просто обманный маневр и уход под 107 000
Последнее редактирование: