FXWizard
Гуру форума
Торговые каналы в трейдинге. Часть 2.
В одной из предыдущих публикаций о каналах в трейдинге, мы рассматривали самые простые виды торговых каналов. В данной публикации будут рассмотрено более сложное построение торговых каналов. Для лучшего понимания, о чём будет идти речь, рекомендуется сначала прочитать публикацию о понятии тренда с математической точки зрения, и посмотреть схему прогнозирования в публикации о статистическом прогнозировании.
Начнём с самого простого. Для наглядности, возьмём 500 дневных цен закрытия котировок форекс (forex) USDJPY. Схема построения каналов следующая.
1. Строим линейный тренд (так как описано тут).
2. В результате построения у нас получится новый ряд - значения линии тренда. Теперь нужно отнять от нового ряда ряд с котировками. Получили ещё один ряд. Назовём его условно - ряд "ошибок".
3. Считаем дисперсию ряда ошибок.
4. Строим торговые каналы. Идеология построения торговых каналов каналов такая, как в публикации о статистическом прогнозировании. В качестве математического ожидания служит ряд значений линии тренда, в дисперсии - дисперсия ряда ошибок.
Ниже приведён график цен закрытия форекс (forex) USDJPY, линия тренду и 95-процентный торговый канал.
Если увеличить порядок тренда, то и канал станет более адаптивный к графику. Пример тренда 8-го порядка и 95% торговый канал.
Источник
В одной из предыдущих публикаций о каналах в трейдинге, мы рассматривали самые простые виды торговых каналов. В данной публикации будут рассмотрено более сложное построение торговых каналов. Для лучшего понимания, о чём будет идти речь, рекомендуется сначала прочитать публикацию о понятии тренда с математической точки зрения, и посмотреть схему прогнозирования в публикации о статистическом прогнозировании.
Начнём с самого простого. Для наглядности, возьмём 500 дневных цен закрытия котировок форекс (forex) USDJPY. Схема построения каналов следующая.
1. Строим линейный тренд (так как описано тут).
2. В результате построения у нас получится новый ряд - значения линии тренда. Теперь нужно отнять от нового ряда ряд с котировками. Получили ещё один ряд. Назовём его условно - ряд "ошибок".
3. Считаем дисперсию ряда ошибок.
4. Строим торговые каналы. Идеология построения торговых каналов каналов такая, как в публикации о статистическом прогнозировании. В качестве математического ожидания служит ряд значений линии тренда, в дисперсии - дисперсия ряда ошибок.
Ниже приведён график цен закрытия форекс (forex) USDJPY, линия тренду и 95-процентный торговый канал.
Если увеличить порядок тренда, то и канал станет более адаптивный к графику. Пример тренда 8-го порядка и 95% торговый канал.
Источник
