FXWizard
Гуру форума
Тренды. Торговля в зонах консолидации
Большинство прекрасно знают и представляют, как торговать в трендах, когда последние определены. Но как торговать в зонах скопления, во флэтах, когда нет определенного движения, когда не известно, куда пойдет цена? Некоторые считают, что определить это не возможно. Давайте разберемся в этой ситуации, и подойдем к решению этого вопроса с чистым знанием и ясным умом.
Зоны скопления образуются тогда, когда тренд пытается, но не может сформировать новые экстремумы по каким-либо причинам (новостной фон, политические события, сомнения трейдеров и пр).В этом случае и формируются зоны скопления. Схематично формирование зоны скопления представлено на рисунке ниже.
оны скопление формируются благодаря линиям поддержки и сопротивления и чаще всего показывают сомнения трейдеров относительно перспектив того или иного актива. Как правило, такие сомнения, в итоге, представляются на графиках в виде фигур: треугольников и прямоугольников. В случае с треугольниками цена пытается преодолеть сопротивление и, как правило, указывает на то, что тренд будет продолжаться. В случае с прямоугольниками – цена пытается вырваться из зоны скопления, которая была образована линиями сопротивления и поддержки.
При торговле в зонах скопления, прежде всего, что необходимо сделать – это обозначить ценовой диапазон, другими словами, определить зону торговли, и выяснить, какая фигура формируется рынком: треугольник или прямоугольник. Для этого понадобится какое-то время с тем, что бы фигура могла себя проявить, и мы поняли, что происходит. Казалось бы – все легко и просто – покупаем в основании и продаем на вершине конфигурации. Но нельзя исключать и риск того, что анализируемая фигура исчезнет, как только мы войдем в рынок. Поэтому перед тем как принимать решение о торговле в зонах скопления необходимо выяснить, что же происходит. Разумеется, что на это уйдет какое-то время, и возможно, та потенциальная прибыль, которую мы могли бы получить заставит сомневаться в правильности наших действий, но – «Деньги – это всего лишь деньги, когда знаешь, что делаешь. Опасно не знать, что делаешь (с) Г.Гекко. УоллСтрит. Деньги не спят» Поэтому, автор считает логичным отдать часть времени, а следовательно, и потенциальной прибыли, получая в замен, полную картину происходящего и свести риски сделок к минимуму.
Итак, главный вопрос, который задают себе многие, когда цена останавливается и формируется зона скопления – это направление будущего прорыва.
Как определить это направление, на что смотреть и обращать внимание?:
1. Общий тренд. Один самых важных сигналов – это общий тренд или, другими словами, тренд который предшествовал зоне консолидации. Изучая общий тренд можно сделать предположения о последующем движении.
2. Конфигурации. Зоны скопления уже своим видом довольно часто говорят о том, куда будет прорываться цена.
3. Объем торгов. Вспоминая Чальза Доу… Тренд там, где сделки. Сделки там, где объем. Следовательно - тренд там, где объем. Направление будущего прорыва подтверждается объемом. Если мы знаем объем сделок на падениях и подъемах в зоне консолидации – определить направление будущего прорыва не очень сложно.
4. Гэпы. Если в зоне скопление наблюдаются гэпы – это говорит о слабости или покупателей или продавцов, в зависимости от того, в какую сторону наблюдаются гэпы. Как правило, направление прорыва происходит в направлении гэпов – слабой стороны.
5. Рынок смежных акций. Данные о торгах сектора, бумаг «родственных предприятий», индекс биржи являются одним из индикаторов, используя который можно определить направление будущего прорыва.
Однако есть и подводные камни у торговли в зонах скопления. Все мы люди и нам свойственно желать большего и хотеть быстрых результатов и действий. Самые распространенные ошибки при торговле в указанных условиях – это принятие поспешных решений, а именно:
1. Изображать фигуры до их окончательного подтверждения. Необходимо, как минимум, две вершины, что бы увидеть, что фигура начала формироваться
2. Торговать в зонах скопления, не определив до конца, направление будущего прорыва.
3. Открывать позиции противоположные направлению будущего прорыва. Как правило, цена, вырвавшись из зоны скоплений, движется к новым уровням, новым вершинам, зачастую формируя новый тренд. Открывать позиции противоположные будущему прорыву (или тренду) можно, но делать это крайне не рекомендуется.
Давайте рассмотрим несколько примеров.
Уже исторический пример: «Сургут»
Фигура – восходящий треугольник. Когда цена вырывается из этой зоны скопления она уходит далеко от своего основания (горизонтальной линии). На данный момент цена упала и находится на уровне 29,7. Напрашивается вопрос – почему цена не смогла там закрепиться и уйти дальше. Против дальнейшего движения говорят два фактора: 1. Объем. Посмотрите на объем сделок в самом треугольнике – он относительно не большой и подъемы цены в этой фигуре не были подтверждены (не сопровождались) объемом. Цена ушла наверх просто потому, что участники рынка считают треугольник фигурой, которая говорит о том, что при прорыве цена будет расти. Завершение самой фигуры и выход цены выше линии сопротивления и спровоцировало покупки. А так как за этим движением не стоял реальный объем (объем на покупках в самой зоне скопления), то и цена не смогла там долго продержаться.
Пример: ПолюсЗолото
Мы видим зону скопления (квадрат, образованный пересечением синих линий), в которой неопределенность длилась всю вторую декаду февраля. Однако обратите внимание на свечу (выделена зеленым цветом) рост объема и цены. Эта свеча указывает нам на дельнейшие перспективы этой бумаги. Цена, пройдя уровень 1680 (причем с хорошим объемом) еще довольно долго держалась выше этого значения.
Пример: РусГидро
В данной зоне скопления перспектива цены была до последнего момента туманна и определить перспективу можно было только дождавшись подтверждения в виде прорыва. Провалившись ниже 1.44, бумага ушла значительно ниже уровней указанных на картинке. Предвидеть выход вниз из зоны скопления можно было только по последним свечам, которые четко давали понять настроение игроков по поводу будущего этого актива.
Как видно из приведенных примеров торговать в зоне скопления и определить направление прорыва не сложно. Главное качество, которое необходимо трейдеру – это терпение и ясность в суждениях. Получив подтверждение будущему прорыву можно входить в рынок и открывать позиции только по направлению будущего движения. Не имея подтверждения – входить, конечно, тоже можно, но риск понести убытки – будет крайне велик.
Автор статьи: Алексей Чалов
(c) _www.russian-trader.ru
Большинство прекрасно знают и представляют, как торговать в трендах, когда последние определены. Но как торговать в зонах скопления, во флэтах, когда нет определенного движения, когда не известно, куда пойдет цена? Некоторые считают, что определить это не возможно. Давайте разберемся в этой ситуации, и подойдем к решению этого вопроса с чистым знанием и ясным умом.
Зоны скопления образуются тогда, когда тренд пытается, но не может сформировать новые экстремумы по каким-либо причинам (новостной фон, политические события, сомнения трейдеров и пр).В этом случае и формируются зоны скопления. Схематично формирование зоны скопления представлено на рисунке ниже.
оны скопление формируются благодаря линиям поддержки и сопротивления и чаще всего показывают сомнения трейдеров относительно перспектив того или иного актива. Как правило, такие сомнения, в итоге, представляются на графиках в виде фигур: треугольников и прямоугольников. В случае с треугольниками цена пытается преодолеть сопротивление и, как правило, указывает на то, что тренд будет продолжаться. В случае с прямоугольниками – цена пытается вырваться из зоны скопления, которая была образована линиями сопротивления и поддержки.
При торговле в зонах скопления, прежде всего, что необходимо сделать – это обозначить ценовой диапазон, другими словами, определить зону торговли, и выяснить, какая фигура формируется рынком: треугольник или прямоугольник. Для этого понадобится какое-то время с тем, что бы фигура могла себя проявить, и мы поняли, что происходит. Казалось бы – все легко и просто – покупаем в основании и продаем на вершине конфигурации. Но нельзя исключать и риск того, что анализируемая фигура исчезнет, как только мы войдем в рынок. Поэтому перед тем как принимать решение о торговле в зонах скопления необходимо выяснить, что же происходит. Разумеется, что на это уйдет какое-то время, и возможно, та потенциальная прибыль, которую мы могли бы получить заставит сомневаться в правильности наших действий, но – «Деньги – это всего лишь деньги, когда знаешь, что делаешь. Опасно не знать, что делаешь (с) Г.Гекко. УоллСтрит. Деньги не спят» Поэтому, автор считает логичным отдать часть времени, а следовательно, и потенциальной прибыли, получая в замен, полную картину происходящего и свести риски сделок к минимуму.
Итак, главный вопрос, который задают себе многие, когда цена останавливается и формируется зона скопления – это направление будущего прорыва.
Как определить это направление, на что смотреть и обращать внимание?:
1. Общий тренд. Один самых важных сигналов – это общий тренд или, другими словами, тренд который предшествовал зоне консолидации. Изучая общий тренд можно сделать предположения о последующем движении.
2. Конфигурации. Зоны скопления уже своим видом довольно часто говорят о том, куда будет прорываться цена.
3. Объем торгов. Вспоминая Чальза Доу… Тренд там, где сделки. Сделки там, где объем. Следовательно - тренд там, где объем. Направление будущего прорыва подтверждается объемом. Если мы знаем объем сделок на падениях и подъемах в зоне консолидации – определить направление будущего прорыва не очень сложно.
4. Гэпы. Если в зоне скопление наблюдаются гэпы – это говорит о слабости или покупателей или продавцов, в зависимости от того, в какую сторону наблюдаются гэпы. Как правило, направление прорыва происходит в направлении гэпов – слабой стороны.
5. Рынок смежных акций. Данные о торгах сектора, бумаг «родственных предприятий», индекс биржи являются одним из индикаторов, используя который можно определить направление будущего прорыва.
Однако есть и подводные камни у торговли в зонах скопления. Все мы люди и нам свойственно желать большего и хотеть быстрых результатов и действий. Самые распространенные ошибки при торговле в указанных условиях – это принятие поспешных решений, а именно:
1. Изображать фигуры до их окончательного подтверждения. Необходимо, как минимум, две вершины, что бы увидеть, что фигура начала формироваться
2. Торговать в зонах скопления, не определив до конца, направление будущего прорыва.
3. Открывать позиции противоположные направлению будущего прорыва. Как правило, цена, вырвавшись из зоны скоплений, движется к новым уровням, новым вершинам, зачастую формируя новый тренд. Открывать позиции противоположные будущему прорыву (или тренду) можно, но делать это крайне не рекомендуется.
Давайте рассмотрим несколько примеров.
Уже исторический пример: «Сургут»
Фигура – восходящий треугольник. Когда цена вырывается из этой зоны скопления она уходит далеко от своего основания (горизонтальной линии). На данный момент цена упала и находится на уровне 29,7. Напрашивается вопрос – почему цена не смогла там закрепиться и уйти дальше. Против дальнейшего движения говорят два фактора: 1. Объем. Посмотрите на объем сделок в самом треугольнике – он относительно не большой и подъемы цены в этой фигуре не были подтверждены (не сопровождались) объемом. Цена ушла наверх просто потому, что участники рынка считают треугольник фигурой, которая говорит о том, что при прорыве цена будет расти. Завершение самой фигуры и выход цены выше линии сопротивления и спровоцировало покупки. А так как за этим движением не стоял реальный объем (объем на покупках в самой зоне скопления), то и цена не смогла там долго продержаться.
Пример: ПолюсЗолото
Мы видим зону скопления (квадрат, образованный пересечением синих линий), в которой неопределенность длилась всю вторую декаду февраля. Однако обратите внимание на свечу (выделена зеленым цветом) рост объема и цены. Эта свеча указывает нам на дельнейшие перспективы этой бумаги. Цена, пройдя уровень 1680 (причем с хорошим объемом) еще довольно долго держалась выше этого значения.
Пример: РусГидро
В данной зоне скопления перспектива цены была до последнего момента туманна и определить перспективу можно было только дождавшись подтверждения в виде прорыва. Провалившись ниже 1.44, бумага ушла значительно ниже уровней указанных на картинке. Предвидеть выход вниз из зоны скопления можно было только по последним свечам, которые четко давали понять настроение игроков по поводу будущего этого актива.
Как видно из приведенных примеров торговать в зоне скопления и определить направление прорыва не сложно. Главное качество, которое необходимо трейдеру – это терпение и ясность в суждениях. Получив подтверждение будущему прорыву можно входить в рынок и открывать позиции только по направлению будущего движения. Не имея подтверждения – входить, конечно, тоже можно, но риск понести убытки – будет крайне велик.
Автор статьи: Алексей Чалов
(c) _www.russian-trader.ru
