Треугольные формации (Треугольник, Клин, Вымпел)

[Dara86]

Крайнее время на валютных и криптовалютных графиках появляются треугольные формации, чаще всего треугольники. Треугольник – это модель неопределённости, когда рынок замедляет свой ход и делает некоторую паузу.

Можно торговать как в самой треугольной формации, так и на ее пробое. Некоторые трейдеры недолюбливают треугольники. Все из-за того, что цена совершает ложные пробои, а затем идет в нужном направлении. Новичку на Форекс лучше эти фигуры не торговать, пока он не наберется опыта.

Существует несколько видов треугольных формаций:

• Симметричный треугольник
• Восходящий треугольник
• Нисходящий треугольник
• Расширяющийся «треугольник» или «расширяющаяся формация»
• Особый вид – это паттерн Клин. У этого паттерна обе стороны наклонены в одном направлении.

Таблица треугольников и сужающихся/расширяющихся формаций:

В качестве помощника при торговле треугольных формаций можно взять:

• Дивергенцию. Расхождение / схождение направления индикатора и цены может дать подсказку дальнейшего движения цены.
• Более крупный таймфрейм. Сужающаяся формация (Треугольник, Клин) может представлять собой паттерн «Вымпел» на более крупном ТФ.
  
  
  
  
  
• Треугольники могут быть частью более сложного паттерна. Так нисходящий треугольник может быть вторым плечом паттерна «Голова и плечи» (Гип), а расширяющаяся формация может быть плечом и головой от Гип. Также расширяющиеся и симметричные треугольники могут входить в состав редкого паттерна «Бриллиант».
• Паттерн 3 касания. Внутри фигуры «Треугольник» часто встречается общеизвестный паттерн 3 касания, когда цена 3 раза отбивается от одной из сторон треугольника.
• Волновой анализ. Чаще всего треугольные формации формируются на 4 или 5 волне, то есть при окончании тренда.

У каждого вида треугольной формации есть свои нюансы отработки, но есть и общие черты. В дальнейшем рассмотрим более подробно все формации.

Ранее мы рассматривали некоторые похожие темы:

• Стратегия торговли расширяющейся формации (треугольника)
• Таблица расширяющихся формаций

 

[Dara86]

Треугольники и их виды

Как мы знаем, треугольники – это фигуры неопределённости. Образованию треугольника предшествует некий импульс, который со временем уменьшает свою волатильность. Таким образом, происходит сужение диапазона, а затем прорыв.

Виды треугольников:

• Симметричные треугольники. Вероятность пробоя в обе стороны одинакова.
• Восходящие треугольники. Восходящий треугольник формируется под горизонтальной линией и пробивает чаще всего ее вверх.
• Нисходящие треугольники. Чаще всего такие треугольники формируются над горизонтальной линией и пробивают ее вниз.

Отличительные черты треугольников от других паттернов:

1. Для построения фигуры необходимы минимум 4 точки. Таким образом треугольник представляет собой серию понижающихся вершин и повышающихся низов.
2. Частые ложные пробои треугольников.
3. Симметричный треугольник может быть отработан в разные стороны, в зависимости от того, какую сторону пробьет. Симметричный треугольник чаще всего образуется вдоль уровня.
4. При восходящих и нисходящих треугольниках цена чаще всего пробивает горизонтальную линию, так как за горизонтальной стороной сосредоточены основные стоп-ордера.

Классическая стратегия торговли треугольников

• При этой стратегии вход происходит в точке пробоя паттерна «Треугольник». Иногда цена тестирует пробитую сторону треугольника, но это происходит не всегда.
• Цель сделки – высота треугольника.
• Стоп лосс устанавливаем на уровне вершины треугольника.

Альтернативная стратегия торговли треугольников

Как говорилось в первом посте, в основе треугольника часто можно увидеть паттерн «Три касания» («Три индейца»). Таким образом можно использовать его при торговле треугольника.

• Вход в рынок –в точке третьего касания.
• Цель сделки - обновление максимума основы фигуры.
• Стоп лосс устанавливается на несколько пунктов перед уровнем точки касания.
• Иногда происходит ретест пробитой границы. Можно совершить второй вход по этому же паттерну, но уже при ретесте.

 

[Dara86]

Паттерн «Клин»

Паттерн «Клин» очень похож на паттерн треугольник, поэтому я его отнесла к треугольным формациям. Однако, есть у них и различия. У фигуры "Клин" стороны смотрят в одном направлении.

Клин представляет собой совокупность экстремумов, соответственно уменьшающих или увеличивающих свое значение во времени.

Формирование паттерна «Клин»

При формировании паттерна «Клин» на рынке происходят следующие события:

• сброс лишних «пассажиров» или
• набор позиций крупным участником

Если при формировании треугольника происходит скопление ордеров, то при формировании паттерна «Клин» эти ордера выбиваются. Обычно при планировании импульса с обновлением максимума, цена выжидает время, скапливая стопы/тейки по обе стороны диапазона. Здесь же цена постоянно обновляет максимум с одной стороны и резко возвращается в диапазон фигуры, соответственно импульс в эту сторону не интересен.

Разновидности паттерна «Клин»

1. Восходящий клин. Такая модель формируется, когда цена неспособна расти дальше, превращаясь в сужающуюся формацию. При этом происходит обновление локальных максимумов. Такая ситуация сигнализирует об усилении давления продавцов.
   
   
   
   
   
2. Нисходящий клин формируется, когда снижение цены замедляется. Образуется сужающаяся модель с обновлением локальных минимумов. Соответственно усиливается давление покупателей.
   
   
   

Классический паттерн «Клин» формируется в конце существующей тенденции и представляет собой завещающую волну с дальнейшей сменой тренда. Это самая распространенная вариация модели.

Вход в рынок - в момент выхода цены за границу паттерна;
Тейк профит - равен высоте первой волны фигуры — (Н);
Стоп лосс - выносим за экстремум "Клина", на уровень (2).

Альтернативная стратегия торговли паттерна "Клин"

Вход осуществляем в "свит зоне" (зона от предыдущего экстремума до границы фигуры, зеленый диапазон на графике).
Тейк профит — на уровне одной из внутренних вершин клина, это могут быть точки (3, 4);
Стоп лосс — выносим за границу фигуры.

Паттерн «Клин» может быть и фигурой продолжения существующего тренда. На крупном таймфрейме такая модель выглядит как перекошенный «Вымпел», может быть и перевернутым.

Самое главное, что следует помнить, что после нисходящего клина всегда следует восходящий тренд, а после восходящего клина – нисходящий тренд, в какой бы вариации фигура не встретилась. То есть не важно, какой тренд предшествовал паттерну «Клин», важно направление самой модели.

Безусловно, при торговле паттерна "Клин, как и любого другого паттерна, необходимо выставлять стоп лосс и тейк профит. Любая фигура на рынке может быть сломлена, а может являться совсем не тем, что вы хотите увидеть.

Так, например, паттерн "Клин" может образоваться при ложном пробое треугольника:

Паттерн "Клин" может быть сломлен, так как это не паттерн вовсе, а часть восходящего/нисходящего канала:

 

[Dara86]

USD/JPY

по доллар/йене на Д1 образовалась симметричная сужающаяся модель на восходящем тренде:

Как я понимаю, отработка этой модели должна быть вверх.

На уменьшенном ТФ фигура выглядит как перекошенный "Вымпел":

 

[Dara86]

Паттерн «Вымпел» - фигура продолжения тренда

Паттерн «Вымпел» - это фигура, состоящая из двух частей: флагштока (импульса) и полотна (замедление/коррекция). В качестве полотна может выступать сужающаяся формация в виде клина или треугольника.

Паттерн «Вымпел» очень похож на паттерн «Флаг». Причем принцип отработки модели совпадает. Вымпел, как и Флаг, является фигурой продолжения тренда. То есть, образуя сужающуюся модель после импульса, цена как бы делает передышку перед очередным рывком.

Виды паттерна «Вымпел»:

Классическая стратегия торговли

В классической стратегии торговли паттерна «Вымпел» полагается, что после пробоя границы фигуры, цена должна пройти расстояние равное высоте флагштока.

Пример классической торговли перевернутого "Вымпела":

Входим в рынок в момент пробоя ценой границы фигуры (точка 1);
Тейк профит - равен высоте флагштока;
Стоп лосс - на уровне экстремума основы фигуры Вымпел (точка 2).

Альтернативная стратегия торговли

Очень часто флагшток паттерна «Вымпел» формируется новостной свечой. Нередко мы видим, что паттерн «Флаг» или «Вымпел» отрабатывается не на 100%, а отрабатывает его наполовину или на 2/3. Заранее мы не можем знать, как отработается фигура. Чтобы защитить свою сделку, мы можем торговать паттерн «Вымпел» как фигуру «Клин» или треугольник, то есть рассчитывать на отработку высоты полотна фигуры, а не высоты флагштока.

Пример альтернативной торговли паттерна «Вымпел»:

Фигура «Вымпел» образуется и отрабатывается очень быстро, чаще встречается на мелких ТФ (до Д1):

 

[Dara86]

GBP/USD и EUR/USD

Наши мажоры нарисовали к концу года треугольники на графиках.

Фунт/доллар образует треугольник на Н4:

На Д1 треугольник находится под уровнем 1,27:

На недельном ТФ пара вышла из небольшого горизонтального канала. Если фунт не решит вернуться, отработав треугольник вверх, то вполне вероятно, что пройдет высоту канала вниз до 1,2170:

Евро/доллар на Д1 образовала и пробила треугольник в паттерне перевернутый "Вымпел":

 

[Dara86]

по доллар/йене на Д1 образовалась симметричная сужающаяся модель на восходящем тренде:
Как я понимаю, отработка этой модели должна быть вверх.

На уменьшенном ТФ фигура выглядит как перекошенный "Вымпел"

не так сталось, как гадалось. Все-таки очень сложно прогнозировать выход из треугольника.

Высота фигуры около 340 п. Цель в районе 109,10 прибл.:

 

[Dara86]

USD/JPY

Высота фигуры около 340 п. Цель в районе 109,10 прибл.

осталось совсем чуть-чуть до цели:

ну и разворота вверх пока не предвидится:

 

[Dara86]

осталось совсем чуть-чуть до цели:

ну и разворота вверх пока не предвидится:

треугольник цели своей достиг. Цена вернулась в треугольник на недельном ТФ и даже вышла тенью за его нижнюю границу:

 

[Ladyfire]

Цена вернулась в треугольник на недельном ТФ и даже вышла тенью за его нижнюю границу:

Да, возможно движение и ниже, цена совсем чуть-чуть не дошла до предыдущего минимума в 104,55, а там думаю стопов не мало стоит.

 

[Dara86]

USD/JPY

возможно движение и ниже, цена совсем чуть-чуть не дошла до предыдущего минимума в 104,55, а там думаю стопов не мало стоит.

согласна с вами, особенно, если взглянуть на месячный график, так и просится вниз:

 

[Dara86]

USD/JPY

на Н1 по доллар/йене образовалась сужающаяся модель. Если пробьет вверх, то очень вероятен предложенный мной сценарий роста:

на Н4 образовался паттерн "Вымпел":

если "Вымпел" отработает как надо, то его цель где-то в районе 112, то есть до предыдущего треугольника на Д1:

 

[garry119]

волна Вульфа всегда выстреливает из треугольников и работает только в этих формациях. наверно, будет не лишним для тех, кто использует эти фигуры

 

[Dara86]

волна Вульфа всегда выстреливает из треугольников и работает только в этих формациях. наверно, будет не лишним для тех, кто использует эти фигуры

кстати да, спасибо за совет! Действительно волны Вульфа будут не лишними при торговле в треугольниках и выходе из них. Порой совсем не понятно куда будет выстрел.

garry119, у вас так все красиво и понятно на примерах!

 

[garry119]

кстати да, спасибо за совет! Действительно волны Вульфа будут не лишними при торговле в треугольниках и выходе из них. Порой совсем не понятно куда будет выстрел.

garry119, у вас так все красиво и понятно на примерах!

безусловно. Билл Вульф так и написал однажды, что эта его волна ни что иное как расторговка из треугольника. чтобы определить цель этого выстрела, нужно найти вершины 1 и 4, и провести по ним линию. к ней и устремится цена

 

[Dara86]

EUR/USD и GBP/USD

только заметила нисходящий "Клин" на евро/долларе, да еще и такая красивая разворотная свечка от нижней границы клина, поздновато зашла:

а фунт/доллар тоже вроде начинает выбираться из своей нисходящей расширяющейся модели на Д1. Кстати я думаю это тоже клин, только в другую сторону:

 

[Dara86]

GBP/USD

а фунт/доллар тоже вроде начинает выбираться из своей нисходящей расширяющейся модели на Д1. Кстати я думаю это тоже клин, только в другую сторону

по всей видимости так и есть. Только этот "Клин" немного перерисовался (верхняя граница стала выше), я ожидала третье касание, но его не было, и цена вышла из модели:

Если считать целью высоту "Клина", то это уровень 1,3550:

 

[Dara86]

GBP/USD

по всей видимости так и есть. Только этот "Клин" немного перерисовался (верхняя граница стала выше), я ожидала третье касание, но его не было, и цена вышла из модели:
Если считать целью высоту "Клина", то это уровень 1,3550

сделка по фунту закрылась по небольшому профиту 1,3183, так как много лотов было в покупке.

Пока цена отбилась от круглого уровня 1,32. Ожидаю некоторую коррекцию:

 

[Dara86]

USD/JPY

на Н4 образовался паттерн "Вымпел":
если "Вымпел" отработает как надо, то его цель где-то в районе 112, то есть до предыдущего треугольника на Д1:

этот "Вымпел" затянулся и теперь я его торгую уже на днях.

Йена не преодолела круглый уровень 110, пока отбилась от него. Надеюсь от него она не повернет вниз, будет конечно обидно, но не страшно, так как сделки в б.у.:

 

[Dara86]

GBP/USD

Нисходящий клин формируется, когда снижение цены замедляется. Образуется сужающаяся модель с обновлением локальных минимумов.

по фунту на Н1-Н4 сформировался нисходящий клин. Ожидаю продолжение восходящего движения:

и продолжение работы расширяющейся формации (перевернутого клина) на Д1: