В этом есть доля правды, т.к. это обычная ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ и ПЕРЕПРОДАННОСТЬ.
Верхние продаем, нижние покупаем! Берем приблизительно 1/3 или 1/4 из всех используемых пар и открываемся в оговоренном направлении.
Через какое то время повторяем процесс. Получается торговля синтетиками, которые друг друга хеджируют и уменьшают риск.
Главное не забывать о расчете лотности для каждой пары, т.к. стоимость пункта и волатильность у каждой пары разные!
Да всё верно.
Способов использования этой информации может быть огромное множество.
Однако, принцип этот не всегда уместен. Например, на металлах длинные позиции практически всегда перевешивают (иногда очень значительно).
Также стоит с осторожностью использовать этот принцип на кроссах, т.к. объем торгов на соответствующих мажорах может быть в разы больше и собственно задавать курс кросса, вне зависимости от текущего соотношения позиций на нем.
Для этих инструментов возможно подойдет использование осциллятора, построенного на базе соотношения позиций, т.е. открытие позиций в случае резкого и значительного изменения соотношении.
Как сказано в описании на сайте Oanda, OrderBook это снимок всех заявок всех их клиентов в определенный момент времени, его можно интерпретировать как отображение ценовых ожиданий клиентов, которые влияют на естественные уровни сопротивления и поддержки.
Это значит, что если сделать допущение о репрезентативности данных, скопления ордеров могут рассматриваться как уровни, от которых можно торговать, как на отскок, так и на пробой, и эти уровни значимые уже хотя бы потому, что большое количество трейдеров обращает на них внимание.
Но это далеко не самый интересный способ использовать OrderBook. Обычно в биржевом стакане отображаются только лимитные заявки, это логично, т.к. стоповые заявки в итоге исполняются по рынку, Однако информация о скоплении стопов может быть даже полезней, чем уровни на основе лимитных ордеров. Объяснение этому очень простое, как и стратегия использования. С точки зрения маркетмейкера, если ему видны все ордера, выгодно довести цену до скопления стопов, потому что это вызывает дополнительный поток рыночных ордеров в сторону движения, позволяя эффективно и быстро двигать цену дальше, Причем эти самые стопы могут исполниться как раз в заботливо расставленные маркетмейкером лимитники.
Это и есть пресловутая ловля стопов, Хорошая новость заключается в том, что используя эти данные, вы сможете не просто перестать быть жертвой ловли стопов, но и самим поучаствовать в охоте.
Данные по расположению позиций клиентов, на мой взгляд, не так интересны. Польза может быть только от соотношения покупок\продаж, для того, чтобы можно было оценить, движение в какую сторону будет убыточным для общей массы клиентов, а по какой цене открыты позиции, по сути не важно.
