FXWizard
Гуру форума
Ценовые паттерны для оптимального скальпинга
Многие трейдеры, практикующие скальпинг, используют различные ценовые паттерны. Любители спокойных рынков пользуются Треугольниками и Флагами. Напротив, новостные скальперы очень активны на пробоях при выходе новостей. Не существует идеального рынка, который позволяет делать скальпинг универсальным – ведь техники пипсования разнятся между собой. В данной статье мы рассмотрим несколько видов технических паттернов, которые дадут хорошее преимущество трейдеру-скальперу.
1. Скальпинг на новостях (пробойный или новостной)
Наиболее типичными и значительными новостными пробоями, которые появляются фактически ежедневно, являются пробои после важных новостных релизов. Причем важность новости не обязательно должна быть значительной. Суть движения на новости: начальное сильное движение, потом длящиеся несколько часов афтершоки (толчки). Последние и являются причиной генерации флуктуаций (колебаний).
Отличие скальпинга на новостях от него же во флэте состоит в размере стоп-лосса, средней продолжительности сделки и контроле над рисками.
Несмотря на схожесть данного подхода к фундаментальному анализу новостей, в реальности трейдер подходит к вопросу лишь технически. Скальпера не интересует реальная природа или значимость новости. Реакция рынка имеет максимальную силу первые 10 минут после выхода новости (релиза), то есть скальперу не важна фундаментальная база новости за такой короткий период – более точное движение цены последует позже. Также стоит знать, что достаточно часто данные статистики пересматривают, и такие показатели могут значительно отличаться от первоначальных, что делает возможными сильные откаты.
На рис. 1 представлена пара EURUSD, Н1. Вышло несколько новостей по ЕС, одна из них (изменение объема промышленного производства еврозоны (Euro-Zone Industrial Production) оказалась хуже прогноза (2,2% вместо 3,5%), что ослабило евро. Видно, что падение продолжалось около 8 часов. Всего евровалюта прошла вниз 126 пунктов.
Рис.1
Почему скальперу не стоит работать в первые 10 минут после выхода новости? Во-первых, брокер расширяет спрэд, поэтому возможности для скальпинга усложняются. Во-вторых, в первые минуты сложно определить ценовой импульс. Но достаточно быстро трейдеры получают восстановление ликвидности, поскольку крупные игроки проводят корректировку своих позиций. Брокер возвращает значения спрэда к обычным, ценовой импульс определен – все, можно начинать скальпировать. Поэтому лучше немного выждать (10 минут вполне достаточно) и тогда включаться в работу.
Как происходит скальпинг после выхода новости? Мы ждем 10 минут, во время которых определяем направление импульса цены, после чего скальпируем в определенную сторону. В нашем примере (рис.1) можно было скальпировать на sell в течение 8 часов с максимальной активностью в первые 3 часа.
Для страхования от убытков во время продолжающейся повышенной волатильности лучше пользоваться жестким Stop Loss, у которого более широкий целевой ориентир. К примеру, при открытии короткой позиции по 1,3720 (спрэд 2 пункта) мы выставляем Stop Loss на уровне 1,2725 и Take Profit на уровне 1,3710. Другими словами, соотношение риск:прибыль равно 1:2.
Довольно часто используется стоп-приказ, основанный на времени. То есть при прохождении определенного отрезка времени (например, 2 минуты) позиция закрывается по текущей цене. Данная позиция может быть закрыта и по достижении любого из стоп-ордеров (Stop Loss или Take Profit). Технически Метатрейдер позволяет осуществить такое дейстие при использовании специального скрипта (советника) или вручную (ведь скальпер находится перед монитором).
Почему выгодно пользоваться стопом, основанным на времени? Поскольку мы занимаемся скальпингом, то есть не удерживаем позицию открытой на протяжении длительного промежутка времени. Ведь вполне возможно, что цена не будет двигаться ни к Stop Loss, ни к Take Profit, а значит, возрастает риск, что она резко двинется против нашего целевого ориентира. Стоп, основанный на времени, позволяет избегать такого нерешительного и опасного рынка.
Новостной скальпинг часто очень прибыльный, ведь ему присущи все условия в идеале, которые нужны для пипсовки. Имеются ввиду большие направленные движения, происходящие на относительно коротких промежутках времени, что благоприятствует прибыльным стратегиям скальпера.
2. Скальпинг на технических пробоях
Отличие технического пробоя от новостного в том, что в первом случае нет новости, которая двигает ценой. Новости выходят достаточно часто на протяжении торговых суток, но связать каждое сильное движение цены с выходом новости не всегда возможно – ведь есть и другие факторы, которые неизвестны трейдерам, но дают сильный импульс цене. Именно такие пробои мы и будем называть техническими.
Скальпинг на техническом пробое должен быть более консервативным, чем на новостном, поскольку прогнозирование движения затруднено и трейдер не знает, когда произойдет разворот рынка. Значит, стоит уменьшить размеры позиций и Stop Loss по сравнению с новостной торговлей.
Рис.2
На скриншоте представлена пара EURUSD, H1. Торговый диапазон – 1,3827-1,3899. Когда лучше скальпировать? Во-первых, от стенок ценового канала (на отбоях) – свечи А и В – открываем короткие позиции, свечи Y и Z – длинные. Во-вторых (лучший вариант), покупаем на пробое верхней границы канала – свечи C и D.
Технический пробой имеет волатильную природу (свечи С и D). Имеем очень хорошие условия для пипсования, поскольку трейдеру не нужно задумываться о причине такого направленного движения цены. Минутные графики показывают более-менее случайные движения, поэтому сложно искать их логическую причину. Общая картина более наглядна на графиках высшего порядка (М15, М30 и т.д.), поэтому скальперы имеют преимущество, работая на технических пробоях при непредсказуемом движении цены.
Для полноценного скальпинга лучше использовать не Н1, а меньший временной интервал. Благодаря фрактальной природе рынков скальпер может полноценно работать на любом таймфрейме, даже минимальном, нужно лишь убедиться, что торговля ведется по тренду или гармонично фазе бокового ценового паттерна.
3. Скальпинг при боковых паттернах
Для данного вида пипсования нам нужно провести идентификацию временных периодов и ценовых паттернов с максимально подавленной активностью. Данные периоды как раз и используются для получения профита.
Ценовой график похож на фрактал. Графики разных таймфреймов похожи друг на друга, но могут иметь различные тренды. Поэтому работая в диапазоне (боковом тренде), скальпер должен помнить о событиях всех используемых временных интервалов – от Н1 до М5-М1. Для начала используется часовой график – для того, чтобы получить подтверждение подавленности на рынке общей активности. Потом скальпер переходит на более краткосрочный период с целью идентифицировать и торговать в периоды возможного получения прибыли.
Рис.3
На рис.3 представлена пара EURUSD на интервале Н1. Что мы видим? Относительно небольшой ценовой диапазон (примерно 20 пунктов), тем не менее, показывающий достаточно сильные движения цены между его границами и длящийся почти 2 суток. Скальпер может использовать это в своих целях.
На данном этапе трейдеру стоит задать себе вопрос: можно ли, сделав анализ графика на Н1, определить силу более краткосрочной волатильности? Конечно же, нет. Анализ долгосрочного графика поможет определиться с последним направлением краткосрочного движения цены, но часовая волатильность не будет повторяться на более коротких промежутках времени. К примеру, мы увидим на Н1 большую зеленую свечу, при рассмотрении которой на М5 будет видно, что основное максимальное движение имело место не на всем протяжении часа, а в последние 10 минут. Остальные 50 минут нам неинтересны по причине очень слабой волатильности.
То есть скальперу лучше сосредоточить свое внимание на текущем временном интервале, когда возможны случайные движения цены без четко выраженного сильного импульса, что наблюдается при новостных и технических пробоях. Поэтому, используя часовой график, мы удерживаем его в памяти, уделяя основное внимание 1- и 5-тиминуткам, на которых идет основная работа скальпера.
Анализируя график на рис.3, можно скальпировать в точках С, D и Е (продажа), Y (покупка), . Точки А, В и Х не используются для открытия позиций, поскольку их назначение – формирование ценового канала и собственно бокового паттерна, а остальные точки уже являются следствием колебания цены в его границах. Точка F показывает технический пробой, описанный в предыдущей главе.
4. Скальпинг на флагах
Часто хороший скальпер выбирает боковые паттерны, поскольку именно на них наблюдается достаточно спокойный рынок, что дает хорошие возможности для реализации различных стратегий торговли без лишнего риска, который повышается при значительной волатильности. Трейдер, скальпирующий в боковых паттернах, не ожидает большой прибыли от одиночных сделок, его полностью устраивает медленный рынок, где стоит “штиль”, как считают другие, трендовые трейдеры. Несмотря на кратковременные сделки и небольшую прибыль с каждой из них, трейдеры, производящие скальпинг на боковых паттернах, могут получать достаточно большую прибыль по итогам торговли за несколько часов.
Рис.4
На рис.4 мы видим пару EURUSD на 15-тиминутке. Средней силы тренд, направленный вверх, на котором заметны 2 флага. То есть, цена ходит в маленьком диапазоне и периодически прорывает верхнюю границу. В любом из флагов можно скальпировать, ведь цена в них движется без четкой направленности, но тренд восходящий, что дает нам преимущество при скальпинге вверх.
Как скальперу воспользоваться такой ситуацией? Флаг должен рассматриваться как боковой паттерн, имеющий верхнюю и нижнюю границу, на которых размещены триггерные точки. Триггеры говорят нам, где стоит ожидать разворота цены (отбития от границы канала).
При росте цены и приближении к верхней границе мы не торгуем, а ждем разворота, после чего заходим на продажу. Лучше не сразу открывать позицию, а немного подождать, чтобы не поймать пробитие канала. Аналогично на покупку – от нижней границы.
Делать скальпинг на рынке, когда появляются флаги, достаточно просто. Но имейте ввиду, флаг является очень сильным паттерном продолжения, поэтому стоит помнить о возможности пробоя в сторону базового тренда.
Аналогично флагам, в скальпинге можно работать с треугольниками – принцип тот же. Не забывайте выставлять стоп-лоссы. Боковой скальпинг хорошо использовать на любых паттернах консолидации.
Выводы
Итак, вы ознакомились с несколькими способами технически правильного скальпинга. На каком из них остановить свой выбор – решать только Вам. Старайтесь торговать без значительного увеличения торговых объемов – берите техникой, а не Мартингейлом. Тренируйтесь на демо или центовых счетах, пока не получите стабильную прибыль хотя бы по результатам 2-х недель. После чего спокойно переходите на более крупный реальный депозит.
Многие трейдеры, практикующие скальпинг, используют различные ценовые паттерны. Любители спокойных рынков пользуются Треугольниками и Флагами. Напротив, новостные скальперы очень активны на пробоях при выходе новостей. Не существует идеального рынка, который позволяет делать скальпинг универсальным – ведь техники пипсования разнятся между собой. В данной статье мы рассмотрим несколько видов технических паттернов, которые дадут хорошее преимущество трейдеру-скальперу.
1. Скальпинг на новостях (пробойный или новостной)
Наиболее типичными и значительными новостными пробоями, которые появляются фактически ежедневно, являются пробои после важных новостных релизов. Причем важность новости не обязательно должна быть значительной. Суть движения на новости: начальное сильное движение, потом длящиеся несколько часов афтершоки (толчки). Последние и являются причиной генерации флуктуаций (колебаний).
Отличие скальпинга на новостях от него же во флэте состоит в размере стоп-лосса, средней продолжительности сделки и контроле над рисками.
Несмотря на схожесть данного подхода к фундаментальному анализу новостей, в реальности трейдер подходит к вопросу лишь технически. Скальпера не интересует реальная природа или значимость новости. Реакция рынка имеет максимальную силу первые 10 минут после выхода новости (релиза), то есть скальперу не важна фундаментальная база новости за такой короткий период – более точное движение цены последует позже. Также стоит знать, что достаточно часто данные статистики пересматривают, и такие показатели могут значительно отличаться от первоначальных, что делает возможными сильные откаты.
На рис. 1 представлена пара EURUSD, Н1. Вышло несколько новостей по ЕС, одна из них (изменение объема промышленного производства еврозоны (Euro-Zone Industrial Production) оказалась хуже прогноза (2,2% вместо 3,5%), что ослабило евро. Видно, что падение продолжалось около 8 часов. Всего евровалюта прошла вниз 126 пунктов.
Рис.1
Почему скальперу не стоит работать в первые 10 минут после выхода новости? Во-первых, брокер расширяет спрэд, поэтому возможности для скальпинга усложняются. Во-вторых, в первые минуты сложно определить ценовой импульс. Но достаточно быстро трейдеры получают восстановление ликвидности, поскольку крупные игроки проводят корректировку своих позиций. Брокер возвращает значения спрэда к обычным, ценовой импульс определен – все, можно начинать скальпировать. Поэтому лучше немного выждать (10 минут вполне достаточно) и тогда включаться в работу.
Как происходит скальпинг после выхода новости? Мы ждем 10 минут, во время которых определяем направление импульса цены, после чего скальпируем в определенную сторону. В нашем примере (рис.1) можно было скальпировать на sell в течение 8 часов с максимальной активностью в первые 3 часа.
Для страхования от убытков во время продолжающейся повышенной волатильности лучше пользоваться жестким Stop Loss, у которого более широкий целевой ориентир. К примеру, при открытии короткой позиции по 1,3720 (спрэд 2 пункта) мы выставляем Stop Loss на уровне 1,2725 и Take Profit на уровне 1,3710. Другими словами, соотношение риск:прибыль равно 1:2.
Довольно часто используется стоп-приказ, основанный на времени. То есть при прохождении определенного отрезка времени (например, 2 минуты) позиция закрывается по текущей цене. Данная позиция может быть закрыта и по достижении любого из стоп-ордеров (Stop Loss или Take Profit). Технически Метатрейдер позволяет осуществить такое дейстие при использовании специального скрипта (советника) или вручную (ведь скальпер находится перед монитором).
Почему выгодно пользоваться стопом, основанным на времени? Поскольку мы занимаемся скальпингом, то есть не удерживаем позицию открытой на протяжении длительного промежутка времени. Ведь вполне возможно, что цена не будет двигаться ни к Stop Loss, ни к Take Profit, а значит, возрастает риск, что она резко двинется против нашего целевого ориентира. Стоп, основанный на времени, позволяет избегать такого нерешительного и опасного рынка.
Новостной скальпинг часто очень прибыльный, ведь ему присущи все условия в идеале, которые нужны для пипсовки. Имеются ввиду большие направленные движения, происходящие на относительно коротких промежутках времени, что благоприятствует прибыльным стратегиям скальпера.
2. Скальпинг на технических пробоях
Отличие технического пробоя от новостного в том, что в первом случае нет новости, которая двигает ценой. Новости выходят достаточно часто на протяжении торговых суток, но связать каждое сильное движение цены с выходом новости не всегда возможно – ведь есть и другие факторы, которые неизвестны трейдерам, но дают сильный импульс цене. Именно такие пробои мы и будем называть техническими.
Скальпинг на техническом пробое должен быть более консервативным, чем на новостном, поскольку прогнозирование движения затруднено и трейдер не знает, когда произойдет разворот рынка. Значит, стоит уменьшить размеры позиций и Stop Loss по сравнению с новостной торговлей.
Рис.2
На скриншоте представлена пара EURUSD, H1. Торговый диапазон – 1,3827-1,3899. Когда лучше скальпировать? Во-первых, от стенок ценового канала (на отбоях) – свечи А и В – открываем короткие позиции, свечи Y и Z – длинные. Во-вторых (лучший вариант), покупаем на пробое верхней границы канала – свечи C и D.
Технический пробой имеет волатильную природу (свечи С и D). Имеем очень хорошие условия для пипсования, поскольку трейдеру не нужно задумываться о причине такого направленного движения цены. Минутные графики показывают более-менее случайные движения, поэтому сложно искать их логическую причину. Общая картина более наглядна на графиках высшего порядка (М15, М30 и т.д.), поэтому скальперы имеют преимущество, работая на технических пробоях при непредсказуемом движении цены.
Для полноценного скальпинга лучше использовать не Н1, а меньший временной интервал. Благодаря фрактальной природе рынков скальпер может полноценно работать на любом таймфрейме, даже минимальном, нужно лишь убедиться, что торговля ведется по тренду или гармонично фазе бокового ценового паттерна.
3. Скальпинг при боковых паттернах
Для данного вида пипсования нам нужно провести идентификацию временных периодов и ценовых паттернов с максимально подавленной активностью. Данные периоды как раз и используются для получения профита.
Ценовой график похож на фрактал. Графики разных таймфреймов похожи друг на друга, но могут иметь различные тренды. Поэтому работая в диапазоне (боковом тренде), скальпер должен помнить о событиях всех используемых временных интервалов – от Н1 до М5-М1. Для начала используется часовой график – для того, чтобы получить подтверждение подавленности на рынке общей активности. Потом скальпер переходит на более краткосрочный период с целью идентифицировать и торговать в периоды возможного получения прибыли.
Рис.3
На рис.3 представлена пара EURUSD на интервале Н1. Что мы видим? Относительно небольшой ценовой диапазон (примерно 20 пунктов), тем не менее, показывающий достаточно сильные движения цены между его границами и длящийся почти 2 суток. Скальпер может использовать это в своих целях.
На данном этапе трейдеру стоит задать себе вопрос: можно ли, сделав анализ графика на Н1, определить силу более краткосрочной волатильности? Конечно же, нет. Анализ долгосрочного графика поможет определиться с последним направлением краткосрочного движения цены, но часовая волатильность не будет повторяться на более коротких промежутках времени. К примеру, мы увидим на Н1 большую зеленую свечу, при рассмотрении которой на М5 будет видно, что основное максимальное движение имело место не на всем протяжении часа, а в последние 10 минут. Остальные 50 минут нам неинтересны по причине очень слабой волатильности.
То есть скальперу лучше сосредоточить свое внимание на текущем временном интервале, когда возможны случайные движения цены без четко выраженного сильного импульса, что наблюдается при новостных и технических пробоях. Поэтому, используя часовой график, мы удерживаем его в памяти, уделяя основное внимание 1- и 5-тиминуткам, на которых идет основная работа скальпера.
Анализируя график на рис.3, можно скальпировать в точках С, D и Е (продажа), Y (покупка), . Точки А, В и Х не используются для открытия позиций, поскольку их назначение – формирование ценового канала и собственно бокового паттерна, а остальные точки уже являются следствием колебания цены в его границах. Точка F показывает технический пробой, описанный в предыдущей главе.
4. Скальпинг на флагах
Часто хороший скальпер выбирает боковые паттерны, поскольку именно на них наблюдается достаточно спокойный рынок, что дает хорошие возможности для реализации различных стратегий торговли без лишнего риска, который повышается при значительной волатильности. Трейдер, скальпирующий в боковых паттернах, не ожидает большой прибыли от одиночных сделок, его полностью устраивает медленный рынок, где стоит “штиль”, как считают другие, трендовые трейдеры. Несмотря на кратковременные сделки и небольшую прибыль с каждой из них, трейдеры, производящие скальпинг на боковых паттернах, могут получать достаточно большую прибыль по итогам торговли за несколько часов.
Рис.4
На рис.4 мы видим пару EURUSD на 15-тиминутке. Средней силы тренд, направленный вверх, на котором заметны 2 флага. То есть, цена ходит в маленьком диапазоне и периодически прорывает верхнюю границу. В любом из флагов можно скальпировать, ведь цена в них движется без четкой направленности, но тренд восходящий, что дает нам преимущество при скальпинге вверх.
Как скальперу воспользоваться такой ситуацией? Флаг должен рассматриваться как боковой паттерн, имеющий верхнюю и нижнюю границу, на которых размещены триггерные точки. Триггеры говорят нам, где стоит ожидать разворота цены (отбития от границы канала).
При росте цены и приближении к верхней границе мы не торгуем, а ждем разворота, после чего заходим на продажу. Лучше не сразу открывать позицию, а немного подождать, чтобы не поймать пробитие канала. Аналогично на покупку – от нижней границы.
Делать скальпинг на рынке, когда появляются флаги, достаточно просто. Но имейте ввиду, флаг является очень сильным паттерном продолжения, поэтому стоит помнить о возможности пробоя в сторону базового тренда.
Аналогично флагам, в скальпинге можно работать с треугольниками – принцип тот же. Не забывайте выставлять стоп-лоссы. Боковой скальпинг хорошо использовать на любых паттернах консолидации.
Выводы
Итак, вы ознакомились с несколькими способами технически правильного скальпинга. На каком из них остановить свой выбор – решать только Вам. Старайтесь торговать без значительного увеличения торговых объемов – берите техникой, а не Мартингейлом. Тренируйтесь на демо или центовых счетах, пока не получите стабильную прибыль хотя бы по результатам 2-х недель. После чего спокойно переходите на более крупный реальный депозит.
