Здрасте.
В 30 номере fortrader.ru, хоть что-то появилось об автооптимизации, спасибо.
Пардон, т.к. меня забанили пишу Вам, а не на форум.
Плиз, поместите этот пост где-нибудь на видном месте это важно, имхо.
Может кто-то продвинет эту тему дальше. Заранее спасибо.
В 12 уроке, уважаемый автор Игорь Герасько, респект ему,
чувствуется, не совсем раскрыл тему,
написал урок в лучшем стиле эпохи Советских кандидатов наук.
Вообще, понятно, что в сухом остатке параметров советника - неопределенность,
как местоположение электрона, место известно, время неизвестно;
время известно место неизвестно - квантовая механика.
Где FX - генератор случайных чисел, а советник псевдогенератор.
Т.к. Квантовая механика развивается,
(появилась теория: примерно,
частица всегда одновременно присутствует в 2 удаленных частях вселенной
и это одна частица.),
то развивается и а.оптимизация параметров советника.
Тем более, как и электрон (определяют место с определенной точностью)
определяем параметры советника с определенной точностью.
Уважаемый Игорь Герасько, есть же прогнозы банков на будущее курсов валют и % ставок.
Почему не построить скользящие средние цен в будущем на графиках,
рассмотреть варианты,
(кстати тоже а.оптимизировать их хотя бы через выбор направления тренда.),
а потом а.оптимизировать их. Хотя бы как, Вы, пишете в уроке.
Далее не рассмотрев главного в а.оптимизации, уважаемый автор начал с второстепенного:
Причем тут а.оптимизация лосей, профитов и прочих метапараметров.
Это только усложняет пути а.оптимизации, периоды а.оптимизации.
Достаточно прогнать параметры скользящей средней в 3 встроенных циклах for:
по средней, сигнальной и глубине количества баров истории с запоминанием
максимальной суммы прибыли и получением лучших 2 параметров средней на этой истории.
Не рассмотрены причины выбора периода а.оптимизации, отличия минуток от часов.
Не указан 1 из главных путей а.оптимизации направление тренда,
т.е. торговать только бай или только сел. И т.д. и т.п. А тупая а.оптимизация,
хотя бы одной скользящей средней цены в будущем, ни к чему хорошему не приведет.
В предыдущем примере советника, другой автор использует параметры кучи индикаторов,
это тоже ни к чему хорошему не приведет. Это избыточно.
(Нормальная модель атома построена только для водорода.)
Рассмотрим предварительную оптимизацию
Блока а.оптимизации параметров робота Марина:
Для а.оптимизации, построим сначала
стратегии Скользящей средней цены на бумаге.
FX с точки зрения советника генератор случайных чисел, а советник
с точки зрения языков программирования псевдогенератор случайных чисел.
И нам необходимо подобрать лучшую последовательность псевдогенератора, чтобы
она совпала на заданный период с последовательностью генератора FX.
Поэтому для а.оптимизации параметров советника можно переложить
историю цен FX и получить будущий график средней цены
представив их ПсевдоРядами из Вышки.
Использовав методы интерполяции и экстраполяции псевдорядов.
Для получения будущей средней цены можно использовать разные ряды: музыки,
цвета, цветомузыки, видеоциклы, биопроцессы, квантовой механики и т.д. и т.п.
И тоже надо подбирать какой ряд лучше подходит, через лучший компьютер
для будущих сценариев цен валют.
Чтобы нарисовать псевдоматематические ряды из Вышки, рассмотрим музыкальные ряды.
Упрощено:
Тембр ноты Ля любого муз. инструмента отличается наличием мелких примесных синусоид.
Затухающая графика их известна. Европейские лады (полтона) смотрим для H4.
Индийские лады (четверть тона) смотрим для минуток. Евро сродни рок группе,
где набор нот инструментов группы в песне - генератор чисел FX,
а соло нот инструмента в группе - настроенный советник- псевдогенератор.
Песня - история евро(марки) за год,
куплеты - между принятием % ставок ЕЦБ и ФРС, фунта-БА, йены-БЯ, франка-БШ.
Переложив на ноты историю евры через свечи H4, где длительности нот и свечей совпадают.
Паузы, проигрыши - выходные и праздники.
Имя ноты, определенной октавы, задано ценой евры за этот период,
т.е. от начало принятия % ставки до другого начала строим
хроматическую гамму на несколько октав.
Свеча-нота вниз строим минорный аккорд, вверх мажорный аккорд,
в конце музыкальной фразы септаккорд.
Накладываем тренд вверх тональность До мажор, вниз - Ля минор.
Евро - вокал; фунт - бас-гитара; йена-ударные; франк-ритм-гитара.
Кан.Ав.Нз.,Кроссы - доп. инструменты.
Создав 2 десятка песен, записав и прослушав их, проанализировать куплеты,
подкорректировать и синтезировать будущий куплет, добавить в песню.
В полученных песнях разложить ноты на синусоиды инструмента. (частоты гармоник)
Тембр - от вида инструмента. Для Евро подбираем тембр вокала.
Рисуем его на графике цен прошлых и будущих. Оцифровать. Получить ряды чисел.
Построить по ним оптимальную скользящую среднюю и сигнальную.
Заложить набор этих песен в блок а.оптимизации робота Марина.
На основе оцифрованных песен проанализировать и создать будущий куплет песни
блоком а.оптимизации на истории за разные периоды. Сравнить прибыль.
В общих чертах, упрощенно, где-то так.
Думаю, секретные разработки искусственного интеллекта,
в частности сценарии будущих цен валют, ведущих организаций запада,
развиваются в таком направлении.
