FXWizard
Гуру форума
Выставление лота по техническим индикаторам. Система "Взаимной поруки"
Познание системы в целом всегда происходит посредствам познания каких-то маленьких частей ее составляющей, пропустив какую-то маленькую деталь так и суждено не понять систему в целом, а ведь только целая система всегда работает.
Как известно, торговать можно разнообразными способами. Используя всевозможные методы торговли, можно получать либо отдавать на рынке. Можно всецело отвергать технический анализ и руководствоваться только сугубо фундаментальным, можно вкладывать на рынок от 50% депозита, выбирая меньшее плечо торговли, так и 2%. Все зависит от самого трейдера и методов его торговли. У каждого эти методы могут быть уникальны и прибыльный, и каждый знает, как их использовать и какой сигнал говорит о покупке либо продаже в нужный момент времени.
При работе на рынке всегда необходимо выбирать наиболее оптимальный и выгодный метод анализа и применять его до последнего, после того как этот анализ прошел полное тестирование и показал хорошие результаты. В серии наших научных статей мы ставим себе цель научить вас анализировать рынок посредствам методов входа, так как один из успешных шагов при торговле считается именно момент входа. В нашей научной статье мы хотели бы научить вас анализировать способы торговли посредством технических индикаторов, как совершать анализ при изменении их показателей. Как при этом необходимо реагировать и принимать решения.
Как известно, существуют несколько типов индикаторов. Все эти типы делятся на группы: опережающие и запаздывающие индикаторы. Выделять список всех индикаторов и разделять их по назначению мы не будем. Мы приведем лишь перечень часто используемых индикаторов, проверенных временем и покажем, как научиться правильно их анализировать и составлять свои торговые системы при работе на рынке. Так вот, как мы и говорили, существуют запаздывающие, то есть такие индикаторы превосходно действуют при относительно длительных ценовых тенденциях. Они не предупреждают о предстоящих изменениях цен, а просто сообщают о направлении их движения (т.е. росте или падении), ориентируя вас на соответствующие действия. Покупая и продавая по сигналам индикаторов, следующих за тенденцией, вы лишите себя возможности более раннего входа в рынок, но зато значительно сократите степень риска, так как всегда будете играть в направлении господствующей тенденции. Как правило, из них выделяют скользящие средние и MACD. Смотрите рисунок 1:
Рисунок 1, запаздывающие индикаторы MACD, Moving Average, четырехчасовой график EURUSD.
Опережающие индикаторы, используются для прогнозирования предстоящих изменений цен. Опережающие индикаторы позволяют получить больший выигрыш за счет большего риска. Лучше всего они работают на спокойных рынках, где отсутствует ярко выраженная тенденция. Обычно опережающие индикаторы служат для измерения степени "перекупленности" или "перепроданности" рынка. Считается, что состояние перепроданности является сигналом предстоящего повышения цен. К таким индикатором можно отнести RSI, смотрите на рисунок 2:
Рисунок 2, опережающие индикатор RSI, дневной график EURUSD.
Существует еще одна категория индикаторов Осцилляторы, в частности хотелось бы обратить ваше внимание на Stochastic Oscillator. Стохастический осциллятор сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Смотрите рисунок 3:
Рисунок 3, Stochastic Oscillator, дневной график EURUSD.
На рисунке 3 приведен Stochastic Oscillator, один из интересных индикаторов, который можно описать следующим образом:
Stochastic Oscillator
Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная линия называется %К. Вторая линия - %D - это скользящее среднее линии %K. %К обычно изображается сплошной линией, а %D - пунктирной.
На приведенных выше рисунках показаны индикаторы, при помощи которых мы и хотели бы изложить свою новую теорию "Взаимной поруки". Название этой теории придумано не случайно, так как каждый из индикаторов как бы поручается за другой, а совокупность сигналов показывает нам, что именно в этот момент и надо входить на рынок, минимизируя опасные способы вхождения.
Приведем рисунок 4:
Рисунок 4, сочетание индикаторов, теория "Взаимной поруки", график EURUSD, дневной временной интервал.
Для того чтобы принимать решения о входе на рынок либо выходе из него обратимся к графику 4, согласно приведенной последовательности индикаторов на графике постараемся дать описательную трактовку каждого из индикаторов.
Скользящее среднее значение - один из старейших и наиболее распространенных инструментов технического анализа. Скользящее среднее значение - это средняя цена инструмента за определенный период. Период расчета скользящего среднего выбирается по усмотрению аналитика. При расчете "простого" скользящего среднего цены инструмента за последние "п." периодов сначала суммируют, а затем делят на "п.". Так, сложив цены закрытия за последние 25 дней и поделив сумму на 25, получаем среднюю цену инструмента за эти 25 дней. Подобные расчеты производятся отдельно для каждого периода на графике. Важно отметить, что расчет скользящего среднего возможен лишь при наличии всех данных за "п." периодов. То есть 25 дневное скользящее среднее можно начать строить лишь после того, как на графике появится значение цены 25го дня. Традиционно скользящее среднее используется для наблюдения за изменением цен. Обычно инвесторы покупают, если цена бумаг поднимается выше скользящего среднего, и продают, когда она падает ниже него.
Индикатор МАСD вычисляют как разность между 12 и 26 дневным скользящими средними цены инструмента. Полученная величина может быть как выше, так и ниже нуля. Если МАСD выше нуля - значит, 12 дневное скользящее среднее больше 26 дневного. Это бычий сигнал, указывающий на то, что текущие ожидания (т.е. 12 дневное скользящее среднее) имеют более ярко выраженный бычий характер по сравнению с предыдущими ожиданиями (т.е. 26 дневным скользящим средним). Это говорит о бычьем смещении линий спроса/предложения. Если МАСD падает ниже нуля - значит 12 дневное скользящее среднее уступает 26 дневному, и произошло медвежье смещение линий спроса/предложения. Кривая индикатора MACD обычно сглаживается при помощи 9 дневного скользящего среднего самого индикатора MACD (а не цены). Эта линия называется "сигнальной". Она предвосхищает схождение двух скользящих средних (т.е. движение MACD к нулевой линии). В чем же логика этого инструмента? Индикатор MACD - это разность между двумя скользящими средними цены. Если короткое скользящее среднее превосходит длинное (т.е. MACD поднимается выше нуля) - значит, ожидания инвесторов приобретают бычий характер (т.е. линии спроса/предложения сместились вверх). Дополнительное использование 9 дневного скользящего среднего MACD позволяет более точно определить момент подобных изменений в ожиданиях инвесторов (т.е. смещения линий предложения/спроса).
Relatiye Strength Index (Индекс относительной силы) RSI это индикатор темпов изменений цены и рассчитывается следующим образом:
RSI=100-(100/1+RS), где RS-отношение ЕМА
прироста цены к ЕМА падения цены. Все возможные значения индикатора лежат в интервале от 0 до 100 %. При построении задаются на графике задаются 2 уровня (30% и 70 %) пересечение которых линией RSI говорит о перекупленности / перепроданности рынка. Однако для лучших показателей многие используют уровни 20% и 80%. RSI всегда подает опережающие или мгновенные сигналы, но никогда не запаздывающие.
Существует несколько способов интерпретации стохастического осциллятора, из которых мы рассмотрим три наиболее распространенные
1. Покупайте, когда осциллятор (%К или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
2. Покупайте, если линия %К поднимается выше линии %D. Продавайте если линия %К опускается ниже линии %D.
3. Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.
На приведенных выше рисунках показаны индикаторы, при помощи которых мы и хотели бы изложить свою новую теорию "Взаимной поруки". Обратите внимание на рисунок 5:
Рисунок 5, теория "Взаимной поруки"
Согласно рисунка 5 попробуем визуально и теоретически трактовать разработанную нами теорию для входа на рынок и последующее снятие прибыли:
1. Во время движения цены занимайте выжидательную позицию до тех пор пока не обнаружите захождение индикаторов RSI и Stochastic в зону перекупленности либо перепроданности.
2. После того как такой момент настал, переведите взгляд на индикатор MACD, чтоб предположительно понять, когда же будет происходить разворот тренда, как только, индикатор MACD просигналит об этом переходите к индикатору Moving Average.
3. Индикатор Moving Average позволяет определить удачную точку для входа в рынок. При пересечении свечей индикатором Moving Average можно входить в рынок, выставляя стоп на уровне тени предыдущей свечи.
4. Выход из рынка осуществляется посредствам сигнала перекупленности либо перепроданности по RSI и Stochastic.
При работе с нашей системой, главная задача не передержать и на каждом временном интервале желательно подобрать наиболее выгодные параметры для каждого индикатора, предварительно поэкспериментировав с ними. И не забывайте про стопы.
Удачного Вам тренда!
По материалам сайта www.forextimes.ru
Познание системы в целом всегда происходит посредствам познания каких-то маленьких частей ее составляющей, пропустив какую-то маленькую деталь так и суждено не понять систему в целом, а ведь только целая система всегда работает.
Как известно, торговать можно разнообразными способами. Используя всевозможные методы торговли, можно получать либо отдавать на рынке. Можно всецело отвергать технический анализ и руководствоваться только сугубо фундаментальным, можно вкладывать на рынок от 50% депозита, выбирая меньшее плечо торговли, так и 2%. Все зависит от самого трейдера и методов его торговли. У каждого эти методы могут быть уникальны и прибыльный, и каждый знает, как их использовать и какой сигнал говорит о покупке либо продаже в нужный момент времени.
При работе на рынке всегда необходимо выбирать наиболее оптимальный и выгодный метод анализа и применять его до последнего, после того как этот анализ прошел полное тестирование и показал хорошие результаты. В серии наших научных статей мы ставим себе цель научить вас анализировать рынок посредствам методов входа, так как один из успешных шагов при торговле считается именно момент входа. В нашей научной статье мы хотели бы научить вас анализировать способы торговли посредством технических индикаторов, как совершать анализ при изменении их показателей. Как при этом необходимо реагировать и принимать решения.
Как известно, существуют несколько типов индикаторов. Все эти типы делятся на группы: опережающие и запаздывающие индикаторы. Выделять список всех индикаторов и разделять их по назначению мы не будем. Мы приведем лишь перечень часто используемых индикаторов, проверенных временем и покажем, как научиться правильно их анализировать и составлять свои торговые системы при работе на рынке. Так вот, как мы и говорили, существуют запаздывающие, то есть такие индикаторы превосходно действуют при относительно длительных ценовых тенденциях. Они не предупреждают о предстоящих изменениях цен, а просто сообщают о направлении их движения (т.е. росте или падении), ориентируя вас на соответствующие действия. Покупая и продавая по сигналам индикаторов, следующих за тенденцией, вы лишите себя возможности более раннего входа в рынок, но зато значительно сократите степень риска, так как всегда будете играть в направлении господствующей тенденции. Как правило, из них выделяют скользящие средние и MACD. Смотрите рисунок 1:
Рисунок 1, запаздывающие индикаторы MACD, Moving Average, четырехчасовой график EURUSD.
Опережающие индикаторы, используются для прогнозирования предстоящих изменений цен. Опережающие индикаторы позволяют получить больший выигрыш за счет большего риска. Лучше всего они работают на спокойных рынках, где отсутствует ярко выраженная тенденция. Обычно опережающие индикаторы служат для измерения степени "перекупленности" или "перепроданности" рынка. Считается, что состояние перепроданности является сигналом предстоящего повышения цен. К таким индикатором можно отнести RSI, смотрите на рисунок 2:
Рисунок 2, опережающие индикатор RSI, дневной график EURUSD.
Существует еще одна категория индикаторов Осцилляторы, в частности хотелось бы обратить ваше внимание на Stochastic Oscillator. Стохастический осциллятор сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Смотрите рисунок 3:
Рисунок 3, Stochastic Oscillator, дневной график EURUSD.
На рисунке 3 приведен Stochastic Oscillator, один из интересных индикаторов, который можно описать следующим образом:
Stochastic Oscillator
Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная линия называется %К. Вторая линия - %D - это скользящее среднее линии %K. %К обычно изображается сплошной линией, а %D - пунктирной.
На приведенных выше рисунках показаны индикаторы, при помощи которых мы и хотели бы изложить свою новую теорию "Взаимной поруки". Название этой теории придумано не случайно, так как каждый из индикаторов как бы поручается за другой, а совокупность сигналов показывает нам, что именно в этот момент и надо входить на рынок, минимизируя опасные способы вхождения.
Приведем рисунок 4:
Рисунок 4, сочетание индикаторов, теория "Взаимной поруки", график EURUSD, дневной временной интервал.
Для того чтобы принимать решения о входе на рынок либо выходе из него обратимся к графику 4, согласно приведенной последовательности индикаторов на графике постараемся дать описательную трактовку каждого из индикаторов.
Скользящее среднее значение - один из старейших и наиболее распространенных инструментов технического анализа. Скользящее среднее значение - это средняя цена инструмента за определенный период. Период расчета скользящего среднего выбирается по усмотрению аналитика. При расчете "простого" скользящего среднего цены инструмента за последние "п." периодов сначала суммируют, а затем делят на "п.". Так, сложив цены закрытия за последние 25 дней и поделив сумму на 25, получаем среднюю цену инструмента за эти 25 дней. Подобные расчеты производятся отдельно для каждого периода на графике. Важно отметить, что расчет скользящего среднего возможен лишь при наличии всех данных за "п." периодов. То есть 25 дневное скользящее среднее можно начать строить лишь после того, как на графике появится значение цены 25го дня. Традиционно скользящее среднее используется для наблюдения за изменением цен. Обычно инвесторы покупают, если цена бумаг поднимается выше скользящего среднего, и продают, когда она падает ниже него.
Индикатор МАСD вычисляют как разность между 12 и 26 дневным скользящими средними цены инструмента. Полученная величина может быть как выше, так и ниже нуля. Если МАСD выше нуля - значит, 12 дневное скользящее среднее больше 26 дневного. Это бычий сигнал, указывающий на то, что текущие ожидания (т.е. 12 дневное скользящее среднее) имеют более ярко выраженный бычий характер по сравнению с предыдущими ожиданиями (т.е. 26 дневным скользящим средним). Это говорит о бычьем смещении линий спроса/предложения. Если МАСD падает ниже нуля - значит 12 дневное скользящее среднее уступает 26 дневному, и произошло медвежье смещение линий спроса/предложения. Кривая индикатора MACD обычно сглаживается при помощи 9 дневного скользящего среднего самого индикатора MACD (а не цены). Эта линия называется "сигнальной". Она предвосхищает схождение двух скользящих средних (т.е. движение MACD к нулевой линии). В чем же логика этого инструмента? Индикатор MACD - это разность между двумя скользящими средними цены. Если короткое скользящее среднее превосходит длинное (т.е. MACD поднимается выше нуля) - значит, ожидания инвесторов приобретают бычий характер (т.е. линии спроса/предложения сместились вверх). Дополнительное использование 9 дневного скользящего среднего MACD позволяет более точно определить момент подобных изменений в ожиданиях инвесторов (т.е. смещения линий предложения/спроса).
Relatiye Strength Index (Индекс относительной силы) RSI это индикатор темпов изменений цены и рассчитывается следующим образом:
RSI=100-(100/1+RS), где RS-отношение ЕМА
прироста цены к ЕМА падения цены. Все возможные значения индикатора лежат в интервале от 0 до 100 %. При построении задаются на графике задаются 2 уровня (30% и 70 %) пересечение которых линией RSI говорит о перекупленности / перепроданности рынка. Однако для лучших показателей многие используют уровни 20% и 80%. RSI всегда подает опережающие или мгновенные сигналы, но никогда не запаздывающие.Существует несколько способов интерпретации стохастического осциллятора, из которых мы рассмотрим три наиболее распространенные
1. Покупайте, когда осциллятор (%К или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
2. Покупайте, если линия %К поднимается выше линии %D. Продавайте если линия %К опускается ниже линии %D.
3. Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.
На приведенных выше рисунках показаны индикаторы, при помощи которых мы и хотели бы изложить свою новую теорию "Взаимной поруки". Обратите внимание на рисунок 5:
Рисунок 5, теория "Взаимной поруки"
Согласно рисунка 5 попробуем визуально и теоретически трактовать разработанную нами теорию для входа на рынок и последующее снятие прибыли:
1. Во время движения цены занимайте выжидательную позицию до тех пор пока не обнаружите захождение индикаторов RSI и Stochastic в зону перекупленности либо перепроданности.
2. После того как такой момент настал, переведите взгляд на индикатор MACD, чтоб предположительно понять, когда же будет происходить разворот тренда, как только, индикатор MACD просигналит об этом переходите к индикатору Moving Average.
3. Индикатор Moving Average позволяет определить удачную точку для входа в рынок. При пересечении свечей индикатором Moving Average можно входить в рынок, выставляя стоп на уровне тени предыдущей свечи.
4. Выход из рынка осуществляется посредствам сигнала перекупленности либо перепроданности по RSI и Stochastic.
При работе с нашей системой, главная задача не передержать и на каждом временном интервале желательно подобрать наиболее выгодные параметры для каждого индикатора, предварительно поэкспериментировав с ними. И не забывайте про стопы.
Удачного Вам тренда!
По материалам сайта www.forextimes.ru
