Индикаторы применялись с тех пор, как появился технический анализ. С каждым годом количество новых индикаторов возрастало с невероятной скоростью. Этому способствует тот факт, что современные технологии позволяют вычислять сложнейшие формулы за доли секунды и даже самые сложные индикаторы можно видеть в режиме реального времени. Однако, это несет в себе и определенные проблемы - какой индикатор выбрать для тестирования и использования, чтобы создать надежную работоспособную стратегию?
Трейдер может потратить кучу времени на изучение и объединение всех имеющихся индикаторов и все еще не приблизиться к получению приличного результата. Ключом к разрешению этой проблемы может стать понимание, как рассчитывается каждый индикатор, и тестирование, как он работает в режиме реального времени. Многие индикаторы выглядят очень эффектно на исторических данных, но они показывают далеко не однозначные результаты, когда они оперируют с изменяющимися текущими котировками.
Индикаторы тренда и времени
Есть два типа индикаторов: времени и тренда. Они должны рассматриваться с той точки зрения, чтобы ухватить основную суть рыночной механики. Если посмотреть на признанных мастеров торговли, то большинство из них следуют за рыночным трендом. Такой подход является одним из наиболее высоко-вероятностных методов получить большую прибыль. Выбор времени входа и выхода в рынок является вторым и, вероятно, не менее важным элементом. Соответственно, комбинирование выбора времени с правильным определением направления тренда позволит сформировать законченную эффективную стратегию.
Индикаторы выбора времени обычно называют осцилляторами. Они имеют пределы максимального (100) и минимального (0) значений. Примерами осцилляторов являются Стохастик, RSI и т.д.
Рис 1. Пример осциллятора.
В отличие от осцилляторов, трендовые индикаторы не имеют каких-либо ограничений сверху или снизу, их изменение от наивысшего положительного максимума до наименьшего отрицательного минимума зависит от величины изменения цен. Примерами трендовых индикаторов являются DMI, MACD и т.д.
Рис. 2. Пример трендового индикатора.
Как было сказано выше, значения индикаторов могут несколько отличаться, когда они формируются не в режиме реального времени и в реальном времени. При тестировании на исторических графиках, кажется, что индикаторы подают ясные сигналы входа или выхода, но в реальном времени это оказывается не так однозначно.
Комбинируя их вместе, можно получить лучшее представление относительно того, что рынок, скорее всего, сделает далее - по крайней мере, это повышает вероятность остаться вне рынка в неблагоприятные моменты.
Рис. 3. Комбинирование MACD и Стохастика.
Пример
На рисунке 3 видно, что тренд повышается (индикатор MACD двигается вверх). Если бы сделка была заключена прямо сейчас, то это, скорее всего, было бы не самым оптимальным моментом входа, так как рынок уже достаточно продвинулся вверх, и покупать слишком поздно. Добавление осциллятора точно показывает, что Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80), означая, что покупатели в настоящее время уже истощены, и прежде чем покупать, лучше дождаться, пока осциллятор немного восстановится (вернется к зоне перепроданности - ниже 20). Итак, используя вместе два этих индикатора, рыночная динамика становится более наглядной.
Давайте возьмем еще один пример.
Рисунок 4 показывает Полосы Боллинджера, наложенные на ценовой график. Полосы Боллинджера (их еще называют "полосы волатильности") показывают экстремумы ценовых движений, и обычно устанавливаются в 2 стандартных отклонения (верхней и нижней линии от Скользящей средней в центре). Один из способов их использования заключается в том, чтобы при повышении цены и касании верхней линии продавать на ожидании разворота вниз и наоборот.
Комбинируя этот индикатор с индикатором DMI, мы сможем определить, есть ли тренд или нет, и в каком направлении развивается тренд. В настоящее время диаграмма показывает, что линии DMI сходятся, указывая на отсутствие какого-либо тренда или на боковой рынок. Данная комбинаций индикаторов помогает удержаться вне рынка, когда ситуация не благоприятна для торговли.
Рис. 4. Комбинирование индикатора DMI с Полосами Боллинджера.
Будьте проще! Это правило хорошо работает на всех рынках. Комбинирование двух обычных индикаторов может быть весьма эффективным. Проведите соответствующее тестирование в режиме реального времени, чтобы понять, как индикаторы работают и убедиться в их эффективности. Это позволит избежать ненужного замешательства и нерешительности при реальной торговле.
Трейдер может потратить кучу времени на изучение и объединение всех имеющихся индикаторов и все еще не приблизиться к получению приличного результата. Ключом к разрешению этой проблемы может стать понимание, как рассчитывается каждый индикатор, и тестирование, как он работает в режиме реального времени. Многие индикаторы выглядят очень эффектно на исторических данных, но они показывают далеко не однозначные результаты, когда они оперируют с изменяющимися текущими котировками.
Индикаторы тренда и времени
Есть два типа индикаторов: времени и тренда. Они должны рассматриваться с той точки зрения, чтобы ухватить основную суть рыночной механики. Если посмотреть на признанных мастеров торговли, то большинство из них следуют за рыночным трендом. Такой подход является одним из наиболее высоко-вероятностных методов получить большую прибыль. Выбор времени входа и выхода в рынок является вторым и, вероятно, не менее важным элементом. Соответственно, комбинирование выбора времени с правильным определением направления тренда позволит сформировать законченную эффективную стратегию.
Индикаторы выбора времени обычно называют осцилляторами. Они имеют пределы максимального (100) и минимального (0) значений. Примерами осцилляторов являются Стохастик, RSI и т.д.
Рис 1. Пример осциллятора.
В отличие от осцилляторов, трендовые индикаторы не имеют каких-либо ограничений сверху или снизу, их изменение от наивысшего положительного максимума до наименьшего отрицательного минимума зависит от величины изменения цен. Примерами трендовых индикаторов являются DMI, MACD и т.д.
Рис. 2. Пример трендового индикатора.
Как было сказано выше, значения индикаторов могут несколько отличаться, когда они формируются не в режиме реального времени и в реальном времени. При тестировании на исторических графиках, кажется, что индикаторы подают ясные сигналы входа или выхода, но в реальном времени это оказывается не так однозначно.
Комбинируя их вместе, можно получить лучшее представление относительно того, что рынок, скорее всего, сделает далее - по крайней мере, это повышает вероятность остаться вне рынка в неблагоприятные моменты.
Рис. 3. Комбинирование MACD и Стохастика.
Пример
На рисунке 3 видно, что тренд повышается (индикатор MACD двигается вверх). Если бы сделка была заключена прямо сейчас, то это, скорее всего, было бы не самым оптимальным моментом входа, так как рынок уже достаточно продвинулся вверх, и покупать слишком поздно. Добавление осциллятора точно показывает, что Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80), означая, что покупатели в настоящее время уже истощены, и прежде чем покупать, лучше дождаться, пока осциллятор немного восстановится (вернется к зоне перепроданности - ниже 20). Итак, используя вместе два этих индикатора, рыночная динамика становится более наглядной.
Давайте возьмем еще один пример.
Рисунок 4 показывает Полосы Боллинджера, наложенные на ценовой график. Полосы Боллинджера (их еще называют "полосы волатильности") показывают экстремумы ценовых движений, и обычно устанавливаются в 2 стандартных отклонения (верхней и нижней линии от Скользящей средней в центре). Один из способов их использования заключается в том, чтобы при повышении цены и касании верхней линии продавать на ожидании разворота вниз и наоборот.
Комбинируя этот индикатор с индикатором DMI, мы сможем определить, есть ли тренд или нет, и в каком направлении развивается тренд. В настоящее время диаграмма показывает, что линии DMI сходятся, указывая на отсутствие какого-либо тренда или на боковой рынок. Данная комбинаций индикаторов помогает удержаться вне рынка, когда ситуация не благоприятна для торговли.
Рис. 4. Комбинирование индикатора DMI с Полосами Боллинджера.
Будьте проще! Это правило хорошо работает на всех рынках. Комбинирование двух обычных индикаторов может быть весьма эффективным. Проведите соответствующее тестирование в режиме реального времени, чтобы понять, как индикаторы работают и убедиться в их эффективности. Это позволит избежать ненужного замешательства и нерешительности при реальной торговле.
