Портфельная торговля

[acronis7]

ну да,я как-то писал скрипт,который считал все возможные треугольники из обзора рынка с расчетом свопом по этим треугольникам

и как своп? уравнивается?

 

[ivanivan]

в смысле для поиска треугольников с положительным итоговым свопом,своеобразный керри-трейд

 

[transcendreamer]

в смысле для поиска треугольников с положительным итоговым свопом,своеобразный керри-трейд

о... но не может же быть что брокеры это пропустили

 

[acronis7]

так... индикатором мы пытаемся найти два похожих портфеля, предполагая, что график разницы таких портфелей будет возвратным.

но нам же нужны какие-то фундаментные предпосылки для поиска таких портфелей. мы наперед должны знать "Почему эти портфели должны быть похожими?".

вот у хренфикса была фундаментная предпосылка. он хотел описать рынок семью мажорами и предполагал, что это будет горизонтальная линия.

а так мы как слепые котята будем тыкать туда разные инструменты в надежде, что выйдет что-нибудь путевое.

 

[ivanivan]

ну дык...но практика-есть мерило истины, потому мне надо было проверить. я штук 10,если не больше,брокеров прочекал. нашел сейчас еле-еле файлик,куда заносил)) там пара строчек всего forex.com 3 бакса.
насколько я помню, почти у всех свопы получаются суммарный отрицательные,не дураки же там совсем сидят, а там ,где положительные,то такие копейки,зарядив 600-700 баксов в виде маржи,капать будет 0.5-1 бакса в сутки. я забил на это дело

 

[benzovoz]

спред торговля могла бы быть подлинным граалем если бы удалось найти хоть сколько нибудь надежные критерии остановки роста величины отклонения спреда от его среднего

На форексе такие критерии есть, на фонде нет, чем меньше ТФ тем больше "критериев" в % соотношении к предыдущему движению. Банки без таких критериев работать не смогут
Торговля кроссом по сигналам спреда сегодня между делом



ЗЫ. Если бы твой график был в виде баров то там была бы картинка повеселее, линия в нашем деле не помошник.
Если не получается найти критерии значит неверная точка отсчёта.
Старый добрый Б.Вильямс в помощь, не напрямую конечно но в его инструментах есть интересности.

 

[benzovoz]

но нам же нужны какие-то фундаментные предпосылки для поиска таких портфелей. мы наперед должны знать "Почему эти портфели должны быть похожими?".


а так мы как слепые котята будем тыкать туда разные инструменты в надежде, что выйдет что-нибудь путевое.

Абсолютно точно, и про предпосылки и про "слепых котят".

ЗЫ. Я пожалуй поправлюсь, фундаментные предпосылки нужны для подбора инструментов при составлении портфеля.

 

[NeColla]

ЗЫ. Я пожалуй поправлюсь, фундаментные предпосылки нужны для подбора инструментов при составлении портфеля.
и тут не всегда лучший показатель может дать пара типа какао и медь или газпром и сбербанк или какие либо пары валютные не сильно коррелированные

 

[benzovoz]

и тут не всегда лучший показатель может дать пара типа какао и медь или газпром и сбербанк или какие либо пары валютные не сильно коррелированные

Что может быть лучше надёжности и возможности безнаказанно загрузиться "на всю котлету" А надёжность может дать только экономическая взаимосвязь, т.е. "фундамент", все остальные коинтеграции и корреляции ломаются по "хотелкам" больших дядек только так.

 

[benzovoz]

Кстати, такой нюанс: если ваша казалось бы стабильно профитная ТС стала всё меньше и меньше приносить прибыли то прежде чем проводить всякого рода оптимизации сначала понаблюдайте за ценой в области вашего безубытка, возможно вам просто большими объёмами сели "на хвост", т.е. вас копируют. Можно не изменять ТС а просто слить копировщика задействовав для возмещения своих убытков второй счёт. Я так чуть не "выбросил на помойку" одну из своих прибыльных систем. Думаю портфелей это тоже может коснуться, стабильная прибыль манит халявщиков как магнит а большим чужим объёмам рынок сопротивляется, если мелких пассажиров типа нас ещё терпят то крупных со временем высаживают принудительно, Ну а если это нас копируют то мы тоже попадаем "под раздачу", но при этом думаем что ТС сломалась.

 

[NeColla]

угу... енто было очень заметно на фонде - там почти сразу появились антиарбитражёры которые стали играть супротив парщиков

 

[transcendreamer]

так... индикатором мы пытаемся найти два похожих портфеля, предполагая, что график разницы таких портфелей будет возвратным.

вообще это не гарантировано что график получится возвратным
схожесть портфелей не гарантирует что их разница будет стационарна

но нам же нужны какие-то фундаментные предпосылки для поиска таких портфелей. мы наперед должны знать "Почему эти портфели должны быть похожими?".

МНК делает их похожими

вот у хренфикса была фундаментная предпосылка. он хотел описать рынок семью мажорами и предполагал, что это будет горизонтальная линия.

это ошибочная предпосылка

а так мы как слепые котята будем тыкать туда разные инструменты в надежде, что выйдет что-нибудь путевое.

поскольку истинной стационарности нет и не может быть то не о чем и жалеть, можно просто спокойно тыкать, подбирая график, изгибая его под свои нужды, можно достичь локальной стационарности (даже с прохождение формального теста на коинтеграцию) и попытаться торговать на сходимость спреда, но с пониманием что это будет работать до очередного сдвига рынка

 

[transcendreamer]

Кстати, такой нюанс: если ваша казалось бы стабильно профитная ТС стала всё меньше и меньше приносить прибыли то прежде чем проводить всякого рода оптимизации сначала понаблюдайте за ценой в области вашего безубытка, возможно вам просто большими объёмами сели "на хвост", т.е. вас копируют. Можно не изменять ТС а просто слить копировщика задействовав для возмещения своих убытков второй счёт. Я так чуть не "выбросил на помойку" одну из своих прибыльных систем. Думаю портфелей это тоже может коснуться, стабильная прибыль манит халявщиков как магнит а большим чужим объёмам рынок сопротивляется, если мелких пассажиров типа нас ещё терпят то крупных со временем высаживают принудительно, Ну а если это нас копируют то мы тоже попадаем "под раздачу", но при этом думаем что ТС сломалась.

скорее это мы копируем кого-то, кого даже не знаем, возможно некий паттерн коллективного разума........ мне представляется слишком фантастичной картина что например сидит такой JP morgan и в онлайне просматривает мои сделки через агрегатора или вычислив меня по айпи )))))) как только я выставил отложенный ордер на 0,1 они тут же выставляют такой же на 100 ))))) хотя кто знает внутри этого метатрейдера, код же закрытый ))))) вдруг окажется что метаквоты тайно следят за всеми пользователями МТ, а потом продают эту информацию тайному мировому банковскому картелю

 

[transcendreamer]

угу... енто было очень заметно на фонде - там почти сразу появились антиарбитражёры которые стали играть супротив парщиков

там еще и другие факторы действуют, дивидендный календарь может испортить спред, календарь выпуска отчетов...

 

[ivanivan]

...но с пониманием что это будет работать до очередного сдвига рынка

все остальные коинтеграции и корреляции ломаются по "хотелкам" больших дядек только так.

кукл,сЦук, вездеССущ...даже в синтетиках от него не скрыться

 

[acronis7]

у кого есть парные советники - попробуйте исключить в них работу с 23:00 до 3:00 и протестировать в таком режиме. результат будет намного хуже. но это и есть реальный результат. ночью он показывает прибыль, но на самом деле там будет убыток, потому что в это время гигантские спреды.
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD

 

[transcendreamer]

На форексе такие критерии есть, на фонде нет, чем меньше ТФ тем больше "критериев" в % соотношении к предыдущему движению. Банки без таких критериев работать не смогут
Торговля кроссом по сигналам спреда сегодня между делом

Посмотреть вложение 220586

ЗЫ. Если бы твой график был в виде баров то там была бы картинка повеселее, линия в нашем деле не помошник.
Если не получается найти критерии значит неверная точка отсчёта.
Старый добрый Б.Вильямс в помощь, не напрямую конечно но в его инструментах есть интересности.

наверное ты единственный кому удается видеть эти сигналы со спреда двух пар по отношению к кроссу, я вот смотрел смотрел и все равно куча ситуаций когда спред расползается, кросс уходит далеко и надолго, приходится менять начальную точку, а текущий убыток расхождения так и остается

 

[transcendreamer]

угу... енто было очень заметно на фонде - там почти сразу появились антиарбитражёры которые стали играть супротив парщиков

Никола, с тебя грааль, помнишь?

 

[ivanivan]

если тут есть упоротые математики и иже с ними,что вряд ли)),то можно в такой макулатуре покопаться

 

[benzovoz]

скорее это мы копируем кого-то, кого даже не знаем, возможно некий паттерн коллективного разума........ мне представляется слишком фантастичной картина что например сидит такой JP morgan и в онлайне просматривает мои сделки через агрегатора или вычислив меня по айпи )))))) как только я выставил отложенный ордер на 0,1 они тут же выставляют такой же на 100 ))))) хотя кто знает внутри этого метатрейдера, код же закрытый ))))) вдруг окажется что метаквоты тайно следят за всеми пользователями МТ, а потом продают эту информацию тайному мировому банковскому картелю

После того как мной была проведена "операция" по сливу копировщика внезапно сразу после этого у ТС профитность восстановилась, и уже несколько месяцев работает без нареканий но это конечно же случайность Причём я так распределил объём входа что бы слив был гарантирован, так вот когда на грани маржинкола был закрыт самый "жирный" объём без которого шансов выбратся у ТС не было у моего брокера на несколько минут тупо встали котировки хотя раньше такого никогда не было. но это тоже случайность конечно, но благодаря этим случайностям сейчас всё ок