Портфельная торговля

[VNG]

Еще один пример. Не правда ли, на мистику похоже?

 

[officialboob]

Еще один пример. Не правда ли, на мистику похоже?

Посмотреть вложение 227659

Лично я не вижу в этих новогодних елках эджа, а уж тем более мистики.

Вижу стандартную ошибку отстраненного наблюдателя притянуть к условному случайному блужданию красивые цифры (типа фибо и прочего).

 

[VNG]

Прошлый экстремум не прогнозирует будущий, вот что важно, а не перерисовка.

Хотя на истории можно начертить много разных кривых каналов и линий, на практике (о чем все забывают) линию становится видно на третей точке касания, а четвертой уже может не быть 50 на 50, произойдет слом тенденции.

Выделил жирным чрезвычайно спорное утверждение.

Как-то все у тебя безрадостно и беспросветно. Конечно, утверждать, что от уровня будет 100%-ный разворот глупо, но даже если вероятность отскока 60%, то уже можно строить систему, а здесь, по счастью, гораздо выше. Главное четко формализовать условия - вход, стоп. выход.

 

[VNG]

Лично я не вижу в этих новогодних елках эджа, а уж тем более мистики.

Вижу стандартную ошибку отстраненного наблюдателя притянуть к условному случайному блужданию красивые цифры (типа фибо и прочего).

Сам сначала сомневался, но ведь, с.ука, работает!!! Главное понимать, куда накинуть автопостроитель и четко следовать тенденции.
Насчет стандартной ошибки - попробуй опровергнуть построение. Я миллион скринов накидаю, что оно работает. С 2008 года я сотни километров графиков изрисовал. На всех инструментах и биржах, куда есть доступ. И везде единообразно. Кстати, теория давно изложена автором на Ониксе, все в свободном доступе.

 

[officialboob]

Выделил жирным чрезвычайно спорное утверждение.

Как-то все у тебя безрадостно и беспросветно. Конечно, утверждать, что от уровня будет 100%-ный разворот глупо, но даже если вероятность отскока 60%, то уже можно строить систему, а здесь, по счастью, гораздо выше. Главное четко формализовать условия - вход, стоп. выход.

Систему можно строить на чем угодно.

Не видел бесконечно растущую годами эквити (а при прогнозной точности 60% это вполне реально) построенной на прогнозе экстремумов.


Где они все те люди?

Ведь это же самоочевидно. Строим линию по экстремумам, ждем пока цена от нее отобьется, впрыгиваем и имеем 60% профита (при ТП=СЛ).

Сам сначала сомневался, но ведь, с.ука, работает!!! Главное понимать, куда накинуть автопостроитель и четко следовать тенденции.
Насчет стандартной ошибки - попробуй опровергнуть построение. Я миллион скринов накидаю, что оно работает. С 2008 года я сотни километров графиков изрисовал. На всех инструментах и биржах, куда есть доступ. И везде единообразно. Кстати, теория давно изложена автором на Ониксе, все в свободном доступе.

Дык, есть левая часть графика, а есть правая.

На левой, кстати, можно видеть после третей опорной точки рандомную смену тенденции.

 

[VNG]

Вот еще скрин для сомневающихся.



Насчет новогодней елки - видал и покруче, ЗУП, например. А у меня минималистически все, только то, что использую, хотя в индикаторе много чего еще включить можно.
Там все просто - сам канал, который на прошлые экстремумы кидается, три временнЫх интервала и четыре скоростные линии - две по ходу движения и две против. Все это для "ориентирования на местности". Линейка, по которой работа строится. Репер.

 

[VNG]

Ведь это же самоочевидно. Строим линию по экстремумам, ждем пока цена от нее отобьется, впрыгиваем и имеем 60% профита (при ТП=СЛ).

Вот видишь, ты все знаешь, осталось сообразить как использовать, имея два параметра - диапазон цены и среднюю скорость распространения процесса в противоход.

 

[officialboob]

Вот видишь, ты все знаешь, осталось сообразить как использовать, имея два параметра - диапазон цены и среднюю скорость распространения процесса в противоход.

Это типа углы Ганна?

Чисто концептуально тема интересная, конечно.

Но имеет всю ту же ошибку перепутывания левой стороны графика и правой.

 

[VNG]

Это типа углы Ганна?

Как элемент модели - да.
Но, по словам автора, ноги растут из Тактики Адверза.

Но имеет всю ту же ошибку перепутывания левой стороны графика и правой.

Вот хочу понять в чем конкретно состоит ошибка и никак не найду. Нет ее и быть не может. Это все равно как утверждать, что машка строится неверно. А вопрос-то ведь в интерпретации - умении применить. Один может построить прибыльную систему, другой нет. Вопрос психологии, образованности, упорства и отчасти талантливости.
Вопросы по применению обсосаны со всех сторон, приведены правила, способы применения, следствия построения модели, подведена теоретическая база. На многих форумах.
Сложно формализовать алгоритм для автоматизации. То, что я вижу глазами и что могу построить - результат применения в работе личного опыта, чуйки, что формализовать чрезвычайно трудно.

 

[VNG]

Самое замечательное - модель применима на любых данных, в том числе и на эквити корзины валют.

Если у обитателей ветки возникнет желание, готов выложить индикатор и ссылки на ресурсы по теме модели.

 

[VNG]

- текущее состояние рынка определяется его предыдущим состоянием

По разному может быть.
Может определяться. Например, если крупный продавец/покупатель давит на рынок.

А может и не определятся. Когда предыдущее распределение сил никак не влияет на текущее.

В противном случае были бы вечные не ломающиеся системы построенные даже на простых индикаторах с лагом.

Перечитал и решил еще вот что сказать - в теории конечных автоматов есть понятия "автомат Мили" и "автомат Мура". Так вот, рынок скорее всего описывается автоматом Мили. Конечное состояние есть результат воздействия входного сигнала и предыдущего состояния рынка. Предыдущее состояние - это бабло уже залитое в рынок, входное воздействие - это бабло, заливаемое в рынок в данный момент времени. И разрывается такая зависимость только в моменты экспираций или вывода бабла со счетов. А поскольку это процесс непрерывный - значит никогда.

 

[VNG]

Другие пункты совсем общие.
Что там и к чему?

Из каждого пункта огромное количество следствий.
К примеру, из того, что рынок фрактален, следует, что нет у цены характерного масштаба (смотреть "Прологи"), распределение значений ценового ряда носит скорее логнормальный характер, а значит тренд есть фрактал, состояший из таких же трендов. Соответственно и работать надо не на всем временнОм промежутке, а только на том, где тренд развивается. А развивается он на многих масштабах одновременно. Вот и надо выбрать комфортный для себя масштаб и на нем работать. При этом время будет идти бонусом, дополнительным параметром для контроля состояния тренда. Кроме того, параметры текущего движения мы сравниваем с параметрами противонаправленного, в том числе и по времени в терминах "больше", "меньше", "равно".

 

[wersuk]

Самое замечательное - модель применима на любых данных, в том числе и на эквити корзины валют.

Если у обитателей ветки возникнет желание, готов выложить индикатор и ссылки на ресурсы по теме модели.

Да выложи, почитаем, что небудь свежее.

 

[VNG]

_http://www.onix-trade.net/forum/topic/23197-идеи-по-географическим-методам-работы/ начиная с поста 14

_http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/50333-priglashaiu-k-obsuzhdeniiu-strukturizatciia-khaosa/

_http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2635

Посмотреть вложение VChannel_v0.57_v5.mq4
Посмотреть вложение VChannel_v0.57_v5.ex4

 

[officialboob]

Перечитал и решил еще вот что сказать - в теории конечных автоматов есть понятия "автомат Мили" и "автомат Мура". Так вот, рынок скорее всего описывается автоматом Мили. Конечное состояние есть результат воздействия входного сигнала и предыдущего состояния рынка. Предыдущее состояние - это бабло уже залитое в рынок, входное воздействие - это бабло, заливаемое в рынок в данный момент времени. И разрывается такая зависимость только в моменты экспираций или вывода бабла со счетов. А поскольку это процесс непрерывный - значит никогда.

Всегда и никогда, оба ответа неправильные.

Иногда прошлое состояние рынка влияет на последующее, а иногда не влияет.

Здесь важно искать точки где перевес влияния на будущее состояние рынка больше рандома.

Как элемент модели - да.
Но, по словам автора, ноги растут из Тактики Адверза.

Вот хочу понять в чем конкретно состоит ошибка и никак не найду. Нет ее и быть не может. Это все равно как утверждать, что машка строится неверно. А вопрос-то ведь в интерпретации - умении применить. Один может построить прибыльную систему, другой нет. Вопрос психологии, образованности, упорства и отчасти талантливости.
Вопросы по применению обсосаны со всех сторон, приведены правила, способы применения, следствия построения модели, подведена теоретическая база. На многих форумах.
Сложно формализовать алгоритм для автоматизации. То, что я вижу глазами и что могу построить - результат применения в работе личного опыта, чуйки, что формализовать чрезвычайно трудно.

Я же уже раза 3 написал в чем ошибка.

Как пример.
На истории строятся линии с опорой на три точки и делается предположение, что уже в 3-й точке была сделка (типа прибыльная).

Но когда такую линию провести в будущее, то нужно ждать отрисовки 3-й точки, чтобы через нее провести линию.
Вход переносится на 4-ю. А четвертая может стать рандомом. Слом пойдет. И слом этот будет рандомом.

Из каждого пункта огромное количество следствий.
К примеру, из того, что рынок фрактален, следует, что нет у цены характерного масштаба (смотреть "Прологи"), распределение значений ценового ряда носит скорее логнормальный характер, а значит тренд есть фрактал, состояший из таких же трендов. Соответственно и работать надо не на всем временнОм промежутке, а только на том, где тренд развивается. А развивается он на многих масштабах одновременно. Вот и надо выбрать комфортный для себя масштаб и на нем работать. При этом время будет идти бонусом, дополнительным параметром для контроля состояния тренда. Кроме того, параметры текущего движения мы сравниваем с параметрами противонаправленного, в том числе и по времени в терминах "больше", "меньше", "равно".

Да, но для этого не нужно сложных концепций.

Достаточно переключить таймфреймы чтобы увидеть, что внутри дневного периода живет четырехчасовик (со своими трендами и коррекциями), а внутри него живет часовик, а внутри него 30-ти минутка и т.д.

Это же все визуально очевидные вещи. И классика теханализа. Что до входа на младшем периоде нужно посмотреть на старший.


Но кто-то помнится выше выступал против графиков рассчитанных на времени, а таймфреймы состоят именно из временных периодов.

_http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/50333-priglashaiu-k-obsuzhdeniiu-strukturizatciia-khaosa/

ОК. Теме с Альпарей 4 года, за это время удалось структурировать хаос и устойчиво победить рандом методами описанными выше?

А именно построением всяких углов, косых каналов на истории и линий по экстремумам?



Я то не выступаю против такого подхода, просто считаю его не сильно жизнеспособным, и не видел ни у кого ранее устойчивых результатов на такой концепции.

 

[VNG]

Иногда прошлое состояние рынка влияет на последующее, а иногда не влияет.

Нет, влияет всегда, поскольку в рынке имеет значение лишь бабло и планы на будущее, ничего более. Бабло всегда влито в рынок и всегда вливается или выводится. Все остальные рассуждения не имеют ничего общего с реальным положением вещей.

Я же уже раза 3 написал в чем ошибка.

Как пример.
На истории строятся линии с опорой на три точки и делается предположение, что уже в 3-й точке была сделка (типа прибыльная).

Но когда такую линию провести в будущее, то нужно ждать отрисовки 3-й точки, чтобы через нее провести линию.
Вход переносится на 4-ю. А четвертая может стать рандомом. Слом пойдет. И слом этот будет рандомом.

Абсолютно неверные посылы и невнятный пример.
Любой рандом распределен по какому-то закону. А если это так, то мы в любом случае торгуем вероятность - трендовость или волатильность. Отсюда и подход - цена с такой-то вероятностью в такой-то временной период будет в таком-то ценовом диапазоне. Кстати принцип неопределенности Гейзенберга постулирует именно это - невозможность определения в моменте точного положения частицы в пространстве. Рандом - именно такое свойство СВ. Это значит, что нужно определять ВЕРОЯТНОСТЬ нахождения цены в определенном диапазоне в определенный период времени. Канал - это статистика , снятая геометрически с предыдущего движения, определяющая эталонные средние характеристики и девиацию цены в прощлом. Сравнивая эталон с текущим движением получаем оценку текущего движения относительно эталона. Делаем выводы. Торгуем.

Да, но для этого не нужно сложных концепций.

Достаточно переключить таймфреймы чтобы увидеть, что внутри дневного периода живет четырехчасовик (со своими трендами и коррекциями), а внутри него живет часовик, а внутри него 30-ти минутка и т.д.

Это же все визуально очевидные вещи. И классика теханализа. Что до входа на младшем периоде нужно посмотреть на старший.


Но кто-то помнится выше выступал против графиков рассчитанных на времени, а таймфреймы состоят именно из временных периодов.

Концепция на самом деле простая - видеть рынок с одной свечи. Если напрячь воображение, то можно понять, что канал - это свеча, имеющая кроме атрибутов хай, лоу, опен и клоуз еще и временные реперы и внутреннююразметку структуры в зоне влияния этой свечи. При этом временная нарезка не совпадает с терминальной, а определяется самим рынком.

ОК. Теме с Альпарей 4 года, за это время удалось структурировать хаос и устойчиво победить рандом методами описанными выше?

А именно построением всяких углов, косых каналов на истории и линий по экстремумам?



Я то не выступаю против такого подхода, просто считаю его не сильно жизнеспособным, и не видел ни у кого ранее устойчивых результатов на такой концепции.

Удалось. Правда я в торговле использую еще и объемы и ОИ (на Росбирже он транслируется на каждом тике) и отчеты СМЕ. Эти методы друг-друга дополняют.
Но вот вдолгую объемами и ОИ не воспользуешься. А каналами - легко. Но при этом СЛ большие, а я хочу просадку уменьшить. Для этого портфель нужен.

 

[officialboob]

Нет, влияет всегда, поскольку в рынке имеет значение лишь бабло и планы на будущее, ничего более. Бабло всегда влито в рынок и всегда вливается или выводится. Все остальные рассуждения не имеют ничего общего с реальным положением вещей.

Ага, только упускается из виду, что интерес тех кто уже влил бабло в прошлом часто расходится с интересом тех, кто это бабло вливает сейчас.
Иногда этот интерес совпадает (по направлению), а иногда нет.

Что и делает прогнозируемость рандомной.

Абсолютно неверные посылы и невнятный пример.
Любой рандом распределен по какому-то закону. А если это так, то мы в любом случае торгуем вероятность - трендовость или волатильность. Отсюда и подход - цена с такой-то вероятностью в такой-то временной период будет в таком-то ценовом диапазоне. Кстати принцип неопределенности Гейзенберга постулирует именно это - невозможность определения в моменте точного положения частицы в пространстве. Рандом - именно такое свойство СВ. Это значит, что нужно определять ВЕРОЯТНОСТЬ нахождения цены в определенном диапазоне в определенный период времени. Канал - это статистика , снятая геометрически с предыдущего движения, определяющая эталонные средние характеристики и девиацию цены в прощлом. Сравнивая эталон с текущим движением получаем оценку текущего движения относительно эталона. Делаем выводы. Торгуем.

Вот если рандом распределен по закону.
То используя простейшую логику нужно сначала знать этот закон (когда, куда и по какой причине).

А если мы это знаем, то это уже никакой не рандом.

Концепция на самом деле простая - видеть рынок с одной свечи. Если напрячь воображение, то можно понять, что канал - это свеча, имеющая кроме атрибутов хай, лоу, опен и клоуз еще и временные реперы и внутреннююразметку структуры в зоне влияния этой свечи. При этом временная нарезка не совпадает с терминальной, а определяется самим рынком.

Это уже ближе к фигурам классического ТА.
Всякие там головы и плечи и т.д.

Удалось. Правда я в торговле использую еще и объемы и ОИ (на Росбирже он транслируется на каждом тике) и отчеты СМЕ. Эти методы друг-друга дополняют.
Но вот вдолгую объемами и ОИ не воспользуешься. А каналами - легко. Но при этом СЛ большие, а я хочу просадку уменьшить. Для этого портфель нужен.

Профит фактор больше 1.05?
И сколько по времени длится такая проверка?

Если стопы большие, может просто дольше не попадаться стандартный случай череды убытков.

12122222221212

где 1 прибыль,
2 убыток.

 

[VNG]

Ага, только упускается из виду, что интерес тех кто уже влил бабло в прошлом часто расходится с интересом тех, кто это бабло вливает сейчас.
Иногда этот интерес совпадает (по направлению), а иногда нет.

Что и делает прогнозируемость рандомной.

Чтобы не спорить и не быть голословным, предлагаю сходить по адресу _http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page115 и начать читать с превостраницы архива. После прочтения 10-15 страниц мысли о рандомности пропадут, от слова совсем.

Это уже ближе к фигурам классического ТА.
Всякие там головы и плечи и т.д.

И что это меняет? Я же не отрицаю, что это ТА. Просто своеобразный взгляд на рынок как на масштабруемое явление.

Профит фактор больше 1.05?
И сколько по времени длится такая проверка?

Если стопы большие, может просто дольше не попадаться стандартный случай череды убытков.

12122222221212

где 1 прибыль,
2 убыток.

Если инвестировать в акции, то там вложения на годы. А потерять четверть депо - не есть гуд. Хотя, конечно, можно забить и забыть лет на пять.

 

[officialboob]

Чтобы не спорить и не быть голословным, предлагаю сходить по адресу _http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page115 и начать читать с превостраницы архива. После прочтения 10-15 страниц мысли о рандомности пропадут, от слова совсем.


И что это меняет? Я же не отрицаю, что это ТА. Просто своеобразный взгляд на рынок как на масштабруемое явление.


Если инвестировать в акции, то там вложения на годы. А потерять четверть депо - не есть гуд. Хотя, конечно, можно забить и забыть лет на пять.

Так вот он простой философский вопрос.

Если для прибыльной торговли достаточно СОТ данных, или фигур ТА на истории, то где же все эти десятки тысяч новоиспеченных Корейко и г. Бендеров бегающих и трясущих толстыми пачками со свежеотпечатанными купюрами?


Да и к тому же, если все получается с большими стопами, то какая разница? Прибыль же есть. Ведь она же является целью, а не короткие стопы или что-то еще.

 

[VNG]

Так вот он простой философский вопрос.

Если для прибыльной торговли достаточно СОТ данных, или фигур ТА на истории, то где же все эти десятки тысяч новоиспеченных Корейко и г. Бендеров бегающих и трясущих толстыми пачками со свежеотпечатанными купюрами?


Да и к тому же, если все получается с большими стопами, то какая разница? Прибыль же есть. Ведь она же является целью, а не короткие стопы или что-то еще.

Ну, во-первых не СОТ, а DB. Во-вторых - наверное не у всех мозгов хватает. Кому - то и машек достаточно, а я вот на них прибыльно торговать не могу.

Большие стопы - большие просадки. Не зря ведь Марковиц появился с его оптимальным портфелем.