ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

[officialboob]

тогда я тебя понимаю.

Ты заработай свою страх-сумму сначала.
А потом купи виллу в Испании, если менты и депутаты задолбали.

 

[ara66676]

а вот новинка, в работу идёт одна валютная пара.... но отслеживаются также 28 , из них и выбирается....

Спойлер: краткий отчёт

Спойлер: график эквити и баланса

 

[ara66676]

Ты заработай свою страх-сумму сначала.
А потом купи виллу в Испании, если менты и депутаты задолбали.

я как бы этот... как там... патриот! и как бы плохо небыло но тут моя родина....

 

[officialboob]

я как бы этот... как там... патриот! и как бы плохо небыло но тут моя родина....

Ну, это уже твои проблемы, а не Испании.

 

[ara66676]

эх.... чувствую скинемся мы российские трейдеры и прикупим ту испанию ))))

 

[vladavd]

эх.... чувствую скинемся мы российские трейдеры и прикупим ту испанию ))))

Как прикупите, так сразу там начнется ТАГИИЛ, день ВДВ, казаки с попами против покемонов, роад рейдж и стрелки мелочи на бояру у круглосуточных магазинов, от чего все собственно в Испанию и валят.

Какие еще бывали ситуации вроде брэксита или франка в январе прошлого года? По идее это вот те самые ситуации, в которых парный трейдинг валют обретает смысл. С франком известно, что раздвижка сошлась, брэксит пока не закрылся. Но ведь, наверное, может статься и так, что корелляция-то сохранится, но одна валюта отныне будет ходить в новом диапазоне, другая в старом, а раздвижка так и не закроется.

 

[ara66676]

Как прикупите, так сразу там начнется ТАГИИЛ, день ВДВ, казаки с попами против покемонов, роад рейдж и стрелки мелочи на бояру у круглосуточных магазинов, от чего все собственно в Испанию и валят.

Какие еще бывали ситуации вроде брэксита или франка в январе прошлого года? По идее это вот те самые ситуации, в которых парный трейдинг валют обретает смысл. С франком известно, что раздвижка сошлась, брэксит пока не закрылся. Но ведь, наверное, может статься и так, что корелляция-то сохранится, но одна валюта отныне будет ходить в новом диапазоне, другая в старом, а раздвижка так и не закроется.

на счёт раздвижки по брэкситу..... не знаю заметил ли кто, НО!!! в основном удар пришёлся на GBPJPY ... и в общем то совсем не странно, потому как здорово видно что иена с начала года здорово растёт.... британец же падает.... но думаю картинка в скором здорово поменяется...

Спойлер: индексы валют

а рассматривая вариант парного так я больше склоняюсь что большая корелляция идет у британца с иеной , у австралийца с новозеландцем , у швецарца с еврой и на последнем месте канадец с баксом.....

 

[ara66676]

Спойлер: картинка

а это картинка с 2013 года по сегодня..... чтоб было видно какие удары на что в основном приходились.... видя такие всплески понимаешь, что это реально громадные входы по определённым валютным парам, а не новости.....))))))

 

[eevviill2]

/

 

[ara66676]

/

в общем то именно уловка портфельный хедж более менее вытягивает портфель....

 

[acronis7]

...

ты используешь регрессию?

 

[ara66676]

ты используешь регрессию?

пока что нет, в этих роботах основа парного плюс варианты доливок..... регрессию только изучаю, как пойму в чём принцип так заделаю джокерский вариант....

 

[ranger308]

Вроде джокер выбирал пары таким образом чтобы создать флэт и при его пробое он заходил в позу. В принципе даже по системе джокера можно слить, учитывая то что принятие решения открытия сделки основано на предположении куда пойдет корзина валют, но потенциальный профит может быть в десятки раз больше если верить результатам джокера.

 

[ara66676]

Вроде джокер выбирал пары таким образом чтобы создать флэт и при его пробое он заходил в позу. В принципе даже по системе джокера можно слить, учитывая то что принятие решения открытия сделки основано на предположении куда пойдет корзина валют, но потенциальный профит может быть в десятки раз больше если верить результатам джокера.

верно, робот должен перебрать множество вариантов синтетика, и после пробоя входить. вот уравнение регрессии плюс формула патерна и дают такие результаты. а на счёт слить, я думаю слить можно с любой системой....

 

[СидорМатрасыч]

ну так это и есть результат той методы.... ток я взял три сверху и три снизу... там по сделкам в отчёте видно какие пары получаются...
на счёт с 2005 года боюсь моё железо рухнет к чертям..... вы хоть одного робота мультивалютного возьмите и прогоните по истории в пару лет, посмотрите как идет тест и всё поймёте.....
у меня комп бедный всеми кулерами орёт и проц на 100% загружается..... винты старые может потому так тормозит не знаю, но точно знаю что для подгонки вообще нужен мощный аппарат, а это тест без подгонки был.... кстати вот эти полтора года тест длился минут 20-25....

Отлично! Значит работает метода! А задачку Николы применяешь?

Мультивалютку довелось тестировать - твоя правда - прогон теста длится вечность!

 

[СидорМатрасыч]

я повторю свой вопрос в третий раз,мне не сложно - почему не пошел процесс в ЮТ на pairtrader? или это сИкретная инфа, и ЮТ запретили ее разглашать?

Не секрет.

1. Софтину Pairtrader UT создавали как коммерческий проект. Главня цель для них - заработать на её продаже (аренде) трейдерам (то есть нам).
2. Спреды построенные в ней так же рвутся как и везде! Это - Не грааль!
3. Доходность не велика. Это же не Фора с её пятисотыми плечами.

 

[СидорМатрасыч]

1. Никто не заставляет прогонять тест целым куском. Можно нарезать по 1 году.

2. У Метаквотов есть сервис облачных вычислений для МКЛ5.

Облако Метаквотов стоит центов! И летят эти центы с твоего счета с такой же скоростью, как и прогон, сделанный с помощью этого облака.

 

[officialboob]

Отлично! Значит работает метода! А задачку Николы применяешь?

Мультивалютку довелось тестировать - твоя правда - прогон теста длится вечность!

В том то и дело, что эти результаты не показывают рабочесть метода.

Нельзя работать без стопов в оптимизаторе и называть метод рабочим.


В оптимизаторе так не только такой подход работать будет. А и любой другой намного проще.

Облако Метаквотов стоит центов! И летят эти центы с твоего счета с такой же скоростью, как и прогон, сделанный с помощью этого облака.

Конечно, лучше не платить центы, а сразу залить 10 000 и наблюдать 70% просадки, в точь как на картинке с тестера у Ары.

И молиться чтобы стоп-аут пришел не в первую неделю.

 

[ara66676]

В том то и дело, что эти результаты не показывают рабочесть метода.

Нельзя работать без стопов в оптимизаторе и называть метод рабочим.


В оптимизаторе так не только такой подход работать будет. А и любой другой намного проще.





Конечно, лучше не платить центы, а сразу залить 10 000 и наблюдать 70% просадки, в точь как на картинке с тестера у Ары.

И молиться чтобы стоп-аут пришел не в первую неделю.

Ну на счёт недели эт ты погорячился....в данный момент времени уже две недели онлайн вадётся торговля и мониторинг открыт, так вот по результатам двух недель на 30 000 общего счёта, два робота закрыли
+2 300 , и нереализованная сейчас ушла на выходные +772 , тоесть пока что в плюсе... максимальный минус по эквити пришёлся на 16 число и состовляло -5 500 это в районе 18% просадки.... Посмотрим как следующая неделя пойдёт, ведь планируемая прибыль пока не взята роботами....

 

[ara66676]

Отлично! Значит работает метода! А задачку Николы применяешь?

Мультивалютку довелось тестировать - твоя правда - прогон теста длится вечность!

В полной мере пока нет, хотя тот тест который оптимизировал и показывал здесь он как раз делался на одной паре, по варианту задачки (лок и разруливание) .Честно сказать не так уж и легко реализовать в коде, валютная пара одна и отслеживать отдельные ноги (бай, селл) как то сложнее выходит.... Но нет ничего невозможного, как говорится если один человек сделал значит другой человек сможет повторить.