Портфельная торговля

[transcendreamer]

Да, спасибо за совет, попробую вручную. А если вдруг вы заинтересуетесь авторежимом, то просто для примера - есть такой сеточник - pipstrider, у него динамическая сетка по атр и несколько режимов торговли - по тренду, против, в 2 стороны в зависимости от отклонения цены от машки (200). Было бы неплохо соорудить например трендовый спред и пустить такой сеточник по тренду.

главное чтобы тренд не сломался при большом объеме
может быть даже лучше ловить разворот на излёте
в будущей версии будут некие элементы автоторговли
(а те кто чувствуют в бета тестировании уже знают)
возможно я расширю настройки на работу с линиями
возможно будут элементы автоследования
однако любая механическая торговля это риск
необходим ручной контроль

 

[odin343]

а собственно где теперь взять рабочую версию индикатора и советника? то что с мкл - компилируется с ошибками. есть ли какая-то альтернативная сборка?

 

[transcendreamer]

а собственно где теперь взять рабочую версию индикатора и советника? то что с мкл - компилируется с ошибками. есть ли какая-то альтернативная сборка?

качайте из секретной папки на яндекс диске
сейчас все еще идет бета-тестинг новой версии
а через некоторое время появится совершенно новая улучшенная

 

[wersuk]

Это я ни на что не намекаю, но предостерегаю форумчан от необдуманных поступков.
Всем профита)

 

[transcendreamer]

Вокруг портфельной теории возникла совершенно нездоровая атмосфера, какие-то тайные секты, древние культы, постоянные тайны, секретные чаты, многослойное шифрование, скрытность от спецслужб, TOR, I2P, darkweb, Тихий Дом, высшая математика сплетается с оккультным контекстом, всё это очень опасно, безумные пророки форекса, применяющие некоторые малоизвестные теоремы, фрактальная размерность, волновой спектр, вееры, коконы, SRTR, нетипичная плотность распределения, шумерские таблицы, ספר יצירה, теорема Ляпунова, восстановление многомерного фазового пространства, теория Хаоса, лавинный эффект, тайны египетских пирамид, энтропия, экспансия волатильности, любой нормальный человек с отвращением отбросит это и пойдёт в реальный сектор, там где честные деньги, а не эти жалкие спекуляции, например хотя бы на завод.

 

[ara66676]

дааа, завод наше всё!!! ))))

 

[IgnatKR]

до сегодняшнего дня все попытки словить разворот заканчивались только убытками
основное правило теханализа - не торговать против тренда
это аксиома ,а значит обсуждению не подлежит

 

[vladavd]

Ловля коррекции тренда старшего ТФ - суть та же самая торговля на разворот против тренда, только на младшем таймфрейме Чтобы выйти из трендовой сделки, тоже ведь как-то нужно определить локальный экстремум, и это тоже та же самая задача определения точки разворота Хрен редьки не слаще.

 

[Fed77]

до сегодняшнего дня все попытки словить разворот заканчивались только убытками
основное правило теханализа - не торговать против тренда
это аксиома ,а значит обсуждению не подлежит

Торговать против тренда можно и нужно , аксиомы на рынке не работают , рынок не подчинён законам их придумали люди они просто вдруг с чего то решили ,что рынок будет этим законам подчинятся . У рынка только один работает закон- спроса и предложения и он живёт своей обособленной жизнью и не каким другим законам он не подчинён!

 

[Fed77]

Ловля коррекции тренда старшего ТФ - суть та же самая торговля на разворот против тренда, только на младшем таймфрейме Чтобы выйти из трендовой сделки, тоже ведь как-то нужно определить локальный экстремум, и это тоже та же самая задача определения точки разворота Хрен редьки не слаще.

всё элементарно анализ делаешь на старшем тайм фрейме, а торгуешь на малом тайм фрейме внутри волны например определил 3-ю волну на неделе или дневке , а точный вход делаешь в 3 волне младшего тайм-фрейма.

 

[vladavd]

А что, волновой анализ, который никогда не работал, вдруг внезапно заработал в 2017 году? Навряд ли ведь Но это уже оффтоп, тема-то про портфели. Я просто хотел сказать, что как ни торгуй: по тренду или против - проблемы и задачи все равно стоят те же самые.

 

[Fed77]

А что, волновой анализ, который никогда не работал, вдруг внезапно заработал в 2017 году? Навряд ли ведь Но это уже оффтоп, тема-то про портфели. Я просто хотел сказать, что как ни торгуй: по тренду или против - проблемы и задачи все равно стоят те же самые.

С чего вдруг он никогда не работал? Всегда работал и будет работать. Нет никаких проблем что видишь , то и торгуй

 

[Fed77]

А что, волновой анализ, который никогда не работал, вдруг внезапно заработал в 2017 году? Навряд ли ведь Но это уже оффтоп, тема-то про портфели. Я просто хотел сказать, что как ни торгуй: по тренду или против - проблемы и задачи все равно стоят те же самые.

Так же можно сказать ,что и новости не работают, если не понимать их. А именно они сегодня задали драйв для доллара, так как фактические данные и предварительные что вышли в среду с большим отклонением, нужно это понимать и зарабатывать на этом или торговать как я чисто технически по модели неудавшийся размах или 2-е вершины

данные в среду

 

[Fed77]

Посмотреть вложение 166189

добрый день и хорошего тренда!
в этой теме предлагается обсуждать различные аспекты портфельной торговли
обмениваться идеями и мыслями, методами
а для начала сделаю краткий FAQ портфельной темы

1. что считать портфелем?
портфель - это набор позиций в разных инструментах
позиции могут быть длинными и короткими
объемы позиций подбираются определенным образом
чтобы сделать просадку меньше а доходность выше
учитывая волатильность и стоимость минимального лота инструментов
а еще портфель это такая кожаная сумка

2. как соотносятся синтетики, баскет-трейдинг, корзины и портфели?
это все одно и тоже, воистину

3. какие бывают портфели?
классификации могут быть разные
по виду графика портфеля можно глобально выделить:
а. трендовая модель - портфель направленный на рост
б. колебательная модель - портфель колеблется вокруг нуля
в первом случае просто покупаем на спадах
во втором - торгуем отклонения на возврат к нулю

4. дядька Марковиц и сотоварищи рулят?
если писать диссертацию то рулят, но для живого трейдинга слишком муторно

5. как считать портфель?
нужно взять данные всех инструментов и составить их линейную комбинацию
коэффициентами будут лоты - искомые значения
подойдет любой алгоритм оптимизации, например - многофакторная регрессия
но можно использовать хоть метод градиентного спуска, хоть монте-карло
даже нейросети и генетические алгоритмы подойдут
также можно считать портфель через ковариацию инструментов
после расчета коэффициенты нужно нормализовать кратно минимальному лоту

6. какие есть средства на mql?
virtual equity - рисует любые портфели
recycle и recycle2 - рассчитывает колебательные портфели
trendomat и arbomat - считают трендовые и колебальные портфели
equity chart modeller - рисует и сравнивает портфели
equity data exporter - выгружает данные для расчет портфелей в excel

7. чем можно быстро посчитать модель портфеля?
проще и быстрее - стат.модуль в Excel
также можно в системе R, Statistica, Deductor Academic, RapidMiner
а еще можно написать свой скрипт

8. спреды и парный трейдинг - как это сочетаются с портфелями?
спред - это портфель из двух инструментов
колебания одного инструмента компенсируются вторым

9. что такое оптимальный портфель/синтетик?
во-первых не стоит путать с эффективным портфелем (это от Марковица)
оптимальный портфель/синтетик - который лучше совпадает с моделью
можно использовать простой критерий - сумма квадратов отклонений
для колебательной модели - отклонения от нулевой линии
для трендовой модели - отклонения от прямой наклонной линии
также можно приравнять один инструмент к комбинации остальных
(модель многостороннего спреда)

10. как понять что портфель хороший или плохой?
хороший портфель или растет постоянно вверх (трендовая модель)
или совершает возвратные mean-reversion движения к нулю (колебательная)
оценку можно сделать визуально на графике
на графике же оценить размах колебаний = покрытие под просадку

11. является ли это гарантированно надежным методом?
нет конечно, что за дурацкий вопрос!
модель может испортиться, стать неактуальной
график портфеля может начать пойти "не туда"
короче, это же рынок

Ещё хочу добавить к выше написанному, что портфель должен постоянно анализироваться и пересматриваться , если по данным инструментам разных сегментов рынка нет эффекта от дивесификации, не сглаживается кривая капитала и не падает просадка например то с портфеля данный инструмент удаляется и включается новый инструмент. Считаю по 2 инструмента с каждого рынка (акции, фьючерсы, акции, сырьевые рынки ,товарные , валютные , инднедксы ) достаточно для включения в портфель.

 

[transcendreamer]

С чего вдруг он никогда не работал? Всегда работал и будет работать. Нет никаких проблем что видишь , то и торгуй

Ну вот всё вскрыто, рынки в опасности, тайных граалей скоро совсем не останется, теперь SRTR будет на каждом углу, и коконы повсеместно...

 

[transcendreamer]

Ещё хочу добавить к выше написанному, что портфель должен постоянно анализироваться и пересматриваться , если по данным инструментам разных сегментов рынка нет эффекта от дивесификации, не сглаживается кривая капитала и не падает просадка например то с портфеля данный инструмент удаляется и включается новый инструмент. Считаю по 2 инструмента с каждого рынка (акции, фьючерсы, акции, сырьевые рынки ,товарные , валютные , инднедксы ) достаточно для включения в портфель.

в целом согласен с этим замечанием/дополнением

 

[vladavd]

С чего вдруг он никогда не работал? Всегда работал и будет работать. Нет никаких проблем что видишь , то и торгуй

Наверное, с того, что это даже и не метод в строгом смысле слова, а просто набор очень общих наблюдений о поведении рынка. Польза от него примерно такая, как от прочтения чьей-то автобиографии: ты узнал, как оно бывает в жизни, это несомненно полезно. Но при работе "в поле" вдруг выясняется, что бывает еще и так и эдак и еще как угодно, параметры развития ситуаций из книги известны далеко не все, а те, что известны, недостаточно формализованы и описано нечетко и контекст ситуаций теперь совсем другой, а это принципиально меняет дело.

Полезно знать, что следует переходить дорогу на зеленый свет, нормально высыпаться и по утрам есть кашу, но для эффективной жизни этого маловато будет

 

[ara66676]

Ну вот всё вскрыто, рынки в опасности, тайных граалей скоро совсем не останется, теперь SRTR будет на каждом углу, и коконы повсеместно...

В руках обезьяны грааль не больше чем предмет для стучания по земле ))) так что даже грамотные и всёпонимающие и даже с образованием люди имея грааль не факт что будут зарабатывать!!!!! Жаль что нельзя сделать РЕЗЕТ в мозгах, или удалить пару файлов оттуда же.... Жадность главный враг любого трейдера, хоть ты первый день на рынке хоть ты 20 лет на рынке.
Со 100 баксов можно стать миллионером, вопрос времени, если за месяц то нет, если за 10 лет то вполне реально.

 

[transcendreamer]

а на инструментах FORTS можно применять индикатор?

если таковые есть в терминале МТ4 то можно

 

[MichaelEmerson]

transcendreamer, спасибо!
Можно пож. уточнить,
1) Portfolio_Value - это стоимость позиций открытых советником с учетом кредитного плеча?
2) Как подбирается интервал времени, если границы анализируемого периода можно двигать то как выбрать нужный отрезок времени?
3) Для индикатора нужно подобрать наиболее коинтегрированные инструменты, верно? Но как их определить?