Торговое плечо и выбор брокера

[Rann]

В риске. При плече 1:50 вы вылетите по стоп ауту раньше ,чем при плече 1:200.

Это вся разница?

 

[Rann]

0,01 лота - цена пункта по фунт/доллар, например, 0,1 долл. 400 пунктов (старых) соответственно 40. Допустим, это опечатка.
И так, депозит 400, плечо 1:50, я открыл 0,1 лот (реальность пары не берём, вопрос теоретический). Новость, движение 400 пунктов - депозит 0.
Так вот, при плече 1:200 (в 4 раза больше) я буду держать для лота 0,1 депозит не 400, а 100 (в 4 раза меньше). Результат - депозит 0. Потери в первом случае 400, во втором 100. И у меня есть время пока пополняю депозит спокойно всё обдумать.

Я писал про 4-х значный пункт.
Если можно держать на депо меньше, то я опять возвращаюсь к вопросу Тану, почему он держит на счете 400, а не 7?

 

[Тан]

Мне тоже интересно. Вроде русским по белому написал, что риск 10 долл. А лот зависит от величины стопа. Стоп же может быть сегодня 20 пунктов, а завтра 100.
Столкнулся вот с чем. Ввели ограничение плеча 1:30. И вроде стратегия позволяет держать парочку позиций, НО стоят у меня стопы по ним в безубытке или даже в плюсе и вырисовывается ещё один сигнал, а депозита с таким плечом не хватает. Хотя риск мой не превышает 5%, и больше дозволенного самому себе не потеряю, однако ж добавить позицию не могу.
Поскольку тема о плече, то по мне, так чем больше, тем лучше.
Только подход бывает разный - кто-то использует плечо для пересиживания убытков, кто-то для добавления к плюсовой позиции.

Риск зависит от лота, а не от стопа.
И в первом вашем примере если вы уменьшите депо при риске 1% в 5 раз риск увеличится в гораздо большем размере, потому что изменится запас хода депозита в меньшую сторону.
Изменение риска с изменением депо, это не пропорциональные величины на чем многие и влетают.

 

[Тан]

Я писал про 4-х значный пункт.
Если можно держать на депо меньше, то я опять возвращаюсь к вопросу Тану, почему он держит на счете 400, а не 7?

Вы так и не ответили почему, я должен делать это? Заметил что вы попросту игнорите мои вопросы заваливая своими в таком случае я тоже перестану отвечать на ваши. Мне то это вообще не нужно, разбирать ваши расчеты.

 

[Anaid]

Извините, но даже по вашему калькулятору цена пункта 0,01 лота евро/доллар равно 0,01 долл. А 400 пунктов умножить на 0,01 ... ну никак депозит не сливается.

Давайте возьмём фунт/доллар стандартный лот 100 000. У него цена пункта 1 лота=10 долл, 0,1 лота=1 долл., 0,01 лота соответственно 0,1 долл.

 

[Anaid]

Я писал про 4-х значный пункт.

Я тоже. И цену пункта по нему я знаю уже 20 лет.

 

[Rann]

В риске. При плече 1:50 вы вылетите по стоп ауту раньше ,чем при плече 1:200.

Это именно то, с чего я начал. Цитирую:

Косвенно это влияет только на то, где сработает стоп аут. Если вы пересидчик и постоянно ловите стоп ауты, то вам не безразлично.

Так вы пересидчик или нет?

Далее. Давайте посмотрим на цифры внимательнее. Возьмем ваш пример для наглядности.

Вариант 1
У вас депо 400, плечо 1:200, лот 0.01. Допустим стоп аут 20%.
Залог у вас получается 5. Значит стоп аут случится на уровне 1 доллар. Цена пошла не в вашу сторону. Стоимость пункта (4-х значного) 0.1. Цене надо пройти 3990 пунктов, чтобы привести вас к стоп ауту.

Вариант 2
У вас депо 400, плечо 1:5, лот 0.01. Допустим стоп аут 20%.
Залог у вас получается 20. Значит стоп аут случится на уровне 4 доллара. Цена пошла не в вашу сторону. Стоимость пункта (4-х значного) 0.1. Цене надо пройти 3960 пунктов, чтобы привести вас к стоп ауту.

Разница в 30 пунктов. Это меньше 1% от движения.

Далее, если цена пройдет 3960 и не дойдет до 3990, то вы однозначный пересидчик, но с такой же вероятностью, цена пройдет еще 30 пунктов, и тогда при плече 1:200 у вас на депо останется 1 доллар, а при плече 1:50, 4 доллара. И сразу возникает вопрос, где же риски больше?

 

[Тан]

Это вся разница?

Нет. Но к теме разговора роль играет эта.

 

[Anaid]

Риск зависит от лота, а не от стопа.

Лот зависит от стопа. У меня. Если стоп в 2 раза больше, лот в 2 раза меньше.
Риск зависит от желания трейдера.

 

[Rann]

Риск зависит от лота, а не от стопа.

Естественно. От лота, а не от плеча.

И в первом вашем примере если вы уменьшите депо при риске 1% в 5 раз риск увеличится в гораздо большем размере, потому что изменится запас хода депозита в меньшую сторону..

Вот здесь поподробнее.
Какой запас хода? Тот, что в районе стоп аута? Мы сейчас про пересидчиков говорим?

Я вам еще раз хочу сказать, перечитайте, что я писал с самого начала. Если вы пересидчик или жахальщик, то вам несомненно нужно большое плечо (хотя тоже не факт). Мы обсуждаем плечо для не пересидчиков и не жахальщиков, а вы мне опять приводите примеры пересидчиков.

 

[Rann]

Вы так и не ответили почему, я должен делать это? Заметил что вы попросту игнорите мои вопросы заваливая своими в таком случае я тоже перестану отвечать на ваши. Мне то это вообще не нужно, разбирать ваши расчеты.

Я же вам ответил вашими словами.
Ну давайте своими перефразирую, вы это должны сделать для того, чтобы обосновать высокое плечо.
Иначе, если вы не пересидчик и не жахальщик, для вас разницы не будет, какое у вас плечо, 1:500 или 1:100.

 

[XSON]

Дмитрий, вот расчет. Не знаю как считает ТАН, но думается примерно так же
Данные
Депо - 400$ Плечо - 1:200 Лот 0,01
Общий риск 400*200=80000
Лот -0,01(1000$)
Маржа - 5,73$ Всего - 1005,73
Риск на Депо - 1,25%(1005,73/80000)

Депо - 400$ Плечо - 1:50 Лот 0,01
Общий риск 400*50=20000
Лот -0,01(1000$)
Маржа - 22,91$ Всего - 1022,91
Риск на Депо - 5,11%(1022,91/20000)

Вывод: при плече 1:50 риск возрастает практически в 5 раз, а если брать 5% на позицию, то риск при плече 1:50 достигает больше 20% на Депо, вот и вся любовь))

 

[Rann]

Извините, но даже по вашему калькулятору цена пункта 0,01 лота евро/доллар равно 0,01 долл. А 400 пунктов умножить на 0,01 ... ну никак депозит не сливается.

Давайте возьмём фунт/доллар стандартный лот 100 000. У него цена пункта 1 лота=10 долл, 0,1 лота=1 долл., 0,01 лота соответственно 0,1 долл.

Ааа, вы про это. Считайте, что говорим про 0.1 лот. В этих примерах важна суть, а про стоимость пункта, конечно, вы правы.

 

[Rann]

Нет. Но к теме разговора роль играет эта.

Это вы так решили?
На мой взгляд, еще как влияет.
Мое мнение, что при нежахальной торговле плечо 1:100 с головой хватает. И более того, я вижу как торгуют мои клиенты, они 1:20 фактическое редко используют. И подавляющее большинство трейдеров хочет больше плечо, а оно им на само деле не нужно, но они этого не понимают.
Вот и от вас я никакой конкретики не могу добиться.

Пока только понял, что вам важно, чтобы вы смогли пересидеть просадку на несколько пунктов больше. Но я с самого начала говорил, если вы пересидчик, то вопросов нет, вам нужно большое плечо.

 

[Rann]

Дмитрий, вот расчет. Не знаю как считает ТАН, но думается примерно так же
Данные
Депо - 400$ Плечо - 1:200 Лот 0,01
Общий риск 400*200=80000
Лот -0,01(1000$)
Маржа - 5,73$ Всего - 1005,73
Риск на Депо - 1,25%(1005,73/80000)

Депо - 400$ Плечо - 1:50 Лот 0,01
Общий риск 400*50=20000
Лот -0,01(1000$)
Маржа - 22,91$ Всего - 1022,91
Риск на Депо - 5,11%(1022,91/20000)

Вывод: при плече 1:50 риск возрастает практически в 5 раз, а если брать 5% на позицию, то риск при плече 1:50 достигает больше 20% на Депо, вот и вся любовь))

Что именно в ваших расчетах означают эти цифры?

Общий риск 400*200=80000

Общий риск 400*50=20000

Риск на Депо - 1,25%(1005,73/80000)

Риск на Депо - 5,11%(1022,91/20000)

Пример в движении с ценами, пожалуйста.

 

[Тан]

Так вы пересидчик или нет?

Увы, я не вхож в группы так любимых вами трейдеров-Экстремалов.
Мало того не приемлю их методу. как впрочем и вашу.

Далее. Давайте посмотрим на цифры внимательнее. Возьмем ваш пример для наглядности.

Вариант 1
У вас депо 400, плечо 1:200, лот 0.01. Допустим стоп аут 20%.
Залог у вас получается 5. Значит стоп аут случится на уровне 1 доллар. Цена пошла не в вашу сторону. Стоимость пункта (4-х значного) 0.1. Цене надо пройти 3990 пунктов, чтобы привести вас к стоп ауту.

Вариант 2
У вас депо 400, плечо 1:5, лот 0.01. Допустим стоп аут 20%.
Залог у вас получается 20. Значит стоп аут случится на уровне 4 доллара. Цена пошла не в вашу сторону. Стоимость пункта (4-х значного) 0.1. Цене надо пройти 3960 пунктов, чтобы привести вас к стоп ауту.

Разница в 30 пунктов. Это меньше 1% от движения.

Далее, если цена пройдет 3960 и не дойдет до 3990, то вы однозначный пересидчик, но с такой же вероятностью, цена пройдет еще 30 пунктов, и тогда при плече 1:200 у вас на депо останется 1 доллар, а при плече 1:50, 4 доллара. И сразу возникает вопрос, где же риски больше?

Ага, осталось только выяснить, что это за загадочный ДЦ в котором плечо с разницей в 40 раз берёт маржу с разницей всего в 4 раза. Мне почему то попадаются те кто с 5 плечом берёт не 20 как у вас, а 200 если при плече 1;200 берёт 5.
Нехилая такая ошибочка 20 и 200, при депо 400.
При 100% стопауте кто пройдет сколько и где выше риск?

 

[Rann]

Дмитрий, вот расчет. Не знаю как считает ТАН, но думается примерно так же
Данные
Депо - 400$ Плечо - 1:200 Лот 0,01
Общий риск 400*200=80000
Лот -0,01(1000$)
Маржа - 5,73$ Всего - 1005,73
Риск на Депо - 1,25%(1005,73/80000)

Депо - 400$ Плечо - 1:50 Лот 0,01
Общий риск 400*50=20000
Лот -0,01(1000$)
Маржа - 22,91$ Всего - 1022,91
Риск на Депо - 5,11%(1022,91/20000)

Вывод: при плече 1:50 риск возрастает практически в 5 раз, а если брать 5% на позицию, то риск при плече 1:50 достигает больше 20% на Депо, вот и вся любовь))

Давайте я по вашему примеру приведу два своих варианта.

Вариант 1
Плечо 1:200
Движение в 3900 пунктов в вашу сторону, превратит ваши 400 долларов в 790.
Движение в 3900 пунктов не в вашу сторону, превратит ваши 400 долларов в 10.

Вариант 2
Плечо 1:50
Движение в 3900 пунктов в вашу сторону, превратит ваши 400 долларов в 790.
Движение в 3900 пунктов не в вашу сторону, превратит ваши 400 долларов в 10.

Можете опровергнуть мои расчеты?

 

[Rann]

Увы, я не вхож в группы так любимых вами трейдеров-Экстремалов.
Мало того не приемлю их методу. как впрочем и вашу.

Значит вам без разницы, какое плечо, 1:500 или 1:100.

Ага, осталось только выяснить, что это за загадочный ДЦ в котором плечо с разницей в 40 раз берёт маржу с разницей всего в 4 раза. Мне почему то попадаются те кто с 5 плечом берёт не 20 как у вас, а 200 если при плече 1;200 берёт 5.
Нехилая такая ошибочка 20 и 200, при депо 400.
При 100% стопауте кто пройдет сколько и где выше риск?

Там опечатка, и 1:50 всю дорогу имею в виду.

 

[Rann]

Увы, я не вхож в группы так любимых вами трейдеров-Экстремалов.
Мало того не приемлю их методу. как впрочем и вашу.

В посте 77 и к вам такой же вопрос. Можете опровергнуть мои расчеты?

 

[Anaid]

Конкретные цифры.
Пара фунт/доллар. Лот стандартный - 100 000. Цена пункта (по 4-х знаку) 1лот - 10 долл., 0,1 лот - 1 долл., 0,01 лот - 0,1 долл.
Депозит 400 долл. Плечо 1:100.
Риск 5% (не зависит ни от плеча, ни от лота! - 5% это сумма, которую я готов потерять на одной сделке). т.е. риск = 20 долл.
Понедельник. Сигнал на покупку. Стоп 20 пунктов.
т.е. я могу зайти 0,1 лот. При этом плече и нынешней цене залог составит 129 долл.
Вторник. Перевожу в безубыток.
Среда. Ещё один сигнал на покупку. Стоп 40 пунктов. Лот - 0,05 (надеюсь, понятно). Залог - 64,5 долл. Суммарно 193,5.
Вечером вторую перевожу в б/у.
Четверг. Третий сигнал на покупку. Стоп 20 пунктов. 0,1 лот, залог. 129. Суммарно -
322 долл.
И при этом, мой риск не превышает 20 долл.
Так вот, при плече 1:50. Размер требуемого залога увеличится в 2 раза и третий вход я осуществить не смогу, не смотря на то, что мои возможные потери не превысят изначальных 20 долл.