# Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: marattmb
Создана: 2018-03-07 17:07
Ответов: 8762 | Просмотров: 1533144
Страница 236 из 439
Источник: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-236

---

## marattmb — 2019-12-10 08:12

А теперь о своих последних наработках. Индикаторы не нужны вообще. Объясняю на примере EURUSD.  В любое удобное для Вас время открываем одновременно ордер buy и sell одинаковым лотом. Я открывал минимальным, 0.01. Тейк профит и стоп лосс не выставляются. Понятно, что куда бы не пошла цена, по одному ордеру у нас будет плюс, по другому минус. Мы дожидаемся, когда цена отойдет от места открытия ордеров на 40 пунктов по 4-х знаку, не важно, в какую сторону. После этого мы закрываем профитный ордер. Одновременно с закрытием профитного ордера, опять открываем разнонаправленные ордера тем-же лотом( у меня 0.01). Тейк профит и стоп лосс не ставит. Далее, если наблюдается безоткат, мы дожидаемся, когда цена убежит в том-же направлении на 40 пунктов, после чего опять закрываем профитный ордер и открываем разнонаправленные ордера. Если безотката нет, цена топчется на месте, мы ничего не предпринимаем. Если случился разворот, и цена побежала в противоположную сторону, мы дожидаемся уменьшение текущего минусового баланса по сравнению с уже заработанным профитом( при закрытии профитных ордеров). Например, в момент разворота у нас был заработанный профит условно 100 в валюте депозита, а текущий баланс = -250. Мы дожидаемся, когда текущий баланс станет например =-50. После этого закрываем все ордера. Возможно при выставлении новых ордеров усреднять минусовые ордера с минимальным тейк профитом. Это тоже профитный вариант. Я так и делал в течение двух месяцев. При тестировании на центовом счете, у меня был шаг 20 пунктов, а не 40, как я предлагаю сейчас. Шаг влияет на профитность и риски. Чем больше шаг, тем меньше рисков, но и профита меньше. Чем короче шаг, тем риски выше, профита тоже больше( за счет большего количества открытых ордеров, которые будут усредняться). Желательно торговать на безсвоповых счетах. Я использовал обычный. Если в похожей стратегии-первоисточнике "Спецназ" была угроза слить депозит при длительном безоткате, в нашем случае это не грозит.  Нам нужно будет увеличить шаг. Так в парах с JPY, CAD, NZD нужно увеличить шаг. Например, не 40, а 80. Вообщем, для каждой пары шаг индивидуален. Каждый сам имеет возможность регулировать для себя риски.

## Slava78 — 2019-12-10 08:16

> Цитата (marattmb):
> А теперь о своих последних наработках. Индикаторы не нужны вообще. Объясняю на примере EURUSD.  В любое удобное для Вас время открываем одновременно ордер buy и sell одинаковым лотом. Я открывал минимальным, 0.01. Тейк профит и стоп лосс не выставляются. Понятно, что куда бы не пошла цена, по одному ордеру у нас будет плюс, по другому минус. Мы дожидаемся, когда цена отойдет от места открытия ордеров на 40 пунктов по 4-х знаку, не важно, в какую сторону. После этого мы закрываем профитный ордер. Одновременно с закрытием профитного ордера, опять открываем разнонаправленные ордера тем-же лотом( у меня 0.01). Тейк профит и стоп лосс не ставит. Далее, если наблюдается безоткат, мы дожидаемся, когда цена убежит в том-же направлении на 40 пунктов, после чего опять закрываем профитный ордер и открываем разнонаправленные ордера. Если безотката нет, цена топчется на месте, мы ничего не предпринимаем. Если случился разворот, и цена побежала в противоположную сторону, мы дожидаемся уменьшение текущего минусового баланса по сравнению с уже заработанным профитом( при закрытии профитных ордеров). Например, в момент разворота у нас был заработанный профит условно 100 в валюте депозита, а текущий баланс = -250. Мы дожидаемся, когда текущий баланс станет например =-50. После этого закрываем все ордера. Возможно при выставлении новых ордеров усреднять минусовые ордера с минимальным тейк профитом. Это тоже профитный вариант. Я так и делал в течение двух месяцев. При тестировании на центовом счете, у меня был шаг 20 пунктов, а не 40, как я предлагаю сейчас. Шаг влияет на профитность и риски. Чем больше шаг, тем меньше рисков, но и профита меньше. Чем короче шаг, тем риски выше, профита тоже больше( за счет большего количества открытых ордеров, которые будут усредняться). Желательно торговать на безсвоповых счетах. Я использовал обычный. Если в похожей стратегии-первоисточнике "Спецназ" была угроза слить депозит при длительном безоткате, в нашем случае это не грозит.  Нам нужно будет увеличить шаг. Так в парах с JPY, CAD, NZD нужно увеличить шаг. Например, не 40, а 80. Вообщем, для каждой пары шаг индивидуален. Каждый сам имеет возможность регулировать для себя риски.

Кажется у АМ2 было что-то похожее

## gndf — 2019-12-10 08:20

> Цитата (marattmb):
> А теперь о своих последних наработках. Индикаторы не нужны вообще. Объясняю на примере EURUSD.  В любое удобное для Вас время открываем одновременно ордер buy и sell одинаковым лотом. Я открывал минимальным, 0.01. Тейк профит и стоп лосс не выставляются. Понятно, что куда бы не пошла цена, по одному ордеру у нас будет плюс, по другому минус. Мы дожидаемся, когда цена отойдет от места открытия ордеров на 40 пунктов по 4-х знаку, не важно, в какую сторону. После этого мы закрываем профитный ордер. Одновременно с закрытием профитного ордера, опять открываем разнонаправленные ордера тем-же лотом( у меня 0.01). Тейк профит и стоп лосс не ставит. Далее, если наблюдается безоткат, мы дожидаемся, когда цена убежит в том-же направлении на 40 пунктов, после чего опять закрываем профитный ордер и открываем разнонаправленные ордера. Если безотката нет, цена топчется на месте, мы ничего не предпринимаем. Если случился разворот, и цена побежала в противоположную сторону, мы дожидаемся уменьшение текущего минусового баланса по сравнению с уже заработанным профитом( при закрытии профитных ордеров). Например, в момент разворота у нас был заработанный профит условно 100 в валюте депозита, а текущий баланс = -250. Мы дожидаемся, когда текущий баланс станет например =-50. После этого закрываем все ордера. Возможно при выставлении новых ордеров усреднять минусовые ордера с минимальным тейк профитом. Это тоже профитный вариант. Я так и делал в течение двух месяцев. При тестировании на центовом счете, у меня был шаг 20 пунктов, а не 40, как я предлагаю сейчас. Шаг влияет на профитность и риски. Чем больше шаг, тем меньше рисков, но и профита меньше. Чем короче шаг, тем риски выше, профита тоже больше( за счет большего количества открытых ордеров, которые будут усредняться). Желательно торговать на безсвоповых счетах. Я использовал обычный. Если в похожей стратегии-первоисточнике "Спецназ" была угроза слить депозит при длительном безоткате, в нашем случае это не грозит.  Нам нужно будет увеличить шаг. Так в парах с JPY, CAD, NZD нужно увеличить шаг. Например, не 40, а 80. Вообщем, для каждой пары шаг индивидуален. Каждый сам имеет возможность регулировать для себя риски.

Подход известный, когда то на другом форуме видел и были попытки написать советник, но так толком никто не взялся.
Там приходили к мысли, что шаг должен быть равен какой-то части от ADR за последний месяц, попытки использовать мартина если безотктно прет более чем 10 торговых сессий.

## marattmb — 2019-12-10 08:20

> Цитата (Slava78):
> Кажется у АМ2 было что-то похожее

Не видел. Была стратегия "Спецназ", автор Кононов. Но не у АМ2.

## marattmb — 2019-12-10 08:23

> Цитата (gndf):
> Подход известный, когда то на другом форуме видел и были попытки написать советник, но так толком никто не взялся.
> Там приходили к мысли, что шаг должен быть равен какой-то части от ADR за последний месяц, попытки использовать мартина если безотктно прет более чем 10 торговых сессий.

По "Спецназу" советник написан, в свободном доступе.

## Slava78 — 2019-12-10 09:12

> Цитата (marattmb):
> А теперь о своих последних наработках. Индикаторы не нужны вообще. Объясняю на примере EURUSD.  В любое удобное для Вас время открываем одновременно ордер buy и sell одинаковым лотом. Я открывал минимальным, 0.01. Тейк профит и стоп лосс не выставляются. Понятно, что куда бы не пошла цена, по одному ордеру у нас будет плюс, по другому минус. Мы дожидаемся, когда цена отойдет от места открытия ордеров на 40 пунктов по 4-х знаку, не важно, в какую сторону. После этого мы закрываем профитный ордер. Одновременно с закрытием профитного ордера, опять открываем разнонаправленные ордера тем-же лотом( у меня 0.01). Тейк профит и стоп лосс не ставит. Далее, если наблюдается безоткат, мы дожидаемся, когда цена убежит в том-же направлении на 40 пунктов, после чего опять закрываем профитный ордер и открываем разнонаправленные ордера. Если безотката нет, цена топчется на месте, мы ничего не предпринимаем. Если случился разворот, и цена побежала в противоположную сторону, мы дожидаемся уменьшение текущего минусового баланса по сравнению с уже заработанным профитом( при закрытии профитных ордеров). Например, в момент разворота у нас был заработанный профит условно 100 в валюте депозита, а текущий баланс = -250. Мы дожидаемся, когда текущий баланс станет например =-50. После этого закрываем все ордера. Возможно при выставлении новых ордеров усреднять минусовые ордера с минимальным тейк профитом. Это тоже профитный вариант. Я так и делал в течение двух месяцев. При тестировании на центовом счете, у меня был шаг 20 пунктов, а не 40, как я предлагаю сейчас. Шаг влияет на профитность и риски. Чем больше шаг, тем меньше рисков, но и профита меньше. Чем короче шаг, тем риски выше, профита тоже больше( за счет большего количества открытых ордеров, которые будут усредняться). Желательно торговать на безсвоповых счетах. Я использовал обычный. Если в похожей стратегии-первоисточнике "Спецназ" была угроза слить депозит при длительном безоткате, в нашем случае это не грозит.  Нам нужно будет увеличить шаг. Так в парах с JPY, CAD, NZD нужно увеличить шаг. Например, не 40, а 80. Вообщем, для каждой пары шаг индивидуален. Каждый сам имеет возможность регулировать для себя риски.

Попробуй этот

## Slava78 — 2019-12-10 09:31

> Цитата (Slava78):
> Попробуй этот

Тест с 25.11 на М15

## marattmb — 2019-12-10 09:32

> Цитата (Slava78):
> Попробуй этот

Не совсем понял алгоритм данного советника. В тестере льет.

## marattmb — 2019-12-10 09:35

И при чем тут таймфрейм. В моем методе таймфрейм вообще ни какой роли не играет.

## marattmb — 2019-12-10 09:47

При ручной торговле, у меня другие результаты.

## marattmb — 2019-12-10 09:56

Есть еще один нюанс, который я не упомянул. Возможно, он имеет значение. 
Когда у меня закрывались усредняющие ордера, я не закрывал оставшийся ордер. Я открывал два разнонаправленных ордера и тут-же усреднял вновь открытый ордер с ранее оставшимся. А дальше все по схеме. Я не считаю лучшим этом вариант. Возможно, ошибаюсь. Но перепроверить стоит.

## marattmb — 2019-12-10 10:09

Уменьшил тейк до минимального( 10) в тестере. Результаты изменились. Просадка резко уменьшилась. И еще. Просмотрел результаты тестирования. Там основной профит приносят усредняющие ордера.  А где же профит, который приносят ордера, которые закрыты до начала усреднения?

## Slava78 — 2019-12-10 10:11

> Цитата (marattmb):
> Уменьшил тейк до минимального( 10) в тестере. Результаты изменились. Просадка резко уменьшилась. И еще. Просмотрел результаты тестирования. Там основной профит приносят усредняющие ордера.  А где же профит, который приносят ордера, которые закрыты до начала усреднения?

 Один закрывает по профиту, второй ждет своей очереди( своего профита или усреднения)

## marattmb — 2019-12-10 10:31

Открываем два разнонаправленных ордера. Цена достигает шага 40. Профитный ордер закрывается. Так вот, профита закрывшегося профитного ордера я не увидел в "результатах" тестирования. По алгоритму, профитный ордер закрылся, открываются два разнонаправленные ордера. При чем вновь открытый и оставшийся минусовой усредняются. Цена разворачивается. Усредненные ордера закрываются по тейк профиту. У нас опять остается один ордер. Как только усредненные ордера закрылись, опять открываются разнонаправленные ордера, один из которых усредняется с ранее оставшимся с минимальным тейк профитом. Если цена не разворачивается, а движется дальше, то по одному ордеру образуется профит, а по усредняющимся минус. Как только цена достигает очередного шага, профитный ордер закрывается. Вновь открываются разнонаправленные ордера. Ну и т.д.  Разнонаправленные ордера у нас открываются в двух случаях. Когда цена достигает шага( при этом профитный ордер закрывается)., и когда усредненные ордера одновременно закрываются по минимальному тейк профиту( при этом остается один противоположный ордер).
В ручной торговле все получается, чего нельзя сказать о советнике.

## Slava78 — 2019-12-10 10:45

> Цитата (marattmb):
> Открываем два разнонаправленных ордера. Цена достигает шага 40. Профитный ордер закрывается. Так вот, профита закрывшегося профитного ордера я не увидел в "результатах" тестирования. По алгоритму, профитный ордер закрылся, открываются два разнонаправленные ордера. При чем вновь открытый и оставшийся минусовой усредняются. Цена разворачивается. Усредненные ордера закрываются по тейк профиту. У нас опять остается один ордер. Как только усредненные ордера закрылись, опять открываются разнонаправленные ордера, один из которых усредняется с ранее оставшимся с минимальным тейк профитом. Если цена не разворачивается, а движется дальше, то по одному ордеру образуется профит, а по усредняющимся минус. Как только цена достигает очередного шага, профитный ордер закрывается. Вновь открываются разнонаправленные ордера. Ну и т.д.  Разнонаправленные ордера у нас открываются в двух случаях. Когда цена достигает шага( при этом профитный ордер закрывается)., и когда усредненные ордера одновременно закрываются по минимальному тейк профиту( при этом остается один противоположный ордер).
> В ручной торговле все получается, чего нельзя сказать о советнике.

Профит получил, два ордера открыл, где должно быть усреднение?

## Slava78 — 2019-12-10 10:48

> Цитата (Slava78):
> Профит получил, два ордера открыл, где должно быть усреднение?

После усреднения, опять два ордера? Правильно?

## marattmb — 2019-12-10 10:55

> Цитата (Slava78):
> Профит получил, два ордера открыл, где должно быть усреднение?

У Вас красная пунктирная линия, это шаг?

## marattmb — 2019-12-10 10:56

> Цитата (Slava78):
> После усреднения, опять два ордера? Правильно?

Да.

## marattmb — 2019-12-10 11:01

Усредненные ордера на sell закрылись. У нас остался ордер на buy. Как только закрылись усредненные ордера на sell, открываются два ордера. Ордер на buy усредняется с ранее оставшимся ордером на buy.

## Slava78 — 2019-12-10 11:01

> Цитата (marattmb):
> У Вас красная пунктирная линия, это шаг?

Красная это профит 400 ( в дальнейшем становится усреднением )

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-237