# Мысли о форекс. Разговоры обо всем и ни о чем Раздел: Опросы и открытые обсуждения Автор темы: Voldemar369 Создана: 2020-10-20 08:50 Ответов: 14888 | Просмотров: 609005 Страница 174 из 745 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89393/page-174 --- ## megapont — 2021-09-05 22:36 По сути ты ничего не опроверг. Редко но метко это то о чем я и сказал. ## megapont — 2021-09-05 22:44 > Цитата (Tankk): > :ROFLMAO: :ROFLMAO: да ну на фиг.. это был разгар кризиса 2008-2013гг... лимитникми на H1, нахватешь убытков на "новостях", потом сидишь/расторговываешь на М5 по CCI и Stoch :ROFLMAO::ROFLMAO: > хорошо если Цена зацепит только крайние лимитники, и отскочит обратно: тогда положительный хедж... а там QE от ЦБ: :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: То что было не интересно. Интересно только то, что 2 сделки в месяц надежно с отдачей 60%+. Это то чем ты сейчас, как говоришь и занимаешься. Редко но метко. Или у тебя в твоем понимании "метко" это отдача 100% ? ;) ## megapont — 2021-09-05 23:07 > Цитата (Tankk): > метко: значит минимум убытков, и максимум пунктов.. в идеале, количество пунктов должно превышать ADR :unsure: > > P.S. ладно.. ушёл я.. всем пока... В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок. Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов. Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится. Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль. А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая ;) Давай давай, пока! Завтра наверное на работу? ;) ## holod.grig — 2021-09-05 23:40 > Цитата (megapont): > В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок. > Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов. > Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится. > Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль. > А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая ;) > Давай давай, пока! Завтра наверное на работу? ;) Слишком много слов ## Voldemar369 — 2021-09-06 06:40 > Цитата (megapont): > В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок. > Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов. > Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится. > Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль. > А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая ;) > Давай давай, пока! Завтра наверное на работу? ;) Если ты тупишь, то какие тут могут быть дистанции?! Шо в моменте тупишь, шо на дистанции - результат тот же.Только результат будет случайный на твоей дистанции.Это те же яйца, только с коэффициентом. Не канает тут математика. ## megapont — 2021-09-06 09:56 > Цитата (Voldemar369): > Если ты тупишь, то какие тут могут быть дистанции?! Шо в моменте тупишь, шо на дистанции - результат тот же.Только результат будет случайный на твоей дистанции.Это те же яйца, только с коэффициентом. Не канает тут математика. Если тупишь тогда конечно, лучше развозить пиццу :LOL: ## PIRANHAfx — 2021-09-06 12:35 > Цитата (holod.grig): > Слишком много слов Как раз, таки , коллега Мегапонт, пишет правильно и максимально сжато. А вот такие скрины, это ни о чем, так как вообще ничего не говорит -ни о чем, чет я часто повторяю это слово. Ну в общем вы поняли. Вот , кстати еще один пример "ни о чем". Это мой скрин ни о чем. :LOL: ## Fanur — 2021-09-06 13:00 > Цитата (PIRANHAfx): > Вот , кстати еще один пример "ни о чем". Нормально так втащил , селл только портит картину . ## PIRANHAfx — 2021-09-06 13:06 > Цитата (Fanur): > Нормально так втащил , селл только портит картину . Ну по другому не бывает. Вероятностный рынок, я не владею хрустальным шаром предсказывающим будущее. Хотя бывают прикольные моменты иногда. Но это тоже все "ни о чем". Почему? Потому что ничего не говорит ни о торговле, ни о системе, ни о качестве сделок, серий, наличии/отсутствии положительного мат ожидания на дистанции. Так же как кучи рандомных скринов в интернетах, типо того что выше. ## Fanur — 2021-09-06 13:10 > Цитата (PIRANHAfx): > Но это тоже все "ни о чем". А как ты умудрился на хаях купить ? там же откат идет , как правило . ## PIRANHAfx — 2021-09-06 13:14 > Цитата (Fanur): > Нормально так втащил , селл только портит картину . И еще , в тему поиска соотношения прибыль риск и наличия мат ожидания на дистанции. На моем скрине 5 сделок, 2 из которых закрыты в убыток, это 40% от общего количества сделок. Значит профитобилити этой серии 60%. Соотношение прибыль риск на сделку 1к2. Если экстраполировать эту рентабельность на 1000 сделок при сохранении такой же рентабельности, то получается вот такая картинка. Так что, все норм с убыточными сделками, но только при условии сохранения рентабельности на дистанции в 1000 сделок. :cool: :LOL: В принципе, коллега Мегапонт, пишет как раз об этом. Нахождение оптимального соотношения прибыль/риск в сделке, чтобы рентабельность на дистанции теоретически сохранялась. ## PIRANHAfx — 2021-09-06 13:15 > Цитата (Fanur): > А как ты умудрился на хаях купить ? там же откат идет , как правило . Изи, пробой круглого уровня, вот и купил, цена сохранила свою динамику, так как был локальный ап тренд. ## megapont — 2021-09-06 13:28 > Цитата (PIRANHAfx): > И еще , в тему поиска соотношения прибыль риск и наличия мат ожидания на дистанции. > На моем скрине 5 сделок, 2 из которых закрыты в убыток, это 40% от общего количества сделок. > Значит профитобилити этой серии 60%. > Соотношение прибыль риск на сделку 1к2. > > Если экстраполировать эту рентабельность на 1000 сделок при сохранении такой же рентабельности, > то получается вот такая картинка. > > > Так что, все норм с убыточными сделками, но только при условии сохранения рентабельности на дистанции в 1000 сделок. :cool: :LOL: > > В принципе, коллега Мегапонт, пишет как раз об этом. Нахождение оптимального соотношения прибыль/риск в сделке, > чтобы рентабельность на дистанции теоретически сохранялась. Ваше одобрение как бальзам на душу, товарищь ;) Вчера под вечер достал из чулана старую ТС-ку. Как раз есть место куда впихать доп терминал. 1 к 1 там примерно 60%+. Если ставить 1 к 1.5 то % выигрышей снижается, но прибыльность даже увеличивается. То же с 1 к 2. % выигрышей падает до 50%, но профиты в 2 раза длиннее стопов. Вот я и думаю, с чего начать тесты. Меня единственное сомнения в верности 1 сделки на вход тревожат. То есть хочется запустить сразу 2 теста по 2 сделкам. Когда одновременно улетают 2 позиции, одна 1 к 1 и вторая 1 к 2. Вторую позицию, как я понимаю, нужно открывать через F9, что бы коммент вставить. Для отсеивания. ## PIRANHAfx — 2021-09-06 13:43 > Цитата (megapont): > Вчера под вечер достал из чулана старую ТС-ку. Как раз есть место куда впихать доп терминал. > 1 к 1 там примерно 60%+. К сожалению мо на дистанции отрицательное при 1к1 и такой рентабельности. > Цитата (megapont): > Если ставить 1 к 1.5 то % выигрышей снижается, но прибыльность даже увеличивается. Смотри бро экстраполяцию по твоим исходным данным. Я сделал 10 разных итераций, все графики близки к случайному. Вот такой вид это случайный график. Так что 1 к 1,5 не рекомендую. А вот 1 к 2 при рентабельности 50% это чет прям граально выглядит. Я даже снизил до 1 к 1,95 соотношение (типо проскальзывания и издержки). Это конечно все экстраполяция и моделирование, но лучше смотреть 1 к 2 на 50% рентабельности, поглядеть дисперсию на дистанции, А так же под микроскопом разложить как ТС работает по фазам рынка и направлениям. Отдельно бай, отдельно селл, отдельно ап тренд, отдельно даун тренд, флет. И поглядеть можно ли там что то вытащить положительного. ## megapont — 2021-09-06 13:58 > Цитата (PIRANHAfx): > Это конечно все экстраполяция и моделирование, но лучше смотреть 1 к 2 на 50% рентабельности, поглядеть дисперсию на дистанции, > А так же под микроскопом разложить как ТС работает по фазам рынка и направлениям. > Отдельно бай, отдельно селл, отдельно ап тренд, отдельно даун тренд, флет. И поглядеть можно ли там что то вытащить положительного. да, ты меня навел на мысль что 1 к 1 и 1 к 2 одновременно в 50% случаев не смогут быть открыты в силу того что для 1 к 2 нужен изначально более глубокий старт, в противном случае эта позиция может зависнуть к примеру на волны 3-5, а позиция 1 к 1 отрабатывает внутри любой волны. Тут если прикинуть, то для 1 к 2 система модернизирована. ## PIRANHAfx — 2021-09-06 14:02 > Цитата (megapont): > да, ты меня навел на мысль что 1 к 1 и 1 к 2 одновременно в 50% случаев не смогут быть открыты в силу того что для 1 к 2 нужен изначально более глубокий старт, в противном случае эта позиция может зависнуть к примеру на волны 3-5, а позиция 1 к 1 отрабатывает внутри любой волны. > Тут если прикинуть, то для 1 к 2 система модернизирована. Это хорошо если модернизационный потенциал такой есть у ТС. Блин сорян бро, чет не проснулся чтоли, не правильно ползунки выставил на игрушке. Вот правильно 1 к 1. )))) В общем все граально прям до немогу.))) 1к2 вообще прям из области фантастики... Смотри сам на сколько :cool: :LOL: это реалистично. ## megapont — 2021-09-06 14:06 > Цитата (PIRANHAfx): > Смотри сам на сколько :cool: :LOL: это реалистично. На самом деле вполне реалистично, за исключением того что слишком гиморно. Очень много ложных сигналов на которые нужно реагировать и смотреть что и где звенит :LOL: ## megapont — 2021-09-07 19:35 > Цитата (qwe_7): > Инста,Амега,Ранн Сразу у троих торгуешь? :whistle: ## qwe_7 — 2021-09-07 21:31 > Цитата (megapont): > Сразу у троих торгуешь? :whistle: У Ранна смешно торговать с его плечами..там только интеллигенты..собираются..:ROFLMAO: А у меня на Фораксе...профессия есть..СПЕКУЛЯНТ.;) Самое чёткое исполнение в Амеге и Инсте..проверенно реальными деньгами.. Но ни кому советов не даю..мне безразличны чужие деньги и страдания по ним трейдеров...... ;) ## megapont — 2021-09-07 22:09 > Цитата (qwe_7): > У Ранна смешно торговать с его плечами..там только интеллигенты..собираются.. а плечо тебе большое зачем? я могу понять когда торгуется мультивалютный набор с короткими стопами, с риском по 5-10% на сделку, там загрузка может доходить и до 1 к 200, или 300. Но у тебя 1 инструмент, нефть? Или ты колбасишь на коротке кучу разных бумаг? У меня при загрузке в 300% на одном счете вылетело сразу 50%. Большое плечо это вообще задница. Стоп рано или поздно залетает по любому. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89393/page-175