# Торгуем онлайн. Раздел: Форекс онлайн. Прогнозы и сделки трейдеров Автор темы: adre66 Создана: 2016-12-19 09:55 Ответов: 152629 | Просмотров: 9238016 Страница 6861 из 7632 Источник: https://forexsystemru.com/threads/84166/page-6861 --- ## Антитрейдер — 2024-09-20 09:47 > Цитата (Karabas BARABAS): > за минусом FP сколько будет на споте? Он плавающий, каждый день меняется, и он же не сотню пунктов, сейчас гляну ради интереса сколько он сегодня🤷🏼‍♂️ Это вообще не принципиально. ## Антитрейдер — 2024-09-20 09:48 > Цитата (Karabas BARABAS): > все ... > я смотрю максимумы всех контрактов... > по логике только мм может "окучить" большие предложения, или предложить много... > а так как это (опционы) американский вариант, то и месячные разделения имеют мало значения... > но еще обращаю внимание на текущий контракт, т.к. им корректируют (пытаются) сиюминутную движуху... А надо бы смотреть на квартальный декабрьский, он основной сейчас. ## Karabas BARABAS — 2024-09-20 09:54 ну и в качестве изюминки... средневзвешенная премия коллов = 8.31 -------------------------------- путов = 2.69 т.е. мм выгодно не пустить цену в верх... Premium Ratio = 0.55 Open Interest Ratio = 1.70 и опять мм за южный вариант.. ## Karabas BARABAS — 2024-09-20 09:59 > Цитата (Антитрейдер): > А надо бы смотреть на квартальный декабрьский, он основной сейчас. ну не знаю... я же говорю, что это не европейский вариант, поэтому и закрыть контракт можно в любой момент... когда выгодно... т.е. временные рамки малозначимы... соответственно, что октябрьский, что ноябрьский, что декабрьский будут закрываться при нужной прибыли, вне зависимости от даты экспирации ## Антитрейдер — 2024-09-20 10:01 > Цитата (Karabas BARABAS): > ну и в качестве изюминки... > средневзвешенная премия коллов = 8.31 > -------------------------------- путов = 2.69 > т.е. мм выгодно не пустить цену в верх... > > > Premium Ratio = 0.55 > Open Interest Ratio = 1.70 > и опять мм за южный вариант.. Это вообще утопия, ты о чём? Брать ратио по перевесу, не это я даже не рассматриваю, так только если, поупражняться в мозговом штурме от нечего делать🤷🏼‍♂️ ## Антитрейдер — 2024-09-20 10:04 > Цитата (Karabas BARABAS): > ну не знаю... я же говорю, что это не европейский вариант, поэтому и закрыть контракт можно в любой момент... когда выгодно... т.е. временные рамки малозначимы... > соответственно, что октябрьский, что ноябрьский, что декабрьский будут закрываться при нужной прибыли, вне зависимости от даты экспирации Во первых зацикливаться не надо на опционах, это дериватив в первую очередь, он не решает ничего абсолютно, там публика настолько разношорстно стоит и каждый свой конструктор собирает. Мало ли что он там миллион контрактов по путам держит, может у него это хедж фьюча? И тд... ## Karabas BARABAS — 2024-09-20 10:19 > Цитата (Антитрейдер): > Он плавающий, каждый день меняется, и он же не сотню пунктов, сейчас гляну ради интереса сколько он сегодня🤷🏼‍♂️ > **Это вообще не принципиально.** вообще то принципиально белые цифирьки твои черным они же с учетом ФП белым обвел ближайший ОИ коллов = 3300 и белая пунктирная его расположение с учетом ФП красная стрелка - не дали заработать покупашуам коллов... желтая -маркет мейкер должен будет доливать ГО ... если пересечет в верх... возможно мы упремся в эту линию, но и мм будет должен еще влиться (при пересечении) еще в этом месте 50% ГО для 4 858 контрактов... а ему это надо? ## Антитрейдер — 2024-09-20 10:26 > Цитата (Karabas BARABAS): > вообще то принципиально > > белые цифирьки твои > черным они же с учетом ФП > белым обвел ближайший ОИ коллов = 3300 и белая пунктирная его расположение с учетом ФП > красная стрелка - не дали заработать покупашуам коллов... > желтая -маркет мейкер должен будет доливать ГО ... если пересечет в верх... > возможно мы упремся в эту линию, но и мм будет должен еще влиться (при пересечении) еще в этом месте 50% ГО для 4 858 контрактов... а ему это надо? Ещё раз повторюсь, я всё это знаю и считаю, но ты во главу стола ставишь Опционы, они производное от фьючерса и точка. На фьючерсе надо смотреть что происходит, опционами можно прикрываться для ,,тонкой подстройки,, входов, больше для меня они смысловой нагрузки не несут. И полность проецировать опционы на спот и выискивать там какие то взаимосвязи смысла нет, я сто собак на этом съел...нет там рыбы, в том ключе в каком ты ищешь. ## Антитрейдер — 2024-09-20 10:35 Вот давай на примере, сейчас зная время вступление опционных контраков в работу по Евро и Фунту подошли к полному их циклу по маржинальному обеспечению. Лой контракта на Евро 1,10011 На Фунте 1,30008 По МКЗ считаем, тебе не надо думаю объяснять формулу расчёта, я уже тут запарился её приводить. Евро ход 184,8 пункта Фунт ход 334,4 Складываем 1,10011+0,01848=1,11859 1,30008+0,03344=1,33352 Вот эти ценники на контракте отработали сейчас, и можно ожидать небольшого отхода. ## Karabas BARABAS — 2024-09-20 10:42 > Цитата (Антитрейдер): > Ещё раз повторюсь, я всё это знаю и считаю, но ты во главу стола ставишь Опционы, они производное от фьючерса и точка. > На фьючерсе надо смотреть что происходит, опционами можно прикрываться для ,,тонкой подстройки,, входов, больше для меня они смысловой нагрузки не несут. > И полность проецировать опционы на спот и выискивать там какие то взаимосвязи смысла нет, я сто собак на этом съел...**нет там рыбы**, в том ключе в каком ты ищешь. может быть... но дело в том, что покупка инструмента и хедж покупкой пута = синтетика, которая нивелирует значимость ( в направлении )покупки фьюча я в данный момент в покупках акций газпрома и хэжд опционами, т.е. моя позиция по этоту направлению нейтральна... и не оказывает (или мало оказывает) влияния на движ... но при всех позициях фьючей, опционов, акций и т.д. мы не сможем выделить что-то что подскажет нам на "будущее" кроме поведения(действий маркетмейкера... а он не хочет, как мне кажется, движения в верх ... но может ты и прав.... рыбы нет нигде... :) ## Антитрейдер — 2024-09-20 10:51 > Цитата (Karabas BARABAS): > может быть... > но дело в том, что покупка инструмента и хедж покупкой пута = синтетика, которая нивелирует значимость ( в направлении )покупки фьюча > я в данный момент в покупках акций газпрома и хэжд опционами, т.е. моя позиция по этоту направлению нейтральна... и не оказывает (или мало оказывает) влияния на движ... > но при всех позициях фьючей, опционов, акций и т.д. мы не сможем выделить что-то что подскажет нам на "будущее" кроме поведения(действий маркетмейкера... а он не хочет, как мне кажется, движения в верх ... > но может ты и прав.... рыбы нет нигде... :) Я тебе же только что сказал, смотри на фьючерс и отчёты СОТ но их надо динамить постоянно, что там происходит и брать выборку минимум от года хотя бы. Но это не для интрадей, зато если ты разберёшься, то будешь хотя бы знать направление на среднесрок. А вот тут пожалуйста, опционы помогают с точками входа и по ним можно более менее определять глубину откатов. Я комплексно подхожу, но и главное, это не для интрадей, как тут бегают за каждым пунктом, а по итогу из пушки по воробьям. ## Karabas BARABAS — 2024-09-20 11:03 > Цитата (Антитрейдер): > Я тебе же только что сказал, смотри на фьючерс и отчёты СОТ но их надо динамить постоянно, что там происходит и брать выборку минимум от года хотя бы. > Но это не для интрадей, зато если ты разберёшься, то будешь хотя бы знать направление на среднесрок. > А вот тут пожалуйста, опционы помогают с точками входа и по ним можно более менее определять глубину откатов. > Я комплексно подхожу, но и главное, это не для интрадей, как тут бегают за каждым пунктом, а по итогу из пушки по воробьям. как говорится - конгруэнтно... только я смотрю данные периода год... на моем последнем скрине, в подвале, светлая пунктирная - это оно и есть... но дело а том что при всей той радости очень глобального тренда, его откаты, при нашей "короткой жизни" можно принять за разворот... в общем все сложно, правда и никто не говорил, что будет легко... *Экскурсовод в автобусе: — А сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить. Пассажиры оживились. Кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена... а за ней огромное городское кладбище.* ## Karabas BARABAS — 2024-09-21 07:56 > Цитата (Антитрейдер): > Вот давай на примере, сейчас зная время вступление опционных контраков в работу по **Евро и Фунту подошли к полному их циклу по маржинальному обеспечению.** > Лой контракта на Евро 1,10011 > На Фунте 1,30008 > По МКЗ считаем, тебе не надо думаю объяснять формулу расчёта, я уже тут запарился её приводить. > Евро ход 184,8 пункта > Фунт ход 334,4 > Складываем 1,10011+0,01848=1,11859 > 1,30008+0,03344=1,33352 > Вот эти ценники на контракте отработали сейчас, и можно ожидать небольшого отхода. чото вчера не обратил внимание на то, что ты считаешь маржинальным циклом... раньше я тоже так же считал... но после некоторых раздумий пришел к выводу, что это не то чтоб не верно... точнее сказать некорректно... мысль такая: ты считаешь (в данном случае) от лоу... но в этом месте, по логике приложили "усилие" покупашки, а вот придовашки были не в силе и соответственно откладывая МКЗ в верх и получая 1.11859 имеем слабый уровень, т,к, в этом месте уйдут или будут доливаться те незначительные продавашки... а вот если построить тоже самое от предыдущего хая 1.112 (означил белым)... тут продавашки переломили ситуацию, а значит тут их "сила"... 1.112+ 0.01848 = 1.13048 - здесь (стрелка), те кто гнал цену вниз будут принимать решения что делать... и думаю это маркетмейкер, ведь ему нужно 1.095 и опять же большие, по количеству, проданные коллы, а это под силу только маркет мейкеру, начинаются на 1.12-1.125 ## Антитрейдер — 2024-09-21 08:04 > Цитата (Karabas BARABAS): > чото вчера не обратил внимание на то, что ты считаешь маржинальным циклом... > раньше я тоже так же считал... но после некоторых раздумий пришел к выводу, что это не то чтоб не верно... точнее сказать некорректно... > > мысль такая: > ты считаешь (в данном случае) от лоу... но в этом месте, по логике приложили "усилие" покупашки, а вот придовашки были не в силе и соответственно откладывая МКЗ в верх и получая 1.11859 имеем слабый уровень, т,к, в этом месте уйдут или будут доливаться те незначительные продавашки... > > а вот если построить тоже самое от предыдущего хая 1.112 (означил белым)... тут продавашки переломили ситуацию, а значит тут их "сила"... > 1.112+ 0.01848 = 1.13048 - здесь (стрелка), те кто гнал цену вниз будут принимать решения что делать... и думаю это маркетмейкер, ведь ему нужно 1.095 > и опять же большие, по количеству, проданные коллы, а это под силу только маркет мейкеру, начинаются на 1.12-1.125 МКЗ это не направление тренда, это зоны волатильности, если ты откроешь ресурс СМЕ и прочтёшь на основе чего устанавливаются маржинальные требования, а устанавливаются они в первую очередь на основе волатильности актива, то и вопросы думаю отпадут. И построение я провел тебе не от балды, а от конкретного контракта. Это во первых по поводу тех целей, что я озвучил тебе выше. Второе, и я об этом Андрею говорил, в среду ЕЦБ провёл тендер MRO с фиксированной ставкой 3,65% перечитай тот пост. А лучше почитай литературу за валютный дилинг, что это и как это работает, я тут курсы молодого бойца давать не собираюсь. > Цитата (Karabas BARABAS): > и опять же большие, по количеству, проданные коллы, а это под силу только маркет мейкеру, начинаются на 1.12-1.125 Да дались тебе эти коллы, вот вцепился в в опционы. Как действия на опционах могут создать настроение? Это ожидания участников, но ни как не их решение. Сравни просто капитализацию опционов и фьючерса🤷🏼‍♂️ Вот человек даже пишет, что бы тем кому лень или не знают где самому смотреть маржинальные залоги [Индикатор маржинальных зон DkzNkzMkz___CME_auto](https://forexsystemru.com/threads/indikator-marzhinalnyx-zon-dkznkzmkz___cme_auto.87502/post-1936405) И меняет их СМЕ тоже не от балды, повышается/понижается вола, изменяют соответственно и требования. По поводу ещё маржиналки, я на этой неделе на основе их расчётов также и по Ауди давал прогноз 0,6833 в ответ участнику ,,оbо,, [Торгуем онлайн.](https://forexsystemru.com/threads/torguem-onlajn.84166/post-1940464) исполнили пункт в пункт, что на Евро, что на Фунте, что на Ауди всё пункт в пункт и не выше и не ниже. Как говорится...надо уметь их готовить и знать как применять. ## Karabas BARABAS — 2024-09-21 08:41 > Цитата (Антитрейдер): > МКЗ это не направление тренда, это зоны волатильности, если ты откроешь ресурс СМЕ и прочтёшь на основе чего устанавливаются маржинальные требования, а устанавливаются они в первую очередь на основе волатильности актива, то и вопросы думаю отпадут. > И построение я провел тебе не от балды, а от конкретного контракта. так и я про это же... видать ты меня не понял.... я рассматриваю эти зоне не как направление, а как зоны принятия решений... а опционы дают инфу, т.к. по фьючам не очень то и разгонишься... и заметь опцион превращается во фьючерс со временем... я просто про то, что точка отсчета выбирается не верно.... ## Антитрейдер — 2024-09-21 08:44 > Цитата (Karabas BARABAS): > так и я про это же... > видать ты меня не понял.... я рассматриваю эти зоне не как направление, а как зоны принятия решений... > а опционы дают инфу, т.к. по фьючам не очень то и разгонишься... > и заметь опцион превращается во фьючерс со временем... > я просто про то, что точка отсчета выбирается не верно.... Блин Карабас, мы с тобой об одном и том же вокруг да около, я же говорил тебе, Я также Опционы Использую Активно...НО, на коротком промежутке, настроение на дистанцию они не задают, всё варится от политики ЦБ и ФРС но по фьючерсу можно уловить настроение на среднесрок и выше, а опционы торгуют на ,,шумах,, Что бы далеко не бегать за примером, по Фунту я давал прогноз по коррекции к ценнику 1,3015 исполнили 1,30008 и после возобновление роста, цели также указывал, перечитай будет желание🤷🏼‍♂️ То же и по Евро... [Торгуем онлайн.](https://forexsystemru.com/threads/torguem-onlajn.84166/post-1939127) ## Karabas BARABAS — 2024-09-21 09:14 > Цитата (Антитрейдер): > Блин Карабас, мы с тобой об одном и том же вокруг да около, я же говорил тебе, Я также Опционы Использую Активно...НО, на коротком промежутке, настроение на дистанцию они не задают, всё варится от политики ЦБ и ФРС но по фьючерсу можно уловить настроение на среднесрок и выше, а опционы торгуют на ,,шумах,, вот и я говорю "блин"... про опционы фьючи залоги все понятно (я но мосбирже ими торгую) но я то про другое кто, что пишет и как строит эти зоны читал, знаю...., но всегда сомневаюсь они то не стали миллионерами, а значит какой-то изьян в их теориях есть... вот посмотри т.1- в этом месте произошел слом локального тренда вниз... быки переломили ход и так или иначе в этом месте что-то бычье есть... т.2-в этой точке, на уровне белой пунктирной и ниже начинает таять залог, который быки внесли, влили... и т.п. и на уровне 0.25 маржинального залога (белая сплошная линия), а это т.3 принимают решения развернуть цену в свою бычью сторону... т.4 = т.1 только наоборот медведи победили... а в т.5 на уровне т.4 и выше медведи начинают терять М залог... и надо принимать решение... почему я на предыдущем скрине и построил зоне в верх от хая (а не вниз) и в зоне белого прямоугольника будет, если цены туда дойдет, буде потеря 100% залога... ## Karabas BARABAS — 2024-09-21 09:21 и заметь ... если смотреть от т.5, то разброс цены вверх и в низ примерно по 0.25 маржи... думаю бьются мишки и бычки а как бьются... толи фьчами, толи на споте, толи еще как... у них много способов двинуть цену но нам сие не расскажут... ## Антитрейдер — 2024-09-21 09:36 > Цитата (Karabas BARABAS): > вот и я говорю "блин"... > про опционы фьючи залоги все понятно (я но мосбирже ими торгую) > но я то про другое > кто, что пишет и как строит эти зоны читал, знаю...., но всегда сомневаюсь они то не стали миллионерами, а значит какой-то изьян в их теориях есть... > > вот посмотри > > т.1- в этом месте произошел слом локального тренда вниз... > быки переломили ход и так или иначе в этом месте что-то бычье есть... > т.2-в этой точке, на уровне белой пунктирной и ниже начинает таять залог, который быки внесли, влили... и т.п. и на уровне 0.25 маржинального залога (белая сплошная линия), а это т.3 принимают решения развернуть цену в свою бычью сторону... > т.4 = т.1 только наоборот медведи победили... > а в т.5 на уровне т.4 и выше медведи начинают терять М залог... и надо принимать решение... > почему я на предыдущем скрине и построил зоне в верх от хая (а не вниз) > и в зоне белого прямоугольника будет, если цены туда дойдет, буде потеря 100% залога... А строят их от балды потому что и лепят где попало, эту галиматью начал продвигать ещё Митюков, абсолютный балбес в сфере рынков. Где то нахватался верхушек в подвальных помещениях и понёс в массы как панацею. Строятся они на основе волатильности опционов. Принцип коротко если, берётся нужный тебе диапазон за прошедший период и умножается на соответствующую волатильность и далее от цены открытия следующего периода уже считаешь. Самый главный момент, какой период брать? Вот здесь и надо отслеживать опционный деск, но повторяю, это лишь подстройка под более чёткие входы, что бы не завязнуть в просадках, основное движение никак не связано ни с опционами, ни МКЗ. То же самое реализовано немного по другой методе правило учёта маржинального залога. ## Karabas BARABAS — 2024-09-21 09:54 я подхожу к этому вопросу проще... есть места на графике, где ОТМ гораздо больше чем обычно... вот это место я и считаю точкой отсчета в краткосрочной перспективе... тут вносился или начинает вычитаться залог обоих контрагентов... ведь в некоторой части скопление этого ОТМ превратится во фьючи у меня на скринах это толстые еле заметные линии синего и красного оттенка (коллы и путы соответственно) --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/84166/page-6862