Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

  • Автор темы Автор темы marattmb
  • Дата начала Дата начала
Масштабирует на истории. История меня не интересует. На текущей свече показывает раскорреляцию точно.
Он то показывает, но перерисовывает спустя некоторое время весь спред
На скрине в этом квадрате вчера был обратный спред, сегодня я встал и картина уже другая, спред перерисовался, то есть мне уже надо просто в своей голове фиксировать где я зашел и по пнл позициям отслеживать схождение
 

Вложения

  • SCR-20261014-liev.png
    SCR-20261014-liev.png
    444,1 КБ · Просмотры: 48
Он то показывает, но перерисовывает спустя некоторое время весь спред
На скрине в этом квадрате вчера был обратный спред, сегодня я встал и картина уже другая, спред перерисовался, то есть мне уже надо просто в своей голове фиксировать где я зашел и по пнл позициям отслеживать схождение
Я уже говорил, прошлое меня не интересует.
 
Он то показывает, но перерисовывает спустя некоторое время весь спред
На скрине в этом квадрате вчера был обратный спред, сегодня я встал и картина уже другая, спред перерисовался, то есть мне уже надо просто в своей голове фиксировать где я зашел и по пнл позициям отслеживать схождение
Вот индикатор, хорошо видно раздвижку, третью пару не пишите(для золото/серебро) Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram
 
Вот индикатор, хорошо видно раздвижку, третью пару не пишите(для золото/серебро) Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

На самом деле ни какой раздвижки там нет.
Потому что это обычный стохастик, С двух валютных пар.
Какая может быть раздвижка по стохастику?

Пример
Верхний подвал это Corellation(gm) (он же обычный стохастик), раздвижка становится минимальной.
А в реальности раздвижка становится максимальной.


XAGUSDH11.png
 
Последнее редактирование:
На самом деле ни какой раздвижки там нет.
Потому что это обычный стохастик, С двух валютных пар.
Какая может быть раздвижка по стохастику?

Пример
Верхний подвал это Corellation(gm) (он же обычный стохастик), раздвижка становится минимальной.
А в реальности раздвижка становится максимальной.


Посмотреть вложение 605868
Убогий кодер(((
 
На самом деле ни какой раздвижки там нет.
Потому что это обычный стохастик, С двух валютных пар.
Какая может быть раздвижка по стохастику?
1. Нормализация импульса (вместо абсолютных цен)
Стохастик приводит диапазоны пунктов и знаков разных инструментов к единому диапазону [-50, +50]. Это позволяет математически корректно сравнивать эти показатели абстрагируясь от их разной абсолютной стоимости.
2. Синхронизация по времени (iBarShift)
Стандартные индикаторы корреляции часто сравнивают бар [0] одного инструмента с баром [0] другого. Но если по одному инструменту не было тиков, бары рассинхронизируются, и индикатор "перерисовывается". Цикл datetime t = time; int idx = iBarShift(..., t, true); гарантирует сравнение строго одних и тех же временных срезов.
3. Гистограмма bufDiff и определение "Истинный ноль"
Сдвиг стохастиков на -50 удобен для визуализации. Когда bufDiff = 0, это означает, что оба актива находятся в абсолютно одинаковой фазе своего циклического движения (например, оба на 70% от своего недавнего диапазона).
  • Вход: Когда гистограмма уходит в экстремум (например, +40 или -40), пары максимально рассинхронизированы по импульсу.
  • Выход: Когда гистограмма пересекает 0, импульсы синхронизировались (спред сошелся).

Пример
Верхний подвал это Corellation(gm) (он же обычный стохастик), раздвижка становится минимальной.
А в реальности раздвижка становится максимальной.
Посмотреть вложение 605868
Так уж максимальная раздвижка по вашему индикатору была в реале максимальная? И что торгуем по этой максимальной раздвижке из вашей реальности? :unsure:
Некая раздвижка обозначилась только в 19 часов (3-тий скрин).

1792004408700.png 1792004445869.png 1792006945205.png
 
Последнее редактирование:
Некая раздвижка обозначилась только в 19 часов (3-тий скрин).

Используйте правильный период стоха и будет вам счастье.

Это называется подгон под определенный момент, на истории.


Так уж максимальная раздвижка по вашему индикатору была в реале максимальная? И что торгуем по этой максимальной раздвижке из вашей реальности?

Вчера, по реальным ценам, была максимальная раздвижка с начала августа, и сегодня она продолжает увеличиваться.

А по стохастику, ни какой раздвижки быть не может.
Стохастик это не настоящая цена.
У стохастика фиксированный диапазон движения, он не может быть выше 100, или ноже 0.

Настоящей цене плевать на стохастик, цена еще долго может двигаться вверх, после того как стохастик уткнется в уровень 100,
и так же цена может долго двигаться вниз, после того как стохастик уткнулся в уровень 0.

1.png
 
Вот тут получаем убыток при сдвижке. Серебро упало сильнее и плохо восстанавливается..Золото sell, серебро bay

1792048551237.png
1792048649750.png
 
Вот тут получаем убыток при сдвижке. Серебро упало сильнее и плохо восстанавливается..Золото sell, серебро bay

Посмотреть вложение 605948
Посмотреть вложение 605949

Все верно. Но эта сдвижка, просто по стохастику, сигнал для закрытия и огромный убыток.
По реальным ценам, наоборот раздвижка только увеличивается, ни какого сигнала для закрытия нет. Наоборот это лучший момент для входа или доливки.
 
Вот тут получаем убыток при сдвижке. Серебро упало сильнее и плохо восстанавливается..Золото sell, серебро bay

Посмотреть вложение 605948
Посмотреть вложение 605949
Не вижу условий для входа по стохастику в указанное на скрине время (2026.10.15 01:15):
1. bufDiff (гистограмма) = 27, а надо 40 и больше для проверки условий продажи голды.
2, а у стохастика значение для золота = -14 - куда его продавать-то ? он ниже нулевой линии
3. рынок тонкий, по ATR волатильность нулевая....
Лезть в рынок - только брокера кормить ;)
1792102279421.png
=====================================
Ты сам хоть торгуешь по нему ? У тебя убыток по сделкам 🤣
Была у меня тема в 2018 году еще со старой версией.
Обошлось без убытка. Даже старые сеты спустя годы торговали в прибыль.
=====================================

Для всех (for all).
Исходный индюк я поправил. Суть доработок объяснил. На этом - все, нет смысла бодаться и меряться у кого индикатор круче.
Корреляция по стохастику - это только один из элементов теханализа для парного трейдинга и я не топлю за него как единственно верный инструмент. Есть GSR, Z-Score, показатель Херста как фильтр коинтеграции или сама коинтеграция с регрессией и ADF. И самое главное - торговая система в которой эти инструменты увязаны, без ТС сигналы одиночного индикатора - дорога к сливу.
Успехов!
 
Последнее редактирование:
Очень сложная конструкция, очень. Даже все парные индикаторы ввел.. Все равно уходит в минус
1792171421976.png
 
Привет спецам парного сенокоса! Вопрос по лотам. 1-1 или что-то вычисляете?
 

Вложения

  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    59,1 КБ · Просмотры: 29
--- Genry(gm), 20-JUL-2026- что было изменено:
---
Добавлен расчет истинной «Нулевой точки» (bufDiff): Добавлен 4-й буфер (гистограмма) с расчетом: StochDiff[ i] = Stoch(Symbol1, i) - Stoch(Symbol2, i)., который показывает разницу.
Уровень 0 на этом буфере — это математически точная точка синхронизации.
Расхождения теперь видны наглядно: когда гистограмма уходит в экстремум и разворачивается к нулю. Это решает проблему отсутствия точки отсчета.
---
Гистограмма bufDiff (серая) будет наглядно показывать расхождение между стохастиками двух основных пар.
Когда она пересекает уровень 0 сверху вниз или снизу вверх — это и есть та самая нулевая точка отсчета, сигнализирующая о смене доминирования одной пары над другой.
Cинхронизация времени (iBarShift): Все вызовы iStochastic теперь используют iBarShift по времени time[ i]. Это гарантирует, что мы сравниваем свечи, которые действительно существовали в одно и то же время на разных инструментах, исключая перерисовку из-за отсутствия тиков.
---
СДВИГ НА -50: стохастики теперь в диапазоне [-50, +50]
Разница (s1 - s2) математически не меняется, но визуально всё симметрично относительно 0
30 Перекупленность (бывший 80), -30 Перепроданность (бывший 20)
---
Посмотреть вложение 599264

Genry_05, если не трудно, добавьте расхождение цифрами, как на старом индикаторе, можно без слов, просто число. Заранее благодарю!​

индикатор.jpg​

 

Посмотрели (1346) Посмотреть

Отслеживают (314) Посмотреть

Назад
Верх