# Парный трейдинг - Грааль есть Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: MrSerj Создана: 2011-10-23 16:57 Ответов: 6824 | Просмотров: 1569872 Страница 1 из 342 Источник: https://forexsystemru.com/threads/65087/ --- ## MrSerj — 2011-10-23 16:57 Здравствуйте! Господа и Дамы Трейдеры. Хочу Вам предложить мою рабочую методику, так называемый Грааль. Основанную а крепком фундаменту который одинаково быль эффективен раньше, эффективен сейчас и будет эффективен в дальнейшем. А теперь немного предыстории. На известном форуме MQL.ком (которую модераторы погрозили удалить, может уже удалили) я впервые выложил данную методику, для всех Трейдеров, желающих зарабатывать на постоянной основе. Но определенные личности по считали что все Трейдеры бараны и обречены на слив, типа Гаалей (метода извлечения прибыли на постоянной основе) нет в мире и быть не может. Я же им доказал обратное, и примерно 20 страниц объяснял что к чему и почему происходит на Форексе. Так вот в итоге, я так понял они решили замести следы этой моей методики, чтобы дальнейшего распространения не была. Но мне это не понравилось! Я же подарил все Трейдера, кто реально хочешь зарабатывать на рынке, а не только кучке эгоистичных личностей с выше указанного мной форума. В общем, ниже я опишу в просто и понятной форме свою методику. И за одно прикреплю скрины последних страниц с выше упомянутого мной форума. Чтобы подтвердить свои слова. Удачи Вам и успешной торговли. Примечание: Никого не слушайте, данный метод, который будет описан мной ниже, работал всегда эффективно и будет работать и в будущем. Подобный принцип так же использую разного типа фонды, хедж фонды, банки и т.д. ## MrSerj — 2011-10-23 17:07 Открою один Грааль. Так сказать прибыльную систему. В свое время я развил тему по парному трейдингу. Довольно хорошо. В обще чтобы сильно не разглагольствовать. Берете 2 торговых инструмента, так или иначе зависимые друг от друга, если мы говорим о валютах, то валютные пары: Вот схема-цепочка взаимозависимых валют, выведенная мной на практике: ------------------------------------ GBPUSD / EURUSD *GBP-USD-EUR* 2 вверх EURGBP ------------------------------ GBPEUR / GBPUSD *GBP-EUR-USD* 1 вверх / 1 вниз EURUSD ----------------------------------- GBPUSD / USDCHF *GBP-USD-CHF* 1 вверх / 1 вниз GBPCHF ------------------------------- GBPUSD / GBPCHF *GBP- USD-CHF* 2 вверх USDCHF --------------------------------- GBPEUR / EURUSD *GBP-EUR-USD* 1 вверх / 1 вниз GBPUSD ------------------------------------------ GBPCHF / USDCHF *GBP-CHF-JPY* 2 вверх GBPUSD =============================================================== GBPJPY / EURJPY *GBP-JPY-EUR* 2 вверх EURGBP ------------------------------- GBPEUR / GBPJPY *GBP-EUR-JPY* 1 вверх / 1 вниз EURJPY -------------------------------- GBPJPY / CHFJPY *GBP-JPY-CHF* 2 вверх GBPCHF -------------------------- GBPJPY / GBPCHF *GBP-JPY-CHF* 1 вверх / 1 вниз CHFJPY ----------------------- GBPEUR / EURJPY *GBP-EUR-JPY* 1 вверх / 1 вниз GBPJPY ---------------------------- GBPCHF / CHFJPY *GBP-CHF-JPY* 1 вверх / 1 вниз GBPJPY ============================================================ EURUSD / GBPUSD *EUR-USD-GBP* 2 вверх EURGBP ------------------------------------ EURGBP / EURUSD *EUR-GBP-USD* 1 вверх / 1 вниз GBPUSD -------------------------------- EURUSD / USDCHF *EUR -USD-CHF* 1 вверх / 1 вниз EURCHF ------------------------------------- EURUSD / EURCHF *EUR-USD-CHF* 2 вверх USDCHF --------------------------------------- EURGBP / GBPUSD *EUR- GBP-USD* 1 вверх / 1 вниз EURUSD --------------------------------- EURCHF / USDCHF *EUR-CHF-USD* 1 вверх / 1 вниз EURUSD ============================================================== EURJPY / GBPJPY *EUR-JPY-GBP* 2 вверх EURGBP ------------------------------------- EURGBP / EURJPY *EUR-GBP-JPY* 1 вверх / 1 вниз GBPJPY -------------------------------------- EURJPY / CHFJPY *EUR- JPY-CHF* 2 вверх EURCHF -------------------------------------------- EURCHF / EURJPY *EUR-CHF-JPY* 1 вверх / 1 вниз CHFJPY ------------------------------------- EURGBP / GBPJPY *EUR-GBP-JPY* 1 вверх / 1 вниз EURJPY ------------------------------------ EURCHF / CHFJPY *EUR-CHF-JPY* 1 вверх / 1 вниз EURJPY ============================================================= AUDUSD / AUDNZD *AUD-USD-NZD* 1 вверх / 1 вниз NZDUSD ----------------------------------------- AUDUSD / NZDUSD *AUD-USD-NZD* 2 вверх AUDNZD ---------------------------------------- AUDNZD / NZDUSD *AUD-NZD-USD* 1 вверх / 1 вниз AUDUSD -------------------------------------------- AUDJPY / AUDNZD *AUD-JPY-NZD* 1 вверх / 1 вниз NZDJPY -------------------------------------- AUDJPY / NZDJPY *AUD-JPY-NZD* 2 вверх AUDNZD --------------------------------------------- AUDNZD / NZDJPY *AUD-NZD-JPY* 1 вверх / 1 вниз AUDJPY ================================================================== AUDEUR / AUDNZD *AUD-USD-NZD* 1 вверх / 1 вниз AUDEUR / NZDEUR *AUD-USD-NZD* 2 вверх AUDNZD / NZDEUR *AUD-NZD-USD* 1 вверх / 1 вниз Из этой цепочке можно заметит интересное числовое соотношение, кончающееся на шестерках 6. Тайный замысел и все такое… :) Так вот Выше в таблице с правой колонке, указано в каком случае одну надо покупать, а вторую пару продавать и когда обе покупать и продавать, если 2 веерх, то одна покупается, а одно продается (это указано кто как ходит, или сместе или в разные стороны), а если одна вверх, а другая вних, то при торговле открываемся обе вверх или вниз. Далее в самой левой колонке, указаны треугольники в пример: AUDNZD / NZDJPY и AUDJPY, та валютная пара что ниже (AUDJPY), это кросс, он не учитывается в торговле. Так как смысла нет открывать треугольник, это если мы говорим о парном трейдинге и в тоже время, кросс треугольния так же является замена парного трейдинга основными парами. То есть можно открываться чисто по кроссу, от отдажается положение дел соотношение одной пары треугольника в другой. ## MrSerj — 2011-10-23 17:11 Так вот, чтобы было наиболее понятно, берете любой индикатор корреляции. Вычисляете корреляцию основных пар и треугольников валют, указанных выше и при расхождении пар на определенное значение открываете по кроссу этого треугольника. Почему пары расходятся, какие процессы задействованы тут и почему они стараются сойтись обратно? Чтобы ответить на этот вопрос наиболее просто обратиться к волновой модели Элиота, если, говоря простым языком, опережение одной пары от союзника, происходит потому что на одной паре какая-то волновая может уже завершилась и перешла на другую, а на одной только в стадии завершения и из за этого происходит задержка или опережение одной взаимозависимой пары от другой. Подводные камни. Волновые модели перетекают одна в другу. И одной ступень в другую и обратно. Так же происходит и в треугольниках валют. В более чем 80% случаев ранее разошедшие одна валюта от другой, от нулевой точки, к примеру (примечание: Этих нулевых точек очень много и они постоянно присутствуют, так как присутствует фрактальное наложение, одной модели на другую, большую или меньшую) сходятся обратно в нулевую точку. А в 20% случае бывает такое, что одна валютная пара и коррелирующихся, перескочила на новый волновой уровень, а другая осталась на прежнем или перескочила на более мелки волновой уровень, при этом эти пары сходятся на волновой модели к равновесию, а в валютном соотношении остаются в расхождении от начального нуля. Практическое применение: Раз мы знаем, что примерно в 20% случаев валюты не сходятся в валютном соотношении к равновесию то делаем следующее. Так как рынок постоянно дышит, берет полгода к примеру, подсчитывает максимальное и среднее расстояние в пунктах при расхождении валют. Далее берем такое расстояние, которое в 80% случав, сходится обратно. Далее при дальнейшем расхождении мы открываемся в максимальной точке расхождение коррелирующихся пар треугольника, открываемся по кроссу, этого треугольника и ставим стоп лос. И тейк на нулевой точке. В итоге мы получили систему с 80% прибыльными сделками. В дальнейшем, время идет, и система само оптимизируется под текущее дыхание рынка за полгода к примеру. Если говорить по фондовый рынок. Тут тоже самое и самое оптимальное брать какой-то индекс, вычислять по нему по той схеме расхождение и так же торговать со стопами и тейками. Вот Вам и Грааль! ;-) И Вы говорите, что не существует. А вот Вам и картинка. Для большего энтузиазма. Если есть вопросы, задавайте. Помогу разобраться. ## Gromozek2011 — 2011-10-23 17:22 MrSerj вообщем то что вы описали систему с таким алгоритмом в конце концов приведёт к сливу ... ## MrSerj — 2011-10-23 17:31 > Цитата (Gromozek2011): > MrSerj вообщем то что вы описали систему с таким алгоритмом в конце концов приведёт к сливу ... Не говорите того, чего не знаете. Докажите на практике, не забудьте описать полностью каким способов Вы это проверили. Я утверждаю, что эту методику убить не реально!!! Возьмите да просчитайте. Работает так же хорошо и на форексе и на фонде, и на фьючерсном рынке, и на товарном. Подобный принцип использую Инвест. Фонды. Тем самым Вы утверждаете, что там все дураки работают, раз использую данный принцип. Так что ли? Что-то я сомневаюсь. К сливу может привести только не внимательность и не грамотность в управлении рисками и капиталом в этой методике. :) ## screen — 2011-10-23 17:39 > Цитата (MrSerj): > Не говорите того, чего не знаете. Докажите на практике, не забудьте описать полностью каким способов Вы это проверили. Я утверждаю, что эту методику убить не реально!!! Возьмите да просчитайте. Работать так же хорошо и на форексе и на фонде и на фьючерсном рынке и на товарном. Подобный принцип использую Инвест. Фонды. Тем самым Вы утверждаете, что там все дураки работают, раз использую данный принцип. Так что ли? Что-то я сомневаюсь. К сливу может привести только не внимательность и не грамотность в управлении рисками и капиталом в этой методике. :) тогда чтобы не быть голословным, перечислите какие фонды используют вашу систему? сказать что угодно каждый может ## MrSerj — 2011-10-23 17:54 > Цитата (screen): > тогда чтобы не быть голословным, перечислите какие фонды используют вашу систему? > сказать что угодно каждый может Внимательно читайте, пожалуйста. Я сказал. Используют подобный принцип. А не мою методу. А используют его можно сказать все Хедж фонды. И если проследите их историю появления, еще в начале 20 века, то заметите что изначально их и назвали так из за того, что они начали применять парный трейденг (по другому - статистический арбитраж или хеджирование). ## urik55 — 2011-10-23 17:55 открой нам тайну с какой целью ты это всё выложил? ## MrSerj — 2011-10-23 18:02 > Цитата (urik55): > открой нам тайну с какой целью ты это всё выложил? Безвозмездно поделиться рабочей методикой с теми Трейдерами, которые пришли на Форекс, а так же на настоящую Биржу увеличивать свои капиталы, а не уменьшать, как делают 98% трейдеров. Но это не черный ящик. Этот метод очень гибок и многогранен. По нему можно так же эффективно торговать как на краткосрочке, на уровне спекуляции, так и на том уровне, где манипуляция рынком практически невозможно. То есть на уровне Фондов и банков. Можно торговать на любом временной периоде, только для каждого периода нужно просчитать оптимальные параметры для входа, и выхода. Как это сделать я описал выше. :) ## sinus-cosinus — 2011-10-23 18:19 > Цитата (MrSerj): > Методика описана четко и подробно. Там на скринах, только подтверждение моих слов, которые в принципе не имеют прямого отношения к этой ветке. Если честно то многое не понятно. С треугольником и то что выходить по кросу понятно, а дальше не очень, не могли бы вы предложить индикаторы корреляции и объяснить точнее как входить, где выходить, если с картинками вообще было бы замечательно. З.Ы. Картинки не читабельны из первого поста. ## Richman$ — 2011-10-23 18:29 Здравствуйте, не могли бы более подробно просвятить по поводу треугольной стратегии, сам давно хочу ее освоить, но нормальных правил так нигде и не нашел... Спасибо! ## MrSerj — 2011-10-23 18:57 Подождите немного, я отвечу на все вопросы с примерами. :) ## Юлия — 2011-10-23 19:00 MrSerj, к сожалению ваши скрины действительно не читаются. Пришлите мне их в полном формате, я залью получше. Как вариант, вы могли бы повторить то, что написано в них - то, что важно. Вопрос к вам: в данной ветке вы планируете дальше обсуждать работу по стратегии или что делать? ## Ойра — 2011-10-23 19:26 Обычный ВА, но с дополнениями. Не думайте, что просто научится. Но уверен - будет работать и автор не врет. 90% людей, которые прочитали эту тему не смогут освоить эту методику и начнут говорить, что она сливная. ## MrSerj — 2011-10-23 19:35 > Цитата (Юлия): > MrSerj, к сожалению ваши скрины действительно не читаются. Пришлите мне их в полном формате, я залью получше. Как вариант, вы могли бы повторить то, что написано в них - то, что важно. > > Вопрос к вам: в данной ветке вы планируете дальше обсуждать работу по стратегии или что делать? Хорошо. Извиняюсь если доставил не удобство. Я порежу все скрины на куски, чтобы здесь хорошо было видно, без сохранения на свой компьютер для просмотра и выложу заново. ## MrSerj — 2011-10-23 19:43 > Цитата (Ойра): > Обычный ВА, но с дополнениями. Не думайте, что просто научится. Но уверен - будет работать и автор не врет. > > 90% людей, которые прочитали эту тему не смогут освоить эту методику и начнут говорить, что она сливная. Я постараюсь рассказать о всем что знаю сам, в подробной форме. При желании каждому дано освоить. Было бы желания. Плюс, Трейдеры этого форума и не только что-то свое дополнят. Но все по порядку. ## Ойра — 2011-10-23 19:43 > Цитата (MrSerj): > Хорошо. Извиняюсь если доставил не удобство. Я порежу все скрины на куски, чтобы здесь хорошо было видно, без сохранения на свой компьютер для просмотра и выложу заново. Можно выложить на radikal.ru без сжатия ## Юлия — 2011-10-23 20:14 > Цитата (MrSerj): > Я постараюсь рассказать о всем что знаю сам, в подробной форме. При желании каждому дано освоить. Было бы желания. Плюс, Трейдеры этого форума и не только что-то свое дополнят. Но все по порядку. Когда вы планируете начать и с чего? Расскажите нам о ваших планах подробнее, а то тема перерастет в ругань. ## MrSerj — 2011-10-23 20:15 Все сделал. Выложил в радикале скрины, проверил, все отображается как надо. :) [изображение: http://s42.radikal.ru/i095/1110/1a/0776d7ee0b30.jpg] [изображение: http://s017.radikal.ru/i407/1110/ba/487af5af5d05.jpg] [изображение: http://s017.radikal.ru/i431/1110/f7/02db20d7653f.jpg] [изображение: http://s013.radikal.ru/i324/1110/ac/0b1a19d113b7.jpg] [изображение: http://i012.radikal.ru/1110/79/32a17381983a.jpg] [изображение: http://s017.radikal.ru/i428/1110/dd/5b6fd1695253.jpg] [изображение: http://s05.radikal.ru/i178/1110/1b/341a25ca6fb6.jpg] ## dmitrytkachev — 2011-10-23 20:24 **Для любителей граалей - мир время от времени переворачивает то что сегодня кажется привычным** > Цитата (MrSerj): > Так вот, чтобы было наиболее понятно, берете любой индикатор корреляции. Вычисляете корреляцию основных пар и треугольников валют, указанных выше и при расхождении пар на определенное значение открываете по кроссу этого треугольника. > > Почему пары расходятся, какие процессы задействованы тут и почему они стараются сойтись обратно? Чтобы ответить на этот вопрос наиболее просто обратиться к волновой модели Элиота, если, говоря простым языком, опережение одной пары от союзника, происходит потому что на одной паре какая-то волновая может уже завершилась и перешла на другую, а на одной только в стадии завершения и из за этого происходит задержка или опережение одной взаимозависимой пары от другой. > > Подводные камни. Волновые модели перетекают одна в другу. И одной ступень в другую и обратно. Так же происходит и в треугольниках валют. В более чем 80% случаев ранее разошедшие одна валюта от другой, от нулевой точки, к примеру (примечание: Этих нулевых точек очень много и они постоянно присутствуют, так как присутствует фрактальное наложение, одной модели на другую, большую или меньшую) сходятся обратно в нулевую точку. А в 20% случае бывает такое, что одна валютная пара и коррелирующихся, перескочила на новый волновой уровень, а другая осталась на прежнем или перескочила на более мелки волновой уровень, при этом эти пары сходятся на волновой модели к равновесию, а в валютном соотношении остаются в расхождении от начального нуля. Практическое применение: Раз мы знаем, что примерно в 20% случаев валюты не сходятся в валютном соотношении к равновесию то делаем следующее. Так как рынок постоянно дышит, берет полгода к примеру, подсчитывает максимальное и среднее расстояние в пунктах при расхождении валют. Далее берем такое расстояние, которое в 80% случав, сходится обратно. Далее при дальнейшем расхождении мы открываемся в максимальной точке расхождение коррелирующихся пар треугольника, открываемся по кроссу, этого треугольника и ставим стоп лос. И тейк на нулевой точке. В итоге мы получили систему с 80% прибыльными сделками. В дальнейшем, время идет, и система само оптимизируется под текущее дыхание рынка за полгода к примеру. > > Если говорить по фондовый рынок. Тут тоже самое и самое оптимальное брать какой-то индекс, вычислять по нему по той схеме расхождение и так же торговать со стопами и тейками. Вот Вам и Грааль! ;-) И Вы говорите, что не существует. А вот Вам и картинка. Для большего энтузиазма. > > Если есть вопросы, задавайте. Помогу разобраться. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management, или как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов. [изображение: http://posters.ec/cover/304711] **Предыстория.** Несколько ведущих менеджеров Salomon Brothers покинули компанию в 1991 году, включая г-на Меривезера (Meriwether). Двумя годами позже он основал Long-Term Capital Management (LTCM) для управления хеджевым фондом Long-Term Capital Portfolio. LTCM был организован для следования стратегиями, которые использовала Группа арбитража Salomon Brothers. Очень быстро несколько членов той самой группы подсоединились к LTCM вместе с будущими Нобелевскими лауреатами Робертом Мертоном и Майроном Шоулзом. Фонд начал торговать в феврале 1994 года и имел прямо таки “звездные” доходы за первые два года работы: его инвесторы заработали 43% в 1995 году и 41% в 1996 году! В 1997-ом фонд сделал значительно меньше – доход составил 17% годовых. К декабрю 1997 года equity фонда выросла до более чем 7 миллиардов долларов. LTCM решил, что он не нуждается в таком большом объеме капитала в управлении и возвратил 2,7 миллиарда долларов своим инвесторам. … В понедельник, 17 августа 1998 года, Россия объявила дефолт по внутреннему долгу. С этого момента начался период драматических рыночных событий, которые привели фонд к громадным убыткам. К 21 августа 1998 года его убытки составили 1 миллиард, большей частью по позициям, которые не имели никакого отношения к России, но эффект от ее дефолта не напрямую повлиял на их результат. Убыток к 21 августа был больше, чем 10-тикратная дневная волатильность активов фонда. К**омпьютерные таблицы рассчитали нулевую вероятность такого события, если исходить из нормального распределения вероятностей. В начале сентября 1998 года инвесторы фонда увидели, что их инвестиции сократились наполовину от уровня января, и фонд стремительно терял капитал …** Скачать _http://depositfiles.com/files/1745691 --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-2