Парный трейдинг - Грааль есть

[Snap]

Минутку, сначала поясните, что такое "схлопывание" по автору? Вот как вы его поняли?

К примеру:имеем две пары EURAUD и AUDGBP,производный от них кросс Еврофунт.
Индикатор дельты или наложенных два чарта показывают раздвижку в 100 пипов:евроавстралииец сверху,австрал фунт внизу.Предполагаем схлопывание(что обычно и происходит):евроавстралииец идет вниз,австрал фунт вверх,следовательно ,если схлопывание будет происходить четко,еврофунт пойдет вверх.
Я так понял эту систему,по индикатору проверял - смотрится неплохо.

 

[yuri1204]

кросс - мажоры.... ну а практика показывает что небольшая разница то существует

вот, рисунок нашол где показаны поведения кросса и его производной от мажоров


где жёлтая Синтетический кросс - а зелёная реальный кросс Евро/фунт...

Разница действительно существует, если это индюк по эквити. И связано это разрядностью лотов.

 

[abdul]

мля не люблю трудных людей

 

[NeColla]

а тут что страшного?

примерно так:
а. раздвижка $100 - 40%
б. раздвижка $120 - 5%
b. раздвижка $250 - 15% !
а. раздвижка $260 - 6%
б. раздвижка $270 - 3%
b. раздвижка $500 - 5% !

закрывай всё на на 260 = 14% сделок в убытке... остальные вроде как плюс должны дать
и без доливок + 60% по 100
6000 - 3640,
если я правильно понял, что при раздвижке в 120, она потом схлопывается в 0

 

[_Fatal_]

Добрый день всем, прочитал все 45 страниц, устал ужастно от флуда, мое мнение таково, думаешь если система не работает так проходи мимо, и нечего во всю глотку орать что автор дурак.Вот что я тут подумал, если написать советника который при дивиргенции = 0 на индюке correlation закрывал бы сделки, только вот в програмирование не шарю, а так былоб очень удобно, не ждать схождения, а поставил и спокойно ушел

 

[Paashok]

Может кто-то уже говорил об этом о чём я сейчас скажу... ребята я в пятницу все основные пары перевернул и со-поставил самим себе,(EURUSD - USDEUR) : 40% от депо в +!!! По моему... Грааль!!! Только на разных ТФ. Основные на 4h.

Объясните,что конкретно дает если перевернуть EURUSD?Получается USDEUR и больше ничего,вроде...

 

[yuri1204]

К примеру:имеем две пары EURAUD и AUDGBP,производный от них кросс Еврофунт.
Индикатор дельты или наложенных два чарта показывают раздвижку в 100 пипов:евроавстралииец сверху,австрал фунт внизу.Предполагаем схлопывание(что обычно и происходит):евроавстралииец идет вниз,австрал фунт вверх,следовательно ,если схлопывание будет происходить четко,еврофунт пойдет вверх.
Я так понял эту систему,по индикатору проверял - смотрится неплохо.

А какой ТФ Вы используете? Если H1 перейдите на М15, H4 и посмотрите и может оказаться, что там не "схлопывание", а "раздвижка". Далее 100 пипсов - какой пары? Как посчитать ТП? А как понять, если евроавстралииец пошел вниз, а AUDGBP стоит на месте - это схлопывание, или еще нет? А наоборот?
Здесь вопросов больше, чем ответов

 

[abdul]

самый нужный индикатор это тот который будет считать приемлемую раздвижку....Давайте сложимся..

 

[abdul]

ООхх Николла давай как нибудь по проще будем писать... И не сильно интриговать... а то опять в тупик уйдем как на том форуме

 

[Snap]

А какой ТФ Вы используете? Если H1 перейдите на М15, H4 и посмотрите и может оказаться, что там не "схлопывание", а "раздвижка". Далее 100 пипсов - какой пары? Как посчитать ТП? А как понять, если евроавстралииец пошел вниз, а AUDGBP стоит на месте - это схлопывание, или еще нет? А наоборот?
Здесь вопросов больше, чем ответов

Схлопывание-это переход в нулевую точку двух пар.Определитесь с понятием фрактальность рынка.
Вы просто хотите чтобы вас кто-то убедил в эффективности системы,тогда как надо делать наоборот - учиться самому.Вы еще в основах путаетесь.Поэтому и говорят,что основа торговли - это психология.
То что задаете вопросы - это правильно:ТП не всегда будет равен дельте,СЛ желательно брать из оптимизируемых вычислений(фиксированный для таймфрейма и кросса)
Просто так заработатать ,как обычно, не получится.

 

[yuri1204]

а тут что страшного?

закрывай всё на на 260 = 14% сделок в убытке... остальные вроде как плюс должны дать
и без доливок + 60% по 100
6000 - 3640,
если я правильно понял, что при раздвижке в 120, она потом схлопывается в 0

Это условная таблица. На самом деле, все сложнее. Что такое "раздвижка схлопнутая в 0"? Это то, что показывает индюк OverLayChart, и то, что в реальности не существует (как правило).
Я же оперировал расчетными эквити ФИ и по этой методике, т.н. "схлопывание", по мне - достижение определенного суммарного профита, жесткого или рассчитанного из размера эквити. И если берем расчетный ТП, скажем для раздвижки $250 в 1/3 (~$75) , то часто бывает, что такая раздвижка может "болтаться" до 3 месяцев (иногда больше). Поэтому-то я решил проверить идею топикстартера по стоплоссу на определенном уровне раздвижки

 

[NeColla]

мгмгмг... наверно всё таки вами не поняты правила....
0-ые точки - точки Закрытия всех поз... раздвижки - от 0ой точки - до момента начала Схлопывания... пример приведён в посте 896...

 

[yuri1204]

Схлопывание-это переход в нулевую точку двух пар.Определитесь с понятием фрактальность рынка.
Вы просто хотите чтобы вас кто-то убедил в эффективности системы,тогда как надо делать наоборот - учиться самому.Вы еще в основах путаетесь.Поэтому и говорят,что основа торговли - это психология.
То что задаете вопросы - это правильно:ТП не всегда будет равен дельте,СЛ желательно брать из оптимизируемых вычислений(фиксированный для таймфрейма и кросса)
Просто так заработатать ,как обычно, не получится.

Ой я Вас умоляю...,Вы лучше с себя начните..., в особенности с уважения к мнению других. Вчитайтесь в то, что написали: "Схлопывание-это переход в нулевую точку двух пар"- сами-то поняли, что написали? У двух пар нет 0-точки, как и у одной, поскольку не бывает "0"-курса, а то, что Вы видите на индюке OverLayChart, это то, что, полагаю, Вы и сами не понимаете.

 

[NeColla]

оверлай приведён в качестве Примера - наглядного - модели поведения цен...
---
0ые точки высчитываются из показаний разных индикторов - кто МАшки использует - кто корреляцию - кто буллсбеарсы прикрутит - а кто и пипсодоллары - не суть важно...

важно статистику по ним набрать и присмотреть стабильные более менее параметры показывающие в долгосрочном периоде положительные результаты....

 

[Snap]

Ой я Вас умоляю...,Вы лучше с себя начните..., в особенности с уважения к мнению других. Вчитайтесь в то, что написали: "Схлопывание-это переход в нулевую точку двух пар"- сами-то поняли, что написали? У двух пар нет 0-точки, как и у одной, поскольку не бывает "0"-курса, а то, что Вы видите на индюке OverLayChart, это то, что, полагаю, Вы и сами не понимаете.

Я уважаю ваше мнение,но вам то это ничего не даст.....

 

[yuri1204]

мгмгмг... наверно всё таки вами не поняты правила....
0-ые точки - точки Закрытия всех поз... раздвижки - от 0ой точки - до момента начала Схлопывания... пример приведён в посте 896...

В этом посте, кроме графика ничего нет. А собирательно отвечу: в этой ветке, предлагалось найти т.н. "0"-точку двумя способами:
1. индикатором OverLayChart (или иным подобным, накладывающим графики инструментов друг на друга)
2. Пересечением MACD (простой, усовершенствованной)

Этот этого пересечения предлагалось вести учет раздвижки: в пипсах, в пипсодолларах, или визуально наобум. В предполагаемых крайних точках соответственно покупать и продавать инструменты в расчете на т.н. "схлопывание", т.е. увеличение эквити синтетического кросскурса.

Вот все идеи. Может я что-то пропустил?

 

[NeColla]

тем более применение ММ к ногам "хеджа"
как известно используя простую схему
где ТП 50 СЛ 10 - при движении пары в 50 пунктов - выйгрышь составит не 50 баксов с возможностью потерять 10$ - а 310$ c вероятностью потерять 10$

 

[yuri1204]

оверлай приведён в качестве Примера - наглядного - модели поведения цен...
---
0ые точки высчитываются из показаний разных индикторов - кто МАшки использует - кто корреляцию - кто буллсбеарсы прикрутит - а кто и пипсодоллары - не суть важно...

важно статистику по ним набрать и присмотреть стабильные более менее параметры показывающие в долгосрочном периоде положительные результаты....

Вот и я о том же. Для школьного урока это все подходит, а для реальной торговой системы нет. А с третьим абзацем полностью согласен, это мы уже обсуждали. И искренне рад за Вас, что Вы работаете по своей методике и необходимыми инструментами.

 

[NeColla]

даа.. и ещё раз отправлю, интересующихся.... в Яндекс - в поиске -
Арбитражный робот видео...
посмотрите как другие люди реализовывали эту идею.. наглядно... какие условия применяли - какие ММ схемы... может чтото и произойдёт с пониманием

 

[yuri1204]

тем более применение ММ к ногам "хеджа"
как известно используя простую схему
где ТП 50 СЛ 10 - при движении пары в 50 пунктов - выйгрышь составит не 50 баксов с возможностью потерять 10$ - а 310$ c вероятностью потерять 10$

Да-да, именно от Вас (в альпари) я узнал эту схему, раньше как-то не задумывался...., пользуясь случаем, хочу поблагодарить за науку.