Парный трейдинг - поиск....

[yuri1204]

Моё скромное имхо, но в этом случае идёт просто торговля Фунт/нзд, а там гуляй поле и тренды и флеты.

Согласен - при равности лотов. И это "серьезный" камень в огород сторонников равности лотов.

 

[Heroix]

Моё скромное имхо, но в этом случае идёт просто торговля Фунт/нзд, а там гуляй поле и тренды и флеты.

Да. И вся проблема в том, что трендыи флеты будут всегда. Могу в качестве примера показать быструю разбалансировку портфеля, за текущим горизонтом.

Все таки хотел бы понять вашу мысль. Так, количество лотов = вес инструмента. Продав GBPCAD 0.1 лота и купив NZDCAD 0.1 лота мы будем иметь равную стоимость пипса вне зависимости от размера лотов (поскольку стоимость пипса ФИ не зависит от применяемого лота). А почему вы утверждаете, что стоимость пипса у этих пар меняется в зависимости от пропорции лотов? По волатильности здравый смысл говорит, что этот момент надо учитывать, как - лотами или временем входа (пример: волатильность 1 ФИ 140 пунктов/сутки, 2 ФИ - 100 п/c, когда 1ФИ пройдет 50 п., а второй 10 п. - входим в позы)
По корреляции. Наверное не согласитесь, но "ключевую роль корреляции" при тестировании пар не заметил (в противоположность общепризнанному мнению), варианты работы с парами при корреляции < 0.3 по модулю показывали более лучшие результаты в схлопывании. Может быть есть смысл учитывать изменение корреляции, по каким-то парам я тестировал такой вариант, но результат не впечатлил.

Я имел ввиду, что меняя лотность мы меняем кривую эквити портфеля.. и всего-то.

Все-же остается открытым вопрос как этой кривой управлять... и возможно ли это вообще. Влиять!=управлять.

 

[yuri1204]

Я имел ввиду, что меняя лотность мы меняем кривую эквити портфеля.. и всего-то.

====
Ну собственно..., для этого мы здесь с вами собрались...
=====================

Все-же остается открытым вопрос как этой кривой управлять... и возможно ли это вообще. Влиять!=управлять.[/QUOTE]

=========================
Полагаю, не влиять, ни управлять движением валют мы не можем (если только я не говорю с Руководителем центрбанка одной из ведущих стран ) Мы можем только подстраиваться под движение валют, притом адекватно и оперативно. А влиять мы можем только на наш потенциальный профит и DD, для чего и занимаемся копперфильдовскими изысканиями...

 

[LMaster]

...По корреляции. Наверное не согласитесь, но "ключевую роль корреляции" при тестировании пар не заметил (в противоположность общепризнанному мнению), варианты работы с парами при корреляции < 0.3 по модулю показывали более лучшие результаты в схлопывании. Может быть есть смысл учитывать изменение корреляции, по каким-то парам я тестировал такой вариант, но результат не впечатлил.

Интересненько. Если можно поясните алгоритм тестирования. Может входы при какой корреляции, при какой принудительное закрытие, а может локорование поз при уходе корреляции из диапазона и выход из локов при ее возврате. Да тут вариантов уйма. Интересно какой именно тестировался. Да и про диапазон выборки для расчета КК. Считаю, что его величина, тут не последнюю роль должна играть.

PS. Все таки думается, что ряд из 950 баров слишком короткий для расчета лотов и СКО, надо хотя-бы 5-6тыс, а лучше 10-15.

 

[yuri1204]

Интересненько. Если можно поясните алгоритм тестирования. Может входы при какой корреляции, при какой принудительное закрытие, а может локорование поз при уходе корреляции из диапазона и выход из локов при ее возврате. Да тут вариантов уйма. Интересно какой именно тестировался. Да и про диапазон выборки для расчета КК. Считаю, что его величина, тут не последнюю роль должна играть.

PS. Все таки думается, что ряд из 950 баров слишком короткий для расчета лотов и СКО, надо хотя-бы 5-6тыс, а лучше 10-15.

Алгоритм: берем пары, скажем GBPUSD-EURUSD, рассчитываем лоты (регрессией) и корреляцию (в r-project есть такая функция). Открытие по отклонению суммарного эквити на +-2*std.dev и величине корреляции (скажем corr>0.8). Доливки: по уровням std.dev и величине корреляции. Выход трайлинг стопом.
Согласен, что вариантов масса, только тестируй и тестируй, и если честно, времени на все не хватает. Надеюсь, кто-нибудь присоединится к тестированию и проверке вариантов.
От окна данных зависит много - согласен. Сами можете убедиться, запустив скрипт с разными параметрами окна. Но здесь надо учитывать один момент: расчетное эквити пар строится по ценам закрытия (iClose), и если брать большие таймфреймы, то точность будет снижаться. Я, к примеру, беру 5мин или 15мин. 10-15 тыс. бар это примерно 10 суток. Кроме того, конечно существенно замедляется скорость тестирования.
Поле для деятельности огромное и пакет r-project'а обеспечивает весь набор стат.исследований, только включай алгоритмы и тестируй, и главное, нет смысла заниматься голословным горлопанством: практически все можно проверить на периодах 1-3 года.

 

[LMaster]

Несомненно на больших и средних таймфреймах теряетсся огромное количество информации. Потому только синхронизированные минутки (имхо)

Я Вас понимаю, R действительно неплох, но нет документации на русском и обучающей литературы, поэтому, для лично меня, это абракадабра и пришлось от него отказаться.

 

[yuri1204]

Я Вас понимаю, R действительно неплох, но нет документации на русском и обучающей литературы, поэтому, для лично меня, это абракадабра и пришлось от него отказаться.

Предубеждение. Не Боги горшки обжигают. R-project бесплатный вариант Matlab'а. Для последнего больше документации.
С другой стороны, как исследовать рынки? Кроме стат. анализа ничего не применимо (конечно, если вы не ярый сторонник фундаментального анализа, или околонаучных теорий типа Эллиота, Ганна и пр.). Так что надо осваивать. Можно конечно торговать "на удачу", при каждом входе надеясь, что рынок вынесет в плюс. Но на форексе, как в казино, картах и лоторее, новичкам всегда везет, а потом - отрезвляет.
Кстати, если интересует, софтину, реализующая парный стат.анализ (в готовом варианте) продает http://pairtradefinder.com. Там месяц демопериод, можете покрутить на рынке акций. Лицензию можно даже бесплатно получить.

 

[Heroix]

.....................................

Все-же остается открытым вопрос как этой кривой управлять... и возможно ли это вообще. Влиять!=управлять.

=========================
Полагаю, не влиять, ни управлять движением валют мы не можем (если только я не говорю с Руководителем центрбанка одной из ведущих стран ) Мы можем только подстраиваться под движение валют, притом адекватно и оперативно. А влиять мы можем только на наш потенциальный профит и DD, для чего и занимаемся копперфильдовскими изысканиями...

Безусловно не можем, поэтому я и употребил "кривую", под которой подразумевается движение эквити.
------

Так, как вижу, на этом этапе мы друг-друга более-менее поняли. Теперь далее.

Предлагаю разобрать детально затронутый вопрос корреляции. Существует не один общеизвестный метод ее измерения (для примера могу назвать биссериальную, точечно-биссериальную, каноническию, множественную, ранговую), . Необходимо понимать какие вычисления используются в каждом из них и какие расчеты нам необходимы. Предлагаю разобраться в этом вопросе более детально. Для начала скажите, каким методом пользуетесь вы и почему?
Так же, помимо корреляции есть такое понятие как взаимная информация. Я не рассматривал детально этот подход, но, может быть, есть смысл это сделать.

 

[yuri1204]

Безусловно не можем, поэтому я и употребил "кривую", под которой подразумевается движение эквити.
------

Так, как вижу, на этом этапе мы друг-друга более-менее поняли. Теперь далее.

Предлагаю разобрать детально затронутый вопрос корреляции. Существует не один общеизвестный метод ее измерения (для примера могу назвать биссериальную, точечно-биссериальную, каноническию, множественную, ранговую), . Необходимо понимать какие вычисления используются в каждом из них и какие расчеты нам необходимы. Предлагаю разобраться в этом вопросе более детально. Для начала скажите, каким методом пользуетесь вы и почему?
Так же, помимо корреляции есть такое понятие как взаимная информация. Я не рассматривал детально этот подход, но, может быть, есть смысл это сделать.

Рад, что мы друг-друга поняли.
Повторюсь: я не Софья Ковалевская и не математик вообще... И ни один из названных вами методов мне не известен (хотя у меня три высших образования - для справки). Я пытаюсь использовать те методы исследования, которые предлагает статистическая наука (для расчета корреляции использовал метод Пирсона). Если вы конкретно можете предложить для рассмотрения что-то неординарное - wellcom! Буду рад, если мои скромные усилия позволят вам добиться максимально-лучшего результата. Если вы пожелаете при этом чем-то поделиться с трейдерским сообществом - буду рад в двойне.

 

[Heroix]

Рад, что мы друг-друга поняли.
Повторюсь: я не Софья Ковалевская и не математик вообще... И ни один из названных вами методов мне не известен (хотя у меня три высших образования - для справки). Я пытаюсь использовать те методы исследования, которые предлагает статистическая наука (для расчета корреляции использовал метод Пирсона). Если вы конкретно можете предложить для рассмотрения что-то неординарное - wellcom! Буду рад, если мои скромные усилия позволят вам добиться максимально-лучшего результата. Если вы пожелаете при этом чем-то поделиться с трейдерским сообществом - буду рад в двойне.

Ок. Я на днях попробую реализовать это все в коде на МКЛ5.
А пока, давайте зайдем с другой стороны. Предположим, у нас два ряда данных и между ними есть связь. Предлагаю всем собравшимся, и имеющим практику реального парного трейдинга ответить на два простых вопроса:
1. Сколько баров сравнивать?
2. Какие значения цены на баре берем для расчетов?

 

[yuri1204]

Ок. Я на днях попробую реализовать это все в коде на МКЛ5.
==========
если смогу помочь - сообщите.
=========================

А пока, давайте зайдем с другой стороны. Предположим, у нас два ряда данных и между ними есть связь. Предлагаю всем собравшимся, и имеющим практику реального парного трейдинга ответить на два простых вопроса:
1. Сколько баров сравнивать?
2. Какие значения цены на баре берем для расчетов?

=================
сразу от себя - не смогу ответить -

 

[Heroix]

=================
сразу от себя - не смогу ответить -

Так, ладно. Тут дело в том, что можно сделать индикатор с возможностью выбора разных методов, ряда сравниваемых данных, характеристик цены. Либо определить самим что и как сравнивать.

По трудозатратам проще второй вариант. Но он может быть тупиковым и бессмысленным. Думаю, сделаю по первому варианту.. это будет правильнее, но сложнее.

 

[yuri1204]

Так, ладно. Тут дело в том, что можно сделать индикатор с возможностью выбора разных методов, ряда сравниваемых данных, характеристик цены. Либо определить самим что и как сравнивать.

По трудозатратам проще второй вариант. Но он может быть тупиковым и бессмысленным. Думаю, сделаю по первому варианту.. это будет правильнее, но сложнее.

Только хотелось бы ограничить теоретические изыскания - практикой. Надеясь вы, как и я, занимаетесь исследованиями ради практического результата. А в этом случае, желательно ограничить теоретические желания - целесообразностью. Если смогу помочь - сообщите.

 

[genro]

Тут дело в том, что можно сделать индикатор с возможностью выбора разных методов, ряда сравниваемых данных, характеристик цены.

А как тогда будем определять какой метод "правильный"?

 

[genro]

Предлагаю разобрать детально затронутый вопрос корреляции. Существует не один общеизвестный метод ее измерения (для примера могу назвать биссериальную, точечно-биссериальную, каноническию, множественную, ранговую), .

Повторюсь: я не Софья Ковалевская и не математик вообще... И ни один из названных вами методов мне не известен (хотя у меня три высших образования - для справки). Я пытаюсь использовать те методы исследования, которые предлагает статистическая наука (для расчета корреляции использовал метод Пирсона).

Я тоже не математик, и не программист, тоже не слышал о таких методах. Знаю только Пирсона и Спирмена.
Что касается корреляции, то обычно, когда говорят о корреляции цен, имеют в виду корреляцию изменений цен за какой-то промежуток времени, например за день. Т.е. в каждой точке рассматривается не само значение временного ряда, а его приращение. Но значит ли если высокая корреляция , то цены будут двигаться вместе? Это значит лишь то, что большую часть временного интервала цены будут двигаться в одном направлении. Но при этом они вполне могут расходиться дальше и дальше друг от друга.
В теории временных рядов гораздо более важным понятием , чем корреляция является коинтеграция. Вот в скрипте yuri1204 проводится тесты на коинтеграцию и стационарность. Думаю нужно двигаться в этом направлении.

Так же, помимо корреляции есть такое понятие как взаимная информация. Я не рассматривал детально этот подход, но, может быть, есть смысл это сделать.

Считаю смысл есть подробнее разобраться с коинтеграцией.

 

[Heroix]

А как тогда будем определять какой метод "правильный"?

Кроме как визуального сравнения мне сложно что-то предложить. В конечном итоге, экспертные оценки никто не отменял. Но вы можете предложить тоже что-то свое. Мы здесь не корчим из себя всезнает, давайте вместе думать.

Далее. Хочу наглядно показать принцип моей логики по корреляциям. Ниже скрин с пометками.


Итак, как я предполагаю, имеет место быть как минимум два варианта поведения валютных пар друг к другу. Первый - резкие изменения, второй - условно равномерное отдаление/сближение.

Как вы думаете, есть ли в этом доля истины. Почему?

 

[yuri1204]

Я тоже не математик, и не программист, тоже не слышал о таких методах. Знаю только Пирсона и Спирмена.
Что касается корреляции, то обычно, когда говорят о корреляции цен, имеют в виду корреляцию изменений цен за какой-то промежуток времени, например за день. Т.е. в каждой точке рассматривается не само значение временного ряда, а его приращение. Но значит ли если высокая корреляция , то цены будут двигаться вместе? Это значит лишь то, что большую часть временного интервала цены будут двигаться в одном направлении. Но при этом они вполне могут расходиться дальше и дальше друг от друга.
======================
Именно, корреляция указывает на направление и степень "общего движения", но не его результат, пример: две машины движутся в одном направлении по соседним полосам, их движение коррелировано? - безусловно! Но столкнутся (сойдутся. схлопнутся) ли они? - вопрос(!)
Еще вопрос понять, чем отличается ситуация движения машин не по соседним полосам, а, скажем - через полосу: корреляция будет для двух случаев одинаковой, а для "схлопывания" - разной. Даже в понимании мат. терминов для трейдинга не все так просто.
=================================

В теории временных рядов гораздо более важным понятием , чем корреляция является коинтеграция. Вот в скрипте yuri1204 проводится тесты на коинтеграцию и стационарность. Думаю нужно двигаться в этом направлении.

Считаю смысл есть подробнее разобраться с коинтеграцией.

===============
Да и с коинтеграцией не все так просто. Если почитаете это понятие в википедии, то это совсем не будет похоже на "желаемое схлопывание" в парном трейдинге. -

 

[O'Neal]

Всем привет, может это и не относится к данной теме, если так - извините. Но не мог бы мне хоть кто-то объяснить как торговать портфелями, как это организовать, так как я совсем не пойму этого.

 

[Heroix]

Хм... еще одно наблюдение. Если посмотреть на кросс этих пар, то он имеет формации "возврата".
Итак, я наложил график кросса на прошлый рисунок и отметил эти формации прямоугольниками. Забавно... да?

 

[yuri1204]

Хм... еще одно наблюдение. Если посмотреть на кросс этих пар, то он имеет формации "возврата".
Итак, я наложил график кросса на прошлый рисунок и отметил эти формации прямоугольниками. Забавно... да?
Посмотреть вложение 65729

Предложение: давайте не будем оперировать "визуальными формациями". Ведь внешность обманчива... как.... заявил ёжик, слезая со щётки. -